有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月31日-令和2年6月1日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年 6月 1日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年 6月 1日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本中小型株マザーファンド	10,142,619,928	12,148,830,149
合計		10,142,619,928	12,148,830,149

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「日本中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本中小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2019年 5月30日現在	2020年 6月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	623,473,629	239,241,570
株式	18,998,493,400	18,404,290,100
未収入金	171,672,842	575,902,215
未収配当金	142,849,680	100,407,110
流動資産合計	19,936,489,551	19,319,840,995
資産合計	19,936,489,551	19,319,840,995
負債の部
流動負債
未払金	160,121,256	492,706,332
未払解約金	152,771,866	175,506,776
未払利息	1,673	642
流動負債合計	312,894,795	668,213,750
負債合計	312,894,795	668,213,750
純資産の部
元本等
元本	19,467,536,283	15,571,188,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	156,058,473	3,080,438,922
元本等合計	19,623,594,756	18,651,627,245
純資産合計	19,623,594,756	18,651,627,245
負債純資産合計	19,936,489,551	19,319,840,995

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2018年 5月30日現在		2019年 5月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		17,771,160,246口		19,467,536,283口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2106円	1口当たり純資産額	1.0080円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,106円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,080円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年 5月31日 至 2019年 5月30日	自 2019年 5月31日 至 2020年 6月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年 5月30日現在	2020年 6月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	自 2018年 5月31日 至 2019年 5月30日	自 2019年 5月31日 至 2020年 6月 1日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△342,869,929	3,347,756,291
合計	△342,869,929	3,347,756,291

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年 5月31日 至 2019年 5月30日	自 2019年 5月31日 至 2020年 6月 1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

元本の移動

項目	自 2018年 5月31日 至 2019年 5月30日	自 2019年 5月31日 至 2020年 6月 1日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 5月31日	2019年 5月31日
期首元本額	17,771,160,246円	19,467,536,283円
期末元本額	19,467,536,283円	15,571,188,323円
期中追加設定元本額	5,241,448,671円	517,197,567円
期中一部解約元本額	3,545,072,634円	4,413,545,527円
元本の内訳※
日本中小型株ファンド	13,984,388,058円	10,142,619,928円
日本中小型株ファンド(適格機関投資家限定)	5,483,148,225円	5,428,568,395円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年 6月 1日現在)

