有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	TMA高配当・低ボラティリティ外国株 マザーファンド(為替ヘッジあり)	23,933,300	38,515,859
	東京海上・外貨建て投資適格債券マザー ファンド(為替ヘッジあり)	985,143,743	1,056,862,207
	東京海上・世界REITマザーファンド (為替ヘッジあり)	36,864,280	39,017,153
親投資信託受益証券 合計		1,045,941,323	1,134,395,219
合計		1,045,941,323	1,134,395,219

 
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
 
当ファンドは、「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1) 貸借対照表

		[2019年12月23日現在]	[2020年 6月23日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,917,685	4,352,928
コール・ローン		94,734,493	74,779,297
株式		7,851,780,449	3,447,793,041
投資証券		191,588,949	61,053,837
派生商品評価勘定		943,000	35,761,180
未収入金		―	2,856,798
未収配当金		10,180,447	6,876,663
流動資産合計		8,160,145,023	3,633,473,744
資産合計		8,160,145,023	3,633,473,744
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		61,140,940	―
未払解約金		760,845	312,355
未払利息		186	123
流動負債合計		61,901,971	312,478
負債合計		61,901,971	312,478
純資産の部
元本等
元本	※1	4,470,347,300	2,257,599,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,627,895,752	1,375,561,413
元本等合計		8,098,243,052	3,633,161,266
純資産合計		8,098,243,052	3,633,161,266
負債純資産合計		8,160,145,023	3,633,473,744

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 2019年12月24日 至 2020年 6月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価 方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		[2019年12月23日現在]	[2020年 6月23日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,236,524,117円	4,470,347,300円
	同期中における追加設定元本額	119,868,432円	318,602,728円
	同期中における一部解約元本額	1,886,045,249円	2,531,350,175円
	同期末における元本額	4,470,347,300円	2,257,599,853円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド (毎月決算型)	116,330,365円	23,933,300円
	東京海上・世界資産バランスファンド (年1回決算型)	126,566,850円	25,954,268円
	TMA高配当・低ボラティリティ 外国株F(為替ヘッジあり) <適格機関投資家限定>	3,279,134,600円	1,265,904,800円
	年金高配当・低ボラティリティ 外国株F(為替ヘッジあり) <適格機関投資家限定>	864,234,314円	862,098,732円
	東京海上・安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	84,025,314円	79,655,782円
	年金安定収益追求型マルチアセット ファンド<適格機関投資家限定>	55,857円	52,971円
	計	4,470,347,300円	2,257,599,853円
2.※1	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	4,470,347,300口	2,257,599,853口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日	自 2019年12月24日 至 2020年 6月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[2019年12月23日現在]	[2020年 6月23日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2019年6月25日 至 2019年12月23日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	693,925,504
投資証券	△14,860,153
合計	679,065,351

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年2月26日から2019年12月23日まで)を指しております。
 
(自 2019年12月24日 至 2020年6月23日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△359,413,650
投資証券	△11,615,856
合計	△371,029,506

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年2月26日から2020年6月23日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2019年12月23日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建	7,793,393,060	―	7,853,591,000	△60,197,940
	米ドル	4,379,925,600	―	4,411,276,000	△31,350,400
	加ドル	573,482,000	―	581,140,000	△7,658,000
	ユーロ	1,145,975,500	―	1,150,925,000	△4,949,500
	英ポンド	327,980,000	―	327,037,000	943,000
	スイスフラン	519,401,700	―	523,439,000	△4,037,300
	スウェーデンクローネ	146,485,760	―	148,736,000	△2,250,240
	ノルウェークローネ	31,878,360	―	32,832,000	△953,640
	デンマーククローネ	106,533,240	―	106,986,000	△452,760
	豪ドル	384,342,400	―	391,976,000	△7,633,600
	ニュージーランドドル	14,185,800	―	14,424,000	△238,200
	香港ドル	91,383,600	―	92,334,000	△950,400
	シンガポールドル	71,819,100	―	72,486,000	△666,900
	合計	7,793,393,060	―	7,853,591,000	△60,197,940

