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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/01/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

シュローダーYENターゲット・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 4月16日現在)	(2018年10月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	8,928,316	10,688,179
金銭信託	524,020,493	-
コール・ローン	-	986,616,802
国債証券	582,551,811	778,542,681
投資信託受益証券	728,702,732	595,679,923
投資証券	69,493,738	67,756,594
プット・オプション(買)	2,674,240	4,417,417
派生商品評価勘定	12,233,668	9,531,390
未収入金	298,469	-
未収利息	4,967,961	6,344,415
前払費用	1,677,089	917,697
差入委託証拠金	30,839,990	50,579,567
流動資産合計	1,966,388,507	2,511,074,665
資産合計	1,966,388,507	2,511,074,665
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,623,502	25,356,037
未払金	4,045,496	-
未払解約金	199	13,184,082
未払利息	-	2,892
その他未払費用	4,398	8,733
流動負債合計	22,673,595	38,551,744
負債合計	22,673,595	38,551,744
純資産の部
元本等
元本	1,892,390,953	2,472,951,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,323,959	△428,506
元本等合計	1,943,714,912	2,472,522,921
純資産合計	1,943,714,912	2,472,522,921
負債純資産合計	1,966,388,507	2,511,074,665

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
	投資信託受益証券、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
	直物為替先渡取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	株価指数先物取引、債券先物取引、株価指数先物オプション取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2018年 4月16日現在]	[2018年10月16日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,115,452,746円	1,892,390,953円
	期中追加設定元本額	807,467,901円	689,348,476円
	期中解約元本額	30,529,694円	108,788,002円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダーYENターゲット(年2回決算型)	700,208,408円	789,841,350円
	シュローダーYENターゲット(1年決算型)	1,192,182,545円	1,683,110,077円
	計	1,892,390,953円	2,472,951,427円
2.	受益権の総数	1,892,390,953口	2,472,951,427口
3.	元本の欠損	-	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は428,506円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	[2018年 4月16日現在]	[2018年10月16日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項
株式関連

(2018年 4月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	265,438,772	-	269,079,141	3,640,369
	売建	93,457,146	-	92,290,697	1,166,449
	株価指数先物オプション取引
	買建
	プット	83,296,000 (2,759,180)	-	2,674,240	△84,940
合計		442,191,918	-	364,044,078	4,721,878

(2018年10月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	356,823,502	-	339,630,872	△17,192,630
	売建	56,262,889	-	52,798,608	3,464,281
	株価指数先物オプション取引
	買建
	プット	125,316,800 (1,481,516)	-	4,417,417	2,935,901
合計		538,403,191	-	396,846,897	△10,792,448

(注)A.株価指数先物取引

1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

5.計算期間末日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

B.株価指数先物オプション取引

1.時価の算定方法
株価指数先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物オプション取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等のうち、( )内はオプション料であります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

5.計算期間末日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

債券関連

(2018年 4月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	243,301,081	-	242,926,712	△374,369
	売建	404,538,305	-	405,592,046	△1,053,741
合計		647,839,386	-	648,518,758	△1,428,110

(2018年10月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	239,036,376	-	237,969,050	△1,067,326
	売建	195,116,789	-	193,856,105	1,260,684
合計		434,153,165	-	431,825,155	193,358

(注)時価の算定方法

1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

5.計算期間末日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

通貨関連

(2018年 4月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	212,964,502	-	216,418,122	3,453,620
	米ドル	162,833,920	-	164,185,292	1,351,372
	カナダドル	34,263,952	-	36,154,480	1,890,528
	メキシコペソ	9,788,021	-	9,979,200	191,179
	オーストラリアドル	6,078,609	-	6,099,150	20,541
	売建	1,434,262,206	-	1,449,215,829	△14,953,623
	米ドル	883,962,179	-	893,174,869	△9,212,690
	カナダドル	89,882,151	-	90,386,200	△504,049
	メキシコペソ	9,525,600	-	9,979,200	△453,600
	ユーロ	247,013,099	-	247,943,300	△930,201
	英ポンド	75,694,540	-	77,856,080	△2,161,540
	オーストラリアドル	37,864,140	-	38,683,650	△819,510
	ニュージーランドドル	36,275,089	-	36,911,680	△636,591
	香港ドル	54,045,408	-	54,280,850	△235,442
合計		1,647,226,708	-	1,665,633,951	△11,500,003

(2018年10月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	251,156,499	-	245,616,343	△5,540,156
	米ドル	25,035,600	-	24,420,403	△615,197
	ユーロ	113,908,168	-	110,651,160	△3,257,008
	英ポンド	24,833,224	-	24,991,700	158,476
	オーストラリアドル	37,801,099	-	36,602,200	△1,198,899
	中国オフショア元	49,578,408	-	48,950,880	△627,528
	売建	1,705,338,413	-	1,701,600,871	3,737,542
	米ドル	1,017,654,465	-	1,016,014,608	1,639,857
	カナダドル	49,478,677	-	49,724,520	△245,843
	ユーロ	468,749,509	-	466,732,560	2,016,949
	オーストラリアドル	87,514,354	-	87,125,523	388,831
	ニュージーランドドル	24,795,717	-	24,799,060	△3,343
	香港ドル	57,145,691	-	57,204,600	△58,909
合計		1,956,494,912	-	1,947,217,214	△1,802,614

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(2018年 4月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	18,293,544	-	18,320,658	27,114
	マレーシアリンギット	18,293,544	-	18,320,658	27,114
	売建	177,578,483	-	175,874,136	1,704,347
	韓国ウォン	83,610,815	-	83,647,460	△36,645
	台湾ドル	93,967,668	-	92,226,676	1,740,992
合計		195,872,027	-	194,194,794	1,731,461

(2018年10月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	売建	200,011,857	-	200,498,899	△487,042
	韓国ウォン	93,574,814	-	93,877,967	△303,153
	台湾ドル	106,437,043	-	106,620,932	△183,889
合計		200,011,857	-	200,498,899	△487,042

(注)時価の算定方法

1.価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。

2.直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2018年 4月16日現在]	[2018年10月16日現在]
1口当たり純資産額	1.0271円	0.9998円
(1万口当たり純資産額)	(10,271円)	(9,998円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

開示資料

決算