半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2019年5月8日現在	当中間計算期間末 2019年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	1,000,000円	1,000,000円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	-円	-円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,000,000口	1,000,000口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日	当中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2019年5月8日現在	当中間計算期間末 2019年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年5月8日現在	当中間計算期間末 2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0062円	1.0344円
(1万口当たり純資産額)	(10,062円)	(10,344円)

(参考)

当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		72,475,742	65,763,064
国債証券		11,359,176,580	10,873,842,620
未収利息		17,970,428	12,360,612
前払費用		401,974	2,332,009
流動資産合計		11,450,024,724	10,954,298,305
資産合計		11,450,024,724	10,954,298,305
負債の部
流動負債
未払解約金		382,000	14,085,000
その他未払費用		1,318	2
流動負債合計		383,318	14,085,002
負債合計		383,318	14,085,002
純資産の部
元本等
元本	※1	10,155,240,535	9,666,662,348
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,294,400,871	1,273,550,955
元本等合計		11,449,641,406	10,940,213,303
純資産合計		11,449,641,406	10,940,213,303
負債純資産合計		11,450,024,724	10,954,298,305

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	11,447,875,945円	10,155,240,535円
		期中追加設定元本額	17,883,299,106円	10,043,987,400円
		期中一部解約元本額	19,175,934,516円	10,532,565,587円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	8,975,442,828円	8,537,428,090円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,693,557円	22,380,291円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,452,080円	10,134,445円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,377,478円	6,442,278円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	235,743,320円	199,984,969円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	490,713,339円	433,829,807円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	304,781円	301,369円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	108,247,004円	158,913,059円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	20,895,541円	18,665,920円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,239,677円	121,552,932円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	151,504,013円	146,328,115円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	726,917円	801,073円
	計		10,155,240,535円	9,666,662,348円
2.		期末日における受益権の総数	10,155,240,535口	9,666,662,348口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1275円	1.1317円
(1万口当たり純資産額)	(11,275円)	(11,317円)

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		121,836,961	162,826,552
コール・ローン		107,694,687	145,692,482
国債証券		12,541,872,347	12,232,317,141
派生商品評価勘定		149,162,332	-
未収入金		65,366,239	8,117
未収利息		120,779,203	110,353,227
前払費用		12,217,641	15,607,472
流動資産合計		13,118,929,410	12,666,804,991
資産合計		13,118,929,410	12,666,804,991
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		768,244	94,560,172
未払金		188,066,428	-
未払解約金		7,056,541	11,470,791
その他未払費用		2,344	-
流動負債合計		195,893,557	106,030,963
負債合計		195,893,557	106,030,963
純資産の部
元本等
元本	※1	11,415,158,983	10,720,851,610
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,507,876,870	1,839,922,418
元本等合計		12,923,035,853	12,560,774,028
純資産合計		12,923,035,853	12,560,774,028
負債純資産合計		13,118,929,410	12,666,804,991

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	11,430,071,350円	11,415,158,983円
		期中追加設定元本額	12,205,448,973円	6,115,377,101円
		期中一部解約元本額	12,220,361,340円	6,809,684,474円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	5,168,484,888円	4,920,981,867円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	5,644,930,239円	5,228,754,065円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,637,271円	21,790,033円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	135,748,646円	115,872,712円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	245,051,536円	209,555,967円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	304,613円	290,115円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	62,157,916円	91,958,589円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,143,874円	116,948,262円
	計		11,415,158,983円	10,720,851,610円
2.		期末日における受益権の総数	11,415,158,983口	10,720,851,610口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	12,916,559,782	-	12,767,397,450	149,162,332	12,514,466,558	-	12,609,026,730	△94,560,172
アメリカ・ドル	6,378,627,876	-	6,310,971,370	67,656,506	6,126,414,079	-	6,200,528,620	△74,114,541
イギリス・ポン ド	739,535,166	-	733,173,520	6,361,646	785,687,641	-	786,996,210	△1,308,569
オーストラリア ・ドル	264,294,446	-	260,472,640	3,821,806	269,589,603	-	272,703,210	△3,113,607
カナダ・ドル	179,553,158	-	177,343,800	2,209,358	196,410,468	-	198,225,040	△1,814,572
シンガポール・ ドル	49,815,406	-	49,245,300	570,106	57,266,079	-	58,077,680	△811,601
スウェーデン・ クローナ	47,347,788	-	46,379,200	968,588	37,642,429	-	38,112,800	△470,371
デンマーク・ク ローネ	70,057,302	-	69,127,370	929,932	56,309,009	-	56,368,620	△59,611
ノルウェー・ク ローネ	37,760,829	-	36,892,950	867,879	31,011,009	-	31,629,620	△618,611
ポーランド・ズ ロチ	72,096,639	-	71,208,580	888,059	72,758,793	-	72,839,040	△80,247
メキシコ・ペソ	108,174,311	-	106,964,900	1,209,411	112,954,464	-	114,307,200	△1,352,736
ユーロ	4,894,878,023	-	4,832,351,550	62,526,473	4,698,383,029	-	4,706,744,950	△8,361,921
南アフリカ・ラ ンド	74,418,838	-	73,266,270	1,152,568	70,039,955	-	72,493,740	△2,453,785
買 建	63,154,644	-	62,386,400	△768,244	-	-	-	-
アメリカ・ドル	55,683,200	-	55,090,000	△593,200	-	-	-	-
ノルウェー・ク ローネ	7,471,444	-	7,296,400	△175,044	-	-	-	-
合計	12,979,714,426	-	12,829,783,850	148,394,088	12,514,466,558	-	12,609,026,730	△94,560,172

