有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月22日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	591,933,530
投資証券	32,905,831,871
派生商品評価勘定	9,070,208
未収入金	10,280,900
未収配当金	150,227,902
差入委託証拠金	7,420,000
流動資産合計	33,674,764,411
資産合計	33,674,764,411
負債の部
流動負債
未払解約金	26,319,598
未払利息	1,355
流動負債合計	26,320,953
負債合計	26,320,953
純資産の部
元本等
元本	16,449,329,199
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,199,114,259
元本等合計	33,648,443,458
純資産合計	33,648,443,458
負債純資産合計	33,674,764,411

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0456円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,456円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 8月31日 至 2018年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 6月22日現在
期首	2017年 8月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,251,841,683円
同期中における追加設定元本額	6,836,874,300円
同期中における一部解約元本額	4,639,386,784円
期末元本額	16,449,329,199円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,175,321,435円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,872,685,447円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	827,755,730円
野村資産設計ファンド2015	22,369,764円
野村資産設計ファンド2020	20,663,732円
野村資産設計ファンド2025	21,782,627円
野村資産設計ファンド2030	25,166,061円
野村資産設計ファンド2035	19,753,187円
野村資産設計ファンド2040	33,937,455円
野村資産設計ファンド2045	3,297,360円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,793,656,660円
ネクストコア	181,398,401円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	568,423,387円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	509,653,777円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	791,732,783円
野村資産設計ファンド2050	4,702,693円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	477,355円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	583,694円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	1,660,183円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	390,401円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,842,744円
野村6資産均等バランス	81,463,111円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	62,288,737円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	7,298,801円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	1,277,460,344円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	2,167,220,220円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,736,191,835円
野村DC運用戦略ファンド	1,200,458,754円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,597,337円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	578,967円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	504,069円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	605,974円
野村資産設計ファンド(DC)2030	111,939円
野村資産設計ファンド(DC)2040	116,740円
野村資産設計ファンド(DC)2050	177,495円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年6月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年6月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,323	666,792,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,441	373,044,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,275	607,905,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	4,622	560,186,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,685	1,050,593,500
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,025	337,162,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,801	907,704,000
		GLP投資法人 投資証券	8,262	965,001,600
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,509	395,961,600
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,305	1,213,784,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	629	361,046,000
		Oneリート投資法人 投資証券	435	110,403,000
		イオンリート投資法人 投資証券	3,779	465,950,700
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,703	462,213,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,069	344,752,500
		日本リート投資法人 投資証券(権利落ち)	37	11,622,181
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	23,451	349,185,390
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	193	32,752,100
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	9,972	724,964,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	640	72,256,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,447	352,778,600
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	490	53,949,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	691	66,197,800
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,778	1,845,612,600
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	623	83,606,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,003	332,131,800
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	933	101,323,800
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	319	37,418,700
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	753	256,773,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	668	58,316,400
		さくら総合リート投資法人 投資証券	957	88,139,700
		投資法人みらい 投資証券	581	109,983,300
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	862	127,058,800
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	369	99,666,900
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	398	45,133,200
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	367	41,727,900
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,854	2,412,604,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,960	2,300,760,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,515	1,527,799,500
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,897	1,399,348,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,513	1,026,560,500
		プレミア投資法人 投資証券	3,595	396,528,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,668	401,267,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,528	279,849,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,778	1,515,082,800
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,844	451,911,600
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,916	552,349,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,354	612,008,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,478	272,332,200
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,651	599,126,000
		福岡リート投資法人 投資証券	2,058	358,092,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,228	839,952,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,082	264,127,400
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	858	548,262,000
		阪急リート投資法人 投資証券	1,737	236,926,800
		スターツプロシード投資法人 投資証券	627	102,138,300
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,631	1,223,510,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,487	962,610,600
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,477	391,737,500
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,564	517,849,200
	小計	銘柄数:60	201,695	32,905,831,871
		組入時価比率:97.8%		100.0%
	合計			32,905,831,871

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 6月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	728,432,000	-	737,548,000	9,070,208
合計	728,432,000	-	737,548,000	9,070,208

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。