半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
項目		第2期 (2019年2月21日現在)	第3期中間計算期間 (2019年8月21日現在)
1.	受益権総口数	450,806,429口	2,370,800,116口
2.	1口当たり純資産額	1.0190円	1.0373円
	(1万口当たり純資産額)	(10,190円)	(10,373円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		第2期 (2019年2月21日現在)	第3期中間計算期間 (2019年8月21日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目	第2期 (2019年2月21日現在)	第3期中間計算期間 (2019年8月21日現在)
期首元本額	26,895,766円	450,806,429円
期中追加設定元本額	452,842,888円	1,981,541,271円
期中一部解約元本額	28,932,225円	61,547,584円

<参考>

開示対象ファンド(DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型))は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		47,564,462	8,578,731
コール・ローン		970,926,881	1,188,581,606
株式		57,385,765,970	59,429,929,550
派生商品評価勘定		39,356,380	2,140,560
未収配当金		91,169,006	89,307,025
差入委託証拠金		24,645,000	35,640,000
流動資産合計		58,559,427,699	60,754,177,472
資産合計		58,559,427,699	60,754,177,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	8,894,440
前受金		41,505,000	2,645,000
未払解約金		194,719,481	116,359,172
その他未払費用		801	1,591
流動負債合計		236,225,282	127,900,203
負債合計		236,225,282	127,900,203
純資産の部
元本等
元本		34,479,781,252	38,109,536,523
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,843,421,165	22,516,740,746
純資産合計		58,323,202,417	60,626,277,269
負債純資産合計		58,559,427,699	60,754,177,472

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
1.	受益権総口数	34,479,781,252口	38,109,536,523口
2.	1口当たり純資産額	1.6915円	1.5908円
	(1万口当たり純資産額)	(16,915円)	(15,908円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					(2019年2月21日 現在)				(2019年8月21日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			814,445,000	-	853,830,000	39,385,000	1,080,955,000	-	1,074,240,000	△6,715,000
合計					814,445,000	-	853,830,000	39,385,000	1,080,955,000	-	1,074,240,000	△6,715,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	28,178,885,286円	34,479,781,252円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	15,224,610,246円	7,727,756,864円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	8,923,714,280円	4,098,001,593円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン	6,998,062,126円	6,728,451,440円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)	5,016,960,919円	4,763,395,907円
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	3,238,783円	-円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	4,210,362円	4,182,206円
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	1,206,781,976円	1,524,912,346円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	4,302,209,365円	5,323,614,771円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	2,930,765,501円	3,530,366,943円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	12,596,798円	9,354,616円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	44,117,130円	41,837,637円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	51,034,232円	54,043,504円
DCニッセイ国内株式インデックス	158,510,666円	308,252,587円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド	13,120,980,625円	14,777,186,366円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	474,668,180円	608,278,228円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	26,528,689円	67,490,497円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	13,748,346円	76,386,450円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	16,200,912円	49,524,601円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	26,018,748円	100,006,784円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	9,123,269円	30,565,675円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	22,218,183円	39,352,901円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	25,051,252円	26,339,965円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	2,050,565円	3,188,901円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	703,909円	918,805円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	1,345,741円	2,389,751円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	11,655,177円	16,572,509円
DCニッセイターゲットデートファンド2060	286,258円	4,139,855円
DCニッセイターゲットデートファンド2050	274,453円	4,276,925円
DCニッセイターゲットデートファンド2040	258,941円	6,848,520円
DCニッセイターゲットデートファンド2030	180,146円	7,657,833円
計	34,479,781,252円	38,109,536,523円

「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		30,799,524	4,041,537
コール・ローン		628,706,474	559,954,173
国債証券		65,768,216,770	63,068,394,890
地方債証券		8,658,947,780	7,292,237,348
特殊債券		9,851,727,173	8,474,193,272
社債券		6,505,142,700	5,782,355,000
未収入金		-	1,959,477,990
未収利息		264,056,612	231,545,865
前払費用		4,671,465	4,409,020
流動資産合計		91,712,268,498	87,376,609,095
資産合計		91,712,268,498	87,376,609,095
負債の部
流動負債
未払解約金		3,101,294	2,002,264,321
その他未払費用		480	585
流動負債合計		3,101,774	2,002,264,906
負債合計		3,101,774	2,002,264,906
純資産の部
元本等
元本		93,246,832,729	84,525,370,115
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,537,666,005	848,974,074
純資産合計		91,709,166,724	85,374,344,189
負債純資産合計		91,712,268,498	87,376,609,095