 
(2020年6月23日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建	3,540,786,180	―	3,505,025,000	35,761,180
	米ドル	2,024,948,000	―	2,009,720,000	15,228,000
	加ドル	248,964,100	―	245,365,000	3,599,100
	ユーロ	586,970,880	―	578,688,000	8,282,880
	英ポンド	123,378,660	―	120,168,000	3,210,660
	スイスフラン	249,455,800	―	248,556,000	899,800
	スウェーデンクローネ	60,874,840	―	59,384,000	1,490,840
	ノルウェークローネ	15,097,810	―	14,508,000	589,810
	デンマーククローネ	50,847,750	―	50,127,000	720,750
	豪ドル	156,987,180	―	155,463,000	1,524,180
	シンガポールドル	23,261,160	―	23,046,000	215,160
	合計	3,540,786,180	―	3,505,025,000	35,761,180

 (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2019年12月23日現在]		[2020年 6月23日現在]
1口当たり純資産額	1.8115円	1口当たり純資産額	1.6093円
(1万口当たり純資産額	18,115円)	(1万口当たり純資産額	16,093円)

 
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
米ドル	株	米ドル	米ドル
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11,000	30.15	331,650.00
NEWMONT CORPORATION	10,200	58.22	593,844.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,800	184.20	515,760.00
REPUBLIC SERVICES INC	1,000	81.23	81,230.00
OMNICOM GROUP	8,000	52.76	422,080.00
KROGER CO	20,700	32.07	663,849.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	8,000	43.24	345,920.00
WALMART INC	5,600	121.68	681,408.00
COCA-COLA COMPANY	13,000	45.74	594,620.00
HERSHEY CO/THE	4,400	130.56	574,464.00
HORMEL FOODS CORP	14,100	48.39	682,299.00
LAMB WESTON HOLDING INC	8,900	65.85	586,065.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,800	172.70	656,260.00
PEPSICO INC	5,000	131.05	655,250.00
CLOROX COMPANY	1,500	216.90	325,350.00
PROCTER & GAMBLE CO	5,600	117.75	659,400.00
ANTHEM INC	1,100	265.21	291,731.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	500	96.11	48,055.00
JOHNSON & JOHNSON	4,300	143.39	616,577.00
MERCK & CO. INC.	8,500	76.75	652,375.00
PFIZER INC	2,500	33.11	82,775.00
Regeneron Pharmaceuticals Inc	850	628.48	534,208.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	44,000	10.12	445,280.00
JPMORGAN CHASE & CO	6,000	96.75	580,500.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,500	100.05	550,275.00
CME GROUP INC	3,400	175.09	595,306.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	3,000	94.31	282,930.00
CITRIX SYSTEMS INC	4,300	144.84	622,812.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,200	55.66	623,392.00
AMEREN CORPORATION	8,300	70.62	586,146.00
CONSOLIDATED EDISON INC	5,300	71.42	378,526.00
DOMINION ENERGY INC	7,900	83.25	657,675.00
DTE ENERGY COMPANY	4,100	106.75	437,675.00
EVERGY INC	10,300	59.92	617,176.00
NEXTERA ENERGY INC	2,600	247.04	642,304.00
OGE ENERGY CORP	17,800	30.84	548,952.00
WEC ENERGY GROUP INC	1,200	87.85	105,420.00
米ドル小計	276,250		18,269,539.00 (1,954,109,891)
	銘柄数	37
	比 率	53.8%	56.7%
加ドル	株	加ドル	加ドル
AGNICO EAGLE MINES LTD	5,000	83.11	415,550.00
BARRICK GOLD CORP	14,900	34.45	513,305.00
LOBLAW COMPANIES LTD	6,500	66.54	432,510.00
METRO INC	1,500	56.35	84,525.00
BANK OF MONTREAL	3,500	75.20	263,200.00
BANK OF NOVA SCOTIA	4,900	56.74	278,026.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	9,000	93.71	843,390.00
