有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)

海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	62,631,720
コール・ローン	10,590,014
国債証券	3,652,824,764
地方債証券	11,542,329
特殊債券	280,045,966
社債券	350,474,721
派生商品評価勘定	6,065,022
未収利息	26,078,925
前払費用	3,852,812
流動資産合計	4,404,106,273
資産合計	4,404,106,273
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,100,156
未払金	17,476,322
未払解約金	1,690,000
未払利息	1
流動負債合計	28,266,479
負債合計	28,266,479
純資産の部
元本等
元本	1,489,905,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,885,934,253
元本等合計	4,375,839,794
純資産合計	4,375,839,794
負債純資産合計	4,404,106,273

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月 5日現在]
1.	期首	2023年 2月 7日
	期首元本額	1,066,345,266円
	期中追加設定元本額	459,457,776円
	期中一部解約元本額	35,897,501円
	元本の内訳※
	海外債券セレクション(ラップ向け)	421,263,769円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,516,047円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	8,879,174円
	三菱UFJ 海外債券オープン	1,055,246,551円
	合計	1,489,905,541円
2.	受益権の総数	1,489,905,541口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月 7日 至 2024年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	49,326,758
地方債証券	426,507
特殊債券	5,891,303
社債券	10,544,400
合計	66,188,968

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	22,676,685	―	22,948,582	271,897
	カナダドル	77,373,725	―	78,068,204	694,479
	オーストラリアドル	89,831,059	―	89,506,300	△324,759
	スウェーデンクローネ	7,288,209	―	7,285,876	△2,333
	ノルウェークローネ	6,869,764	―	6,859,462	△10,302
	デンマーククローネ	2,211,828	―	2,241,099	29,271
	ポーランドズロチ	20,719,347	―	21,105,331	385,984
	オフショア元	209,979,844	―	214,563,991	4,584,147
	ユーロ	55,759,550	―	55,634,705	△124,845
	売建
	アメリカドル	290,649,781	―	295,933,743	△5,283,962
	カナダドル	78,335,710	―	79,978,964	△1,643,254
	オーストラリアドル	10,403,468	―	10,309,025	94,443
	イギリスポンド	35,669,677	―	36,404,910	△735,233
	シンガポールドル	754,002	―	768,232	△14,230
	ニュージーランドドル	1,785,101	―	1,780,300	4,801
	メキシコペソ	7,483,526	―	7,618,946	△135,420
	ユーロ	67,684,346	―	68,510,164	△825,818
合計		985,475,622	―	999,517,834	△3,035,134

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.9370円
(1万口当たり純資産額)	(29,370円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.5 T-NOTE 270430	1,970,000.00	1,756,570.51
		0.5 T-NOTE 270630	965,000.00	855,966.30
		1.125 T-BOND 400515	875,000.00	552,993.16
		1.125 T-NOTE 261031	2,200,000.00	2,028,125.00
		1.25 T-BOND 500515	370,000.00	192,400.00
		1.25 T-NOTE 280331	940,000.00	840,547.26
		1.375 T-NOTE 311115	1,945,000.00	1,604,890.92
		1.5 T-NOTE 300215	1,470,000.00	1,273,961.69
		2 T-NOTE 240531	310,000.00	306,771.59
		2.125 T-NOTE 250515	3,710,000.00	3,594,642.18
		2.5 T-BOND 450215	1,085,000.00	806,502.53
		2.5 T-BOND 460515	99,200.00	72,780.25
		3.125 T-BOND 480515	380,000.00	309,187.88
		3.375 T-BOND 420815	750,000.00	657,744.14
		4.25 T-BOND 401115	195,000.00	195,041.89
		4.5 MEXICO 290422	200,000.00	194,638.90
		5.375 HUNGARY 240325	20,000.00	19,989.18
	国債証券 小計		17,484,200.00	15,262,753.38
				(2,270,487,192)
	特殊債券	2.375 EXIM BK KO 240625	200,000.00	197,848.00
		3.5 SAUDI ARABIAN 290416	200,000.00	186,991.20
		3.875 EX-IM BK IN 280201	200,000.00	192,303.14
	特殊債券 小計		600,000.00	577,142.34
				(85,855,694)