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
1.	受益権総口数	93,246,832,729口	84,525,370,115口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	1,537,666,005円	――――――
3.	1口当たり純資産額	0.9835円	1.0100円
	(1万口当たり純資産額)	(9,835円)	(10,100円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	130,621,929,148円	93,246,832,729円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	4,833,282,961円	3,269,534,210円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	42,208,379,380円	11,990,996,824円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)	91,430,070,853円	80,886,829,218円
DCニッセイ日本債券インデックス	1,345,859,235円	1,662,393,882円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	10,189,726円	24,434,302円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	279,529,696円	1,460,674,526円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	9,489,530円	27,357,846円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	25,399,457円	91,978,676円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	74,779,556円	235,751,122円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	37,376,874円	62,320,196円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	2,973,401円	3,734,778円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	10,630,035円	17,760,222円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	19,693,743円	26,930,923円
DCニッセイターゲットデートファンド2060	90,231円	1,227,813円
DCニッセイターゲットデートファンド2050	132,231円	1,945,023円
DCニッセイターゲットデートファンド2040	180,429円	4,509,124円
DCニッセイターゲットデートファンド2030	437,732円	17,522,464円
計	93,246,832,729円	84,525,370,115円

「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
預金		388,094,903	714,208,888
金銭信託		111,174,221	17,601,325
コール・ローン		2,269,384,208	2,438,660,237
株式		156,190,082,429	175,364,989,167
投資証券		4,073,157,868	5,026,635,570
派生商品評価勘定		134,259,059	36,835,315
未収入金		32,983	10,524,111
未収配当金		222,399,264	331,504,990
差入委託証拠金		1,479,571,172	1,717,946,783
流動資産合計		164,868,156,107	185,658,906,386
資産合計		164,868,156,107	185,658,906,386
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,018,478	17,097,192
未払金		-	148,636,409
未払解約金		421,904,508	334,140,069
その他未払費用		1,521	2,723
流動負債合計		422,924,507	499,876,393
負債合計		422,924,507	499,876,393
純資産の部
元本等
元本		94,844,967,281	107,407,368,500
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,600,264,319	77,751,661,493
純資産合計		164,445,231,600	185,159,029,993
負債純資産合計		164,868,156,107	185,658,906,386

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
1.	受益権総口数	94,844,967,281口	107,407,368,500口
2.	1口当たり純資産額	1.7338円	1.7239円
	(1万口当たり純資産額)	(17,338円)	(17,239円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2019年2月21日 現在)				(2019年8月21日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			-	-	-	-	3,116,617,043	-	3,116,496,250	120,793
			アメリカ・ドル		-	-	-	-	2,333,102,833	-	2,332,616,130	486,703
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	218,969,679	-	219,320,280	△350,601
			ユーロ		-	-	-	-	564,544,531	-	564,559,840	△15,309
		買 建			1,729,795,897	-	1,735,928,240	6,132,343	4,970,887,355	-	4,972,430,250	1,542,895
			アメリカ・ドル		1,181,436,898	-	1,183,137,060	1,700,162	3,513,001,551	-	3,515,424,300	2,422,749
			イギリス・ポンド		151,340,332	-	153,482,000	2,141,668	422,220,565	-	425,716,560	3,495,995
			ユーロ		397,018,667	-	399,309,180	2,290,513	1,035,665,239	-	1,031,289,390	△4,375,849
合計					1,729,795,897	-	1,735,928,240	6,132,343	8,087,504,398	-	8,088,926,500	1,663,688

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連
種類					(2019年2月21日 現在)				(2019年8月21日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			3,761,415,590	-	3,888,523,826	127,108,236	4,282,642,701	-	4,300,717,136	18,074,435
合計					3,761,415,590	-	3,888,523,826	127,108,236	4,282,642,701	-	4,300,717,136	18,074,435

