有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	942,617,839
投資証券	34,242,182,240
未収入金	2,005,821
未収配当金	195,552,823
差入委託証拠金	208,685,100
流動資産合計	35,591,043,823
資産合計	35,591,043,823
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	47,139,230
未払金	32,213,080
未払解約金	49,106,421
未払利息	1,130
流動負債合計	128,459,861
負債合計	128,459,861
純資産の部
元本等
元本	16,726,361,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,736,222,809
元本等合計	35,462,583,962
純資産合計	35,462,583,962
負債純資産合計	35,591,043,823

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1202円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,202円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月25日 至 2020年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 6月22日現在
期首	2019年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,584,991,977円
同期中における追加設定元本額	8,445,114,493円
同期中における一部解約元本額	9,303,745,317円
期末元本額	16,726,361,153円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,999,839,281円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,622,780,120円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	825,797,197円
野村資産設計ファンド2015	17,955,449円
野村資産設計ファンド2020	18,445,762円
野村資産設計ファンド2025	20,987,754円
野村資産設計ファンド2030	22,192,848円
野村資産設計ファンド2035	20,994,506円
野村資産設計ファンド2040	35,937,740円
野村資産設計ファンド2045	3,339,578円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,300,106,690円
ネクストコア	7,848,696円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,092,690,993円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,617,091,191円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	361,551,322円
野村資産設計ファンド2050	5,021,932円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,345,251円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,306,578円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,250,698円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,623,628円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	5,468,764円
野村6資産均等バランス	960,936,601円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	96,501,986円
野村資産設計ファンド2060	1,750,155円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	125,655,930円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	57,194,561円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	159,649,583円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,707,409,550円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	461,882,602円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	55,025円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	19,690,854円
野村DC運用戦略ファンド	120,762,941円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	9,288,360円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,387,038円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,670,540円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	4,966,120円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,134,989円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,615,459円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	861,643円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	371,238円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年6月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	478	52,102,000
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	570	55,461,000
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	876	114,142,800
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,306	835,840,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5,043	410,500,200
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,522	639,863,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,062	844,341,600
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,728	1,165,000,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,564	476,904,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,969	758,065,000
		GLP投資法人 投資証券	9,789	1,396,890,300
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,711	558,641,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,914	1,812,641,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	598	287,638,000
		Oneリート投資法人 投資証券	613	158,092,700
		イオンリート投資法人 投資証券	4,242	498,859,200
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,343	444,953,300
		日本リート投資法人 投資証券	1,277	453,335,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,251	374,724,840
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,492	822,827,200
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	855	90,886,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,518	312,708,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	838	103,660,600
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	787	83,500,700
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,689	1,680,023,600
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	651	47,523,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,654	596,332,800
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,304	123,749,600
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	387	44,698,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,119	537,120,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	668	45,758,000
		さくら総合リート投資法人 投資証券	850	70,975,000
		投資法人みらい 投資証券	4,470	172,989,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	922	94,320,600
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	774	297,216,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	739	109,889,300
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	570	55,290,000
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,115	100,127,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	818	107,812,400
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,806	2,458,676,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,930	2,189,010,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,428	1,054,776,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,831	1,148,024,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,583	852,390,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,550	417,125,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,635	384,446,500
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,729	274,537,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,825	1,044,880,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,809	375,001,500
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,240	526,682,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,396	502,560,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,448	257,040,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,568	748,828,800
		福岡リート投資法人 投資証券	2,033	269,169,200
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,216	738,112,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,043	232,180,900
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	907	542,386,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,775	234,832,500
		スターツプロシード投資法人 投資証券	612	124,542,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,608	1,459,201,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,661	615,324,600
		大和証券リビング投資法人 投資証券	4,811	481,100,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,636	475,952,400
	小計	銘柄数:63	231,156	34,242,182,240
	組入時価比率:96.6%		100.0%
	合計			34,242,182,240

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 6月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,266,037,600	-	1,218,979,000	△47,139,230
合計	1,266,037,600	-	1,218,979,000	△47,139,230

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。