有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年 5月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年 5月31日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本中小型株マザーファンド	2,709,502,808	4,394,271,654
合計		2,709,502,808	4,394,271,654

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「日本中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本中小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 6月 1日現在	2021年 5月31日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,241,570	379,902,540
株式	18,404,290,100	15,395,593,200
未収入金	575,902,215	511,944,192
未収配当金	100,407,110	90,427,660
流動資産合計	19,319,840,995	16,377,867,592
資産合計	19,319,840,995	16,377,867,592
負債の部
流動負債
未払金	492,706,332	488,110,364
未払解約金	175,506,776	267,670,520
未払利息	642	1,020
流動負債合計	668,213,750	755,781,904
負債合計	668,213,750	755,781,904
純資産の部
元本等
元本	15,571,188,323	9,632,662,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,080,438,922	5,989,423,439
元本等合計	18,651,627,245	15,622,085,688
純資産合計	18,651,627,245	15,622,085,688
負債純資産合計	19,319,840,995	16,377,867,592

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年 6月 1日現在		2021年 5月31日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		15,571,188,323口		9,632,662,249口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1978円	1口当たり純資産額	1.6218円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,978円)	(10,000口当たり純資産額)	(16,218円)

(金融商品に関する注記)

1金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年 5月31日 至 2020年 6月 1日	自 2020年 6月 2日 至 2021年 5月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年 6月 1日現在	2021年 5月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	自 2019年 5月31日 至 2020年 6月 1日	自 2020年 6月 2日 至 2021年 5月31日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,347,756,291	1,314,531,975
合計	3,347,756,291	1,314,531,975

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 5月31日 至 2020年 6月 1日	自 2020年 6月 2日 至 2021年 5月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

元本の移動

項目	自 2019年 5月31日 至 2020年 6月 1日	自 2020年 6月 2日 至 2021年 5月31日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月31日	2020年 6月 2日
期首元本額	19,467,536,283円	15,571,188,323円
期末元本額	15,571,188,323円	9,632,662,249円
期中追加設定元本額	517,197,567円	2,414,201,948円
期中一部解約元本額	4,413,545,527円	8,352,728,022円
元本の内訳※
日本中小型株ファンド	10,142,619,928円	2,709,502,808円
日本中小型株ファンド(適格機関投資家限定)	5,428,568,395円	6,923,159,441円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年 5月31日現在)