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	70,849,080,074円	94,844,967,281円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	37,550,145,965円	22,562,322,281円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	13,554,258,758円	9,999,921,062円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	595,531,315円	698,653,460円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	2,819,138,551円	3,241,321,544円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	2,160,421,182円	2,419,396,083円
ニッセイ/パナゴラ・外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定)	-円	1,333,802,005円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	-円	3,849,654円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	-円	22,964,535円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	-円	32,903,423円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	11,698,042,919円	11,525,937,107円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	65,072,270,014円	72,900,642,046円
DCニッセイ外国株式インデックス	11,899,518,770円	14,339,593,541円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	468,264,447円	557,400,550円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	19,393,803円	45,866,812円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	13,566,941円	70,004,086円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	11,777,271円	33,474,092円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	18,901,250円	67,551,278円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	6,227,388円	19,383,725円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	21,917,060円	36,069,604円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	24,928,154円	24,117,420円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	2,040,927円	2,921,364円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	700,329円	841,845円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	11,598,689円	15,188,102円
DCニッセイターゲットデートファンド2060	210,461円	2,821,073円
DCニッセイターゲットデートファンド2050	199,701円	2,898,069円
DCニッセイターゲットデートファンド2040	188,906円	4,653,204円
DCニッセイターゲットデートファンド2030	129,203円	5,113,878円
計	94,844,967,281円	107,407,368,500円

「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
預金		42,879,632	720,009,021
金銭信託		3,632,937	2,051,902
コール・ローン		74,158,657	284,290,570
国債証券		18,552,550,153	22,909,405,404
派生商品評価勘定		27,062	136,753
未収利息		126,320,979	125,772,713
前払費用		9,531,810	12,723,821
流動資産合計		18,809,101,230	24,054,390,184
資産合計		18,809,101,230	24,054,390,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	392,219
未払金		60,842,044	857,938,891
未払解約金		27,415,629	50,328,406
その他未払費用		87	135
流動負債合計		88,257,760	908,659,651
負債合計		88,257,760	908,659,651
純資産の部
元本等
元本		14,029,005,797	16,953,612,730
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,691,837,673	6,192,117,803
純資産合計		18,720,843,470	23,145,730,533
負債純資産合計		18,809,101,230	24,054,390,184

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
1.	受益権総口数	14,029,005,797口	16,953,612,730口
2.	1口当たり純資産額	1.3344円	1.3652円
	(1万口当たり純資産額)	(13,344円)	(13,652円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2019年2月21日 現在)				(2019年8月21日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		買 建			63,756,714	-	63,783,776	27,062	221,400,530	-	221,145,064	△255,466
			アメリカ・ドル		46,857,170	-	46,882,796	25,626	124,321,930	-	124,209,554	△112,376
			イギリス・ポンド		2,961,702	-	2,961,805	103	11,668,277	-	11,673,601	5,324
			オーストラリア・ドル		-	-	-	-	3,057,323	-	3,057,238	△85
			カナダ・ドル		-	-	-	-	4,011,958	-	4,006,091	△5,867
			シンガポール・ドル		-	-	-	-	1,654,221	-	1,651,553	△2,668
			ノルウェー・クローネ		-	-	-	-	2,514,362	-	2,500,178	△14,184
			メキシコ・ペソ		-	-	-	-	1,803,261	-	1,805,615	2,354
			ユーロ		13,937,842	-	13,939,175	1,333	72,369,198	-	72,241,234	△127,964
合計					63,756,714	-	63,783,776	27,062	221,400,530	-	221,145,064	△255,466

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2019年2月21日現在)	(2019年8月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	11,229,834,925円	14,029,005,797円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	5,563,822,764円	4,245,566,849円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	2,764,651,892円	1,320,959,916円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	1,511,175,019円	1,813,427,167円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	2,682,173,293円	3,156,085,064円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	913,366,571円	1,047,337,388円
ニッセイ/パナゴラ・外国債券インデックスSA(適格機関投資家限定)	-円	602,374,594円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	-円	5,063,014円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	-円	14,833,423円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	-円	14,970,585円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド	7,539,991,502円	8,183,741,342円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	594,022,813円	723,408,983円
DCニッセイ外国債券インデックス	631,268,627円	782,951,989円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	8,572,161円	20,740,792円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	86,130,485円	454,101,438円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	5,218,659円	15,176,136円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	8,555,537円	31,255,064円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	3,599,749円	11,443,463円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	27,811,628円	46,785,334円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	2,202,592円	2,768,935円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	14,590,750円	19,966,994円
DCニッセイターゲットデートファンド2060	92,162円	1,271,797円
DCニッセイターゲットデートファンド2050	88,320円	1,312,508円
DCニッセイターゲットデートファンド2040	84,480円	2,125,237円
DCニッセイターゲットデートファンド2030	61,449円	2,471,483円
計	14,029,005,797円	16,953,612,730円