有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月5日-平成30年6月8日)

インデックス マザーファンド JPX日経中小型株
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 6月 8日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	1,082,441
コール・ローン	956,018
株式	163,724,800
派生商品評価勘定	40,568
未収配当金	1,192,768
流動資産合計	166,996,595
資産合計	166,996,595
負債の部
流動負債
前受金	67,000
未払利息	1
流動負債合計	67,001
負債合計	67,001
純資産の部
元本等
元本	136,254,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,675,447
元本等合計	166,929,594
純資産合計	166,929,594
負債純資産合計	166,996,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 6月 8日現在
1.	期首	平成29年 6月 5日
	期首元本額	97,000,000円
	期首からの追加設定元本額	70,316,744円
	期首からの一部解約元本額	31,062,597円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドJPX日経中小型株	136,254,147円
	計	136,254,147円
2.	受益権の総数	136,254,147口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	1,190,500円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 6月 5日 至 平成30年 6月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 6月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成30年 6月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	20,885,723
合計	20,885,723

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成30年 6月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,097,000	-	3,138,000	41,000
合計		3,097,000	-	3,138,000	41,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 6月 8日現在
1口当たり純資産額	1.2251円
(1万口当たり純資産額)	(12,251円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	200	772.00	154,400
東急建設	1,300	1,070.00	1,391,000
飛島建設	3,000	200.00	600,000
松井建設	400	944.00	377,600
不動テトラ	2,600	193.00	501,800
三井住友建設	2,400	775.00	1,860,000
大豊建設	1,000	633.00	633,000
東鉄工業	400	3,330.00	1,332,000
イチケン	100	2,669.00	266,900
淺沼組	1,000	375.00	375,000
矢作建設工業	500	886.00	443,000
日本ハウスホールディングス	600	547.00	328,200
新日本建設	400	1,285.00	514,000
東洋建設	1,000	509.00	509,000
世紀東急工業	400	776.00	310,400
福田組	100	6,950.00	695,000
日成ビルド工業	500	1,200.00	600,000
ライト工業	700	1,089.00	762,300
ユアテック	500	940.00	470,000
新興プランテック	700	1,034.00	723,800
寿スピリッツ	300	5,850.00	1,755,000
住友精化	100	5,960.00	596,000
石原産業	600	1,199.00	719,400
関東電化工業	800	1,125.00	900,000
第一稀元素化学工業	300	1,190.00	357,000
ダイキョーニシカワ	600	1,762.00	1,057,200
扶桑化学工業	300	2,870.00	861,000
大日本塗料	400	1,565.00	626,000
太陽ホールディングス	200	4,680.00	936,000
サカタインクス	600	1,518.00	910,800
ミルボン	400	5,240.00	2,096,000
JCU	400	2,688.00	1,075,200
日医工	800	1,677.00	1,341,600
東和薬品	100	6,590.00	659,000
ビーピー・カストロール	100	1,657.00	165,700
ニチハ	500	4,475.00	2,237,500	代用有価証券 100株
東京製鐵	1,600	977.00	1,563,200
古河機械金属	500	1,696.00	848,000
文化シヤッター	900	1,046.00	941,400
岡部	600	1,032.00	619,200
東京製綱	200	1,962.00	392,400
パイオラックス	500	2,872.00	1,436,000
タクマ	1,000	1,332.00	1,332,000
ニューフレアテクノロジー	100	7,650.00	765,000
マルマエ	100	1,602.00	160,200
日精エー・エス・ビー機械	100	5,430.00	543,000
ローツェ	200	2,482.00	496,400
澁谷工業	300	3,695.00	1,108,500
フジテック	1,000	1,419.00	1,419,000
福島工業	200	4,865.00	973,000
竹内製作所	500	2,512.00	1,256,000
JUKI	500	1,213.00	606,500
TPR	400	2,903.00	1,161,200
イーグル工業	400	1,873.00	749,200
明電舎	3,000	410.00	1,230,000
日新電機	700	1,167.00	816,900
日東工業	500	2,046.00	1,023,000
MCJ	600	1,745.00	1,047,000
エレコム	300	2,772.00	831,600
ローランド ディー.ジー.	200	2,554.00	510,800
クラリオン	2,000	291.00	582,000
スミダコーポレーション	300	1,268.00	380,400
日本マイクロニクス	500	1,079.00	539,500
OBARA GROUP	200	6,540.00	1,308,000
イリソ電子工業	300	7,100.00	2,130,000
新日本無線	200	849.00	169,800
レーザーテック	600	3,645.00	2,187,000	代用有価証券 100株
エンプラス	100	3,320.00	332,000
ミツバ	500	1,070.00	535,000
象印マホービン	700	1,708.00	1,195,600
ユニプレス	600	2,370.00	1,422,000
武蔵精密工業	300	4,190.00	1,257,000
新明和工業	1,300	1,288.00	1,674,400
日信工業	600	2,088.00	1,252,800
河西工業	400	1,546.00	618,400
ジャムコ	100	2,402.00	240,200
ナカニシ	1,200	2,418.00	2,901,600
セイコーホールディングス	500	2,568.00	1,284,000
SHOEI	200	4,130.00	826,000
エフオン	100	1,765.00	176,500
ハマキョウレックス	200	3,665.00	733,000