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1321円	1.1716円
(1万口当たり純資産額)	(11,321円)	(11,716円)

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		33,098,807	10,146,893
コール・ローン		21,703,171	19,057,443
国債証券		3,769,761,479	3,761,535,690
派生商品評価勘定		20,327	-
未収利息		43,462,177	50,829,489
前払費用		9,747,844	1,164,344
流動資産合計		3,877,793,805	3,842,733,859
資産合計		3,877,793,805	3,842,733,859
負債の部
流動負債
未払解約金		7,041,175	60,000
その他未払費用		768	-
流動負債合計		7,041,943	60,000
負債合計		7,041,943	60,000
純資産の部
元本等
元本	※1	2,890,206,001	2,775,345,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		980,545,861	1,067,328,491
元本等合計		3,870,751,862	3,842,673,859
純資産合計		3,870,751,862	3,842,673,859
負債純資産合計		3,877,793,805	3,842,733,859

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,751,783,575円	2,890,206,001円
		期中追加設定元本額	878,840,290円	357,421,739円
		期中一部解約元本額	740,417,864円	472,282,372円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	29,296,871円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	306,524,347円	286,940,028円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	2,334,394,095円	2,237,994,583円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,669,297円	8,333,452円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	24,854,876円	23,817,823円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	48,985,890円	48,608,019円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	38,995円	41,241円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	11,444,910円	19,108,691円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	125,996,720円	121,204,660円
	計		2,890,206,001円	2,775,345,368円
2.		期末日における受益権の総数	2,890,206,001口	2,775,345,368口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	13,000,000	-	13,020,327	20,327	-	-	-	-
アメリカ・ドル	13,000,000	-	13,020,327	20,327	-	-	-	-
合計	13,000,000	-	13,020,327	20,327	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.3393円	1.3846円
(1万口当たり純資産額)	(13,393円)	(13,846円)

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,183,091,177	3,551,648,623
派生商品評価勘定		5,392	219,520,678
未収入金		-	557,328
前払金		6,777,750	-
差入委託証拠金		91,980,000	102,528,000
流動資産合計		3,281,854,319	3,874,254,629
資産合計		3,281,854,319	3,874,254,629
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		71,291,810	-
前受金		-	219,139,450
未払解約金		1,044,200	15,038,700
その他未払費用		19,134	16
流動負債合計		72,355,144	234,178,166
負債合計		72,355,144	234,178,166
純資産の部
元本等
元本	※1	2,062,613,885	2,125,783,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,146,885,290	1,514,292,687
元本等合計		3,209,499,175	3,640,076,463
純資産合計		3,209,499,175	3,640,076,463
負債純資産合計		3,281,854,319	3,874,254,629

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,207,821,771円	2,062,613,885円
		期中追加設定元本額	3,582,939,196円	2,966,623,147円
		期中一部解約元本額	3,728,147,082円	2,903,453,256円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,413,480,973円	1,510,706,607円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	355,305,064円	326,944,738円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	15,877,486円	15,756,752円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,357,317円	6,994,170円
		スマート・アロケーション・Dガード	749,905円	637,982円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	26,287,660円	24,158,298円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	27,564,707円	26,365,977円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	32,932円	34,521円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	12,088,110円	19,596,118円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,106,505円	1,856,759円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	85,177,354円	82,976,132円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	106,919,918円	100,083,620円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	72,656円	78,804円
	計		2,062,613,885円	2,125,783,776円
2.		期末日における受益権の総数	2,062,613,885口	2,125,783,776口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	3,291,240,750	-	3,220,070,000	△71,170,750	3,414,355,750	-	3,633,994,000	219,638,250
合計	3,291,240,750	-	3,220,070,000	△71,170,750	3,414,355,750	-	3,633,994,000	219,638,250