GREAT-WEST LIFECO INC	7,700	24.35	187,495.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	4,000	18.21	72,840.00
加ドル小計	57,000		3,090,841.00 (244,701,881)
	銘柄数	9
	比 率	6.7%	7.1%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
ALSTOM	14,000	42.43	594,020.00
BOLLORE	32,000	2.84	90,880.00
VIVENDI SA	9,600	22.98	220,608.00
CARREFOUR SA	41,000	14.52	595,525.00
COLRUYT SA	2,500	50.34	125,850.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	13,000	23.81	309,530.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,600	43.00	369,843.00
QIAGEN N V	1,500	37.93	56,895.00
AXA	30,000	18.54	556,320.00
HANNOVER RUECK SE	2,300	153.30	352,590.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	700	228.20	159,740.00
NN GROUP NV	17,500	29.66	519,050.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	39,500	14.70	580,650.00
ELISA OYJ	3,500	53.28	186,480.00
ユーロ小計	215,700		4,717,981.00 (568,705,429)
	銘柄数	14
	比 率	15.7%	16.5%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
NEXT PLC	1,000	51.84	51,840.00
MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	196,000	1.95	383,376.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	104,000	2.70	281,216.00
SSE PLC	16,000	13.90	222,480.00
英ポンド小計	317,000		938,912.00 (125,401,086)
	銘柄数	4
	比 率	3.5%	3.6%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
BARRY CALLEBAUT AG-REG	300	1,826.00	547,800.00
NESTLE SA-REGISTERED	3,700	106.58	394,346.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	1,950	339.55	662,122.50
SWISSCOM AG-REG	1,300	501.20	651,560.00
スイスフラン小計	7,250		2,255,828.50 (254,795,829)
	銘柄数	4
	比 率	7.0%	7.4%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデン クローネ	スウェーデン クローネ
ICA GRUPPEN AB	5,000	438.70	2,193,500.00
TELE2 AB-B SHS	6,000	122.85	737,100.00
TELIA COMPANY AB	70,000	33.90	2,373,000.00
スウェーデンクローネ小計	81,000		5,303,600.00 (60,567,112)
	銘柄数	3
	比 率	1.7%	1.8%
ノルウェークローネ	株	ノルウェー クローネ	ノルウェー クローネ
MOWI ASA	7,000	176.95	1,238,650.00
ノルウェークローネ小計	7,000		1,238,650.00 (13,823,334)
	銘柄数	1
	比 率	0.4%	0.4%
デンマーククローネ	株	デンマーク クローネ	デンマーク クローネ
H LUNDBECK A/S	2,600	255.00	663,000.00
TRYG A/S	13,000	183.90	2,390,700.00
デンマーククローネ小計	15,600		3,053,700.00 (49,378,329)
	銘柄数	2
	比 率	1.4%	1.4%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
ORICA LTD	50,000	17.02	851,000.00
COLES GROUP LTD	25,000	16.59	414,750.00
SONIC HEALTHCARE LTD	20,000	28.89	577,800.00
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	25,000	9.01	225,250.00
豪ドル小計	120,000		2,068,800.00 (153,215,328)
	銘柄数	4
	比 率	4.2%	4.4%
シンガポールドル	株	シンガポールドル	シンガポールドル
SINGAPORE EXCHANGE LTD	37,000	8.12	300,440.00
シンガポールドル小計	37,000		300,440.00 (23,094,822)
	銘柄数	1
	比 率	0.6%	0.7%
合 計	株 1,133,800		円 3,447,793,041 (3,447,793,041)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	3,000	米ドル 570,810.00
	米ドル小計		3,000	570,810.00 (61,053,837)
		銘柄数	1
		比 率	1.7%	100.0%
投資証券合計				円 61,053,837 (61,053,837)
合計				円 61,053,837 (61,053,837)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 

