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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2026/01/16-2027/01/15)

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【提出】: 2026/10/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 (2026年1月15日現在)	当中間計算期間末 (2026年7月15日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	14,510,917,177口	16,486,458,369口
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 281,721,144円	元本の欠損 -円
3 1口当たり純資産額	0.9806円	1.0660円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末 (2026年1月15日現在)	当中間計算期間末 (2026年7月15日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法 (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	2 時価の算定方法 (1)有価証券同左 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) 同左
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明同左
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。	4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額同左

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額

項目	前計算期間末 (2026年1月15日現在)	当中間計算期間末 (2026年7月15日現在)
期首元本額	12,005,886,204円	14,510,917,177円
期中追加設定元本額	4,301,138,871円	3,304,163,442円
期中一部解約元本額	1,796,107,898円	1,328,622,250円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2026年7月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」の状況
(1)貸借対照表

項目	(2026年7月15日現在)
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	523,613,409
投資証券	17,373,998,635
派生商品評価勘定	319,817
流動資産合計	17,897,931,861
資産合計	17,897,931,861
負債の部
流動負債
未払金	210,269,481
未払解約金	54,115,932
流動負債合計	264,385,413
負債合計	264,385,413
純資産の部
元本等
元本	15,412,459,027
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,221,087,421
元本等合計	17,633,546,448
純資産合計	17,633,546,448
負債純資産合計	17,897,931,861

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月16日から翌年1月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年7月15日現在)
1 当該計算日における受益権総数	15,412,459,027口
2 1口当たり純資産額	1.1441円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

(2026年7月15日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法
(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳

(2026年7月15日現在)
同中間計算期間の期首元本額	13,618,038,587円
同中間計算期間中の追加設定元本額	3,082,867,207円
同中間計算期間中の一部解約元本額	1,288,446,767円
同中間計算期間末日の元本額※	15,412,459,027円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)	15,412,459,027円
合計	15,412,459,027円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(2026年7月15日現在)
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	167,437,627	-	167,117,810	319,817
合計		167,437,627	-	167,117,810	319,817

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・アブソリュート・リターン・ファンドクラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンドエージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・アブソリュート・リターン・ファンドクラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2025年11月30日に終了する中間計算期間(2025年6月1日から2025年11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2025年11月30日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
「ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンドクラスI投資証券」は、2026年5月26日付で「ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・アブソリュート・リターン・ファンドクラスI投資証券」へ名称変更いたしました。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンドエージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2025年9月30日に終了する計算期間(2024年10月1日から2025年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2025年9月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2025年11月30日現在(未監査)

		ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド
	注記	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		217,862,837
未実現評価益		82,028
投資有価証券-時価	2(a)	217,944,865
銀行預金	2(a)	14,312,514
ブローカーに対する債権	14	22,894,865
未収利息および未収配当金	2(a)、2(d)	282,428
売却投資有価証券未収金	2(a)、2(d)	34,878,464
販売投資証券未収金	2(a)	1,590,983
以下に係る未実現評価益:
先物取引	2(d)	5,980,355
未決済先渡為替予約	2(d)	6,791,958
スワップに係る時価/未実現評価益	2(d)	12,171,717
資産合計		316,848,149
負債
銀行からの借入金	2(a)	50,590
ブローカーに対する債務	14	9,482,567
未払利息および未払配当金	2(a)、2(d)	347,273
購入投資有価証券未払金	2(a)、2(d)	29,350,708
買戻し投資証券未払金	2(a)	173,923
以下に係る未実現評価損:
先物取引	2(d)	2,361,699
未決済先渡為替予約	2(d)	8,935,683
スワップに係る時価/未実現評価損	2(d)	12,728,649
未払費用およびその他の負債	2(a)、4、5、6、7、8	555,677
負債合計		63,986,769
純資産合計		252,861,380

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2025年11月30日現在(未監査)

		ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド
	通貨	2025年 11月30日現在	2025年 5月31日現在	2024年 5月31日現在	2023年 5月31日現在
純資産合計	米ドル	252,861,380	194,718,630	156,365,910	119,696,185
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA分配型投資証券	米ドル	127.92	122.03(1)	109.38	98.78
クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券	ユーロ	109.96	106.04(1)	96.63	87.22
クラスA無分配投資証券	米ドル	131.09	125.07(1)	110.21	97.23
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	99.51	95.97(1)	86.07	77.20
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券	スウェーデン・クローナ	103.23	99.62(1)	89.64	80.20
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	98.17	95.42(1)	87.15	79.40
クラスD無分配投資証券(ユーロ)	ユーロ	133.96	130.51(1)	118.99	106.24
クラスD無分配英国報告型投資証券	米ドル	140.02	133.23(1)	116.78	102.45
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ	117.66	113.13(1)	100.86	89.91
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	120.78	114.91(1)	100.88	88.72
クラスE無分配投資証券(ユーロ)	ユーロ	120.18	117.66(1)	108.50	97.96
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	106.04	102.52(1)	92.38	83.23
クラスIスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券	スイス・フラン	102.73	99.88(1)	90.94	82.62
クラスIユーロ・ヘッジPF無分配投資証券	ユーロ	120.73	115.93(1)	103.04	91.56
クラスIブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券	米ドル	114.27	97.08(1)	87.94	75.59
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	99.99	97.10(1)	88.47	80.45
クラスI無分配英国報告型投資証券	米ドル	125.16	118.98(1)	104.03	91.11
クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ	119.88	115.17(1)	102.51	91.19
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	121.86	115.82(1)	101.49	89.08
クラスI日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券	日本円	11,155.08	10,815.73(1)	9,914.51	9,156.87
クラスX無分配投資証券	米ドル	151.44	143.56(1)	124.90	108.78
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	148.40	141.01(1)	123.56	108.79
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	116.14	111.27(1)	98.48	87.11
クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券	ニュージーランド・ドル	156.53	148.65(1)	129.34	112.34
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	147.28	139.59(1)	121.59	106.12
クラスZ無分配投資証券	米ドル	141.58	134.68(1)	117.94	103.43
クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	119.24	114.65(1)	102.14	90.98

(1) 希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2025年11月30日に終了した会計期間(未監査)

		ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド
	注記	米ドル
期首純資産		194,718,630
収益
預金利息	2(c)	176,119
債券利息、源泉徴収税控除後	2(c)	3,641,769
スワップに係る受取利息および受取配当金	2(c)	3,989,704
収益合計		7,807,592
費用
スワップに係る支払利息および支払配当金	2(c)	3,896,542
年間サービス費用	5	70,987
預託報酬	2(i)、6	102,593
税金	8	16,660
パフォーマンス・フィー	7	10
販売報酬	4	25,403
ローン・コミットメント・フィー	12	923
投資運用報酬	4	395,731
費用合計		4,508,849
投資純利益		3,298,743
以下に係る実現純利益/(損失):
投資有価証券	2(a)、2(b)	(65,734)
先物取引	2(d)	(2,415,183)
外貨および先渡為替予約	2(d)、2(e)、2(j)	(8,461,192)
スワップ取引	2(d)	6,853,919
当期実現純損失		(4,088,190)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	106,265
先物取引	2(d)	6,555,339
外貨および先渡為替予約	2(d)、2(e)、2(j)	(2,153,584)
スワップ取引	2(d)	(1,451,428)
当期未実現評価益/(損)の純変動		3,056,592
運用成績による純資産の増加		2,267,145
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		74,570,054
投資証券買戻しによる正味支払額		(18,694,449)
資本の変動による純資産の増加		55,875,605
期末純資産		252,861,380

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2025年11月30日に終了した会計期間(未監査)

	ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA分配型投資証券	243	408	472	179
クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券	6,198	2,788	4,034	4,952
クラスA無分配投資証券	10,303	6,545	7,513	9,335
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	30,909	30,269	24,042	37,136
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券	440	26,223	3,700	22,963
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	1,780	966	-	2,746
クラスD無分配投資証券(ユーロ)	4,237	79	2,128	2,188
クラスD無分配英国報告型投資証券	13,003	8,508	3,817	17,694
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	46,252	73,050	49,515	69,787
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	6,422	2,580	3,024	5,978
クラスE無分配投資証券(ユーロ)	33,424	8,387	12,464	29,347
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	40,128	35,107	7,096	68,139
クラスIスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券	50	-	-	50
クラスIユーロ・ヘッジPF無分配投資証券	45	-	-	45
クラスIブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券	50	-	-	50
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	48	-	-	48
クラスI無分配英国報告型投資証券	50	-	-	50
クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	116	-	-	116
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	1,411	-	46	1,365
クラスI日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券	1,360,629	449,013	50,900	1,758,742
クラスX無分配投資証券	1,728	880	480	2,128
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	757,043	219,089	5,121	971,011
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	42	-	-	42
クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券	2	-	-	2
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	35	-	-	35
クラスZ無分配投資証券	50	-	-	50
クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券	46	-	-	46

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド
投資有価証券明細表 2025年11月30日現在(未監査)

