有報資料

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2024/04/15)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/01/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

シュローダーYENターゲット・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 4月17日現在)	(2023年10月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	7,228,976	9,437,456
コール・ローン	865,460,947	457,005,746
国債証券	1,928,138,617	1,820,230,949
投資信託受益証券	1,404,382,317	1,801,689,308
プット・オプション(買)	2,744,745	3,691,133
派生商品評価勘定	59,382,514	20,699,717
未収配当金	950,710	995,478
未収利息	17,453,763	13,616,048
前払費用	703,908	678,320
差入委託証拠金	239,645,889	268,811,705
流動資産合計	4,526,092,386	4,396,855,860
資産合計	4,526,092,386	4,396,855,860
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	75,311,782	83,279,438
未払解約金	197,380	2,240,638
未払利息	2,584	1,364
その他未払費用	25,270	16,419
流動負債合計	75,537,016	85,537,859
負債合計	75,537,016	85,537,859
純資産の部
元本等
元本	4,083,464,779	4,018,916,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	367,090,591	292,401,312
元本等合計	4,450,555,370	4,311,318,001
純資産合計	4,450,555,370	4,311,318,001
負債純資産合計	4,526,092,386	4,396,855,860

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
	投資信託受益証券、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
	直物為替先渡取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	株価指数先物取引、債券先物取引、株価指数先物オプション取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 4月17日現在]	[2023年10月17日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,200,726,699円	4,083,464,779円
	期中追加設定元本額	95,357,702円	17,729,103円
	期中解約元本額	1,212,619,622円	82,277,193円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダーYENターゲット(年2回決算型)	398,908,770円	388,894,090円
	シュローダーYENターゲット(1年決算型)	673,647,502円	638,044,774円
	シュローダー・マルチアセット・ターゲット・ファンド(少人数私募)	3,010,908,507円	2,991,977,825円
	計	4,083,464,779円	4,018,916,689円
2.	受益権の総数	4,083,464,779口	4,018,916,689口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	[2023年 4月17日現在]	[2023年10月17日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項
株式関連

(2023年 4月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	525,668,543	-	545,875,136	20,206,593
	売建	97,033,430	-	100,447,625	△3,414,195
	株価指数先物オプション取引
	買建
	プット	261,085,500	-	2,744,745	△4,351,485
		(7,096,230)
合計		883,787,473	-	649,067,506	12,440,913

(2023年10月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	715,579,909	-	697,642,139	△17,937,770
	売建	127,427,168	-	123,544,618	3,882,550
	株価指数先物オプション取引
	買建
	プット	225,132,950	-	3,691,133	△1,535,875
		(5,227,008)
合計		1,068,140,027	-	824,877,890	△15,591,095

(注)A.株価指数先物取引

1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

5.開示対象ファンドの計算期間末日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

B.株価指数先物オプション取引

1.時価の算定方法
株価指数先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物オプション取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等のうち、( )内はオプション料であります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

5.開示対象ファンドの計算期間末日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

債券関連

(2023年 4月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	762,902,866	-	777,116,274	14,213,408
	売建	311,495,932	-	310,078,522	1,417,410
合計		1,074,398,798	-	1,087,194,796	15,630,818

(2023年10月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	343,719,142	-	336,025,100	△7,694,042
	売建	321,654,667	-	320,730,324	924,343
合計		665,373,809	-	656,755,424	△6,769,699

(注)時価の算定方法

1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

5.開示対象ファンドの計算期間末日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

通貨関連

(2023年 4月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	765,082,182	-	765,416,692	334,510
	米ドル	512,029,549	-	507,938,007	△4,091,542
	メキシコペソ	45,446,444	-	46,927,360	1,480,916
	スイスフラン	21,662,730	-	22,403,295	740,565
	スウェーデンクローナ	22,906,638	-	23,239,080	332,442
	ポーランドズロチ	29,769,261	-	31,395,900	1,626,639
	シンガポールドル	49,760,700	-	50,041,450	280,750
	中国オフショア元	83,506,860	-	83,471,600	△35,260
	売建	3,623,435,973	-	3,680,607,167	△57,171,194
	米ドル	915,795,555	-	916,637,581	△842,026
	カナダドル	23,897,575	-	24,913,525	△1,015,950
	ユーロ	2,017,284,843	-	2,077,219,692	△59,934,849
	英ポンド	64,614,012	-	66,922,443	△2,308,431
	オーストラリアドル	444,046,370	-	437,120,408	6,925,962
	香港ドル	68,327,618	-	68,323,518	4,100
	タイバーツ	89,470,000	-	89,470,000	0
合計		4,388,518,155	-	4,446,023,859	△56,836,684

(2023年10月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	768,372,078	-	779,652,467	11,280,389
	米ドル	242,890,615	-	248,940,887	6,050,272
	メキシコペソ	53,641,419	-	52,764,160	△877,259
	スイスフラン	24,608,040	-	24,872,475	264,435
	スウェーデンクローナ	23,577,683	-	24,555,420	977,737
	ポーランドズロチ	35,304,469	-	35,231,000	△73,469
	オーストラリアドル	174,604,702	-	175,124,515	519,813
	シンガポールドル	128,981,830	-	130,640,520	1,658,690
	中国オフショア元	84,763,320	-	87,523,490	2,760,170
	売建	3,482,761,588	-	3,524,404,934	△41,643,346
	米ドル	696,837,906	-	717,826,632	△20,988,726
	カナダドル	173,802,416	-	174,879,040	△1,076,624
	ユーロ	2,005,212,569	-	2,012,647,680	△7,435,111
	英ポンド	46,558,738	-	46,320,673	238,065
	オーストラリアドル	316,877,079	-	325,731,597	△8,854,518
	香港ドル	73,742,880	-	76,529,142	△2,786,262
	シンガポールドル	74,970,000	-	76,206,970	△1,236,970
	タイバーツ	94,760,000	-	94,263,200	496,800
合計		4,251,133,666	-	4,304,057,401	△30,362,957

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(2023年 4月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	249,788,500	-	253,032,284	3,243,784
	フィリピンペソ	86,777,646	-	86,673,959	△103,687
	インドネシアルピア	122,835,980	-	125,588,820	2,752,840
	インドルピー	40,174,874	-	40,769,505	594,631
	売建	576,928,807	-	571,688,391	5,240,416
	台湾ドル	418,598,473	-	415,067,768	3,530,705
	韓国ウォン	158,330,334	-	156,620,623	1,709,711
合計		826,717,307	-	824,720,675	8,484,200

(2023年10月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	276,643,340	-	271,751,775	△4,891,565
	フィリピンペソ	95,482,978	-	94,936,395	△546,583
	インドネシアルピア	136,309,556	-	131,938,380	△4,371,176
	インドルピー	44,850,806	-	44,877,000	26,194
	売建	457,371,160	-	463,871,440	△6,500,280
	台湾ドル	399,332,231	-	404,385,039	△5,052,808
	韓国ウォン	58,038,929	-	59,486,401	△1,447,472
合計		734,014,500	-	735,623,215	△11,391,845

(注)時価の算定方法

1.価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。

2.直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年 4月17日現在]	[2023年10月17日現在]
1口当たり純資産額	1.0899円	1.0728円
(1万口当たり純資産額)	(10,899円)	(10,728円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2024/04/15)

開示資料

決算