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.5560円	1.7123円
(1万口当たり純資産額)	(15,560円)	(17,123円)

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,454,482	27,899,629
コール・ローン		590,228,303	369,653,412
投資信託受益証券		2,039,271,160	2,783,834,980
投資証券		260,784,596	208,114,466
派生商品評価勘定		5,688,743	13,745,925
未収入金		-	7,227,473
差入委託証拠金		240,861,457	101,826,227
流動資産合計		3,138,288,741	3,512,302,112
資産合計		3,138,288,741	3,512,302,112
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,453,968	36,524
未払解約金		2,300,300	4,298,000
その他未払費用		2,054	1
流動負債合計		22,756,322	4,334,525
負債合計		22,756,322	4,334,525
純資産の部
元本等
元本	※1	1,694,901,891	1,790,452,081
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,420,630,528	1,717,515,506
元本等合計		3,115,532,419	3,507,967,587
純資産合計		3,115,532,419	3,507,967,587
負債純資産合計		3,138,288,741	3,512,302,112

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,117,963,514円	1,694,901,891円
		期中追加設定元本額	3,156,480,567円	2,653,043,788円
		期中一部解約元本額	3,579,542,190円	2,557,493,598円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,460,375円	9,460,375円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,229,861,843円	1,338,604,084円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	301,168,097円	286,348,364円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,199,851円	6,023,472円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	22,758,241円	21,616,694円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	23,483,197円	23,169,064円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	28,045円	30,073円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	10,441,763円	17,557,807円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	91,500,479円	87,642,148円
	計		1,694,901,891円	1,790,452,081円
2.		期末日における受益権の総数	1,694,901,891口	1,790,452,081口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	824,035,596	-	818,134,650	△5,900,946	497,770,265	-	509,542,715	11,772,450
合計	824,035,596	-	818,134,650	△5,900,946	497,770,265	-	509,542,715	11,772,450

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	588,924,057	-	580,059,778	△8,864,279	358,816,681	-	360,753,632	1,936,951
アメリカ・ドル	406,758,531	-	401,311,768	△5,446,763	23,957,515	-	24,266,462	308,947
カナダ・ドル	-	-	-	-	60,856,292	-	61,613,845	757,553
ユーロ	182,165,526	-	178,748,010	△3,417,516	274,002,874	-	274,873,325	870,451
合計	588,924,057	-	580,059,778	△8,864,279	358,816,681	-	360,753,632	1,936,951

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.8382円	1.9593円
(1万口当たり純資産額)	(18,382円)	(19,593円)

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,202,755	10,770,032
コール・ローン		11,741,156	11,024,159
投資証券		755,803,072	814,211,429
派生商品評価勘定		3,059	1,998,804
未収入金		-	12,732,951
差入委託証拠金		34,694,967	23,682,564
流動資産合計		815,445,009	874,419,939
資産合計		815,445,009	874,419,939
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		561,969	-
未払金		1,203,111	-
未払解約金		21,200	8,018,000
その他未払費用		69	-
流動負債合計		1,786,349	8,018,000
負債合計		1,786,349	8,018,000
純資産の部
元本等
元本	※1	622,451,505	639,640,637
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		191,207,155	226,761,302
元本等合計		813,658,660	866,401,939
純資産合計		813,658,660	866,401,939
負債純資産合計		815,445,009	874,419,939

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	553,274,113円	622,451,505円
		期中追加設定元本額	331,484,414円	230,172,866円
		期中一部解約元本額	262,307,022円	212,983,734円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	413,017,167円	415,798,868円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,480,066円	8,827,846円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	23,523,894円	23,821,146円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	32,016,440円	33,739,759円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	38,095円	43,895円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	10,956,279円	19,545,621円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	124,519,564円	127,963,502円
	計		622,451,505円	639,640,637円
2.		期末日における受益権の総数	622,451,505口	639,640,637口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	58,042,582	-	57,480,613	△561,969	39,260,617	-	41,257,531	1,996,914
合計	58,042,582	-	57,480,613	△561,969	39,260,617	-	41,257,531	1,996,914

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	16,404,390	-	16,402,500	1,890
アメリカ・ドル	-	-	-	-	16,404,390	-	16,402,500	1,890
買 建	7,692,041	-	7,695,100	3,059	-	-	-	-
アメリカ・ドル	7,692,041	-	7,695,100	3,059	-	-	-	-
合計	7,692,041	-	7,695,100	3,059	16,404,390	-	16,402,500	1,890

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.3072円	1.3545円
(1万口当たり純資産額)	(13,072円)	(13,545円)