保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
債券
	米国
USD 26,506,600	U.S. Treasury Bills 11/12/2025 (Zero Coupon)		26,477,796	10.47
USD 35,015,700	U.S. Treasury Bills 8/1/2026 (Zero Coupon)		34,874,878	13.79
USD 21,843,400	U.S. Treasury Bills 22/1/2026 (Zero Coupon)		21,724,129	8.59
USD 19,839,400	U.S. Treasury Bills 19/2/2026 (Zero Coupon)		19,675,630	7.78
USD 18,265,600	U.S. Treasury Bills 19/3/2026 (Zero Coupon)		18,062,697	7.15
USD 17,133,400	U.S. Treasury Bills 16/4/2026 (Zero Coupon)		16,896,748	6.68
USD 27,000,000	U.S. Treasury Bills 14/5/2026 (Zero Coupon)		26,551,136	10.50
USD 54,714,600	U.S. Treasury Bills 11/6/2026 (Zero Coupon)		53,681,851	21.23
			217,944,865	86.19
債券合計			217,944,865	86.19
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			217,944,865	86.19
投資有価証券(時価)合計			217,944,865	86.19
その他の純資産			34,916,515	13.81
純資産合計(米ドル)			252,861,380	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
金融デリバティブ商品
スワップ
CCCDS	USD 15,621,000	ファンドはMarkit CDX.NA.IG.38 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2030	(7,685)	349,009
CCCDS	EUR 3,253,000	ファンドはMarkit iTraxx Europe Series 38 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2030	(5,307)	400,472
CCCDS	EUR 13,549,000	ファンドはMarkit iTraxx Europe Series 44 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2030	1,698	350,043
CCCDS	USD 3,795,000	ファンドは5.000%の固定金利を受け取り、Markit CDX.NA.HY.38 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2030	(7,759)	280,379
CCIRS	USD 1,250,000	ファンドは0.537%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	(155,302)	(155,302)
CCIRS	EUR 113,000	ファンドは2.307%の固定金利を受け取り、EUR6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(770)	(883)
CCIRS	SEK 8,255,000	ファンドは2.307%の固定金利を受け取り、SEK3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(12,074)	(10,387)
CCIRS	SEK 131,435,000	ファンドは2.314%の固定金利を受け取り、SEK3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(190,698)	(160,850)
CCIRS	EUR 20,317,000	ファンドは2.342%の固定金利を受け取り、EUR6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(105,054)	(120,385)
CCIRS	SEK 14,418,000	ファンドは2.366%の固定金利を受け取り、SEK3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(15,407)	(13,958)
CCIRS	SEK 9,339,000	ファンドは2.403%の固定金利を受け取り、SEK3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(6,272)	(7,342)
CCIRS	EUR 1,507,000	ファンドは2.409%の固定金利を受け取り、EUR6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(3,505)	(3,485)
CCIRS	SEK 8,845,000	ファンドは2.448%の固定金利を受け取り、SEK3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(4,143)	(4,997)
CCIRS	SEK 20,498,000	ファンドは2.483%の固定金利を受け取り、SEK3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(6,596)	(8,052)
CCIRS	SEK 8,192,000	ファンドは2.511%の固定金利を受け取り、SEK3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(1,271)	(2,090)
CCIRS	CAD 1,336,000	ファンドは2.810%の固定金利を受け取り、CAD6ヶ月CORRAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	(7,214)	(12,052)
CCIRS	KRW 6,883,285,000	ファンドは2.832%の固定金利を受け取り、KRW3ヶ月KWCDCの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(64,594)	(64,540)
CCIRS	KRW 2,267,174,000	ファンドは2.901%の固定金利を受け取り、KRW3ヶ月KWCDCの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(16,314)	(16,297)
CCIRS	CAD 1,413,000	ファンドは2.940%の固定金利を受け取り、CAD6ヶ月CORRAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	(1,375)	(1,357)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	CAD 954,000	ファンドは2.949%の固定金利を受け取り、CAD6ヶ月CORRAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	1,366	(403)
CCIRS	KRW 797,591,642	ファンドは2.966%の固定金利を受け取り、KRW3ヶ月KWCDCの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(4,107)	(4,101)
CCIRS	KRW 4,009,875,358	ファンドは2.976%の固定金利を受け取り、KRW3ヶ月KWCDCの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(19,382)	(19,352)
CCIRS	KRW 2,119,909,000	ファンドは2.995%の固定金利を受け取り、KRW3ヶ月KWCDCの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(8,974)	(8,958)
CCIRS	CAD 5,129,000	ファンドは3.030%の固定金利を受け取り、CAD6ヶ月CORRAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	11,971	23,535
CCIRS	KRW 1,871,911,000	ファンドは3.060%の固定金利を受け取り、KRW3ヶ月KWCDCの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(4,079)	(4,065)
CCIRS	USD 9,654,000	ファンドは3.569%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	(46,543)	(31,018)
CCIRS	AUD 1,330,000	ファンドは3.840%の固定金利を受け取り、AUD6ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(12,897)	(17,973)
CCIRS	AUD 15,594,000	ファンドは3.854%の固定金利を受け取り、AUD6ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(223,923)	(204,362)
CCIRS	GBP 641,000	ファンドは3.943%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	(3,477)	(2,243)
CCIRS	GBP 321,000	ファンドは3.977%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	(1,092)	48
CCIRS	PLN 16,552,000	ファンドは3.981%の固定金利を受け取り、PLN6ヶ月WIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	36,205	36,256
CCIRS	GBP 849,000	ファンドは3.982%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	590	610
CCIRS	PLN 1,125,000	ファンドは4.010%の固定金利を受け取り、PLN6ヶ月WIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	2,860	2,863
CCIRS	PLN 3,803,000	ファンドは4.012%の固定金利を受け取り、PLN6ヶ月WIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	9,760	9,771
CCIRS	AUD 2,092,000	ファンドは4.041%の固定金利を受け取り、AUD6ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(18,067)	(16,003)
CCIRS	PLN 3,864,000	ファンドは4.045%の固定金利を受け取り、PLN6ヶ月WIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	11,484	11,496
CCIRS	GBP 9,912,000	ファンドは4.162%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	181,765	198,299
CCIRS	GBP 465,000	ファンドは4.171%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	7,282	9,752
CCIRS	GBP 454,000	ファンドは4.192%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	12,251	10,545
CCIRS	INR 43,777,000	ファンドは5.675%の固定金利を受け取り、INR6ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(2,213)	(2,208)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	INR 507,589,000	ファンドは5.690%の固定金利を受け取り、INR6ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(22,287)	(22,224)
CCIRS	INR 579,244,000	ファンドは5.708%の固定金利を受け取り、INR6ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(20,452)	(20,379)
CCIRS	INR 190,083,000	ファンドは5.725%の固定金利を受け取り、INR6ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(5,191)	(5,167)
CCIRS	INR 152,483,000	ファンドは5.733%の固定金利を受け取り、INR6ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(3,612)	(3,592)
CCIRS	INR 116,978,000	ファンドは5.737%の固定金利を受け取り、INR6ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(2,553)	(2,538)
CCIRS	INR 157,547,000	ファンドは5.753%の固定金利を受け取り、INR6ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(2,267)	(2,247)
CCIRS	INR 102,103,000	ファンドは5.757%の固定金利を受け取り、INR6ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(1,279)	(1,266)
CCIRS	MXN 27,074,000	ファンドは7.355%の固定金利を受け取り、MXN1ヶ月TIIEFONDEOの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	3/12/2031	(2,375)	(2,359)
CCIRS	MXN 15,245,000	ファンドは7.400%の固定金利を受け取り、MXN1ヶ月TIIEFONDEOの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	3/12/2031	196	205
CCIRS	MXN 21,580,000	ファンドは7.440%の固定金利を受け取り、MXN1ヶ月TIIEFONDEOの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	3/12/2031	2,207	2,221
CCIRS	MXN 21,595,000	ファンドは7.443%の固定金利を受け取り、MXN1ヶ月TIIEFONDEOの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	3/12/2031	2,330	2,343
CCIRS	AUD 752,000	ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.256%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	12,532	14,597
CCIRS	AUD 8,638,000	ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.303%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	169,548	146,288
CCIRS	AUD 1,193,000	ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.412%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	16,095	13,356
CCIRS	CAD 2,482,000	ファンドはCAD6ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、2.440%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	7,905	12,116
CCIRS	CAD 2,600,000	ファンドはCAD6ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、2.575%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	1,001	1,021
CCIRS	CAD 1,753,000	ファンドはCAD6ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、2.597%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(1,852)	(594)
CCIRS	CAD 9,340,000	ファンドはCAD6ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、2.652%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(13,703)	(20,245)
CCIRS	CNY 7,400,000	ファンドはCNY3ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、1.559%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	1,940	1,951
CCIRS	CNY 11,735,000	ファンドはCNY3ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、1.583%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	1,178	1,197
CCIRS	CNY 19,529,000	ファンドはCNY3ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、1.583%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	2,027	2,057

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	CNY 6,654,000	ファンドはCNY3ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、1.595%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	130	140
CCIRS	EUR 87,000	ファンドはEUR6ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.622%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	1,305	1,434
CCIRS	EUR 10,899,000	ファンドはEUR6ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.684%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	113,259	111,116
CCIRS	EUR 823,000	ファンドはEUR6ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.721%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	5,270	5,287
CCIRS	GBP 1,215,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.611%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	3,310	1,550
CCIRS	GBP 2,138,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.641%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(1,050)	(1,019)
CCIRS	GBP 100,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.705%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	34	(427)
CCIRS	GBP 18,599,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.781%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(146,943)	(162,793)
CCIRS	GBP 861,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.832%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(6,782)	(10,126)
CCIRS	HKD 26,145,000	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.758%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	1,735	1,772
CCIRS	HKD 3,254,808	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.825%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(1,102)	(1,097)
CCIRS	HKD 16,131,412	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.836%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(6,485)	(6,461)
CCIRS	HKD 8,073,780	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.839%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(3,416)	(3,405)
CCIRS	HKD 26,216,000	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.885%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(18,381)	(18,343)
CCIRS	HKD 7,617,000	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.898%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(5,939)	(5,928)
CCIRS	HKD 18,514,000	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.919%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(16,784)	(16,758)
CCIRS	HKD 10,208,000	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.940%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(10,550)	(10,535)
CCIRS	HKD 7,177,000	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.978%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(9,065)	(9,055)
CCIRS	HKD 8,572,000	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.988%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(11,346)	(11,333)
CCIRS	SEK 2,050,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.642%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	4,870	5,007
CCIRS	SEK 7,141,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.661%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	16,169	16,183

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	SEK 66,637,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.691%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	159,805	132,790
CCIRS	SEK 4,670,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.695%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	10,239	9,135
CCIRS	SEK 7,022,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.768%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	7,708	9,032
CCIRS	SEK 4,692,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.791%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	3,932	5,045
CCIRS	SEK 11,133,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.798%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	9,279	11,256
CCIRS	SEK 5,284,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.836%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2036	2,586	3,500
CCIRS	SGD 2,010,000	ファンドはSGD6ヶ月SORAの変動金利を受け取り、1.583%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	16,567	16,584
CCIRS	SGD 1,214,000	ファンドはSGD6ヶ月SORAの変動金利を受け取り、1.585%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	9,930	9,941
CCIRS	SGD 2,075,000	ファンドはSGD6ヶ月SORAの変動金利を受け取り、1.593%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	16,363	16,381
CCIRS	SGD 2,585,000	ファンドはSGD6ヶ月SORAの変動金利を受け取り、1.597%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	20,025	20,047
CCIRS	SGD 1,297,000	ファンドはSGD6ヶ月SORAの変動金利を受け取り、1.715%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	4,416	4,427
CCIRS	THB 170,044,000	ファンドはTHB3ヶ月THORの変動金利を受け取り、1.065%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	69,299	69,358
CCIRS	THB 42,973,000	ファンドはTHB3ヶ月THORの変動金利を受け取り、1.377%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(2,642)	(2,627)
CCIRS	USD 1,250,000	ファンドはUSD12ヶ月FEDLの変動金利を受け取り、0.555%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	(90,011)	150,663
CCIRS	USD 17,688,000	ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、3.175%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	80,194	82,073
CCIRS	ZAR 17,830,000	ファンドはZAR3ヶ月JIBARの変動金利を受け取り、6.721%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(832)	(820)
CCIRS	ZAR 46,235,000	ファンドはZAR3ヶ月JIBARの変動金利を受け取り、6.738%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2031	(4,067)	(4,037)
TRS	BRL 34,625,958	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(646,464)	(646,464)
TRS	BRL 1,878,740	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(7,654)	(7,654)
TRS	TWD 27,460,883	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(8,798)	(8,798)
TRS	TWD 274,925,651	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(77,883)	(77,883)
TRS	TWD 44,144,961	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(7,463)	(7,463)
TRS	TWD 32,089,376	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(38,076)	(38,076)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	TWD 16,303,923	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(10,778)	(10,778)
TRS	KRW 380,283,900	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	24,915	24,915
TRS	KRW 750,900,150	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	56,404	56,404
TRS	KRW 3,136,042,200	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	135,558	135,558
TRS	KRW 665,133,000	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	20,224	20,224
TRS	KRW 1,740,198,200	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	45,202	45,202
TRS	KRW 1,694,419,200	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	(18,168)	(18,168)
TRS	KRW 577,115,400	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	(14,426)	(14,426)
TRS	KRW 3,786,485,950	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	(117,728)	(117,728)
TRS	KRW 582,416,500	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	(18,030)	(18,030)
TRS	KRW 2,430,711,000	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	(46,331)	(46,331)
TRS	KRW 859,646,850	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	(17,541)	(17,541)
TRS	KRW 1,355,271,000	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2025	23,445	23,445
TRS	THB 54,253,149	ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	29/12/2025	16,364	16,364
TRS	THB 56,951,285	ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	29/12/2025	9,434	9,434
TRS	THB 23,878,846	ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	29/12/2025	6,559	6,559
TRS	THB 12,143,246	ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	29/12/2025	(13,302)	(13,302)
TRS	KRW 4,078,448,500	ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	11/12/2025	(127,256)	(127,256)
TRS	PLN 2,752,336	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	19/12/2025	(13,828)	(13,828)
TRS	PLN 897,800	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	19/12/2025	766	766
TRS	JPY 1,511,119	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2028	133,491	133,491