「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1) 貸借対照表

		[2019年12月23日現在]	[2020年 6月23日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		9,088,981	3,505,122
コール・ローン		22,838,145	61,105,498
国債証券		344,516,174	470,635,940
特殊債券		96,111,792	93,998,453
社債券		1,526,462,054	1,552,076,561
派生商品評価勘定		16,783,162	13,507,877
未収利息		15,194,148	13,450,017
前払費用		1,275,117	3,915,535
流動資産合計		2,032,269,573	2,212,195,003
資産合計		2,032,269,573	2,212,195,003
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	4,207
未払解約金		3,526,601	8,576,854
未払利息		44	100
流動負債合計		3,526,645	8,581,161
負債合計		3,526,645	8,581,161
純資産の部
元本等
元本	※1	1,903,470,168	2,054,048,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		125,272,760	149,565,362
元本等合計		2,028,742,928	2,203,613,842
純資産合計		2,028,742,928	2,203,613,842
負債純資産合計		2,032,269,573	2,212,195,003

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 2019年12月24日 至 2020年 6月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本 となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		[2019年12月23日現在]	[2020年 6月23日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,892,357,708円	1,903,470,168円
	同期中における追加設定元本額	238,992,528円	323,467,945円
	同期中における一部解約元本額	227,880,068円	172,889,633円
	同期末における元本額	1,903,470,168円	2,054,048,480円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	911,626,008円	985,143,743円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	991,844,160円	1,068,904,737円
	計	1,903,470,168円	2,054,048,480円
2.※1	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,903,470,168口	2,054,048,480口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日	自 2019年12月24日 至 2020年 6月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[2019年12月23日現在]	[2020年 6月23日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2019年6月25日 至 2019年12月23日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	6,067,514
特殊債券	2,200,026
社債券	16,423,495
合計	24,691,035

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年6月25日から2019年12月23日まで)を指しております。
 
(自 2019年12月24日 至 2020年6月23日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	12,535,624
特殊債券	2,198,028
社債券	27,915,895
合計	42,649,547

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年6月25日から2020年6月23日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2019年12月23日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	2,004,040,898	―	1,987,257,736	16,783,162
	米ドル	873,759,991	―	872,916,574	843,417
	ユーロ	915,327,787	―	906,213,145	9,114,642
	英ポンド	214,953,120	―	208,128,017	6,825,103
	合計	2,004,040,898	―	1,987,257,736	16,783,162

 
(2020年6月23日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	2,153,217,077	―	2,139,713,407	13,503,670
	米ドル	1,481,498,751	―	1,474,943,551	6,555,200
	ユーロ	294,431,459	―	291,410,037	3,021,422
	英ポンド	196,358,260	―	193,207,496	3,150,764
	豪ドル	33,849,003	―	33,692,533	156,470
	シンガポールドル	147,079,604	―	146,459,790	619,814
	合計	2,153,217,077	―	2,139,713,407	13,503,670

 (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2019年12月23日現在]		[2020年 6月23日現在]
1口当たり純資産額	1.0658円	1口当たり純資産額	1.0728円
(1万口当たり純資産額	10,658円)	(1万口当たり純資産額	10,728円)