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	80,000	3,010.00	240,800,000
五洋建設	237,000	568.00	134,616,000
ライト工業	93,500	1,473.00	137,725,500
九電工	20,000	2,960.00	59,200,000
日揮ホールディングス	57,500	1,132.00	65,090,000
OSJBホールディングス	90,000	245.00	22,050,000
ニチレイ	28,000	3,025.00	84,700,000
レンゴー	80,000	863.00	69,040,000
エア・ウォーター	35,000	1,551.00	54,285,000
田岡化学工業	2,500	9,290.00	23,225,000
三菱瓦斯化学	61,000	1,609.00	98,149,000
東京応化工業	22,000	5,190.00	114,180,000
KHネオケム	65,000	2,121.00	137,865,000
住友ベークライト	17,000	3,035.00	51,595,000
扶桑化学工業	43,000	3,985.00	171,355,000
トリケミカル研究所	19,400	11,860.00	230,084,000
第一工業製薬	46,100	4,720.00	217,592,000
太陽ホールディングス	10,000	5,050.00	50,500,000
DIC	31,000	2,786.00	86,366,000
東洋合成工業	36,200	8,640.00	312,768,000
メック	41,000	2,072.00	84,952,000
タカラバイオ	75,500	2,895.00	218,572,500
JCU	41,600	3,240.00	134,784,000
エフピコ	12,500	7,980.00	99,750,000
JCRファーマ	12,000	12,270.00	147,240,000
ペプチドリーム	53,600	4,755.00	254,868,000
太平洋セメント	29,000	2,539.00	73,631,000
日本ヒューム	45,800	727.00	33,296,600
MARUWA	14,000	8,330.00	116,620,000
ニチアス	43,300	2,458.00	106,431,400
ニチハ	23,000	2,318.00	53,314,000
昭和電線ホールディングス	11,000	1,096.00	12,056,000
アサヒホールディングス	15,000	2,744.00	41,160,000
トーカロ	79,000	1,032.00	81,528,000
SUMCO	33,000	1,663.00	54,879,000
RS Technologies	30,000	3,565.00	106,950,000
ジェイテックコーポレーション	29,300	2,698.00	79,051,400
三益半導体工業	33,000	2,302.00	75,966,000
タクマ	40,000	1,389.00	55,560,000
ソディック	55,000	823.00	45,265,000
NITTOKU	31,800	3,285.00	104,463,000
木村工機	19,700	3,995.00	78,701,500
自律制御システム研究所	14,000	2,856.00	39,984,000
オプトラン	58,200	2,832.00	164,822,400
平田機工	7,000	6,140.00	42,980,000
ナブテスコ	28,000	3,365.00	94,220,000
技研製作所	42,500	4,815.00	204,637,500
ローツェ	15,000	5,300.00	79,500,000
三精テクノロジーズ	40,900	659.00	26,953,100
ダイフク	9,100	8,590.00	78,169,000
アマノ	32,000	2,329.00	74,528,000
蛇の目ミシン工業	65,000	473.00	30,745,000
イビデン	102,500	3,030.00	310,575,000
第一精工	92,300	2,489.00	229,734,700
ワコム	125,000	498.00	62,250,000
EIZO	21,000	3,965.00	83,265,000
エレコム	16,600	5,060.00	83,996,000
アンリツ	58,700	2,133.00	125,207,100
ヨコオ	35,300	2,817.00	99,440,100
精工技研	14,000	2,505.00	35,070,000
アズビル	32,400	2,758.00	89,359,200
アドバンテスト	20,900	5,630.00	117,667,000
レーザーテック	38,600	9,160.00	353,576,000
カシオ計算機	35,000	1,887.00	66,045,000
新光電気工業	40,000	1,422.00	56,880,000
太陽誘電	63,000	3,095.00	194,985,000
島津製作所	22,400	2,951.00	66,102,400
インターアクション	61,300	2,261.00	138,599,300
マニー	30,700	2,910.00	89,337,000
朝日インテック	25,000	3,290.00	82,250,000
CYBERDYNE	148,000	515.00	76,220,000
前田工繊	24,000	2,378.00	57,072,000
フルヤ金属	17,000	5,700.00	96,900,000
アシックス	94,000	1,174.00	110,356,000
レノバ	126,000	944.00	118,944,000
ヤマトホールディングス	52,000	2,347.00	122,044,000
関通	29,800	3,245.00	96,701,000
NECネッツエスアイ	83,000	2,047.00	169,901,000
デジタルアーツ	17,500	8,800.00	154,000,000
エムアップホールディングス	34,100	2,637.00	89,921,700
オプティム	12,000	2,906.00	34,872,000
SHIFT	18,600	10,500.00	195,300,000
テクマトリックス	41,000	3,420.00	140,220,000
GMOペイメントゲートウェイ	17,500	12,240.00	214,200,000
ULSグループ	47,500	2,659.00	126,302,500
メディカル・データ・ビジョン	30,000	1,100.00	33,000,000
ラクス	28,000	2,203.00	61,684,000
チェンジ	26,000	5,670.00	147,420,000
ユーザベース	19,000	2,452.00	46,588,000
UUUM	38,100	3,200.00	121,920,000
マネーフォワード	19,000	7,060.00	134,140,000