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	47,000	3,540.00	166,380,000
Robot Home	124,000	261.00	32,364,000
オリエンタル白石	114,500	279.00	31,945,500
東亜建設工業	43,000	2,456.00	105,608,000
五洋建設	20,000	773.00	15,460,000
ライト工業	26,600	1,817.00	48,332,200
協和エクシオ	36,100	2,690.00	97,109,000
寿スピリッツ	27,100	6,950.00	188,345,000
STIフードホールディングス	5,800	4,475.00	25,955,000
グンゼ	29,200	4,365.00	127,458,000
セーレン	17,200	2,031.00	34,933,200
ニッポン高度紙工業	22,000	3,730.00	82,060,000
エア・ウォーター	25,000	1,832.00	45,800,000
カネカ	4,000	4,465.00	17,860,000
東京応化工業	13,000	6,780.00	88,140,000
大阪有機化学工業	13,900	4,070.00	56,573,000
KHネオケム	43,100	2,806.00	120,938,600
住友ベークライト	15,800	4,445.00	70,231,000
宇部興産	15,400	2,304.00	35,481,600
恵和	38,400	3,100.00	119,040,000
扶桑化学工業	29,500	3,930.00	115,935,000
トリケミカル研究所	32,800	3,435.00	112,668,000
第一工業製薬	5,600	3,590.00	20,104,000
ミルボン	26,600	6,230.00	165,718,000
ポーラ・オルビスホールディングス	32,000	2,848.00	91,136,000
プレミアアンチエイジング	800	16,800.00	13,440,000
東洋合成工業	9,400	11,640.00	109,416,000
タカラバイオ	5,500	2,987.00	16,428,500
デクセリアルズ	65,100	2,232.00	145,303,200
アース製薬	13,300	6,300.00	83,790,000
JCRファーマ	17,600	3,325.00	58,520,000
ペプチドリーム	14,100	5,130.00	72,333,000
セルソース	12,500	11,600.00	145,000,000
東洋炭素	61,000	2,443.00	149,023,000
MARUWA	11,500	10,760.00	123,740,000
フジミインコーポレーテッド	11,000	5,020.00	55,220,000
大和工業	16,300	3,580.00	58,354,000
DOWAホールディングス	13,700	4,535.00	62,129,500
古河電気工業	16,000	2,913.00	46,608,000
アサヒホールディングス	35,800	2,389.00	85,526,200
トーカロ	85,900	1,403.00	120,517,700
SUMCO	5,000	2,541.00	12,705,000
RS Technologies	20,900	5,330.00	111,397,000
三益半導体工業	13,000	2,562.00	33,306,000
タクマ	30,500	1,860.00	56,730,000
NITTOKU	17,600	3,595.00	63,272,000
サトーホールディングス	18,400	2,561.00	47,122,400
日精樹脂工業	12,000	1,237.00	14,844,000
TOWA	78,100	2,037.00	159,089,700
ローツェ	10,200	9,900.00	100,980,000
荏原製作所	25,000	5,400.00	135,000,000
ツバキ・ナカシマ	67,900	1,758.00	119,368,200
スター精密	36,400	1,803.00	65,629,200
イビデン	35,600	5,080.00	180,848,000
富士電機	16,300	5,130.00	83,619,000
明電舎	25,100	2,254.00	56,575,400
オキサイド	6,400	7,680.00	49,152,000
芝浦メカトロニクス	9,300	6,480.00	60,264,000
QDレーザ	14,000	1,645.00	23,030,000
ダイヘン	26,300	4,975.00	130,842,500
I-PEX	13,400	2,430.00	32,562,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	29,000	3,095.00	89,755,000
EIZO	10,400	4,710.00	48,984,000
アンリツ	33,200	2,091.00	69,421,200
メイコー	10,000	2,974.00	29,740,000
日本航空電子工業	38,000	1,933.00	73,454,000
エスペック	58,900	2,013.00	118,565,700
フェローテックホールディングス	8,700	2,656.00	23,107,200
レーザーテック	10,600	20,600.00	218,360,000
山一電機	40,000	1,670.00	66,800,000
カシオ計算機	33,000	1,905.00	62,865,000
芝浦電子	13,900	4,925.00	68,457,500
ローム	1,900	10,370.00	19,703,000
三井ハイテック	10,400	4,120.00	42,848,000
新光電気工業	37,700	3,570.00	134,589,000
太陽誘電	14,100	5,270.00	74,307,000
ニチコン	23,600	1,152.00	27,187,200
日本ケミコン	9,600	2,564.00	24,614,400
KOA	33,500	1,608.00	53,868,000
SCREENホールディングス	5,000	10,420.00	52,100,000
トヨタ紡織	58,600	2,113.00	123,821,800
川崎重工業	34,100	2,632.00	89,751,200
武蔵精密工業	23,000	2,204.00	50,692,000
ヤマハ発動機	13,000	3,195.00	41,535,000
日本エム・ディ・エム	28,800	2,016.00	58,060,800
島津製作所	4,400	3,835.00	16,874,000
ナカニシ	23,000	2,300.00	52,900,000
インターアクション	26,900	2,333.00	62,757,700
トプコン	89,500	1,717.00	153,671,500
タムロン	16,000	2,442.00	39,072,000
シチズン時計	60,000	431.00	25,860,000
メニコン	6,600	6,840.00	45,144,000
セイコーホールディングス	32,000	2,139.00	68,448,000
スノーピーク	39,900	3,520.00	140,448,000
前田工繊	19,000	3,425.00	65,075,000
フルヤ金属	11,300	7,760.00	87,688,000
SHOEI	9,900	3,935.00	38,956,500
萩原工業	27,300	1,431.00	39,066,300
フジシールインターナショナル	24,300	2,369.00	57,566,700
アシックス	28,600	2,625.00	75,075,000
ローランド	6,100	6,380.00	38,918,000
グローブライド	6,000	4,140.00	24,840,000
レノバ	20,100	3,640.00	73,164,000