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	USD (50)	ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	2	2
TRS	AUD (303,532)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	(5,348)	(5,348)
TRS	HKD 273,675	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	(13,431)	(13,431)
TRS	SGD (209,925)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	5,400	5,400
TRS	CAD (1,779,218)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2028	(94,736)	(94,736)
TRS	USD (732,191)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2028	(1,271)	(1,271)
TRS	EUR (229,845)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	(11,561)	(11,561)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	DKK (323,659)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	(14,540)	(14,540)
TRS	NOK (29,966)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	(13,699)	(13,699)
TRS	SEK 458,261	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	189	189
TRS	CHF 776,309	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	28,110	28,110
TRS	GBP 36,295	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	14,448	14,448
TRS	NZD 210,937	ファンドは、買建持分証券および売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る/支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う/受け取る。(1)	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	2,123	2,123
TRS	ILS 134,046	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて0から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。(1)	Bank of America Merrill Lynch	20/2/2028	(9,383)	(9,383)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	EUR (119,455)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	23/4/2027	(89,259)	(89,259)
TRS	HKD (203,021)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	29/4/2027	(1,338)	(1,338)
TRS	USD 8,568,873	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	23/2/2027	(22,296)	(22,296)
TRS	AUD 84,131	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	29/4/2027	64,927	64,927
TRS	CAD (6,919,349)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	24/2/2026	(212,600)	(212,600)
TRS	CHF 930,618	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	23/4/2027	3,272	3,272
TRS	DKK (848,004)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	23/4/2027	(42,932)	(42,932)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	GBP 2,255,524	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	23/4/2027	(39,777)	(39,777)
TRS	ILS 361,015	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。(1)	Barclays Bank	10/6/2026	(1,606)	(1,606)
TRS	JPY (2,498,638)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	29/4/2027	(71,357)	(71,357)
TRS	NOK (298,576)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	23/4/2027	(42,864)	(42,864)
TRS	NZD 467,383	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。(1)	Barclays Bank	29/4/2027	(2,069)	(2,069)
TRS	SEK (1,329,059)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	23/4/2027	(6,835)	(6,835)
TRS	SGD (704,132)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Barclays Bank	27/5/2027	2,942	2,942

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	AUD 250,756	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	18/11/2027	(3,053)	(3,053)
TRS	CAD (2,446,608)	ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を受け取る。(1)	BNP Paribas	30/11/2026	(124,259)	(124,259)
TRS	CHF 122,597	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	17/11/2027	14,913	14,913
TRS	DKK (176,587)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	17/6/2026	(9,328)	(9,328)
TRS	EUR (54,406)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	10/4/2026	6,576	6,576
TRS	EUR 710,765	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	17/11/2027	(45,954)	(45,954)
TRS	GBP (502,375)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	17/11/2027	(37,180)	(37,180)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	HKD 189,421	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	9/3/2026	(4,915)	(4,915)
TRS	JPY 2,690,357	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	18/11/2027	63,394	63,394
TRS	NOK (207,331)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	17/11/2027	(15,513)	(15,513)
TRS	NZD (198,175)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	18/11/2027	20,648	20,648
TRS	SEK 727,255	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	17/11/2027	11,143	11,143
TRS	SGD (93,775)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	18/11/2027	5,068	5,068
TRS	USD (1,076,112)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	BNP Paribas	30/11/2026	(60,329)	(60,329)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	CHF 1,211,037	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	26/2/2026	37,689	37,689
TRS	DKK (56,189)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	26/2/2026	(8,249)	(8,249)
TRS	NOK 58,351	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	26/2/2026	(3,860)	(3,860)
TRS	GBP 852,134	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	26/2/2026	(22,891)	(22,891)
TRS	SEK 757,278	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	26/2/2026	28,640	28,640
TRS	CAD (5,197,278)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	24/2/2028	(115,783)	(115,783)
TRS	USD 2,489,182	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	24/2/2028	(29,045)	(29,045)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	JPY 404,177	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	26/2/2026	26,105	26,105
TRS	SGD 199,989	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	25/2/2026	3,209	3,209
TRS	AUD 653,497	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	25/2/2026	20,072	20,072
TRS	NZD 502,092	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	25/2/2026	(975)	(975)
TRS	HKD (219,541)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	25/2/2026	2,985	2,985
TRS	EUR (1,771,472)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Citibank	26/2/2026	(149,669)	(149,669)
TRS	AUD (1,013,896)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(1,269)	(1,269)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	CAD 9,494,642	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	18/8/2026	114,313	114,313
TRS	CAD 10,324,271	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1),(2)	Goldman Sachs	19/8/2026	204,792	204,792
TRS	CHF (1,371,012)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(13,222)	(13,222)
TRS	DKK (320,593)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(16,169)	(16,169)
TRS	EUR (2,346,230)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(62,324)	(62,324)
TRS	GBP (1,933,246)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(5,700)	(5,700)
TRS	HKD 53,816	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(2,478)	(2,478)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	ILS 15,351	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(3,695)	(3,695)
TRS	JPY (3,045,536)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(62,418)	(62,418)
TRS	NOK (183,740)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(8,501)	(8,501)
TRS	NZD 254,977	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	2,228	2,228
TRS	SEK (966,465)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(10,051)	(10,051)
TRS	SGD (272,398)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	1,946	1,946
TRS	USD (5,584,628)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	18/8/2026	(157,200)	(157,200)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	USD (3,114,382)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	Goldman Sachs	19/8/2026	(71,673)	(71,673)
TRS	USD 12	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて0から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。(1)	Goldman Sachs	20/8/2026	-	-
TRS	NZD (884,404)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	44,528	44,528
TRS	AUD (668,592)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	(6,940)	(6,940)
TRS	HKD 560,953	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	(2,180)	(2,180)
TRS	JPY 410,278	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	112,475	112,475
TRS	SGD (129,847)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	3,041	3,041

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	USD 2,711,698	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	9/2/2028	(103,219)	(103,219)
TRS	CAD (2,494,750)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	9/2/2028	(89,261)	(89,261)
TRS	GBP (388,185)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	(18,513)	(18,513)
TRS	EUR 256,046	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	3,045	3,045
TRS	CHF 286,566	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	(15,843)	(15,843)
TRS	SEK 467,786	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	16,792	16,792
TRS	NOK (131,720)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	(1,488)	(1,488)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	DKK (97,194)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	HSBC	10/2/2028	(3,007)	(3,007)
TRS	AUD 11,946	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	10/2/2026	(6,679)	(6,679)
TRS	CAD (1,124,743)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	9/2/2026	(65,548)	(65,548)
TRS	CHF (633,414)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	11/2/2026	5,057	5,057
TRS	DKK 273,848	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	11/2/2026	1,738	1,738
TRS	EUR 1,117,779	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	11/2/2026	(14,145)	(14,145)
TRS	GBP (412,568)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	11/2/2026	(47,422)	(47,422)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	HKD 166,237	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	10/2/2026	(2,175)	(2,175)
TRS	JPY 870,669	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	10/2/2026	97,187	97,187
TRS	NOK 110,721	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	11/2/2026	5,349	5,349
TRS	SEK 557,200	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	11/2/2026	1,625	1,625
TRS	SGD (236,698)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	10/2/2026	5,512	5,512
TRS	USD (637,317)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	9/2/2026	(46,193)	(46,193)
TRS	NZD (87,905)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)	JP Morgan	10/2/2026	13,055	13,055

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	USD 12	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。(1)	JP Morgan	10/2/2026	(1)	(1)
合計					(2,198,489)	(556,932)

CCCDS:中央決済機関で決済されるクレジット・デフォルト・スワップ
CCIRS:中央決済機関で決済される金利スワップ
TRS:トータル・リターン・スワップ
(1)当該ベンチマークおよびスプレッドは、基礎となる各ポジションの国および/または通貨に基づいて決定される。変動金利の決定に使用される特定のベンチマークは、以下の通りである。
豪ドル-1日翌日物オーストラリア準備銀行金利(AONIA)
カナダ銀行翌日物貸出金利(CABROVER)
カナダ・ドル-1日翌日物カナダ銀行レポ金利(CORRA)
カナダ・ドル-翌日物銀行間金利
スイス・フラン-翌日物スイス平均金利(SSARON)
デンマーク・クローネ-1週間コペンハーゲン銀行間スワップ金利(CIBOR)
デンマーク・クローネ-デンマーク翌日物基準金利(DETNT/N)
デンマーク・クローネ-デンマーク短期金利
ユーロ-1日ユーロ短期金利(ESTR)
英ポンド-1日英ポンド翌日物インデックス平均(SONIA)
香港ドル-翌日物インデックス平均(HONIA)
イスラエル・新シェケル-1ヶ月テルアビブ銀行間金利(TELBOR)
日本円-1日翌日物東京平均金利(TONA)
日本円-暫定1日翌日物東京平均金利(TONA)
ノルウェー・クローネ-ノルウェー翌日物加重平均(NOWA)
ニュージーランド・ドル-1日翌日物ニュージーランド・オフィシャル預金金利(NZOCO)
ニュージーランド・ドル-1ヶ月ニュージーランド銀行手形金利(BBR)
スウェーデン・クローナ-1日翌日物ストックホルム銀行間金利(STIBOR)
スウェーデン・クローナ-TNストックホルム銀行間金利(STIBOR)
シンガポール・ドル-翌日物平均金利(SORA)
米ドル-1日翌日物銀行調達金利(OBFR01)
米ドル-1日翌日物フェデラル・ファンド実効金利(FEDL01)
(2)注記2(a)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券を含む。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

