有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)

新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,138,869,542
コール・ローン	1,004,634,888
国債証券	142,378,635,839
派生商品評価勘定	486,779
未収入金	1,692,872
未収利息	2,253,419,261
前払費用	261,711,900
流動資産合計	151,039,451,081
資産合計	151,039,451,081
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,890,257
未払金	4,204,216,236
未払解約金	110,883,533
流動負債合計	4,337,990,026
負債合計	4,337,990,026
純資産の部
元本等
元本	63,369,306,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,332,154,153
元本等合計	146,701,461,055
純資産合計	146,701,461,055
負債純資産合計	151,039,451,081

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		63,369,306,902口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3150円
		(1万口当たり純資産額)	(23,150円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 6月13日
期首元本額	52,846,131,448円
期中追加設定元本額	12,611,641,661円
期中一部解約元本額	2,088,466,207円
期末元本額	63,369,306,902円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン	4,938,661,030円
世界経済インデックスファンド	23,447,381,475円
DC新興国債券インデックス・オープン	5,949,698,315円
DC世界経済インデックスファンド	15,140,664,504円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)	8,492,787円
分散投資コア戦略ファンドA	659,901,660円
分散投資コア戦略ファンドS	1,245,545,457円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	813,483,115円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,650,005,243円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	230,377,132円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	107,902,442円
SMT インデックスバランス・オープン	185,017,251円
SMT 世界経済インデックス・オープン	510,551,437円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	752,435,028円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,135,467,252円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,290,816円
グローバル経済コア	1,168,741,756円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	116,596,974円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	102,841,557円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	43,236,344円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	51,781,705円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	298,437,090円
10資産分散投資ファンド	57,646,480円
グローバル10資産バランスファンド	41,263,630円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	312,783,629円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	153,184,778円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	223,114,107円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	218,907,727円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	217,965,256円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	217,835,361円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	215,675,366円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	139,420,198円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	672,490,769
合計	672,490,769

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2024年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,494,320,860	-	1,477,064,460	△17,256,400
	メキシコペソ	124,653,586	-	118,446,368	△6,207,218
	ブラジルレアル	664,852,403	-	657,801,741	△7,050,662
	チェココルナ	81,703,915	-	81,307,590	△396,325
	ハンガリーフォリント	39,160,080	-	38,752,224	△407,856
	ポーランドズロチ	104,101,244	-	102,752,208	△1,349,036
	マレーシアリンギット	127,974,781	-	127,669,248	△305,533
	タイバーツ	117,563,514	-	117,242,011	△321,503
	南アフリカランド	105,919,338	-	104,605,200	△1,314,138
	オフショア人民元	128,391,999	-	128,487,870	95,871
	売建	664,852,403	-	669,999,481	△5,147,078
	アメリカドル	664,852,403	-	669,999,481	△5,147,078
合計		2,159,173,263	-	2,147,063,941	△22,403,478

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	38,800,000.00	39,294,312.00