	社債券	1.75 CVS HEALTH C 300821	50,000.00	41,055.73
		1.95 COMCAST CORP 310115	50,000.00	41,867.58
		2.4 AMERICAN TOWE 250315	75,000.00	72,592.12
		2.5 ENBRIDGE INC 250115	75,000.00	73,069.97
		2.9 ENERGY TRANSF 250515	50,000.00	48,418.46
		2.95 SINOPEC GRP 291112	200,000.00	186,050.00
		3.625 HCA INC 320315	60,000.00	53,283.51
		4.2 CHARTER COMM 280315	100,000.00	95,707.63
		5.65 ONEOK INC 281101	100,000.00	102,644.57
		6.875 PETRO MEX 251016	100,000.00	98,864.03
		FRN BANK OF AM 310723	100,000.00	81,770.58
		FRN CITIGROUP 310331	50,000.00	47,905.00
	社債券 小計		1,010,000.00	943,229.18
				(140,314,772)
アメリカドル合計			19,094,200.00	16,783,124.90
				(2,496,657,658)
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	350,000.00	323,498.21
		2.75 AUST GOVT 291121	87,000.00	82,800.85
	国債証券 小計		437,000.00	406,299.06
				(39,228,174)
	特殊債券	5.25 VICTORIA 380915	270,000.00	274,627.69
	特殊債券 小計		270,000.00	274,627.69
				(26,515,303)
オーストラリアドル合計			707,000.00	680,926.75
				(65,743,477)
イギリスポンド	国債証券	0.375 GILT 301022	475,000.00	380,318.25
		0.5 GILT 290131	130,000.00	110,705.40
		0.625 GILT 501022	185,000.00	74,629.00
		1.5 GILT 470722	50,000.00	28,284.80
		1.75 GILT 490122	12,500.00	7,359.75
		3.5 GILT 450122	360,000.00	310,858.99
		4.625 GILT 340131	160,000.00	168,304.00
	国債証券 小計		1,372,500.00	1,080,460.19
				(202,651,113)
	社債券	2.25 LLOYDS BANKI 241016	100,000.00	97,722.00
		2.9 AT&T INC 261204	100,000.00	94,465.80
		FRN NGG FINANCE P 730618	100,000.00	98,867.50
	社債券 小計		300,000.00	291,055.30
				(54,590,332)
イギリスポンド合計			1,672,500.00	1,371,515.49
				(257,241,445)
シンガポールドル	国債証券	2.625 SINGAPORGOV 320801	180,000.00	176,850.00
シンガポールドル合計			180,000.00	176,850.00
				(19,566,684)
ニュージーランドドル	国債証券	4.25 NZ GOVT 340515	115,000.00	112,036.43
ニュージーランドドル合計			115,000.00	112,036.43
				(10,086,639)
デンマーククローネ	国債証券	2.25 DMK GOVT 331115	470,000.00	463,816.96
デンマーククローネ合計			470,000.00	463,816.96
				(9,972,064)
メキシコペソ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	1,500,000.00	1,422,210.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	3,250,000.00	3,006,607.50
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	566,300.00	550,998.57
メキシコペソ合計			5,316,300.00	4,979,816.07
				(43,140,146)
ユーロ	国債証券	0 GRAND DUCHY OF 320914	20,000.00	16,026.32
		0 ICELAND 280415	100,000.00	87,544.45
		0 LATOVIA 310317	100,000.00	79,344.43
		0 O.A.T 260225	410,000.00	388,624.65
		0 O.A.T 301125	130,000.00	109,651.10
		0 SPAIN GOVT 280131	75,000.00	67,344.52
		0.25 BUND 290215	620,000.00	565,262.06
		0.25 CHINA GOVT I 301125	100,000.00	83,335.00
		0.65 ITALY GO I/L 271028	80,000.00	76,389.65
		0.7 SPAIN GOVT 320430	78,000.00	64,989.60
		0.875 REPUBLIKA S 300715	80,000.00	70,745.13
		0.95 ITALY GOVT 300801	540,000.00	464,235.84
		1.2 ITALY GOVT 250815	832,000.00	808,045.88
		1.25 BUND 480815	115,000.00	90,030.85
		1.25 O.A.T 360525	210,000.00	174,297.48
		1.4 SPAIN GOVT 280430	70,000.00	66,292.92
		1.45 INDONESIA 260918	100,000.00	94,418.00
		1.45 SPAIN GOVT 711031	255,000.00	124,233.45
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	100,000.00	74,606.90