契約数	契約通貨	契約/摘要	満期日		未実現純評価益/(損) (米ドル)
金融デリバティブ商品
先物取引
40	EUR	AEX Index Futures December 2025	2025年12月	8,736,571	41,426
75	AUD	Australian 10 Year Bond Futures December 2025	2025年12月	5,480,111	(27,671)
(91)	EUR	CAC 40 Index Futures December 2025	2025年12月	8,571,092	(131,535)
(342)	CAD	Canadian Government 10 Year Bond Futures March 2026	2026年3月	30,096,098	(60,810)
11	EUR	DAX Index Futures December 2025	2025年12月	7,613,916	(107,128)
(97)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2025	2025年12月	33,164,300	(679,576)
(557)	EUR	Euro Bund Futures December 2025	2025年12月	83,180,074	346,041
(74)	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2025	2025年12月	9,543,132	(326,121)
622	USD	FTSE China A50 Index Futures December 2025	2025年12月	9,371,052	130,898
83	EUR	FTSE MIB Index Futures December 2025	2025年12月	20,864,853	493,466
(46)	ZAR	FTSE/JSE Top 40 Index Futures December 2025	2025年12月	2,788,857	46,598
22	EUR	IBEX 35 Index Futures December 2025	2025年12月	4,174,592	90,840
42	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2025	2025年12月	36,320,620	(107,577)
25	USD	MSCI Hong Kong Index Futures December 2025	2025年12月	1,913,750	(1,190)
83	SGD	MSCI Singapore Index Futures December 2025	2025年12月	2,836,762	25,237
(356)	USD	NSE Nifty 50 Index Futures December 2025	2025年12月	18,787,544	(86,881)
(825)	SEK	OMX Stockholm 30 Index Futures December 2025	2025年12月	24,326,309	(833,210)
100	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2025	2025年12月	26,275,618	1,107,364
(203)	AUD	SPI 200 Index Futures December 2025	2025年12月	28,614,729	724,427
179	CHF	Swiss Market Index Futures December 2025	2025年12月	28,524,373	1,456,838
66	JPY	Topix Index Futures December 2025	2025年12月	14,274,094	821,541
714	GBP	U.K. Long Gilt Bond Futures March 2026	2026年3月	86,571,388	692,485
(347)	USD	U.S. Treasury 10 Year Note Futures March 2026	2026年3月	39,373,656	3,194
合計					3,618,656

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
金融デリバティブ商品
未決済先渡為替予約
AUD	2,380,000	USD	1,573,066	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(16,808)
AUD	274,000	USD	179,217	Barclays Bank	17/12/2025	(51)
AUD	2,079,000	USD	1,388,598	BNP Paribas	17/12/2025	(29,162)
AUD	312,000	USD	206,085	Goldman Sachs	17/12/2025	(2,072)
AUD	2,210,654	USD	1,452,809	HSBC	17/12/2025	(7,286)
AUD	1,906,000	USD	1,246,087	JP Morgan	17/12/2025	226
AUD	397,346	USD	257,004	Morgan Stanley	17/12/2025	2,816
AUD	328,000	USD	215,654	UBS	17/12/2025	(1,178)
AUD	2,379,000	USD	1,572,713	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2026	(16,786)
AUD	448,000	USD	293,739	Barclays Bank	21/1/2026	(736)
AUD	559,654	USD	361,624	HSBC	21/1/2026	4,403
AUD	1,052,000	USD	686,790	JP Morgan	21/1/2026	1,245
AUD	862,346	USD	559,628	Morgan Stanley	21/1/2026	4,367
AUD	601,000	USD	394,308	UBS	21/1/2026	(1,239)
AUD	254,000	USD	165,961	Bank of America Merrill Lynch	18/2/2026	173
AUD	130,000	USD	84,944	JP Morgan	18/2/2026	85
AUD	5,350,000	USD	3,476,905	UBS	18/2/2026	22,370
BRL	8,550,000	USD	1,580,735	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	18,033
BRL	38,796,000	USD	6,979,832	Barclays Bank	17/12/2025	274,650
BRL	8,231,000	USD	1,525,445	Deutsche Bank	17/12/2025	13,673
BRL	4,835,000	USD	904,335	HSBC	17/12/2025	(237)
BRL	7,138,000	USD	1,302,706	JP Morgan	17/12/2025	32,031
BRL	2,368,000	USD	439,236	Societe Generale	17/12/2025	3,558
BRL	1,084,000	USD	203,024	Standard Chartered Bank	17/12/2025	(326)
BRL	29,556,000	USD	5,408,986	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2026	74,119
BRL	1,480,000	USD	276,607	BNP Paribas	21/1/2026	(2,043)
BRL	2,310,000	USD	423,645	Citibank	21/1/2026	4,897
BRL	9,503,000	USD	1,730,804	Goldman Sachs	21/1/2026	32,153
BRL	3,767,000	USD	699,159	HSBC	21/1/2026	(321)
BRL	1,092,000	USD	203,023	Societe Generale	21/1/2026	(440)
BRL	6,973,000	USD	1,279,243	UBS	21/1/2026	14,358
BRL	21,904,000	USD	3,978,097	Barclays Bank	18/2/2026	60,863
BRL	6,630,000	USD	1,212,242	Goldman Sachs	18/2/2026	10,289
BRL	3,790,000	USD	699,391	HSBC	18/2/2026	(539)
BRL	1,491,000	USD	276,968	Morgan Stanley	18/2/2026	(2,037)
BRL	6,406,000	USD	1,174,184	Societe Generale	18/2/2026	7,042
BRL	813,000	USD	148,362	UBS	18/2/2026	1,550
CAD	3,888,000	USD	2,807,889	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(24,358)
CAD	334,000	USD	238,725	Barclays Bank	17/12/2025	396
CAD	11,453,000	USD	8,324,450	Deutsche Bank	17/12/2025	(124,917)
CAD	3,431,000	USD	2,433,238	Goldman Sachs	17/12/2025	23,113
CAD	1,357,000	USD	967,062	JP Morgan	17/12/2025	4,453
CAD	619,000	USD	444,741	Societe Generale	17/12/2025	(1,581)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
CAD	466,000	USD	332,356	UBS	17/12/2025	1,267
CAD	319,000	USD	228,690	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2026	81
CAD	7,732,000	USD	5,568,304	Barclays Bank	21/1/2026	(23,303)
CAD	3,424,000	USD	2,432,578	Goldman Sachs	21/1/2026	22,942
CAD	1,355,000	USD	967,262	JP Morgan	21/1/2026	4,477
CAD	465,000	USD	332,238	UBS	21/1/2026	1,237
CAD	318,000	USD	228,265	Bank of America Merrill Lynch	18/2/2026	73
CAD	3,420,000	USD	2,432,848	Goldman Sachs	18/2/2026	22,872
CAD	658,000	USD	469,817	JP Morgan	18/2/2026	2,658
CAD	6,720,000	USD	4,778,523	Societe Generale	18/2/2026	46,752
CAD	464,000	USD	331,954	UBS	18/2/2026	1,220
CHF	286,000	EUR	309,029	Goldman Sachs	17/12/2025	(2,381)
CHF	249,000	EUR	267,987	UBS	17/12/2025	(840)
CLP	721,439,000	USD	769,547	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	9,737
CLP	600,836,000	USD	639,051	Barclays Bank	17/12/2025	9,960
CLP	960,979,000	USD	1,012,364	BNP Paribas	17/12/2025	25,666
CLP	737,444,000	USD	765,237	Deutsche Bank	17/12/2025	31,335
CLP	951,322,000	USD	994,300	Goldman Sachs	17/12/2025	33,298
CLP	76,742,000	USD	81,186	BNP Paribas	21/1/2026	1,734
CLP	302,934,000	USD	317,744	Goldman Sachs	21/1/2026	9,576
CLP	194,691,000	USD	207,565	HSBC	21/1/2026	2,798
CLP	489,355,000	USD	526,568	JP Morgan	21/1/2026	2,179
CLP	737,365,000	USD	765,163	Morgan Stanley	21/1/2026	31,558
CLP	783,233,000	USD	828,330	UBS	21/1/2026	17,951
CLP	3,347,506,000	USD	3,540,911	Deutsche Bank	18/2/2026	76,054
CLP	188,200,000	USD	198,302	Goldman Sachs	18/2/2026	5,048
CLP	194,704,000	USD	207,567	HSBC	18/2/2026	2,809
CLP	489,381,000	USD	526,590	JP Morgan	18/2/2026	2,184
CNH	13,963,000	USD	1,975,231	Barclays Bank	17/12/2025	2,488
CNH	5,381,000	USD	759,376	BNP Paribas	17/12/2025	2,789
CNH	7,835,000	USD	1,105,658	Goldman Sachs	17/12/2025	4,091
CNH	1,854,000	USD	262,391	HSBC	17/12/2025	209
CNH	1,106,000	USD	155,834	JP Morgan	17/12/2025	820
CNH	1,068,000	USD	150,552	UBS	17/12/2025	719
CNH	2,494,000	USD	352,320	Barclays Bank	21/1/2026	1,699
CNH	3,262,000	USD	462,055	BNP Paribas	21/1/2026	981
CNH	2,106,000	USD	297,127	Deutsche Bank	21/1/2026	1,817
CNH	7,815,000	USD	1,105,171	HSBC	21/1/2026	4,157
CNH	586,000	USD	82,741	JP Morgan	21/1/2026	441
CNH	1,582,000	USD	223,459	UBS	21/1/2026	1,103
CNH	8,868,000	USD	1,255,694	HSBC	13/2/2026	4,820
EUR	590,571	CHF	548,000	Barclays Bank	17/12/2025	2,759
EUR	1,584,044	HUF	623,504,000	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(54,968)
EUR	1,308,125	HUF	520,333,000	BNP Paribas	17/12/2025	(61,882)
EUR	1,869,093	HUF	733,321,000	Goldman Sachs	17/12/2025	(57,633)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
EUR	2,458,292	HUF	963,610,000	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2026	(61,326)
EUR	4,727,364	HUF	1,857,125,000	BNP Paribas	21/1/2026	(130,266)
EUR	413,752	HUF	162,878,000	Citibank	21/1/2026	(12,421)
EUR	1,291,209	HUF	498,092,000	Goldman Sachs	21/1/2026	(7,870)
EUR	2,357,806	NOK	27,476,000	Goldman Sachs	17/12/2025	25,981
EUR	4,167,416	NOK	49,196,000	Morgan Stanley	17/12/2025	(16,384)
EUR	1,648,056	NOK	19,244,000	Societe Generale	17/12/2025	14,329
EUR	572,770	NOK	6,696,000	Barclays Bank	21/1/2026	5,534
EUR	196,916	NOK	2,340,000	Barclays Bank	18/2/2026	(1,478)
EUR	553,492	NOK	6,506,000	Citibank	18/2/2026	2,866
EUR	664,888	NOK	7,830,000	Morgan Stanley	18/2/2026	2,002
EUR	2,852,699	PLN	12,250,000	Barclays Bank	17/12/2025	(43,920)
EUR	5,645,220	PLN	24,143,000	Barclays Bank	21/1/2026	(45,562)
EUR	2,038,575	PLN	8,737,000	Goldman Sachs	21/1/2026	(21,539)
EUR	7,966,032	PLN	34,146,000	Morgan Stanley	21/1/2026	(85,504)
EUR	1,023,400	PLN	4,348,000	Bank of America Merrill Lynch	18/2/2026	1,461
EUR	211,881	PLN	903,000	BNP Paribas	18/2/2026	(465)
EUR	11,218,774	PLN	48,094,000	HSBC	18/2/2026	(101,580)
EUR	495,006	PLN	2,103,000	JP Morgan	18/2/2026	726
EUR	280,087	PLN	1,192,000	Morgan Stanley	18/2/2026	(153)
EUR	4,450,404	PLN	19,003,000	Societe Generale	18/2/2026	(19,643)
EUR	1,437,031	PLN	6,115,000	Standard Chartered Bank	18/2/2026	(588)
EUR	606,598	PLN	2,581,000	UBS	18/2/2026	(177)
EUR	3,086,702	SEK	34,078,000	Barclays Bank	17/12/2025	(21,966)
EUR	701,068	SEK	7,654,000	Barclays Bank	21/1/2026	3,949
EUR	6,224,806	SEK	68,338,000	HSBC	21/1/2026	(4,939)
EUR	493,491	SEK	5,440,000	Barclays Bank	18/2/2026	(2,817)
EUR	15,266,686	SEK	168,043,000	Morgan Stanley	18/2/2026	(60,669)
EUR	1,535,375	USD	1,808,900	Barclays Bank	17/12/2025	(28,770)
EUR	733,000	USD	864,512	Deutsche Bank	17/12/2025	(14,664)
EUR	6,339,000	USD	7,361,519	JP Morgan	17/12/2025	(12,014)
EUR	4,709,951	USD	5,505,586	Morgan Stanley	17/12/2025	(44,820)
EUR	204,000	USD	237,234	HSBC	18/2/2026	52
EUR	6,247,000	USD	7,237,218	JP Morgan	18/2/2026	29,083
EUR	10,184,777	USD	11,754,283	Morgan Stanley	18/2/2026	92,304
GBP	1,173,000	USD	1,541,159	Barclays Bank	17/12/2025	10,667
GBP	228,000	USD	299,520	BNP Paribas	17/12/2025	2,114
GBP	78,000	USD	102,455	Citibank	17/12/2025	735
GBP	189,000	USD	255,366	Goldman Sachs	17/12/2025	(5,328)
GBP	4,291,000	USD	5,721,613	JP Morgan	17/12/2025	(44,813)
GBP	1,553,000	USD	2,106,709	Morgan Stanley	17/12/2025	(52,160)
GBP	1,067,000	USD	1,402,385	Barclays Bank	21/1/2026	9,206
GBP	78,000	USD	102,459	Citibank	21/1/2026	731
GBP	2,200,000	USD	2,901,585	JP Morgan	21/1/2026	8,914
GBP	4,554,000	USD	6,110,311	Morgan Stanley	21/1/2026	(85,578)
GBP	334,000	USD	438,245	UBS	21/1/2026	3,622

