有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	8,670,948,857	15.82
	韓国	6,579,641,830	12.00
	中国	5,923,789,640	10.81
	台湾	5,746,118,713	10.48
	インド	4,832,799,842	8.82
	ブラジル	3,954,014,345	7.21
	南アフリカ	2,993,548,432	5.46
	ロシア	2,131,494,707	3.89
	香港	1,775,940,359	3.24
	タイ	1,573,028,356	2.87
	メキシコ	1,295,100,022	2.36
	マレーシア	1,154,257,539	2.11
	インドネシア	1,143,240,675	2.09
	サウジアラビア	725,953,114	1.32
	ポーランド	603,007,883	1.10
	フィリピン	592,709,035	1.08
	バミューダ	539,714,275	0.98
	カタール	526,850,181	0.96
	チリ	495,772,084	0.90
	アラブ首長国連邦	368,792,075	0.67
	トルコ	272,552,573	0.50
	コロンビア	226,403,200	0.41
	アメリカ	188,127,012	0.34
	ギリシャ	157,897,973	0.29
	ハンガリー	153,689,295	0.28
	アルゼンチン	143,280,809	0.26
	チェコ	93,281,687	0.17
	エジプト	67,790,801	0.12
	ルクセンブルク	53,336,209	0.10
	マン島	30,543,032	0.06
	ペルー	30,183,593	0.06
	シンガポール	29,198,601	0.05
	パキスタン	17,783,934	0.03
	ジャージー	13,240,019	0.02
	小計	53,104,030,702	96.88
投資信託受益証券	ブラジル	109,322,664	0.20
	メキシコ	29,113,915	0.05
	小計	138,436,579	0.25
投資証券	南アフリカ	100,386,266	0.18
	メキシコ	44,006,151	0.08
	小計	144,392,417	0.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,427,874,462	2.60
合計(純資産総額)		54,814,734,160	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,354,660,526	2.47

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	280,150,000	0.51
	売建	―	46,200,000	△0.08

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	513,900	3,874.02	1,990,861,294	4,865.11	2,500,181,057	4.56
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	125,894	15,860.22	1,996,707,785	18,421.31	2,319,132,527	4.23
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	429,313	4,126.64	1,771,620,745	4,338.45	1,862,552,985	3.40
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,207,389	801.01	1,768,151,258	834.53	1,842,143,379	3.36
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	39,483	20,184.15	796,931,031	25,609.33	1,011,133,571	1.84
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,580,620	88.66	760,841,002	92.11	790,422,689	1.44
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	474,000	1,064.89	504,762,113	1,296.94	614,754,063	1.12
香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	電気通信サービス	557,500	1,009.15	562,602,352	984.60	548,917,845	1.00
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	254,198	1,725.17	438,537,000	2,000.41	508,501,619	0.93
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	147,455	2,865.14	422,479,233	3,446.85	508,256,225	0.93
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	6,109,515	73.91	451,581,135	78.32	478,541,203	0.87
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	442,781	958.79	424,536,106	1,021.88	452,472,369	0.83
ブラジル	株式	VALE SA	素材	285,178	1,537.76	438,536,604	1,457.42	415,624,976	0.76
ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	507,578	487.21	247,297,483	790.10	401,037,733	0.73
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	365,953	845.97	309,587,781	1,068.40	390,984,551	0.71
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	233,869	1,288.09	301,244,437	1,668.58	390,231,288	0.71
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	38,742	8,142.45	315,455,053	9,211.73	356,880,975	0.65
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	308,929	1,040.53	321,450,881	1,146.96	354,330,287	0.65
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,408,200	46.19	342,232,912	45.36	336,103,367	0.61
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	50,048	6,754.98	338,073,458	6,549.66	327,797,384	0.60
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	24,875	19,757.90	491,477,937	12,507.95	311,135,296	0.57
香港	株式	CNOOC LTD-R	エネルギー	1,626,000	185.71	301,979,400	185.61	301,807,388	0.55
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,113,248	262.60	292,349,612	268.57	298,993,921	0.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	80,692	2,997.44	241,869,751	3,536.50	285,367,540	0.52
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	341,340	719.40	245,562,999	767.61	262,017,260	0.48
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	73,732	3,466.29	255,576,838	3,545.40	261,409,433	0.48
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	電気通信サービス	3,037,840	81.88	248,748,667	79.07	240,212,337	0.44
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	278,100	789.88	219,668,340	842.59	234,326,810	0.43
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	412,820	564.99	233,242,119	560.05	231,201,038	0.42
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	68,369	2,339.04	159,918,031	3,264.95	223,221,989	0.41

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国		―
		エネルギー	7.81
		素材	7.29
		資本財	3.11
		商業・専門サービス	0.20
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	2.31
		耐久消費財・アパレル	1.26
		消費者サービス	1.34
		メディア・娯楽	7.02
		小売	8.18
		食品・生活必需品小売り	1.61
		食品・飲料・タバコ	3.58
		家庭用品・パーソナル用品	1.11
		ヘルスケア機器・サービス	0.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.86
		銀行	18.18
		各種金融	2.58
		保険	3.76
		不動産	2.59
		ソフトウェア・サービス	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.76
		電気通信サービス	4.51
		公益事業	2.56
		半導体・半導体製造装置	4.87
		小計	96.88
投資信託受益証券	―	―	0.25
投資証券	―	―	0.26
合計			97.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	238	アメリカドル	12,152,051	1,309,869,577	12,567,590	1,354,660,526	2.47

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	2,600,000.00	279,942,000	280,150,000	0.51
	メキシコペソ	売建	3,500,000.00	19,642,000	19,635,000	△0.04
	南アフリカランド	売建	3,500,000.00	26,568,500	26,565,000	△0.05

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。