名古屋鉄道	23,600	2,100.00	49,560,000
商船三井	24,200	4,395.00	106,359,000
NECネッツエスアイ	8,400	1,751.00	14,708,400
ラクーンホールディングス	34,400	2,687.00	92,432,800
ソリトンシステムズ	15,200	1,730.00	26,296,000
エムアップホールディングス	36,200	2,705.00	97,921,000
ブイキューブ	5,800	2,413.00	13,995,400
サイバーリンクス	30,000	1,633.00	48,990,000
SHIFT	7,800	15,490.00	120,822,000
テクマトリックス	67,600	1,740.00	117,624,000
GMOペイメントゲートウェイ	3,300	13,140.00	43,362,000
ULSグループ	34,500	4,120.00	142,140,000
ラクス	15,000	2,026.00	30,390,000
Ubicomホールディングス	17,200	3,105.00	53,406,000
チェンジ	59,800	2,966.00	177,366,800
マネーフォワード	3,000	5,490.00	16,470,000
ココペリ	15,700	5,560.00	87,292,000
ENECHANGE	46,700	2,263.00	105,682,100
Appier Group	9,000	1,684.00	15,156,000
スパイダープラス	18,700	2,456.00	45,927,200
ファブリカコミュニケーションズ	5,200	7,630.00	39,676,000
インテージホールディングス	29,000	1,549.00	44,921,000
ラクスル	23,900	4,705.00	112,449,500
EduLab	2,600	5,560.00	14,456,000
スマレジ	4,000	5,180.00	20,720,000
カオナビ	10,300	4,020.00	41,406,000
ミンカブ・ジ・インフォノイド	26,200	4,130.00	108,206,000
Sansan	12,500	8,260.00	103,250,000
ギフティ	36,600	3,405.00	124,623,000
HENNGE	4,300	5,050.00	21,715,000
BASE	27,500	1,727.00	47,492,500
ベース	3,900	5,330.00	20,787,000
JMDC	37,800	4,940.00	186,732,000
SBテクノロジー	14,500	3,035.00	44,007,500
東映アニメーション	8,600	12,310.00	105,866,000
TKC	11,200	3,400.00	38,080,000
双日	452,000	338.00	152,776,000
シークス	67,000	1,562.00	104,654,000
BuySell Technologies	28,100	3,960.00	111,276,000
岩谷産業	10,400	6,460.00	67,184,000
アダストリア	13,000	1,890.00	24,570,000
セリア	3,900	3,980.00	15,522,000
ZOZO	29,600	3,705.00	109,668,000
物語コーポレーション	10,300	6,600.00	67,980,000
三越伊勢丹ホールディングス	60,000	785.00	47,100,000
オイシックス・ラ・大地	24,000	3,100.00	74,400,000
ネクステージ	11,000	1,605.00	17,655,000
BEENOS	21,800	3,635.00	79,243,000
FOOD & LIFE COMPANIES	16,200	4,920.00	79,704,000
日本瓦斯	66,300	1,689.00	111,980,700
丸井グループ	44,000	2,085.00	91,740,000
シルバーライフ	45,900	2,490.00	114,291,000
ふくおかフィナンシャルグループ	44,300	2,002.00	88,688,600
ウェルスナビ	16,200	4,265.00	69,093,000
ジャフコ グループ	20,300	7,940.00	161,182,000
プレミアグループ	56,000	3,240.00	181,440,000
SREホールディングス	19,500	5,550.00	108,225,000
オープンハウス	19,400	5,090.00	98,746,000
ケイアイスター不動産	12,500	4,815.00	60,187,500
パーク24	21,000	2,286.00	48,006,000
ギグワークス	30,800	924.00	28,459,200
ベネフィット・ワン	21,400	3,110.00	66,554,000
アウトソーシング	103,000	2,021.00	208,163,000
ヒビノ	8,400	1,519.00	12,759,600
エスプール	81,900	856.00	70,106,400
レッグス	10,000	2,533.00	25,330,000
セプテーニ・ホールディングス	277,200	454.00	125,848,800
シーティーエス	89,200	871.00	77,693,200
ラウンドワン	69,300	1,496.00	103,672,800
リゾートトラスト	65,000	1,729.00	112,385,000
サイバーエージェント	42,500	2,198.00	93,415,000
エン・ジャパン	6,000	3,835.00	23,010,000
アイ・アールジャパンホールディングス	6,100	13,800.00	84,180,000
KeePer技研	23,400	2,308.00	54,007,200
ジャパンマテリアル	104,500	1,259.00	131,565,500
IBJ	20,000	1,046.00	20,920,000
アライドアーキテクツ	61,000	1,008.00	61,488,000
フリークアウト・ホールディングス	109,600	1,603.00	175,688,800
エラン	72,000	1,395.00	100,440,000
エアトリ	11,000	2,927.00	32,197,000
アトラエ	16,500	1,663.00	27,439,500
インソース	19,800	2,144.00	42,451,200
ベイカレント・コンサルティング	5,200	33,400.00	173,680,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	42,700	2,296.00	98,039,200
ウェルビー	18,000	1,440.00	25,920,000
ミダック	20,800	6,050.00	125,840,000
ライトアップ	35,200	3,135.00	110,352,000
ベルトラ	84,000	790.00	66,360,000
アンビスホールディングス	6,700	6,620.00	44,354,000
Fast Fitness Japan	1,200	6,020.00	7,224,000
NexTone	58,700	3,335.00	195,764,500
LITALICO	31,800	5,340.00	169,812,000
メイホーホールディングス	800	2,080.00	1,664,000
リログループ	18,800	2,225.00	41,830,000
東祥	33,600	1,805.00	60,648,000
エイチ・アイ・エス	67,100	2,525.00	169,427,500
丹青社	27,000	855.00	23,085,000
ダイセキ	41,700	4,145.00	172,846,500
合 計	6,297,200		15,395,593,200

(2)株式以外の有価証券(2021年 5月31日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。