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
GBP	78,000	USD	102,462	Citibank	18/2/2026	726
GBP	275,000	USD	361,527	HSBC	18/2/2026	2,274
GBP	1,443,000	USD	1,897,991	JP Morgan	18/2/2026	10,973
GBP	6,950,000	USD	9,055,345	Societe Generale	18/2/2026	138,905
HKD	1,879,000	USD	241,828	HSBC	17/12/2025	(275)
HUF	1,066,615,000	EUR	2,709,219	Goldman Sachs	17/12/2025	94,698
HUF	748,242,000	EUR	1,902,583	Societe Generale	17/12/2025	64,071
HUF	33,774,000	EUR	87,080	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2026	1,083
HUF	67,558,000	EUR	174,210	JP Morgan	21/1/2026	2,138
HUF	2,077,666,000	EUR	5,318,383	Morgan Stanley	21/1/2026	111,326
HUF	1,150,166,000	EUR	2,906,584	UBS	21/1/2026	105,299
INR	358,449,000	USD	4,028,671	Deutsche Bank	17/12/2025	(22,759)
INR	78,208,000	USD	879,831	JP Morgan	17/12/2025	(5,802)
INR	99,004,000	USD	1,119,499	Morgan Stanley	17/12/2025	(13,062)
INR	67,034,000	USD	757,028	Societe Generale	17/12/2025	(7,877)
INR	1,696,853,000	USD	19,181,137	Standard Chartered Bank	17/12/2025	(217,649)
INR	227,080,000	USD	2,550,915	Barclays Bank	21/1/2026	(18,637)
INR	83,373,000	USD	938,707	Deutsche Bank	21/1/2026	(8,975)
INR	9,377,000	USD	104,719	Goldman Sachs	21/1/2026	(152)
INR	271,333,000	USD	3,038,247	JP Morgan	21/1/2026	(12,482)
INR	182,758,000	USD	2,057,552	Societe Generale	21/1/2026	(19,530)
INR	43,502,000	USD	488,360	Barclays Bank	18/2/2026	(4,035)
INR	26,347,000	USD	295,784	BNP Paribas	18/2/2026	(2,453)
INR	183,923,000	USD	2,062,539	Citibank	18/2/2026	(14,855)
INR	1,993,443,000	USD	22,346,777	Deutsche Bank	18/2/2026	(153,023)
INR	83,697,000	USD	938,239	Societe Generale	18/2/2026	(6,408)
JPY	17,689,000	USD	119,271	Barclays Bank	17/12/2025	(5,895)
JPY	78,303,000	USD	509,958	Citibank	17/12/2025	(8,081)
JPY	2,159,038,000	USD	14,752,431	Deutsche Bank	17/12/2025	(914,225)
JPY	375,589,000	USD	2,495,232	JP Morgan	17/12/2025	(87,921)
JPY	51,323,000	USD	338,377	Morgan Stanley	17/12/2025	(9,425)
JPY	345,004,000	USD	2,338,665	Societe Generale	17/12/2025	(127,386)
JPY	255,272,000	USD	1,663,295	Barclays Bank	21/1/2026	(21,509)
JPY	99,261,000	USD	657,976	Deutsche Bank	21/1/2026	(19,577)
JPY	1,200,185,635	USD	8,077,906	HSBC	21/1/2026	(358,893)
JPY	51,128,000	USD	338,280	Morgan Stanley	21/1/2026	(9,449)
JPY	171,452,000	USD	1,118,194	Barclays Bank	18/2/2026	(12,750)
JPY	2,654,705,000	USD	17,413,427	HSBC	18/2/2026	(297,104)
JPY	26,295,000	USD	171,385	Morgan Stanley	18/2/2026	(1,847)
KRW	1,276,097,000	USD	896,842	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(27,373)
KRW	2,721,520,000	USD	1,930,257	Goldman Sachs	17/12/2025	(75,948)
KRW	1,763,491,000	USD	1,265,005	Morgan Stanley	17/12/2025	(63,450)
KRW	1,039,874,000	USD	752,239	Standard Chartered Bank	17/12/2025	(43,720)
KRW	640,664,000	USD	450,712	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2026	(13,393)
KRW	714,217,000	USD	501,799	Barclays Bank	21/1/2026	(14,272)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
KRW	218,896,000	USD	149,217	Citibank	21/1/2026	201
KRW	3,506,605,000	USD	2,439,638	Goldman Sachs	19/2/2026	(42,742)
KRW	218,563,000	USD	149,190	JP Morgan	19/2/2026	206
MXN	4,106,000	USD	220,597	Barclays Bank	17/12/2025	3,062
MXN	4,969,000	USD	268,486	Goldman Sachs	17/12/2025	2,182
MXN	5,152,000	USD	277,480	HSBC	17/12/2025	3,155
MXN	10,449,000	USD	565,141	Morgan Stanley	17/12/2025	4,028
MXN	2,983,000	USD	160,969	Societe Generale	17/12/2025	1,518
MXN	20,853,000	USD	1,118,338	Standard Chartered Bank	17/12/2025	17,549
MXN	4,120,000	USD	220,536	Citibank	21/1/2026	3,067
MXN	1,973,000	USD	106,780	Goldman Sachs	21/1/2026	299
MXN	20,925,000	USD	1,118,110	Standard Chartered Bank	21/1/2026	17,541
MXN	1,979,000	USD	106,790	Goldman Sachs	18/2/2026	299
NOK	1,447,000	EUR	123,902	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(1,055)
NOK	6,788,000	EUR	576,721	JP Morgan	17/12/2025	282
NOK	2,337,000	EUR	199,188	Morgan Stanley	17/12/2025	(636)
NOK	141,582,000	EUR	12,101,310	Barclays Bank	21/1/2026	(105,999)
NOK	22,672,000	EUR	1,914,586	Goldman Sachs	21/1/2026	10,016
NOK	4,560,000	EUR	389,936	Morgan Stanley	21/1/2026	(3,626)
NOK	103,701,000	EUR	8,769,855	HSBC	18/2/2026	15,292
NOK	15,286,000	EUR	1,290,592	JP Morgan	18/2/2026	4,724
NOK	2,398,000	EUR	204,188	Morgan Stanley	18/2/2026	(1,266)
NOK	7,642,000	USD	751,503	JP Morgan	17/12/2025	1,595
NOK	16,099,000	USD	1,608,116	Morgan Stanley	17/12/2025	(21,606)
NOK	6,956,000	USD	687,396	UBS	17/12/2025	(1,902)
NZD	440,000	USD	256,611	Barclays Bank	17/12/2025	(4,658)
NZD	551,000	USD	315,525	Deutsche Bank	17/12/2025	(11)
NZD	265,000	USD	154,318	JP Morgan	17/12/2025	(2,573)
NZD	6,572,000	USD	3,900,412	Morgan Stanley	17/12/2025	(137,152)
NZD	693,000	USD	391,177	UBS	17/12/2025	5,649
NZD	550,000	USD	315,436	Deutsche Bank	21/1/2026	(36)
NZD	118,000	USD	69,108	Goldman Sachs	21/1/2026	(1,440)
NZD	691,000	USD	390,658	UBS	21/1/2026	5,599
NZD	691,000	USD	391,109	UBS	18/2/2026	5,586
PLN	26,519,000	EUR	6,194,799	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	72,783
PLN	35,911,000	EUR	8,375,745	Barclays Bank	17/12/2025	113,644
PLN	24,737,000	EUR	5,782,618	Goldman Sachs	17/12/2025	63,148
PLN	3,786,000	EUR	882,615	Morgan Stanley	17/12/2025	12,465
PLN	16,001,000	EUR	3,760,340	BNP Paribas	21/1/2026	8,224
PLN	5,178,000	EUR	1,205,088	Goldman Sachs	21/1/2026	16,338
PLN	10,574,000	EUR	2,486,801	Barclays Bank	18/2/2026	(1,197)
SEK	20,978,000	EUR	1,913,460	Goldman Sachs	17/12/2025	(1,924)
SEK	77,803,000	EUR	7,075,995	HSBC	17/12/2025	16,772
SEK	36,016,000	EUR	3,276,901	Standard Chartered Bank	17/12/2025	6,217
SEK	7,657,000	EUR	694,079	BNP Paribas	21/1/2026	4,486