		MBONO 5.5% 03/04/27	160,000,000.00	142,814,400.00
		MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000.00	162,283,228.22
		MBONO 5% 03/06/25	57,500,000.00	55,354,675.00
		MBONO 7.5% 05/26/33	134,000,000.00	116,001,120.00
		MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000.00	129,710,630.00
		MBONO 7.75% 05/29/31	180,800,000.00	161,665,936.00
		MBONO 7.75% 11/13/42	123,500,000.00	101,517,000.00
		MBONO 7.75% 11/23/34	76,100,000.00	66,042,624.00
		MBONO 7% 09/03/26	132,600,000.00	123,811,272.00
		MBONO 8.5% 03/01/29	52,000,000.00	49,154,560.00
		MBONO 8.5% 05/31/29	139,600,000.00	132,016,928.00
		MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	88,157,406.00
		MBONO 8% 07/31/53	118,500,000.00	98,056,380.00
		MBONO 8% 11/07/47	130,700,000.00	108,575,104.00
	メキシコペソ 小計		1,756,700,000.00	1,574,455,575.22
				(13,454,195,226)
	ブラジルレアル	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000.00	64,837,979.68
		BLTN 0% 01/01/28	18,400,000.00	12,368,002.33
		BLTN 0% 01/01/30	20,200,000.00	10,854,732.60
		BLTN 0% 07/01/25	68,000,000.00	61,023,782.74
		BLTN 0% 07/01/26	78,000,000.00	62,542,156.56
		BLTN 0% 07/01/27	68,000,000.00	48,565,746.19
		BNTNF 10% 01/01/25	54,900,000.00	54,695,889.37
		BNTNF 10% 01/01/27	68,300,000.00	66,240,295.88
		BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000.00	48,397,621.04
		BNTNF 10% 01/01/31	28,850,000.00	26,462,475.19
		BNTNF 10% 01/01/33	28,900,000.00	26,049,550.74
		BNTNF 10% 01/01/35	8,000,000.00	7,091,613.49
	ブラジルレアル 小計		569,450,000.00	489,129,845.81
				(14,363,835,965)
	チリペソ	BTPCL 2.3% 10/01/28	1,025,000,000.00	902,040,017.02
		BTPCL 2.5% 03/01/25	2,985,000,000.00	2,936,142,093.12
		BTPCL 4.5% 03/01/26	2,160,000,000.00	2,153,299,561.20
		BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,171,708,953.09
		BTPCL 5% 03/01/35	2,360,000,000.00	2,199,330,076.64
		BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	821,410,706.76
		BTPCL 6% 01/01/43	2,000,000,000.00	2,017,968,494.00
		BTPCL 6% 04/01/33	1,650,000,000.00	1,673,729,856.15
		BTPCL 7% 05/01/34	620,000,000.00	672,047,379.94
	チリペソ 小計		15,930,000,000.00	15,547,677,137.92
				(2,657,222,404)
	コロンビアペソ	COLTES 13.25% 02/09/33	10,000,000,000.00	11,424,293,400.00
		COLTES 5.75% 11/03/27	25,000,000,000.00	22,151,780,500.00
		COLTES 6.25% 11/26/25	39,000,000,000.00	37,554,785,970.00
		COLTES 7.25% 10/18/34	51,600,000,000.00	40,733,021,424.00
		COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000.00	35,409,358,361.30
		COLTES 7% 03/26/31	10,700,000,000.00	9,051,103,785.00
		COLTES 7% 06/30/32	10,000,000,000.00	8,154,785,600.00
	コロンビアペソ 小計		200,410,000,000.00	164,479,129,040.30
				(6,564,362,039)
	ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	6,950,000.00	5,718,193.53
		PERUGB 5.4% 08/12/34	9,250,000.00	8,197,547.02
		PERUGB 5.94% 02/12/29	10,400,000.00	10,449,380.13
		PERUGB 6.15% 08/12/32	11,300,000.00	10,898,915.42
		PERUGB 6.35% 08/12/28	6,650,000.00	6,826,231.51
		PERUGB 6.9% 08/12/37	11,050,000.00	10,719,356.92
		PERUGB 6.95% 08/12/31	12,100,000.00	12,392,641.64
		PERUGB 7.3% 08/12/33	10,600,000.00	10,912,065.16
		PERUGB 8.2% 08/12/26	4,450,000.00	4,701,043.63
	ペルーソル 小計		82,750,000.00	80,815,374.96
				(3,376,991,665)
	ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	23,825,803.75
		URUGUA 8.5% 03/15/28	17,000,000.00	16,654,033.68
URUGUA 9.75% 07/20/33		40,000,000.00	41,300,000.00
ウルグアイペソ 小計		82,000,000.00	81,779,837.43
			(329,450,075)
ドミニカペソ	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	42,539,776.80
	DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	38,197,736.32
ドミニカペソ 小計		72,000,000.00	80,737,513.12
			(213,308,509)
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	41,100,000.00	33,061,353.75
	CZGB 0.25% 02/10/27	95,200,000.00	85,982,260.00
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	82,579,027.50
	CZGB 1.2% 03/13/31	98,000,000.00	81,242,735.00
	CZGB 1.25% 02/14/25	75,500,000.00	74,046,813.75
	CZGB 1.5% 04/24/40	34,700,000.00	23,673,641.25
	CZGB 1.75% 06/23/32	86,500,000.00	72,396,607.50
	CZGB 1.95% 07/30/37	29,000,000.00	22,301,000.00
	CZGB 1% 06/26/26	68,800,000.00	64,570,382.40
	CZGB 2.4% 09/17/25	75,700,000.00	73,933,805.45
	CZGB 2.5% 08/25/28	98,700,000.00	92,557,405.50
	CZGB 2.75% 07/23/29	100,500,000.00	94,175,836.50
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	85,508,190.62
	CZGB 3.5% 05/30/35	57,000,000.00	53,327,062.50
	CZGB 3% 03/03/33	28,000,000.00	25,575,200.00
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	44,876,250.00
	CZGB 4.5% 11/11/32	25,000,000.00	25,511,250.00
	CZGB 4.9% 04/14/34	47,500,000.00	50,082,812.50
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	72,762,742.50
	CZGB 5.75% 03/29/29	18,000,000.00	19,239,390.00
	CZGB 5% 09/30/30	80,000,000.00	83,764,600.00
	CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	30,322,350.00
	CZGB 6% 02/26/26	68,000,000.00	70,037,382.00
チェココルナ 小計		1,469,600,000.00	1,361,528,098.72
			(9,347,707,314)
ハンガリーフォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	557,152,190.10
	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	461,563,519.00
	HGB 1% 11/26/25	835,000,000.00	770,995,371.25
	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	619,906,561.44
	HGB 2.25% 06/22/34	291,000,000.00	198,717,570.75
	HGB 2.75% 12/22/26	685,500,000.00	624,846,685.80
	HGB 2% 05/23/29	733,000,000.00	593,399,233.75
	HGB 3.25% 10/22/31	1,042,000,000.00	838,725,024.90
	HGB 3% 04/25/41	371,000,000.00	233,641,887.50
	HGB 3% 08/21/30	715,000,000.00	585,047,570.25
	HGB 3% 10/27/27	932,000,000.00	832,072,078.40
	HGB 3% 10/27/38	530,000,000.00	351,711,180.00
	HGB 4.5% 03/23/28	603,000,000.00	560,861,455.50
	HGB 4.75% 11/24/32	840,000,000.00	736,179,570.00
	HGB 5.5% 06/24/25	900,000,000.00	889,363,080.00
	HGB 6.75% 10/22/28	767,000,000.00	770,410,388.80
	HGB 7% 10/24/35	340,000,000.00	347,109,944.00
	HGB 9.5% 10/21/26	230,000,000.00	243,661,103.00
ハンガリーフォリント 小計		11,811,000,000.00	10,215,364,414.44
			(4,420,780,673)
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	25,200,000.00	22,452,746.40
	POLGB 0.75% 04/25/25	17,300,000.00	16,697,873.50
	POLGB 0% 10/25/25	15,200,000.00	14,206,543.20
	POLGB 1.25% 10/25/30	22,800,000.00	17,658,201.00
	POLGB 1.75% 04/25/32	22,700,000.00	17,208,518.15
	POLGB 2.5% 07/25/26	21,300,000.00	20,153,346.45
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	21,799,923.60
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	19,112,268.00
	POLGB 2.75% 10/25/29	38,900,000.00	34,027,619.40
	POLGB 3.25% 07/25/25	23,050,000.00	22,611,116.47
	POLGB 3.75% 05/25/27	21,100,000.00	20,219,417.87
	POLGB 4.75% 07/25/29	7,400,000.00	7,152,964.61
	POLGB 5% 10/25/34	4,000,000.00	3,797,480.00
	POLGB 6% 10/25/33	32,400,000.00	33,134,303.88
	POLGB 7.5% 07/25/28	25,900,000.00	27,800,075.80
ポーランドズロチ 小計		321,950,000.00	298,032,398.33
			(11,696,460,291)
ルーマニアレイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	6,665,075.85
	ROMGB 3.25% 06/24/26	11,100,000.00	10,517,250.00
	ROMGB 3.5% 11/25/25	5,800,000.00	5,604,366.00
	ROMGB 3.65% 07/28/25	10,400,000.00	10,142,964.00