 
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	米ドル	ADGB 4 1/8 10/11/47	200,000	米ドル 243,080.00
		COLOM 3 7/8 04/25/27	750,000	785,850.00
		KUWIB 3 1/2 03/20/27	200,000	221,560.00
		MEX 4 1/2 01/31/50	200,000	205,600.00
		PANAMA 4 1/2 04/01/56	270,000	327,294.00
		QATAR 4 03/14/29	600,000	689,760.00
		URUGUA 4 3/8 10/27/27	230,000	252,701.00
	米ドル小計		2,450,000	2,725,845.00 (291,556,381)
		銘柄数	7
		比 率	13.2%	13.8%
	豪ドル	ACGB 2 1/2 05/21/30	400,000	豪ドル 461,720.00
	豪ドル小計		400,000	461,720.00 (34,194,983)
		銘柄数	1
		比 率	1.6%	1.6%
	シンガポール ドル	SIGB 2 7/8 07/01/29	800,000	シンガポールドル 936,720.00
		SIGB 2 7/8 09/01/30	800,000	948,080.00
	シンガポール ドル小計		1,600,000	1,884,800.00 (144,884,576)
		銘柄数	2
		比 率	6.6%	6.8%
国債証券合計				円 470,635,940 (470,635,940)
特殊債券	米ドル	BNCE 4 3/8 10/14/25	300,000	米ドル 309,937.50
		EXIMBK 3 3/8 08/05/26	250,000	259,600.00
		MIVIVI 3 1/2 01/31/23	300,000	309,281.25
	米ドル小計		850,000	878,818.75 (93,998,453)
		銘柄数	3
		比 率	4.3%	4.4%
特殊債券合計				円 93,998,453 (93,998,453)
社債券	米ドル	AAPL 2.65 05/11/50	30,000	米ドル 31,193.55
		ABIBB 4 3/4 01/23/29	40,000	48,368.25
		ADBE 2.15 02/01/27	70,000	73,477.53
		AIG 2 1/2 06/30/25	20,000	21,159.00
		AIG 3.4 06/30/30	60,000	65,082.00
		AMGN 2.6 08/19/26	50,000	54,163.66
		ANTM 4.101 03/01/28	40,000	46,869.09
		ANTM 4.55 03/01/48	20,000	25,640.38
		AXP 2 1/2 07/30/24	60,000	63,165.10
		BAC 4.083 03/20/51	50,000	60,895.50
		BAC 4.271 07/23/29	90,000	105,086.34
		BACR 1.7 05/12/22	200,000	203,157.40
		BANCO 2.704 01/09/25	200,000	204,300.00
		BHP 5 09/30/43	20,000	27,226.68
		BPLN 2.937 04/06/23	30,000	31,674.10
		BPLN 3.633 04/06/30	60,000	68,064.16
		BRKHEC 3.65 04/15/29	40,000	47,340.78
		C 3.98 03/20/30	110,000	124,655.30
		C 4.65 07/23/48	20,000	25,819.51
		C 8 1/8 07/15/39	30,000	51,993.22
		CDEL 3 5/8 08/01/27	200,000	214,062.50
		CDEL 3.7 01/30/50	200,000	201,375.00
		CI 2.4 03/15/30	60,000	62,357.40
		CI 4 1/8 11/15/25	40,000	45,824.99
		CI 4.9 12/15/48	20,000	26,529.92
		CLX 1.8 05/15/30	50,000	50,430.00
		CMCSA 3.999 11/01/49	30,000	35,838.00
		CMCSA 4 1/4 10/15/30	40,000	49,042.64
		COST 1 3/4 04/20/32	40,000	40,541.10
		COST 1.6 04/20/30	30,000	30,044.53
		CVS 3 3/4 04/01/30	50,000	57,252.88
		CVS 3 5/8 04/01/27	40,000	45,094.55
		CVS 4.1 03/25/25	50,000	56,086.29
		CVS 5.05 03/25/48	40,000	51,729.06
		CVX 2.954 05/16/26	60,000	67,154.45