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
SEK	1,434,000	EUR	130,149	Deutsche Bank	21/1/2026	652
SEK	56,715,000	EUR	5,202,653	Goldman Sachs	21/1/2026	(38,377)
SEK	7,033,000	EUR	636,210	JP Morgan	21/1/2026	5,638
SEK	13,547,000	EUR	1,238,832	Morgan Stanley	21/1/2026	(4,662)
SEK	25,850,000	EUR	2,340,700	Bank of America Merrill Lynch	18/2/2026	18,368
SEK	19,854,000	EUR	1,808,824	Goldman Sachs	18/2/2026	1,247
SEK	4,783,000	EUR	434,992	Morgan Stanley	18/2/2026	1,194
SGD	2,734,000	USD	2,144,675	Barclays Bank	17/12/2025	(33,655)
SGD	2,254,000	USD	1,776,759	BNP Paribas	17/12/2025	(36,365)
SGD	207,000	USD	159,671	Goldman Sachs	17/12/2025	161
SGD	165,000	USD	127,256	HSBC	17/12/2025	146
SGD	266,000	USD	205,261	Barclays Bank	21/1/2026	651
SGD	206,000	USD	159,295	Goldman Sachs	21/1/2026	171
SGD	165,000	USD	127,572	HSBC	21/1/2026	156
SGD	266,000	USD	205,685	Barclays Bank	19/2/2026	641
THB	447,380,000	USD	14,221,230	Australia And New Zealand Banking	17/12/2025	(309,880)
THB	27,121,000	USD	839,062	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	4,270
THB	22,928,000	USD	708,492	Barclays Bank	17/12/2025	4,458
THB	8,226,000	USD	254,519	Goldman Sachs	17/12/2025	1,270
THB	3,140,000	USD	97,440	Morgan Stanley Standard	17/12/2025	199
THB	19,618,000	USD	607,909	Chartered Bank	17/12/2025	2,116
THB	4,115,000	USD	125,843	UBS	17/12/2025	2,114
THB	27,061,000	USD	839,023	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2026	4,688
THB	18,452,000	USD	571,591	Barclays Bank	21/1/2026	3,707
THB	4,423,000	USD	136,702	HSBC	21/1/2026	1,199
THB	3,133,000	USD	97,419	Morgan Stanley	21/1/2026	262
THB	254,825,000	USD	7,902,390	UBS	21/1/2026	42,572
THB	27,018,000	USD	838,808	Bank of America Merrill Lynch	18/2/2026	5,314
THB	22,839,000	USD	708,344	Barclays Bank	18/2/2026	5,213
THB	3,128,000	USD	97,430	Morgan Stanley	18/2/2026	298
TWD	8,882,000	USD	288,451	BNP Paribas	17/12/2025	(6,056)
TWD	123,114,000	USD	4,097,013	Citibank	17/12/2025	(182,708)
TWD	5,129,000	USD	168,087	Goldman Sachs	17/12/2025	(5,015)
TWD	5,111,000	USD	168,042	Goldman Sachs	21/1/2026	(5,153)
TWD	8,858,000	USD	288,474	Societe Generale	21/1/2026	(6,168)
USD	149,404	AUD	231,000	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(1,645)
USD	330,165	AUD	508,000	Barclays Bank	17/12/2025	(2,011)
USD	502,015	AUD	770,000	Deutsche Bank	17/12/2025	(1,479)
USD	190,414	AUD	295,000	Goldman Sachs	17/12/2025	(2,483)
USD	1,454,430	AUD	2,227,000	JP Morgan	17/12/2025	(1,782)
USD	9,186,764	AUD	13,920,000	Morgan Stanley	17/12/2025	84,621
USD	149,436	AUD	231,000	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2026	(1,644)
USD	330,228	AUD	508,000	Barclays Bank	21/1/2026	(2,017)
USD	1,072,110	AUD	1,650,000	Deutsche Bank	21/1/2026	(7,032)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
USD	3,645,106	AUD	5,511,000	HSBC	21/1/2026	40,773
USD	708,745	AUD	1,081,000	JP Morgan	21/1/2026	1,743
USD	190,467	AUD	295,000	UBS	21/1/2026	(2,470)
USD	330,250	AUD	508,000	Barclays Bank	18/2/2026	(2,018)
USD	501,544	AUD	769,000	Deutsche Bank	18/2/2026	(1,436)
USD	570,029	AUD	880,000	HSBC	18/2/2026	(5,552)
USD	190,486	AUD	295,000	UBS	18/2/2026	(2,465)
USD	335,707	BRL	1,821,000	Barclays Bank	17/12/2025	(4,802)
USD	285,211	BRL	1,548,000	Goldman Sachs Standard	17/12/2025	(4,249)
USD	746,699	BRL	4,020,000	Chartered Bank	17/12/2025	(5,003)
USD	335,729	BRL	1,835,000	Citibank	21/1/2026	(4,692)
USD	87,417	BRL	479,000	Goldman Sachs	21/1/2026	(1,445)
USD	333,629	CAD	466,000	Goldman Sachs	17/12/2025	6
USD	1,284,088	CAD	1,790,000	HSBC	17/12/2025	2,574
USD	6,404,692	CAD	8,865,000	JP Morgan	17/12/2025	57,983
USD	773,863	CAD	1,073,000	Morgan Stanley	17/12/2025	5,671
USD	333,501	CAD	465,000	Goldman Sachs	21/1/2026	26
USD	998,441	CAD	1,396,000	HSBC	21/1/2026	(2,700)
USD	2,110,847	CAD	2,949,000	JP Morgan	21/1/2026	(4,027)
USD	403,376	CAD	563,000	Morgan Stanley	21/1/2026	(380)
USD	998,276	CAD	1,394,000	HSBC	18/2/2026	(2,681)
USD	1,261,476	CAD	1,767,000	JP Morgan	18/2/2026	(7,312)
USD	403,884	CAD	563,000	Societe Generale	18/2/2026	(377)
USD	366,681	CLP	351,082,000	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(12,551)
USD	4,101,649	CLP	3,978,420,000	Goldman Sachs	17/12/2025	(195,760)
USD	96,386	CLP	90,051,000	Morgan Stanley	17/12/2025	(885)
USD	12,820,318	CLP	12,342,688,000	Goldman Sachs	21/1/2026	(515,924)
USD	96,349	CLP	90,035,000	Goldman Sachs	18/2/2026	(934)
USD	14,413,957	CNH	101,975,000	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	(29,771)
USD	3,108,901	CNH	22,057,000	Barclays Bank	17/12/2025	(15,250)
USD	1,047,450	CNH	7,449,000	BNP Paribas	17/12/2025	(7,626)
USD	168,031	CNH	1,188,000	Goldman Sachs	17/12/2025	(237)
USD	278,876	CNH	1,984,000	JP Morgan	17/12/2025	(2,138)
USD	969,279	CNH	6,867,000	Standard Chartered Bank	17/12/2025	(3,362)
USD	1,003,468	CNH	7,099,000	Barclays Bank	21/1/2026	(4,225)
USD	409,720	CNH	2,909,000	BNP Paribas	21/1/2026	(3,208)
USD	10,786,799	CNH	76,572,000	Goldman Sachs	21/1/2026	(82,481)
USD	637,451	CNH	4,522,000	HSBC	21/1/2026	(4,440)
USD	968,917	CNH	6,850,000	Standard Chartered Bank	21/1/2026	(3,430)
USD	369,209	CNH	2,602,000	Barclays Bank	13/2/2026	(644)
USD	637,478	CNH	4,516,000	Deutsche Bank	13/2/2026	(4,435)
USD	9,454,560	CNH	67,026,000	Goldman Sachs	13/2/2026	(72,638)
USD	968,960	CNH	6,841,000	Standard Chartered Bank	13/2/2026	(3,433)
USD	122,360	EUR	103,951	Barclays Bank	17/12/2025	1,838
USD	25,586	EUR	22,000	Citibank	17/12/2025	79

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
USD	2,301,145	EUR	1,984,000	JP Morgan	17/12/2025	873
USD	1,120,546	EUR	961,000	Societe Generale	17/12/2025	6,352
USD	51,350	EUR	44,000	Citibank	18/2/2026	170
USD	2,240,594	EUR	1,915,000	Societe Generale	18/2/2026	13,131
USD	596,128	EUR	512,000	Standard Chartered Bank	18/2/2026	588
USD	237,619	GBP	181,000	Barclays Bank	17/12/2025	(1,836)
USD	268,701	GBP	204,000	BNP Paribas	17/12/2025	(1,182)
USD	214,299	GBP	162,000	Citibank	17/12/2025	(20)
USD	392,440	GBP	298,000	Goldman Sachs	17/12/2025	(1,801)
USD	711,264	GBP	525,000	HSBC	17/12/2025	16,712
USD	2,061,623	GBP	1,567,000	JP Morgan	17/12/2025	(11,448)
USD	506,308	GBP	385,000	Barclays Bank	21/1/2026	(3,028)
USD	214,274	GBP	162,000	Citibank	21/1/2026	(45)
USD	392,476	GBP	298,000	HSBC	21/1/2026	(1,764)
USD	1,813,063	GBP	1,382,000	JP Morgan	21/1/2026	(15,259)
USD	506,298	GBP	385,000	Barclays Bank	18/2/2026	(3,024)
USD	392,479	GBP	298,000	HSBC	18/2/2026	(1,749)
USD	1,813,035	GBP	1,382,000	JP Morgan	18/2/2026	(15,232)
USD	199,090	INR	17,782,000	Barclays Bank	17/12/2025	364
USD	396,124	INR	35,309,000	BNP Paribas	17/12/2025	1,522
USD	1,181,289	INR	104,606,000	Deutsche Bank	17/12/2025	12,246
USD	949,729	INR	84,479,000	Societe Generale	17/12/2025	5,618
USD	199,033	INR	17,814,000	Deutsche Bank	21/1/2026	381
USD	199,052	INR	17,844,000	Citibank	18/2/2026	388
USD	1,847,129	JPY	269,873,000	Barclays Bank	17/12/2025	117,397
USD	457,638	JPY	71,513,000	BNP Paribas	17/12/2025	(719)
USD	223,416	JPY	34,325,000	Deutsche Bank	17/12/2025	3,413
USD	351,208	JPY	51,479,000	Goldman Sachs	17/12/2025	21,257
USD	889,116	JPY	131,529,000	JP Morgan	17/12/2025	46,090
USD	1,009,930	JPY	155,710,000	Standard Chartered Bank	17/12/2025	11,917
USD	457,507	JPY	71,233,000	BNP Paribas	21/1/2026	(629)
USD	315,174	JPY	47,918,000	Citibank	21/1/2026	6,988
USD	223,365	JPY	34,196,000	Deutsche Bank	21/1/2026	3,433
USD	1,009,657	JPY	155,102,000	Standard Chartered Bank	21/1/2026	12,116
USD	315,210	JPY	47,805,000	Barclays Bank	18/2/2026	6,985
USD	457,467	JPY	71,048,000	BNP Paribas	18/2/2026	(618)
USD	1,009,659	JPY	154,706,000	Standard Chartered Bank	18/2/2026	12,185
USD	871,353	KRW	1,220,330,000	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	39,880
USD	1,508,769	KRW	2,201,506,000	Barclays Bank	17/12/2025	8,771
USD	277,802	KRW	393,271,000	Citibank	17/12/2025	9,847
USD	1,495,334	KRW	2,157,936,000	JP Morgan	17/12/2025	25,024
USD	1,593,815	KRW	2,259,272,000	Morgan Stanley	17/12/2025	54,459
USD	482,595	KRW	706,070,000	Standard Chartered Bank	17/12/2025	1,514
USD	21,931,380	KRW	30,248,295,000	UBS	17/12/2025	1,321,689