センコーグループホールディングス	1,800	921.00	1,657,800
丸和運輸機関	200	3,985.00	797,000
トランコム	100	8,050.00	805,000
クルーズ	100	1,936.00	193,600
システナ	800	1,249.00	999,200
ファインデックス	300	867.00	260,100
ヒト・コミュニケーションズ	100	2,145.00	214,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200	2,085.00	417,000
エイチーム	200	2,426.00	485,200
ハーツユナイテッドグループ	200	1,628.00	325,600
じげん	400	879.00	351,600
豆蔵ホールディングス	200	1,052.00	210,400
コムチュア	100	3,110.00	311,000
ラック	200	1,707.00	341,400
ソースネクスト	400	786.00	314,400
クレスコ	100	3,435.00	343,500
ジャストシステム	500	2,417.00	1,208,500
デジタルガレージ	500	4,580.00	2,290,000
ウェザーニューズ	100	3,465.00	346,500
WOWOW	200	3,460.00	692,000
マーベラス	500	932.00	466,000
ワイヤレスゲート	100	1,588.00	158,800
コネクシオ	200	2,108.00	421,600
エムティーアイ	400	659.00	263,600
カドカワ	900	1,207.00	1,086,300
DTS	300	4,495.00	1,348,500
ミロク情報サービス	300	3,015.00	904,500
ペッパーフードサービス	200	5,160.00	1,032,000
ダイワボウホールディングス	300	6,530.00	1,959,000
TOKAIホールディングス	1,700	1,160.00	1,972,000
シークス	400	2,163.00	865,200
兼松	1,300	1,668.00	2,168,400
山善	1,100	1,171.00	1,288,100
ユアサ商事	300	3,765.00	1,129,500
伊藤忠エネクス	700	1,122.00	785,400
ゲオホールディングス	600	1,551.00	930,600
くらコーポレーション	200	7,810.00	1,562,000
パルグループホールディングス	200	2,846.00	569,200
クオール	300	2,298.00	689,400
アークランドサービスホールディングス	200	2,454.00	490,800
シュッピン	200	1,513.00	302,600
ネクステージ	300	1,226.00	367,800
日本調剤	100	2,987.00	298,700
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	900	1,531.00	1,377,900
トリドールホールディングス	400	2,995.00	1,198,000
ノジマ	500	2,674.00	1,337,000
VTホールディングス	1,300	556.00	722,800
ユナイテッドアローズ	400	4,025.00	1,610,000
ハイデイ日高	400	2,701.00	1,080,400
アクシアル リテイリング	300	4,190.00	1,257,000
アークランドサカモト	500	1,691.00	845,500
ベルク	200	5,820.00	1,164,000
サックスバー ホールディングス	300	1,020.00	306,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	400	2,618.00	1,047,200
関西みらいフィナンシャルグループ	600	913.00	547,800
FPG	1,000	1,527.00	1,527,000
カブドットコム証券	1,900	390.00	741,000
スパークス・グループ	1,700	272.00	462,400
アクリーティブ	100	303.00	30,300
興銀リース	600	3,120.00	1,872,000
イー・ギャランティ	200	2,228.00	445,600
日本駐車場開発	3,600	177.00	637,200
三栄建築設計	100	1,915.00	191,500
アーバネットコーポレーション	300	396.00	118,800
サムティ	300	2,127.00	638,100
プレサンスコーポレーション	400	1,772.00	708,800
ユニゾホールディングス	400	2,175.00	870,000
日本管理センター	200	1,424.00	284,800
フージャースホールディングス	700	824.00	576,800
ムゲンエステート	200	1,161.00	232,200
レーサム	300	1,793.00	537,900
日本エスコン	500	679.00	339,500
タカラレーベン	1,500	422.00	633,000
シノケングループ	200	3,570.00	714,000
日本アセットマーケティング	2,300	135.00	310,500
トーセイ	300	1,333.00	399,900
アルデプロ	2,900	60.00	174,000
サンフロンティア不動産	400	1,332.00	532,800
エフ・ジェー・ネクスト	300	1,029.00	308,700
LIFULL	1,000	741.00	741,000
ジェイエイシーリクルートメント	200	2,198.00	439,600
UTグループ	300	3,805.00	1,141,500
トラスト・テック	100	3,465.00	346,500
コシダカホールディングス	800	1,679.00	1,343,200
フルスピード	100	897.00	89,700
GCA	300	940.00	282,000
エス・エム・エス	600	4,080.00	2,448,000
リニカル	200	2,170.00	434,000
クックパッド	800	581.00	464,800
スタジオアリス	200	2,631.00	526,200
夢真ホールディングス	700	1,105.00	773,500
ルネサンス	100	2,346.00	234,600
アウトソーシング	900	2,063.00	1,856,700
ワールドホールディングス	100	3,485.00	348,500
ぐるなび	500	920.00	460,000
ファンコミュニケーションズ	800	763.00	610,400
WDBホールディングス	100	3,065.00	306,500
インフォマート	1,500	1,418.00	2,127,000
JPホールディングス	800	416.00	332,800
プレステージ・インターナショナル	600	1,577.00	946,200
セプテーニ・ホールディングス	1,500	243.00	364,500
アミューズ	200	3,060.00	612,000
クイック	200	1,750.00	350,000
明光ネットワークジャパン	400	1,313.00	525,200
リソー教育	500	858.00	429,000
フルキャストホールディングス	300	2,778.00	833,400
エン・ジャパン	300	5,070.00	1,521,000
ジャパンマテリアル	800	1,789.00	1,431,200
IBJ	200	656.00	131,200
M&Aキャピタルパートナーズ	100	10,070.00	1,007,000
ウィルグループ	100	1,083.00	108,300
RVH	200	361.00	72,200
東祥	200	4,175.00	835,000
共立メンテナンス	500	5,990.00	2,995,000
カナモト	400	3,785.00	1,514,000	代用有価証券 100株
西尾レントオール	300	3,695.00	1,108,500
日本管財	300	2,246.00	673,800
丹青社	600	1,401.00	840,600
合 計	111,500		163,724,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。