		DE 3.1 04/15/30	50,000	56,877.43
		DUBAEE 5 08/01/24	200,000	186,500.00
		EMTESA 5 1/8 05/02/49	360,000	417,600.00
		EOG 3.15 04/01/25	50,000	54,642.12
		EOG 4 3/8 04/15/30	50,000	60,102.40
		ETN 4.15 11/02/42	30,000	35,495.28
		GD 3 1/2 04/01/27	60,000	67,542.24
		GD 4 1/4 04/01/40	40,000	49,544.00
		GS 3 1/2 04/01/25	50,000	54,481.54
		GS 3.8 03/15/30	60,000	67,860.00
		HD 2 1/2 04/15/27	60,000	65,591.50
		HON 2.7 08/15/29	50,000	55,289.38
		HSBC 4.95 03/31/30	200,000	241,444.26
		HUM 3 1/8 08/15/29	60,000	65,126.64
		IDASAL 6.53 11/15/28	200,000	236,000.00
		INRCIN 3.835 12/13/27	300,000	318,060.00
		INTC 3.9 03/25/30	40,000	48,120.53
		JNJ 3 3/4 03/03/47	40,000	50,582.93
		JPM 3.897 01/23/49	50,000	60,935.00
		JPM 4.023 12/05/24	50,000	54,939.83
		JPM 4.452 12/05/29	90,000	107,817.84
		KEY 2.55 10/01/29	50,000	50,606.89
		KMB 3.1 03/26/30	50,000	56,989.91
		KO 1.45 06/01/27	60,000	60,991.09
		KZOKZ 4 3/4 04/19/27	240,000	260,775.00
		KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	210,000	224,343.00
		LOW 4 1/2 04/15/30	40,000	48,892.52
		LRCX 1.9 06/15/30	50,000	51,020.00
		MA 3.3 03/26/27	50,000	56,780.17
		MA 3.35 03/26/30	20,000	23,158.00
		MA 3.85 03/26/50	30,000	37,986.27
		MCD 2 1/8 03/01/30	60,000	60,994.92
		MMM 2 3/8 08/26/29	70,000	75,558.00
		MO 2.35 05/06/25	40,000	41,886.00
		MO 3.4 05/06/30	50,000	53,790.00
		MS 2.699 01/22/31	100,000	104,721.58
		MS 5.597 03/24/51	30,000	44,948.87
		MUBAUH 3 04/19/24	200,000	208,812.50
		NOC 3.2 02/01/27	90,000	99,045.00
		NOVNVX 2.2 08/14/30	50,000	52,777.04
		NSC 2.9 06/15/26	30,000	33,363.69
		NVDA 2.85 04/01/30	50,000	55,579.65
		ORCL 2.65 07/15/26	50,000	54,370.39
		PEP 1 5/8 05/01/30	50,000	50,720.00
		PERTIJ 6 05/03/42	290,000	341,678.00
		PETRPE 4 3/4 06/19/32	300,000	332,130.00
		PG 3 03/25/30	30,000	34,111.08
		PLNIJ 4 1/8 05/15/27	300,000	316,890.00
		PM 2 7/8 05/01/24	60,000	64,451.66
		PRU 1 1/2 03/10/26	50,000	50,862.18
		PSALM 7.39 12/02/24	100,000	122,250.00
		PYPL 2.3 06/01/30	50,000	51,585.00
		RBS 4.269 03/22/25	200,000	217,961.20
		RDSALN 3 1/4 04/06/50	30,000	32,384.49
		RDSALN 3 7/8 11/13/28	50,000	58,078.87
		RSG 3.2 03/15/25	50,000	54,967.90
		RY 2 1/4 11/01/24	80,000	83,938.52
		SINOPE 3 5/8 04/12/27	400,000	437,320.00
		SPGI 2 1/2 12/01/29	30,000	32,461.32
		T 3.8 02/15/27	60,000	67,191.19