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
USD	1,990,908	KRW	2,901,390,000	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2026	10,414
USD	649,658	KRW	924,269,000	Barclays Bank	21/1/2026	18,750
USD	13,094,063	KRW	18,449,875,000	JP Morgan	21/1/2026	500,139
USD	939,206	KRW	1,362,172,000	Societe Generale	21/1/2026	9,385
USD	1,990,932	KRW	2,897,859,000	HSBC	19/2/2026	10,138
USD	845,139	KRW	1,227,546,000	Societe Generale	19/2/2026	6,065
USD	997,396	MXN	18,522,000	Barclays Bank	17/12/2025	(11,520)
USD	94,426	MXN	1,741,000	BNP Paribas	17/12/2025	(408)
USD	1,368,469	MXN	25,339,000	Goldman Sachs	17/12/2025	(11,777)
USD	4,973,865	MXN	93,648,000	JP Morgan	17/12/2025	(127,252)
USD	268,098	MXN	4,968,000	Morgan Stanley	17/12/2025	(2,514)
USD	922,815	MXN	17,204,000	Barclays Bank	21/1/2026	(10,888)
USD	94,408	MXN	1,747,000	BNP Paribas	21/1/2026	(406)
USD	755,335	MXN	14,031,000	HSBC	21/1/2026	(6,162)
USD	459,684	MXN	8,560,000	Morgan Stanley	21/1/2026	(4,888)
USD	2,094,790	MXN	39,042,000	Standard Chartered Bank	21/1/2026	(24,115)
USD	230,743	MXN	4,277,000	Barclays Bank	18/2/2026	(696)
USD	94,401	MXN	1,752,000	BNP Paribas	18/2/2026	(404)
USD	755,358	MXN	14,073,000	Goldman Sachs	18/2/2026	(6,166)
USD	2,536,203	MXN	47,754,000	HSBC	18/2/2026	(47,883)
USD	311,674	MXN	5,804,000	Morgan Stanley	18/2/2026	(2,394)
USD	811,332	NOK	8,134,000	Morgan Stanley	17/12/2025	9,749
USD	296,121	NOK	2,994,000	Standard Chartered Bank	17/12/2025	1,070
USD	437,519	NOK	4,423,000	UBS	17/12/2025	1,645
USD	1,178,359	NZD	1,979,000	Barclays Bank	17/12/2025	45,144
USD	249,935	NZD	440,000	BNP Paribas	17/12/2025	(2,018)
USD	2,397,254	NZD	4,150,000	Deutsche Bank	17/12/2025	20,880
USD	3,703,231	NZD	6,562,000	Goldman Sachs	17/12/2025	(54,303)
USD	775,305	NZD	1,359,000	HSBC	17/12/2025	(2,886)
USD	424,668	NZD	729,000	JP Morgan	17/12/2025	7,228
USD	3,462,421	NZD	5,994,000	Morgan Stanley	17/12/2025	30,134
USD	250,296	NZD	440,000	BNP Paribas	21/1/2026	(2,024)
USD	1,940,550	NZD	3,339,000	Deutsche Bank	21/1/2026	25,787
USD	3,702,628	NZD	6,551,000	Goldman Sachs	21/1/2026	(54,070)
USD	1,231,035	NZD	2,160,000	HSBC	21/1/2026	(7,626)
USD	134,928	NZD	233,000	JP Morgan	21/1/2026	1,314
USD	2,685,474	NZD	4,675,000	Morgan Stanley	21/1/2026	4,577
USD	250,001	NZD	439,000	BNP Paribas	18/2/2026	(2,024)
USD	2,959,577	NZD	5,251,000	Goldman Sachs	18/2/2026	(54,962)
USD	940,202	NZD	1,653,000	HSBC	18/2/2026	(8,766)
USD	4,833,210	NZD	8,526,000	Morgan Stanley	18/2/2026	(61,469)
USD	17,479,356	SGD	22,268,000	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	285,432
USD	1,938,718	SGD	2,483,000	Barclays Bank	17/12/2025	21,504
USD	436,902	SGD	567,000	BNP Paribas	17/12/2025	(899)
USD	3,442,202	SGD	4,444,000	Goldman Sachs	17/12/2025	10,830
USD	170,248	SGD	221,000	JP Morgan	17/12/2025	(394)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
USD	560,706	SGD	727,000	Morgan Stanley	17/12/2025	(636)
USD	4,429,977	SGD	5,713,000	Standard Chartered Bank	17/12/2025	18,763
USD	607,131	SGD	786,000	BNP Paribas	21/1/2026	(1,318)
USD	621,578	SGD	800,000	Goldman Sachs	21/1/2026	2,292
USD	19,748,465	SGD	25,350,000	HSBC	21/1/2026	124,854
USD	1,831,238	SGD	2,370,000	Morgan Stanley	21/1/2026	(3,394)
USD	877,629	SGD	1,137,000	Chartered Bank	21/1/2026	(2,530)
USD	2,279,050	SGD	2,942,000	UBS	21/1/2026	1,627
USD	23,701,284	SGD	30,749,000	HSBC	19/2/2026	(149,577)
USD	506,846	SGD	656,000	Morgan Stanley	19/2/2026	(1,989)
USD	431,127	SGD	557,000	Standard Chartered Bank	19/2/2026	(917)
USD	884,732	THB	28,338,000	Barclays Bank	17/12/2025	3,558
USD	105,745	THB	3,354,000	Citibank	17/12/2025	1,452
USD	1,027,075	THB	33,192,000	Goldman Sachs	17/12/2025	(5,035)
USD	1,539,911	THB	48,781,000	HSBC	17/12/2025	23,058
USD	1,404,216	THB	45,517,000	Standard Chartered Bank	17/12/2025	(11,142)
USD	139,774	THB	4,518,000	Barclays Bank	21/1/2026	(1,089)
USD	247,270	THB	8,039,000	HSBC	21/1/2026	(3,371)
USD	1,618,177	THB	52,336,000	Standard Chartered Bank	21/1/2026	(13,560)
USD	184,859	THB	5,979,000	Citibank	18/2/2026	(1,942)
USD	346,579	THB	11,181,000	Standard Chartered Bank	18/2/2026	(2,749)
USD	3,701,675	TWD	114,764,000	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2025	52,853
USD	243,500	TWD	7,539,000	Barclays Bank	17/12/2025	3,804
USD	888,799	TWD	27,797,686	BNP Paribas	17/12/2025	4,995
USD	1,484,553	TWD	44,411,000	Deutsche Bank	17/12/2025	72,545
USD	115,941	TWD	3,593,000	Goldman Sachs	17/12/2025	1,704
USD	546,223	TWD	16,258,000	HSBC	17/12/2025	29,314
USD	1,512,833	TWD	46,035,314	JP Morgan	17/12/2025	49,179
USD	1,006,308	TWD	30,904,000	Societe Generale	17/12/2025	23,741
USD	1,258,880	TWD	38,617,000	Barclays Bank	21/1/2026	28,147
USD	1,071,183	TWD	33,078,000	Goldman Sachs	21/1/2026	16,979
USD	2,670,755	TWD	83,379,000	HSBC	21/1/2026	13,448
USD	2,272,469	TWD	69,085,000	JP Morgan	21/1/2026	70,714
USD	185,720	TWD	5,657,000	Societe Generale	21/1/2026	5,431
USD	7,755,659	TWD	238,168,000	BNP Paribas	23/2/2026	144,664
USD	1,802,352	TWD	56,237,000	Deutsche Bank	23/2/2026	5,220
USD	1,745,942	TWD	54,021,000	Goldman Sachs	23/2/2026	19,625
USD	83,216	TWD	2,575,000	HSBC	23/2/2026	928
USD	204,321	TWD	6,299,000	JP Morgan	23/2/2026	3,027
USD	243,359	TWD	7,493,000	Standard Chartered Bank	23/2/2026	3,910
USD	615,775	ZAR	10,680,000	Barclays Bank	17/12/2025	(8,226)
USD	938,221	ZAR	16,492,000	Citibank	17/12/2025	(25,358)
USD	1,429,470	ZAR	24,856,000	Deutsche Bank	17/12/2025	(22,792)
USD	748,225	ZAR	12,988,000	Goldman Sachs	17/12/2025	(10,625)
USD	1,138,594	ZAR	19,811,000	Morgan Stanley	17/12/2025	(18,903)

通貨		買予約		通貨	売予約	取引相手		期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
USD		110,053		ZAR	1,893,000	UBS		17/12/2025	(549)
USD		1,081,950		ZAR	18,743,000	Barclays Bank		21/1/2026	(10,258)
USD		962,676		ZAR	16,874,000	Deutsche Bank		21/1/2026	(20,620)
USD		132,105		ZAR	2,289,000	Goldman Sachs		21/1/2026	(1,282)
USD		166,813		ZAR	2,892,000	Morgan Stanley		21/1/2026	(1,713)
USD		110,012		ZAR	1,897,000	UBS		21/1/2026	(531)
USD		132,121		ZAR	2,294,000	Goldman Sachs		18/2/2026	(1,274)
USD		110,018		ZAR	1,901,000	UBS		18/2/2026	(524)
ZAR		4,324,000		USD	247,775	Barclays Bank		17/12/2025	4,863
ZAR		16,163,000		USD	931,874	BNP Paribas		17/12/2025	12,482
ZAR		16,846,000		USD	969,915	Deutsche Bank		17/12/2025	14,347
ZAR		48,461,000		USD	2,750,206	Goldman Sachs		17/12/2025	81,228
ZAR		7,770,000		USD	446,907	Morgan Stanley		17/12/2025	7,071
ZAR		134,165,000		USD	7,714,246	Citibank		21/1/2026	103,932
ZAR		18,591,000		USD	1,067,939	Morgan Stanley		21/1/2026	15,412
ZAR		16,918,000		USD	969,494	Citibank		18/2/2026	14,281
ZAR		277,944,000		USD	15,825,643	Goldman Sachs		18/2/2026	336,685
									(294,273)
豪ドル・ヘッジ投資証券クラス
AUD	147,892,675		USD		96,652,956	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		50,905
USD	2,220,920		AUD		3,408,397	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		(7,759)
									43,146
ブラジル・レアル・ヘッジ投資証券クラス
BRL	31,129		USD		5,747	State Street Bank & Trust Company	2/12/2025		95
BRL	31,215		USD		5,793	State Street Bank & Trust Company	5/1/2026		19
USD	26		BRL		138	State Street Bank & Trust Company	2/12/2025		(1)
									113
スイス・フラン・ヘッジ投資証券クラス
CHF		286,825	USD		357,247	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		(395)
USD		8,721	CHF		6,968	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		49
									(346)
ユーロ・ヘッジ投資証券クラス
EUR		20,643,095	USD		23,912,326	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		18,835
USD		1,033,635	EUR		892,101	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		(560)
									18,275
英ポンド・ヘッジ投資証券クラス
GBP		959,904	USD		1,264,736	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		5,171
USD		83,685	GBP		63,797	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		(714)
									4,457

