有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,438,848,871	1.0816	1.0860	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,438,848,871	1,556,258,963	1,562,589,873	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SSE PLC	社債券	359,977,000	100.10	100.57	2.375000	9.43%
	イギリス			360,365,775	362,039,668	2021/4/1
2	STEDIN HOLDING NV	社債券	347,564,000	103.00	101.85	3.250000	9.22%
	オランダ			358,011,773	354,004,360	2021/12/1
3	ENBW	社債券	347,564,000	101.37	101.71	3.625000	9.21%
	ドイツ			352,329,102	353,528,198	2021/4/2
4	SOLVAY FINANCE	社債券	335,151,000	103.19	102.93	5.118000	8.98%
	フランス			345,865,777	344,984,330	2021/6/2
5	ORANGE SA	社債券	322,738,000	103.65	103.68	4.000000	8.71%
	フランス			334,517,937	334,617,985	2021/10/1
6	TOTAL SA	社債券	322,738,000	99.60	100.70	2.250000	8.46%
	フランス			321,472,867	324,997,166	2021/2/26
7	ENGIE SA	社債券	285,499,000	104.37	103.53	4.750000	7.70%
	フランス			297,989,581	295,605,664	2021/7/10
8	BARCLAYS BANK PLC	社債券	274,420,000	108.94	107.07	10.000000	7.65%
	イギリス			298,961,380	293,837,959	2021/5/21
9	ARKEMA	社債券	285,499,000	100.58	100.97	4.750000	7.51%
	フランス			287,163,459	288,279,760	2020/10/29
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	76.86
	小計		76.86
合計(対純資産総額比)			76.86
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。