		TGT 2.35 02/15/30	50,000	53,460.00
		UNH 2 7/8 08/15/29	60,000	66,697.79
		UNH 3.7 08/15/49	20,000	23,428.25
		UNH 3.7 12/15/25	40,000	45,640.32
		UNP 2.4 02/05/30	60,000	63,902.72
		V 2.05 04/15/30	60,000	62,970.00
		VZ 4.522 09/15/48	40,000	52,716.00
		WCNCN 4 1/4 12/01/28	40,000	47,087.16
		WFC 4.478 04/04/31	90,000	108,022.54
		WFC 5.013 04/04/51	40,000	55,485.91
		WM 3.15 11/15/27	50,000	54,983.17
		WMT 2 3/8 09/24/29	60,000	65,211.57
		XOM 3.452 04/15/51	30,000	32,898.81
		XOM 3.482 03/19/30	30,000	34,232.07
		YANTZE 3.15 06/02/26	350,000	375,760.00
	米ドル小計		9,050,000	10,016,115.99 (1,071,323,766)
		銘柄数	110
		比 率	48.6%	50.6%
	ユーロ	ABBV 1 1/4 06/01/24	100,000	ユーロ 102,120.00
		ANNFND 1.65 07/12/24	100,000	102,350.00
		ANNGR 1 1/4 12/06/24	100,000	103,690.00
		ASML 1 5/8 05/28/27	150,000	163,125.00
		CAIAV 0 7/8 02/05/27	100,000	94,605.00
		COLSM 2 04/17/26	100,000	100,860.00
		DANBNK 0 1/2 08/27/25	280,000	273,420.00
		DLR 2 1/2 01/16/26	100,000	107,820.00
		DT 4 7/8 04/22/25	110,000	134,310.00
		GE 0 7/8 05/17/25	300,000	289,380.00
		LHNVX 1 3/4 08/29/29	100,000	105,400.00
		LOGICR 3 1/4 11/13/28	100,000	108,400.00
		PRIFII 1 3/4 03/15/28	125,000	134,950.00
		SAPGR 1 3/4 02/22/27	100,000	110,050.00
		SEGPLP 1 1/2 11/20/25	120,000	119,712.00
		UCGIM 1 1/4 06/25/25	140,000	139,678.00
		VESTNL 2 07/10/26	100,000	105,680.00
		VZ 1 7/8 10/26/29	100,000	110,030.00
	ユーロ小計		2,325,000	2,405,580.00 (289,968,613)
		銘柄数	18
		比 率	13.2%	13.7%
	英ポンド	ABIBB 2.85 05/25/37	110,000	英ポンド 115,984.00
		ABNANV 1 3/8 06/07/22	100,000	101,030.00
		BMW 0 7/8 08/16/22	40,000	39,756.00
		BNP 1 1/8 08/16/22	100,000	100,810.00
		CS 2 1/8 09/12/25	100,000	101,870.00
		ENELIM 5 5/8 08/14/24	50,000	58,730.00
		FCABNK 1 5/8 09/29/21	100,000	98,970.00
		IGYGY 5 5/8 12/06/23	40,000	46,196.00
		INTNED 5 3/8 04/15/21	100,000	103,303.00
		KPN 5 3/4 09/17/29	70,000	87,745.00
		MPW 2.55 12/05/23	100,000	99,600.00
		SHBASS 2 3/8 01/18/22	100,000	102,700.00
		TELEFO 5.289 12/09/22	100,000	109,890.00
		TELEFO 5.445 10/08/29	50,000	65,315.00
		VW 1 1/2 04/12/21	90,000	89,874.00
		VW 3 3/8 11/16/26	100,000	106,680.00
	英ポンド小計		1,350,000	1,428,453.00 (190,784,182)
		銘柄数	16
		比 率	8.7%	9.0%
社債券合計				円 1,552,076,561 (1,552,076,561)
合計				円 2,116,710,954 (2,116,710,954)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 