通貨	買予約		通貨	売予約	取引相手		期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
日本円ヘッジ投資証券クラス
JPY	20,162,678,103	USD		131,155,138	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		(1,950,859)
USD	3,314,525	JPY		511,758,377	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		35,131
								(1,915,728)
ニュージーランド・ドル・ヘッジ投資証券クラス
NZD	335	USD		189	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		2
USD	7	NZD		13	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		-
								2
スウェーデン・クローナ・ヘッジ投資証券クラス
SEK	2,428,339	USD		255,908	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		641
USD	5,572	SEK		52,852	State Street Bank & Trust Company	15/12/2025		(12)
								629
合計								(2,143,725)

業種別内訳 2025年11月30日現在(未監査)

	純資産比率 (%)
政府	86.19
投資有価証券-時価	86.19
その他の純資産	13.81
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2025年9月30日に終了した会計年度

		2025年	2024年
	注記	千米ドル	千米ドル
営業収益	5	1,145,586	1,323,445
金融商品に係る純利益	7	3,983	1,193
投資収益合計		1,149,569	1,324,638
営業費用	6	(34,690)	(34,746)
純営業利益		1,114,879	1,289,892
財務費用:
償還可能投資証券保有者への分配金	9	(985,612)	(1,181,253)
財務費用合計		(985,612)	(1,181,253)
純利益		129,267	108,639
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加		129,267	108,639

本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2025年9月30日に終了した会計年度

	2025年	2024年
	千米ドル	千米ドル
期首純資産	29,020,395	22,509,833
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加	129,267	108,639
投資証券取引:
償還可能投資証券の発行	257,076,622	233,764,457
償還可能投資証券の買戻し	(259,593,344)	(227,864,052)
分配金再投資額	392,447	501,518
投資証券取引による純資産の(減少)/増加	(2,124,275)	6,401,923
期末純資産	27,025,387	29,020,395

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2025年9月30日現在

		2025年	2024年
	注記	千米ドル	千米ドル
流動資産
現金		1,018,172	506,027
未収金	11	38,119	55,515
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4	26,248,294	30,033,639
流動資産合計		27,304,585	30,595,181
流動負債
未払金	12	(279,198)	(1,574,786)
流動負債合計		(279,198)	(1,574,786)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産	14	27,025,387	29,020,395

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2025年9月30日現在

通貨	保有高	銘柄	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているおよびその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(2024年9月30日:103.49%)
政府債務証券(2024年9月30日:61.57%)
		米国(2024年9月30日:61.57%)
USD	12,300,000	US Treasury, 0.38%, 30/11/2025	12,219	0.05
USD	58,150,000	US Treasury, 0.38%, 31/12/2025	57,601	0.21
USD	83,860,000	US Treasury, 4.25%, 31/12/2025	83,862	0.31
USD	29,410,000	US Treasury, 0.38%, 31/01/2026	29,040	0.11
USD	16,800,000	US Treasury, 0.50%, 28/02/2026	16,553	0.06
USD	19,600,000	US Treasury, 4.63%, 28/02/2026	19,640	0.07
USD	78,245,000	US Treasury, 4.50%, 31/03/2026	78,389	0.29
USD	14,540,000	US Treasury, 2.38%, 30/04/2026	14,400	0.05
USD	91,000,000	US Treasury, 4.88%, 30/04/2026	91,434	0.34
USD	39,585,000	US Treasury, 1.63%, 15/05/2026	39,003	0.14
USD	11,800,000	US Treasury, 0.88%, 30/06/2026	11,518	0.04
USD	86,280,000	US Treasury, 4.63%, 30/06/2026	86,576	0.32
USD	12,136,000	US Treasury, 4.13%, 31/10/2026	12,187	0.05
USD	323,000,000	US Treasury, FRN, 4.07%, 31/10/2025	323,021	1.20
USD	902,960,000	US Treasury, FRN, 4.14%, 31/01/2026	903,446	3.34
USD	1,030,000,000	US Treasury, FRN, 4.05%, 30/04/2026	1,030,182	3.81
USD	993,835,000	US Treasury, FRN, 4.08%, 31/07/2026	994,226	3.68
USD	80,944,400	US Treasury Bill, 4.23%, 02/10/20251	80,935	0.30
USD	300,000,000	US Treasury Bill, 4.19%, 07/10/20251	299,791	1.11
USD	300,000,000	US Treasury Bill, 4.07%, 14/10/20251	299,560	1.11
USD	558,225,000	US Treasury Bill, 4.16%, 23/10/20251	556,815	2.06
USD	516,300,000	US Treasury Bill, 4.25%, 28/10/20251	514,676	1.90
USD	270,225,000	US Treasury Bill, 4.23%, 30/10/20251	269,331	1.00
USD	624,612,000	US Treasury Bill, 4.14%, 04/11/20251	622,187	2.30
USD	790,381,100	US Treasury Bill, 4.04%, 06/11/20251	787,208	2.91
USD	1,044,000,000	US Treasury Bill, 4.14%, 12/11/20251	1,039,009	3.84
USD	48,585,000	US Treasury Bill, 4.29%, 18/11/20251	48,311	0.18
USD	295,365,000	US Treasury Bill, 4.23%, 20/11/20251	293,667	1.09
USD	309,753,100	US Treasury Bill, 4.28%, 25/11/20251	307,754	1.14
USD	194,100,000	US Treasury Bill, 4.27%, 28/11/20251	192,800	0.71
USD	255,947,300	US Treasury Bill, 4.26%, 02/12/20251	254,095	0.94
USD	12,455,400	US Treasury Bill, 4.24%, 04/12/20251	12,363	0.05
USD	536,870,000	US Treasury Bill, 4.16%, 09/12/20251	532,647	1.97
USD	37,532,000	US Treasury Bill, 4.24%, 11/12/20251	37,225	0.14
USD	258,014,100	US Treasury Bill, 4.11%, 16/12/20251	255,808	0.95
USD	263,500,000	US Treasury Bill, 4.24%, 18/12/20251	261,128	0.97
USD	278,962,000	US Treasury Bill, 4.10%, 23/12/20251	276,357	1.02
USD	489,200,000	US Treasury Bill, 4.23%, 26/12/20251	484,424	1.79
USD	277,070,000	US Treasury Bill, 4.07%, 30/12/20251	274,286	1.02
USD	244,260,000	US Treasury Bill, 4.20%, 02/01/20261	241,667	0.89
USD	262,180,000	US Treasury Bill, 4.23%, 08/01/20261	259,191	0.96

通貨	保有高	銘柄	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(2024年9月30日:61.57%)(続き)
USD	47,600,000	US Treasury Bill, 4.21%, 15/01/20261	47,022	0.17
USD	24,400,000	US Treasury Bill, 4.20%, 22/01/20261	24,085	0.09
USD	49,500,000	US Treasury Bill, 4.21%, 29/01/20261	48,820	0.18
USD	528,622,000	US Treasury Bill, 4.06%, 05/02/20261	521,204	1.93
USD	399,519,000	US Treasury Bill, 4.05%, 12/02/20261	393,615	1.46
USD	192,400,000	US Treasury Bill, 3.99%, 26/02/20261	189,306	0.70
USD	907,435,000	US Treasury Bill, 3.96%, 05/03/20261	892,277	3.30
USD	182,719,000	US Treasury Bill, 3.80%, 12/03/20261	179,652	0.66
USD	260,746,000	US Treasury Bill, 3.79%, 19/03/20261	256,199	0.95
USD	108,119,000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/04/20261	106,090	0.39
USD	495,169,100	US Treasury Bill, 4.09%, 14/05/20261	483,006	1.79
USD	80,000,000	US Treasury Bill, 4.10%, 11/06/20261	77,785	0.29
USD	24,970,000	US Treasury Bill, 3.91%, 06/08/20261	24,165	0.09
USD	460,307,000	US Treasury Bill, 3.80%, 03/09/20261	444,536	1.64
		米国合計	15,692,294	58.06
政府債務証券に対する投資合計			15,692,294	58.06

リバースレポ取引(2024年9月30日:41.92%)
		カナダ(2024年9月30日:6.20%)
USD	1,536,000,000	Bank of Nova Scotia plc, 4.20%, 01/10/2025	1,536,000	5.68
USD	1,165,000,000	TD Securities (USA) LLC, 4.20%, 01/10/2025	1,165,000	4.31
		カナダ合計	2,701,000	9.99
		フランス(2024年9月30日:22.96%)
USD	658,000,000	BNP Paribas SA, 4.20%, 01/10/2025	658,000	2.44
USD	1,363,000,000	Credit Agricole SA, 4.20%, 01/10/2025	1,363,000	5.04
USD	1,530,000,000	Natixis SA, 4.20%, 01/10/2025	1,530,000	5.66
USD	1,310,000,000	Societe Generale SA, 4.20%, 01/10/2025	1,310,000	4.85
		フランス合計	4,861,000	17.99
		英国(2024年9月30日:10.35%)
		米国(2024年9月30日:2.41%)
USD	87,000,000	Bofa Securities Inc., 4.20%, 01/10/2025	87,000	0.32
USD	1,132,000,000	Citigroup Global Markets, Inc., 4.20%, 01/10/2025	1,132,000	4.19
USD	1,775,000,000	Wells Fargo Securities LLC, 4.20%, 01/10/2025	1,775,000	6.57
		米国合計	2,994,000	11.08
リバースレポ取引に対する投資合計			10,556,000	39.06

公認の証券取引所に上場されているおよびその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券合計			26,248,294	97.12

	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	26,248,294	97.12
現金	1,018,172	3.77
その他の資産および負債	(241,079)	(0.89)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産	27,025,387	100.00

1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。

資産合計額の内訳					資産合計に対する割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券					24.53
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券					32.94
リバースレポ取引					38.66
その他の資産					3.87
資産合計					100.00

前計算期間末 (2026年1月15日現在)	当中間計算期間末 (2026年7月15日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法 (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	2 時価の算定方法 (1)有価証券同左 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) 同左
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明同左
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。	4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額同左

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2026/01/16-2027/01/15)

開示資料

決算