	ROMGB 3.65% 09/24/31	8,800,000.00	7,263,652.00
	ROMGB 4.15% 01/26/28	9,000,000.00	8,420,400.00
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,454,563.49
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,202,813.00
	ROMGB 4.75% 02/24/25	8,600,000.00	8,523,933.00
	ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,643,951.75
	ROMGB 4.85% 04/22/26	4,700,000.00	4,602,592.50
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,260,774.14
	ROMGB 5.8% 07/26/27	6,500,000.00	6,420,952.00
	ROMGB 5% 02/12/29	11,200,000.00	10,526,944.06
	ROMGB 6.7% 02/25/32	9,600,000.00	9,544,848.00
	ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,941,136.04
	ROMGB 7.2% 10/28/26	5,300,000.00	5,408,521.21
	ROMGB 7.2% 10/30/33	5,300,000.00	5,465,764.92
	ROMGB 7.35% 04/28/31	8,200,000.00	8,525,126.72
	ROMGB 7.9% 02/24/38	6,100,000.00	6,609,899.00
	ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	11,114,736.00
	ROMGB 8.75% 10/30/28	7,500,000.00	8,112,750.00
	ROMGB 8% 04/29/30	7,500,000.00	7,970,737.50
ルーマニアレイ 小計		181,100,000.00	174,943,751.18
			(5,947,685,169)
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	16,200,000.00	15,054,219.19
	MGS 3.502% 05/31/27	17,650,000.00	17,623,687.90
	MGS 3.582% 07/15/32	21,500,000.00	21,089,711.41
	MGS 3.733% 06/15/28	43,000,000.00	43,149,360.50
	MGS 3.757% 05/22/40	29,350,000.00	28,277,252.80
	MGS 3.828% 07/05/34	8,200,000.00	8,164,708.10
	MGS 3.882% 03/14/25	6,200,000.00	6,226,609.16
	MGS 3.885% 08/15/29	51,800,000.00	52,330,975.90
	MGS 3.899% 11/16/27	25,500,000.00	25,757,853.45
	MGS 3.9% 11/30/26	20,450,000.00	20,655,105.32
	MGS 3.906% 07/15/26	24,600,000.00	24,823,062.96
	MGS 3.955% 09/15/25	33,900,000.00	34,138,781.43
	MGS 4.065% 06/15/50	18,250,000.00	17,814,871.63
	MGS 4.254% 05/31/35	13,650,000.00	14,026,873.77
	MGS 4.457% 03/31/53	7,500,000.00	7,794,312.00
	MGS 4.504% 04/30/29	9,400,000.00	9,751,293.04
	MGS 4.642% 11/07/33	14,000,000.00	14,839,287.40
	MGS 4.696% 10/15/42	26,800,000.00	28,731,559.08
	MGS 4.762% 04/07/37	18,500,000.00	19,901,106.75
	MGS 4.893% 06/08/38	20,200,000.00	22,092,099.66
	MGS 4.921% 07/06/48	11,400,000.00	12,624,747.60
マレーシアリンギット 小計		438,050,000.00	444,867,479.05
			(14,796,158,892)
タイバーツ	THAIGB 0.95% 06/17/25	172,200,000.00	169,773,144.07
	THAIGB 1.585% 12/17/35	59,800,000.00	52,308,104.10
	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	57,496,659.17
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	102,900,611.60
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	194,870,485.39
	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	201,941,596.80
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	82,729,507.15
	THAIGB 2.35% 06/17/26	142,000,000.00	141,981,075.66
	THAIGB 2.4% 03/17/29	118,000,000.00	117,483,853.84
	THAIGB 2.65% 06/17/28	164,000,000.00	165,413,712.80
	THAIGB 2.8% 06/17/34	90,000,000.00	90,225,981.00
	THAIGB 2.875% 06/17/46	102,100,000.00	92,797,142.16
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	102,820,454.30
	THAIGB 2% 06/17/42	93,600,000.00	78,884,485.99
	THAIGB 2% 12/17/31	123,000,000.00	117,589,746.60
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	153,766,684.84
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	164,277,546.60
	THAIGB 3.39% 06/17/37	170,000,000.00	177,554,035.00
	THAIGB 3.4% 06/17/36	157,200,000.00	163,981,466.52
	THAIGB 3.45% 06/17/43	123,000,000.00	126,205,404.60
	THAIGB 3.65% 06/20/31	136,500,000.00	145,114,938.15
	THAIGB 3.775% 06/25/32	180,000,000.00	193,702,554.00