「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1) 貸借対照表

		[2019年12月23日現在]	[2020年 6月23日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		896,230	525,338
コール・ローン		10,509,083	1,600,740
投資証券		415,462,002	78,606,091
派生商品評価勘定		12,470	1,379,067
未収配当金		692,092	325,700
流動資産合計		427,571,877	82,436,936
資産合計		427,571,877	82,436,936
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,001,983	―
未払金		―	748,215
未払解約金		733,367	317,306
未払利息		20	2
流動負債合計		3,735,370	1,065,523
負債合計		3,735,370	1,065,523
純資産の部
元本等
元本	※1	359,907,764	76,882,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		63,928,743	4,488,794
元本等合計		423,836,507	81,371,413
純資産合計		423,836,507	81,371,413
負債純資産合計		427,571,877	82,436,936

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 2019年12月24日 至 2020年 6月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価 方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		[2019年12月23日現在]	[2020年 6月23日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	358,529,949円	359,907,764円
	同期中における追加設定元本額	50,923,457円	53,784,881円
	同期中における一部解約元本額	49,545,642円	336,810,026円
	同期末における元本額	359,907,764円	76,882,619円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	172,350,274円	36,864,280円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	187,516,112円	39,977,447円
	年金安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	41,378円	40,892円
	計	359,907,764円	76,882,619円
2.※1	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	359,907,764口	76,882,619口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日	自 2019年12月24日 至 2020年 6月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[2019年12月23日現在]	[2020年 6月23日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2019年6月25日 至 2019年12月23日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△275,381
合計	△275,381

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年6月25日から2019年12月23日まで)を指しております。
 
(自 2019年12月24日 至 2020年6月23日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△2,673,621
合計	△2,673,621

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年6月25日から2020年6月23日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2019年12月23日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	414,072,277	―	417,061,790	△2,989,513
	米ドル	320,891,285	―	322,883,880	△1,992,595
	ユーロ	18,820,651	―	18,897,840	△77,189
	英ポンド	6,127,500	―	6,115,030	12,470
	豪ドル	41,068,099	―	41,690,670	△622,571
	シンガポールドル	27,164,742	―	27,474,370	△309,628
	合計	414,072,277	―	417,061,790	△2,989,513

 
(2020年6月23日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	737,950	―	737,955	5
	米ドル	737,950	―	737,955	5
	売建	81,216,742	―	79,837,680	1,379,062
	米ドル	64,543,306	―	63,403,560	1,139,746
	ユーロ	4,277,175	―	4,219,250	57,925
	豪ドル	4,429,248	―	4,368,360	60,888
	香港ドル	4,154,715	―	4,081,840	72,875
	シンガポールドル	3,812,298	―	3,764,670	47,628
	合計	81,954,692	―	80,575,635	1,379,067

 (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2019年12月23日現在]		[2020年 6月23日現在]
1口当たり純資産額	1.1776円	1口当たり純資産額	1.0584円
(1万口当たり純資産額	11,776円)	(1万口当たり純資産額	10,584円)

 
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	281	米ドル 47,348.50
		AMERICAN TOWER CORP	314	83,084.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	306	47,806.38
		CAMDEN PROPERTY TRUST	343	31,772.09
		CROWN CASTLE INTL CORP	282	46,907.88
		DIGITAL REALTY TRUST INC	208	29,558.88
		EQUINIX INC	32	22,308.48
		EQUITY RESIDENTIAL	759	45,001.11
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,079	28,992.73
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	101	11,533.19
		PROLOGIS INC	954	88,302.24
		PUBLIC STORAGE	258	49,089.66
		REALTY INCOME CORP	651	39,997.44
		SBA COMMUNICATIONS CORP	25	7,428.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	67	4,592.85
	米ドル小計		5,660	583,723.83 (62,435,100)
		銘柄数	15
		比 率	76.7%	79.4%
	ユーロ	GECINA SA	277	ユーロ 31,799.60
	ユーロ小計		277	31,799.60 (3,833,123)
		銘柄数	1
		比 率	4.7%	4.9%
	豪ドル	DEXUS	973	豪ドル 9,652.16
		GPT GROUP	12,301	53,140.32
	豪ドル小計		13,274	62,792.48 (4,650,411)
		銘柄数	2
		比 率	5.7%	5.9%
	香港ドル	LINK REIT	4,500	香港ドル 292,050.00
	香港ドル小計		4,500	292,050.00 (4,030,290)
		銘柄数	1
		比 率	5.0%	5.1%
	シンガポール ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,200	シンガポールドル 47,576.00
	シンガポール ドル小計		15,200	47,576.00 (3,657,167)
		銘柄数	1
		比 率	4.5%	4.7%
投資証券合計				円 78,606,091 (78,606,091)
合計				円 78,606,091 (78,606,091)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。