		1.6 ITALY GOV I/L 281122	40,000.00	38,934.92
		1.6 SPAIN GOVT 250430	380,000.00	372,958.75
		1.7 BEL GOVT 500622	65,000.00	46,760.64
		1.7 BUND 320815	120,000.00	115,781.40
		2 O.A.T 480525	175,000.00	139,615.17
		2.7 SPAIN GOVT 481031	75,000.00	62,486.45
		2.75 FINNISH GOVT 280704	125,000.00	126,307.75
		2.8 ITALY GOVT 281201	100,000.00	98,511.40
		3 BEL GOVT 340622	130,000.00	131,870.44
		3 FINNISH GOVT 330915	190,000.00	194,109.26
		3 GRAND DUCHY OF 330302	30,000.00	30,805.89
		3.25 GRAND DUCHY 430302	85,000.00	88,142.02
		3.25 O.A.T 450525	150,000.00	151,624.35
		3.25 REPUBLIC OF 340117	170,000.00	169,286.51
		3.3 BEL GOVT 540622	100,000.00	98,461.00
		3.375 HELLENIC GO 340615	110,000.00	109,542.40
		3.45 BEL GOVT 430622	60,000.00	61,756.29
		3.45 SPAIN GOVT 430730	89,000.00	85,844.23
		3.45 SPAIN GOVT 660730	50,000.00	45,381.15
		3.55 SPAIN GOVT 331031	167,000.00	172,302.58
		3.625 POLAND 340111	170,000.00	169,812.15
		3.75 NETH GOVT 420115	100,000.00	114,580.80
		3.875 LATOVIA 290522	63,000.00	64,719.90
		3.875 LITHUANIA 330614	73,000.00	76,140.27
		4 HUNGARY 290725	31,000.00	30,776.95
		4.25 POLAND 430214	25,000.00	25,577.00
		4.45 ITALY GOVT 430901	107,000.00	109,119.24
		4.5 ITALY GOVT 531001	160,000.00	162,816.00
	国債証券 小計		7,155,000.00	6,599,443.14
				(1,057,692,752)
	地方債証券	1.65 LAND NORDRHE 380222	85,000.00	72,018.03
	地方債証券 小計		85,000.00	72,018.03
				(11,542,329)
	特殊債券	0 EIB 310114	50,000.00	41,686.96
		0 EUROPEAN U 301004	110,000.00	92,672.58
		0.125 AGENCE FRAN 310929	200,000.00	161,013.00
		2 KFW 291115	200,000.00	193,506.00
		2.625 COUNCIL EUR 340111	130,000.00	127,738.00
		2.75 CAISSE D'AMO 290225	100,000.00	100,087.00
		3 EFSF 340904	100,000.00	101,143.40
		3 EUROPEAN U 530304	30,000.00	28,374.15
		3.65 ADIF ALTA VE 340430	100,000.00	99,757.00
		3.75 ARAB BK ECO 270125	100,000.00	100,225.00
	特殊債券 小計		1,120,000.00	1,046,203.09
				(167,674,969)
社債券	0.875 CHUBB INA H 270615	100,000.00	92,511.80
	0.875 THERMO FISH 311001	100,000.00	84,198.90
	1.375 GAS NETWORK 261205	100,000.00	94,931.40
	1.875 VOLKSWAGEN 270330	100,000.00	95,308.20
	3.125 BANCO SANTA 270119	100,000.00	98,478.90
	3.875 CREDIT AGR 310420	100,000.00	102,674.60
	4 BANQUE FED 291121	100,000.00	103,013.20
	FRN ASR NEDERLAND 450929	100,000.00	101,385.50
	FRN BNP PARIBAS 290113	100,000.00	102,742.60
	STEP AXA SA 490528	100,000.00	95,427.00
社債券 小計		1,000,000.00	970,672.10
			(155,569,617)
ユーロ合計			9,360,000.00	8,688,336.36
				(1,392,479,667)
	合計			4,294,887,780
				(4,294,887,780)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	17銘柄	90.94%	52.86%
	特殊債券	3銘柄	3.44%	2.00%
	社債券	12銘柄	5.62%	3.27%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	59.67%	0.91%
	特殊債券	1銘柄	40.33%	0.62%
イギリスポンド	国債証券	7銘柄	78.78%	4.72%
	社債券	3銘柄	21.22%	1.27%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.46%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.23%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	1.00%
ユーロ	国債証券	47銘柄	75.96%	24.63%
	地方債証券	1銘柄	0.83%	0.27%
	特殊債券	10銘柄	12.04%	3.90%
	社債券	10銘柄	11.17%	3.62%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。