有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,215,456,861
投資証券	46,276,432,140
派生商品評価勘定	2,689,260
未収入金	132,185,023
未収配当金	186,567,600
差入委託証拠金	90,248,600
流動資産合計	47,903,579,484
資産合計	47,903,579,484
負債の部
流動負債
未払解約金	193,634,019
未払利息	1,066
流動負債合計	193,635,085
負債合計	193,635,085
純資産の部
元本等
元本	16,978,856,832
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,731,087,567
元本等合計	47,709,944,399
純資産合計	47,709,944,399
負債純資産合計	47,903,579,484

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8100円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,100円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 6月23日 至 2021年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 6月22日現在
期首	2020年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,726,361,153円
同期中における追加設定元本額	5,210,803,187円
同期中における一部解約元本額	4,958,307,508円
期末元本額	16,978,856,832円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,709,234,492円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,208,873,761円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	802,041,820円
野村資産設計ファンド2015	14,378,924円
野村資産設計ファンド2020	14,393,797円
野村資産設計ファンド2025	18,124,101円
野村資産設計ファンド2030	18,583,563円
野村資産設計ファンド2035	20,794,453円
野村資産設計ファンド2040	35,772,624円
野村資産設計ファンド2045	3,489,750円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,357,086,539円
ネクストコア	20,474,065円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,000,550,518円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,169,588,900円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	844,896,999円
野村資産設計ファンド2050	4,465,459円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	848,457円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	970,876円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	3,764,255円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,060,462円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,467,102円
野村6資産均等バランス	1,499,703,599円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	91,100,273円
野村資産設計ファンド2060	2,031,772円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	162,185,833円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	85,364,097円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	152,288,111円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,704,684,727円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	540,233,168円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	449,484円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	2,107,611円
野村DC運用戦略ファンド	422,144,431円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,224,951円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,954,461円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,221,883円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	7,381,577円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,613,807円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,788,759円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,603,752円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	902,403円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	11,216円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年6月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	653	90,309,900
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	978	126,651,000
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,051	159,646,900
		東海道リート投資法人 投資証券	91	9,555,000
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,378	855,738,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,696	771,083,200
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,651	1,180,493,900
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,797	1,372,615,500
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,725	645,007,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,003	1,033,548,000
		GLP投資法人 投資証券	12,493	2,359,927,700
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,797	617,269,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,321	2,243,955,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	608	411,616,000
		Oneリート投資法人 投資証券	623	195,933,500
		イオンリート投資法人 投資証券	4,055	644,745,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,314	615,078,400
		日本リート投資法人 投資証券	1,299	587,148,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,406	575,191,840
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,759	1,080,652,100
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	884	121,638,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,590	468,732,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	853	123,343,800
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	770	95,172,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,928	2,283,084,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	699	69,131,100
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,836	878,701,200
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,108	244,426,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	375	51,075,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,395	804,915,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	645	54,051,000
		投資法人みらい 投資証券	4,318	217,195,400
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	866	120,547,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,006	480,868,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,279	235,719,700
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	613	74,969,900
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,201	145,561,200
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,551	231,874,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,499	3,162,797,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,998	2,750,624,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,914	2,375,740,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,966	1,734,994,800
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,489	1,106,360,500
		NTT都市開発リート投資法人	3,611	588,231,900
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,680	536,804,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,776	352,274,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,550	1,391,085,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,857	448,549,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,717	748,921,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,327	692,694,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,583	449,700,300
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,612	852,818,000
		福岡リート投資法人 投資証券	2,068	381,546,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,237	964,860,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,276	322,030,800
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	852	662,856,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,806	282,639,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	623	146,342,700
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,704	1,916,544,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,880	905,464,000
		大和証券リビング投資法人 投資証券	5,221	625,475,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,710	599,907,000
	小計	銘柄数:62	250,571	46,276,432,140
		組入時価比率:97.0%		100.0%
	合計			46,276,432,140

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 6月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,426,453,600	-	1,429,217,000	2,689,260
合計	1,426,453,600	-	1,429,217,000	2,689,260

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。