	THAIGB 3.85% 12/12/25	105,400,000.00	107,707,522.20
	THAIGB 4.875% 06/22/29	169,500,000.00	188,404,453.65
タイバーツ 小計		3,175,300,000.00	3,189,931,166.19
			(13,589,106,767)
インドネシアルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,623,970,340.00
	INDOGB 11% 09/15/25	7,500,000,000.00	7,925,025,000.00
	INDOGB 5.125% 04/15/27	63,000,000,000.00	60,528,510,000.00
	INDOGB 5.5% 04/15/26	109,000,000,000.00	107,230,930,000.00
	INDOGB 6.125% 05/15/28	16,000,000,000.00	15,636,800,000.00
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	35,711,950,302.00
	INDOGB 6.375% 04/15/32	75,000,000,000.00	72,790,500,000.00
	INDOGB 6.375% 07/15/37	16,100,000,000.00	15,275,128,253.00
	INDOGB 6.375% 08/15/28	88,500,000,000.00	87,328,260,000.00
	INDOGB 6.5% 02/15/31	75,500,000,000.00	74,017,180,000.00
	INDOGB 6.5% 06/15/25	53,000,000,000.00	52,962,900,000.00
	INDOGB 6.625% 02/15/34	82,000,000,000.00	80,638,390,000.00
	INDOGB 6.625% 05/15/33	20,000,000,000.00	19,677,400,000.00
	INDOGB 6.875% 04/15/29	49,000,000,000.00	49,078,400,000.00
	INDOGB 7.125% 06/15/38	24,000,000,000.00	24,438,720,000.00
	INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	63,873,252,000.00
	INDOGB 7.125% 06/15/43	28,500,000,000.00	28,970,107,500.00
	INDOGB 7.5% 04/15/40	51,000,000,000.00	53,773,380,000.00
	INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	36,339,228,000.00
	INDOGB 7.5% 06/15/35	49,700,000,000.00	51,915,129,000.00
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,059,272,000.00
	INDOGB 7% 02/15/33	90,000,000,000.00	90,792,000,000.00
	INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	38,903,782,000.00
	INDOGB 7% 09/15/30	85,000,000,000.00	85,659,600,000.00
	INDOGB 8.25% 05/15/29	54,200,000,000.00	57,360,944,000.00
	INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	37,220,639,000.00
	INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,514,739,300.00
	INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	78,381,870,000.00
	INDOGB 8.375% 04/15/39	24,200,000,000.00	27,307,909,200.00
	INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	41,484,653,000.00
	INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	42,592,446,000.00
	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	13,052,658,000.00
	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	31,168,774,000.00
インドネシアルピア 小計		1,497,800,000,000.00	1,524,234,446,895.00
			(14,785,074,134)
南アフリカランド	SAGB 10.5% 12/21/26	206,700,000.00	212,983,680.00
	SAGB 11.625% 03/31/53	35,000,000.00	32,193,000.00
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	45,677,330.00
	SAGB 6.5% 02/28/41	113,100,000.00	65,812,890.00
	SAGB 7% 02/28/31	122,700,000.00	99,626,265.00
	SAGB 8.25% 03/31/32	187,500,000.00	157,471,875.00
	SAGB 8.5% 01/31/37	145,700,000.00	109,209,435.00
	SAGB 8.75% 01/31/44	112,000,000.00	79,772,000.00
	SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000.00	128,352,880.00
	SAGB 8.875% 02/28/35	230,000,000.00	185,610,000.00
	SAGB 8% 01/31/30	220,100,000.00	197,116,057.50
	SAGB 9% 01/31/40	177,300,000.00	133,010,460.00
南アフリカランド 小計		1,804,000,000.00	1,446,835,872.50
			(12,023,206,100)
オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	13,600,000.00	13,639,997.60
	CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,095,420.00
	CGB 2.18% 08/15/26	3,400,000.00	3,423,922.06
	CGB 2.18% 08/25/25	10,200,000.00	10,255,192.20
	CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,062,530.00
	CGB 2.3% 05/15/26	14,000,000.00	14,136,873.80
	CGB 2.39% 11/15/26	2,000,000.00	2,024,441.40
	CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,142,658.00
	CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,840,831.14
	CGB 2.46% 02/15/26	21,600,000.00	21,848,110.56
	CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,489,398.62
	CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,088,116.50
	CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,102,361.20
	CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	15,977,561.87
	CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,179,647.30
	CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	17,296,259.37
	CGB 2.62% 04/15/28	17,800,000.00	18,190,688.64
	CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,640,975.45
	CGB 2.62% 09/25/29	4,000,000.00	4,103,549.60
	CGB 2.64% 01/15/28	23,200,000.00	23,711,631.92
	CGB 2.67% 05/25/33	16,700,000.00	17,174,719.21
	CGB 2.67% 11/25/33	5,800,000.00	5,979,127.20
	CGB 2.68% 05/21/30	27,300,000.00	28,108,093.65
	CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,187,356.00
	CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,303,086.00
	CGB 2.75% 02/17/32	7,700,000.00	7,968,847.81
	CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,254,142.09
	CGB 2.76% 05/15/32	13,000,000.00	13,463,266.70
	CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,408,452.40
	CGB 2.8% 03/24/29	19,000,000.00	19,645,374.90
	CGB 2.8% 03/25/30	9,000,000.00	9,327,162.60
	CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,287,783.00
	CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,664,396.62
	CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,001,554.40
	CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,357,991.20
	CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,375,267.00
	CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,193,537.62
	CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	8,957,827.85
	CGB 3.02% 10/22/25	7,300,000.00	7,434,498.85
	CGB 3.03% 03/11/26	19,500,000.00	19,942,704.60
	CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,193,818.96
	CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,486,495.00
	CGB 3.13% 11/21/29	8,300,000.00	8,773,143.99
	CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	6,987,506.02
	CGB 3.22% 12/06/25	21,600,000.00	22,099,068.00
	CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,676,504.40
	CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,877,374.74
	CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	23,577,327.40
	CGB 3.28% 12/03/27	9,700,000.00	10,169,837.93
	CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,119,279.60
	CGB 3.32% 04/15/52	4,000,000.00	4,575,314.80
	CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	10,410,527.60
	CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	10,344,590.95
	CGB 3.81% 09/14/50	14,800,000.00	18,221,435.88
オフショア人民元 小計		659,700,000.00	685,797,582.20
			(14,813,090,616)
合計				142,378,635,839
				(142,378,635,839)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	9.4%
ブラジルレアル	国債証券	12銘柄	100.0%	10.1%
チリペソ	国債証券	9銘柄	100.0%	1.9%
コロンビアペソ	国債証券	7銘柄	100.0%	4.6%
ペルーソル	国債証券	9銘柄	100.0%	2.4%
ウルグアイペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.1%
チェココルナ	国債証券	23銘柄	100.0%	6.6%
ハンガリーフォリント	国債証券	18銘柄	100.0%	3.1%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.0%	8.2%
ルーマニアレイ	国債証券	23銘柄	100.0%	4.2%
マレーシアリンギット	国債証券	21銘柄	100.0%	10.4%
タイバーツ	国債証券	24銘柄	100.0%	9.5%
インドネシアルピア	国債証券	33銘柄	100.0%	10.4%
南アフリカランド	国債証券	12銘柄	100.0%	8.4%
オフショア人民元	国債証券	54銘柄	100.0%	10.4%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。