すららネット	9,500	9,310.00	88,445,000
メルカリ	11,000	3,380.00	37,180,000
Amazia	4,000	4,260.00	17,040,000
サーバーワークス	3,600	18,100.00	65,160,000
ミンカブ・ジ・インフォノイド	17,000	1,482.00	25,194,000
トビラシステムズ	139,500	1,892.00	263,934,000
HENNGE	34,000	3,930.00	133,620,000
BASE	10,000	3,625.00	36,250,000
メドレー	65,000	3,940.00	256,100,000
ウィルズ	7,900	4,280.00	33,812,000
JMDC	17,200	8,050.00	138,460,000
JTOWER	27,000	5,000.00	135,000,000
ビザスク	36,000	2,145.00	77,220,000
ジャストシステム	18,000	7,670.00	138,060,000
SBテクノロジー	29,000	2,840.00	82,360,000
伊藤忠テクノソリューションズ	37,000	3,735.00	138,195,000
サイボウズ	39,000	2,978.00	116,142,000
ネットワンシステムズ	35,000	3,370.00	117,950,000
日本ユニシス	30,000	3,360.00	100,800,000
GMOインターネット	58,500	2,842.00	166,257,000
ラクト・ジャパン	35,100	3,950.00	138,645,000
シップヘルスケアホールディングス	6,000	4,635.00	27,810,000
アセンテック	32,400	3,380.00	109,512,000
カクヤス	24,000	1,386.00	33,264,000
岩谷産業	13,000	3,820.00	49,660,000
エービーシー・マート	13,000	6,580.00	85,540,000
セリア	24,000	3,500.00	84,000,000
パシフィックネット	33,000	1,542.00	50,886,000
ジンズホールディングス	8,000	6,750.00	54,000,000
ビックカメラ	42,000	1,131.00	47,502,000
MonotaRO	44,000	3,985.00	175,340,000
ZOZO	83,000	2,050.00	170,150,000
オイシックス・ラ・大地	70,000	2,300.00	161,000,000
ネクステージ	58,000	894.00	51,852,000
ジョイフル本田	55,000	1,345.00	73,975,000
あさひ	95,000	1,550.00	147,250,000
スシローグローバルホールディングス	62,000	2,378.00	147,436,000
LIXILビバ	67,000	2,515.00	168,505,000
コーナン商事	32,000	3,130.00	100,160,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	21,000	2,168.00	45,528,000
ワークマン	7,500	9,130.00	68,475,000
薬王堂ホールディングス	33,000	2,720.00	89,760,000
ふくおかフィナンシャルグループ	51,000	1,763.00	89,913,000
SBIホールディングス	78,500	2,335.00	183,297,500
アニコム ホールディングス	26,000	5,140.00	133,640,000
イントラスト	50,000	766.00	38,300,000
イー・ギャランティ	25,000	2,197.00	54,925,000
オープンハウス	15,000	3,030.00	45,450,000
カチタス	95,400	2,541.00	242,411,400
日本M&Aセンター	31,000	4,470.00	138,570,000
メンバーズ	60,000	1,859.00	111,540,000
FRONTEO	55,000	906.00	49,830,000
エス・エム・エス	23,000	2,759.00	63,457,000
ギグワークス	61,000	1,342.00	81,862,000
ツクイ	275,000	511.00	140,525,000
エムスリー	20,000	4,340.00	86,800,000
バリューコマース	21,000	2,714.00	56,994,000
サイバーエージェント	27,500	5,430.00	149,325,000
弁護士ドットコム	13,200	9,640.00	127,248,000
アイ・アールジャパンホールディングス	21,900	10,050.00	220,095,000
イー・ガーディアン	31,000	2,584.00	80,104,000
ジャパンマテリアル	174,500	1,766.00	308,167,000
IBJ	134,000	866.00	116,044,000
アライドアーキテクツ	115,300	328.00	37,818,400
フリークアウト・ホールディングス	23,000	1,228.00	28,244,000
メドピア	20,000	2,844.00	56,880,000
エラン	62,000	1,820.00	112,840,000
LITALICO	31,800	2,801.00	89,071,800
アトラエ	13,000	3,360.00	43,680,000
ベイカレント・コンサルティング	21,800	7,760.00	169,168,000
グレイステクノロジー	57,200	4,645.00	265,694,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	88,200	3,300.00	291,060,000
Fringe81	34,000	619.00	21,046,000
ウェルビー	61,400	1,524.00	93,573,600
global bridge HOLDINGS	13,000	1,799.00	23,387,000
日総工産	88,000	710.00	62,480,000
プロレド・パートナーズ	29,100	5,310.00	154,521,000
アンビスホールディングス	19,700	3,275.00	64,517,500
NexTone	3,300	8,470.00	27,951,000
エイチ・アイ・エス	22,000	2,017.00	44,374,000
東京都競馬	20,000	3,585.00	71,700,000
トランス・コスモス	36,000	2,543.00	91,548,000
合 計	7,444,800		18,404,290,100

(2)株式以外の有価証券(2020年 6月 1日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。