「国内REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		75,764,699	86,124,367
投資証券	※2	3,104,998,510	3,161,214,400
派生商品評価勘定		2,184,600	2,169,600
未収入金		-	4,522,826
未収配当金		21,994,298	22,925,037
流動資産合計		3,204,942,107	3,276,956,230
資産合計		3,204,942,107	3,276,956,230
負債の部
流動負債
前受金		2,540,000	5,050,000
未払金		2,911,727	-
未払解約金		110,500	1,783,900
その他未払費用		2,640	-
流動負債合計		5,564,867	6,833,900
負債合計		5,564,867	6,833,900
純資産の部
元本等
元本	※1	2,073,541,554	1,807,195,029
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,125,835,686	1,462,927,301
元本等合計		3,199,377,240	3,270,122,330
純資産合計		3,199,377,240	3,270,122,330
負債純資産合計		3,204,942,107	3,276,956,230

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,743,609,976円	2,073,541,554円
		期中追加設定元本額	3,692,957,969円	2,515,518,208円
		期中一部解約元本額	4,363,026,391円	2,781,864,733円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		国内REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	19,663,668円	19,634,425円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,407,773,531円	1,264,034,524円
		国内REITファンド(適格機関投資家専用)	563,928,300円	448,950,381円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	26,634,715円	21,466,704円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	43,344,731円	35,957,155円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	34,492円	30,299円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	12,162,117円	17,121,541円
	計		2,073,541,554円	1,807,195,029円
2.		期末日における受益権の総数	2,073,541,554口	1,807,195,029口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 8,301,000円	投資証券 9,543,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	91,810,000	-	94,000,000	2,190,000	106,325,000	-	108,500,000	2,175,000
合計	91,810,000	-	94,000,000	2,190,000	106,325,000	-	108,500,000	2,175,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.5430円	1.8095円
(1万口当たり純資産額)	(15,430円)	(18,095円)

「先進国REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,296,244	5,577,031
コール・ローン		80,708,486	141,483,397
投資信託受益証券		1,259,459,799	948,898,085
投資証券		1,817,666,136	3,353,572,785
派生商品評価勘定		659,462	1,484,842
未収入金		221,566	-
未収配当金		4,445,815	2,744,582
差入委託証拠金		30,529,075	39,529,198
流動資産合計		3,196,986,583	4,493,289,920
資産合計		3,196,986,583	4,493,289,920
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		532,386	6,667,613
未払金		780,925	-
未払解約金		32,900	-
その他未払費用		537	-
流動負債合計		1,346,748	6,667,613
負債合計		1,346,748	6,667,613
純資産の部
元本等
元本	※1	1,939,346,316	2,557,828,071
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,256,293,519	1,928,794,236
元本等合計		3,195,639,835	4,486,622,307
純資産合計		3,195,639,835	4,486,622,307
負債純資産合計		3,196,986,583	4,493,289,920

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,619,799,668円	1,939,346,316円
		期中追加設定元本額	3,237,615,714円	3,184,271,353円
		期中一部解約元本額	3,918,069,066円	2,565,789,598円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		先進国REIT(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	19,649,023円	19,616,719円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,200,382,101円	1,233,681,466円
		先進国REITファンド(適格機関投資家専用)	520,465,545円	469,868,601円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	22,486,816円	20,671,837円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	39,147,151円	37,793,482円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	31,267円	31,703円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	10,323,920円	16,525,963円
		ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)	126,860,493円	136,944,057円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	-円	622,694,243円
	計		1,939,346,316円	2,557,828,071円
2.		期末日における受益権の総数	1,939,346,316口	2,557,828,071口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	107,714,259	-	108,170,424	456,165	185,077,493	-	178,416,097	△6,661,396
合計	107,714,259	-	108,170,424	456,165	185,077,493	-	178,416,097	△6,661,396

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	68,272,989	-	67,943,900	△329,089	135,434,275	-	136,912,900	1,478,625
アメリカ・ドル	45,260,859	-	45,071,300	△189,559	90,568,464	-	91,736,400	1,167,936
イギリス・ポン ド	4,351,950	-	4,316,100	△35,850	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	4,052,860	-	4,036,500	△16,360	11,893,260	-	12,066,000	172,740
ニュージーラ ンド・ドル	14,607,320	-	14,520,000	△87,320	17,307,800	-	17,400,000	92,200
ユーロ	-	-	-	-	15,664,751	-	15,710,500	45,749
合計	68,272,989	-	67,943,900	△329,089	135,434,275	-	136,912,900	1,478,625

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.6478円	1.7541円
(1万口当たり純資産額)	(16,478円)	(17,541円)