有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	22,006,093,124	19.51
	台湾	15,523,411,157	13.76
	中国	14,384,892,820	12.75
	インド	13,773,850,637	12.21
	韓国	12,253,305,336	10.86
	ブラジル	5,109,042,497	4.53
	サウジアラビア	4,647,075,695	4.12
	南アフリカ	3,722,079,625	3.30
	メキシコ	2,189,166,200	1.94
	タイ	2,044,272,986	1.81
	インドネシア	1,961,380,119	1.74
	マレーシア	1,515,759,503	1.34
	アラブ首長国連邦	1,380,627,695	1.22
	香港	1,366,198,848	1.21
	カタール	1,132,644,748	1.00
	クウェート	889,811,052	0.79
	フィリピン	833,738,077	0.74
	バミューダ	645,195,405	0.57
	ポーランド	641,808,070	0.57
	チリ	537,291,309	0.48
	アメリカ	409,853,177	0.36
	トルコ	307,990,951	0.27
	ギリシャ	272,373,063	0.24
	ハンガリー	205,592,284	0.18
	コロンビア	174,580,074	0.15
	チェコ	173,546,039	0.15
	ルクセンブルク	71,089,608	0.06
	マン島	45,289,911	0.04
	エジプト	44,601,478	0.04
	シンガポール	27,596,243	0.02
	ペルー	15,665,728	0.01
	ロシア	212	0.00
	小計	108,305,823,671	96.02
投資信託受益証券	ブラジル	187,068,813	0.17
	メキシコ	44,665,374	0.04
	小計	231,734,187	0.21
投資証券	メキシコ	52,948,146	0.05
	南アフリカ	51,413,865	0.05
	小計	104,362,011	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,149,409,199	3.68
合計(純資産総額)		112,791,329,068	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,986,166,956	3.53

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	628,559,638	0.56
	売建	―	29,923,160	△0.03

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,954,389	2,797.35	8,264,469,330	2,260.07	6,677,134,810	5.92
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	748,300	7,634.12	5,712,617,693	6,354.65	4,755,184,595	4.22
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	1,830,888	2,639.22	4,832,125,382	1,993.44	3,649,774,529	3.24
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	573,964	7,398.08	4,246,235,831	6,101.59	3,502,098,742	3.10
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	495,300	4,540.32	2,248,821,239	3,530.74	1,748,779,484	1.55
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	367,287	4,394.37	1,613,997,519	4,489.46	1,648,920,662	1.46
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	237,411	5,032.24	1,194,709,287	4,376.87	1,039,118,033	0.92
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,210,620	91.69	1,028,006,814	90.88	1,018,823,388	0.90
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	396,083	3,019.23	1,195,865,785	2,546.05	1,008,449,103	0.89
ブラジル	株式	VALE SA	素材	477,787	1,794.47	857,375,534	2,076.85	992,295,336	0.88
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	214,032	4,979.01	1,065,667,747	3,788.24	810,804,798	0.72
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,510,248	496.00	749,092,077	510.93	771,635,541	0.68
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	618,625	1,357.95	840,065,983	1,222.78	756,445,371	0.67
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	237,965	3,362.03	800,045,749	3,090.70	735,479,139	0.65
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	784,500	976.95	766,418,051	936.65	734,808,201	0.65
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	267,900	2,543.15	681,311,603	2,611.50	699,620,850	0.62
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	265,761	2,440.76	648,659,741	2,492.26	662,347,370	0.59
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	65,667	11,519.49	756,450,447	9,888.80	649,367,830	0.58
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	246,830	2,739.99	676,313,895	2,527.93	623,969,456	0.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	106,835	6,105.24	652,253,571	5,725.46	611,680,587	0.54
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	102,000	5,276.17	538,169,697	5,484.15	559,383,300	0.50
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	179,804	4,438.95	798,141,614	3,042.58	547,068,594	0.49
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	27,673	20,564.27	569,075,093	19,705.97	545,323,463	0.48
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	6,699,515	74.14	496,764,937	81.30	544,702,057	0.48
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	96,421	6,944.21	669,567,782	5,617.67	541,662,323	0.48
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	423,000	1,734.32	733,619,263	1,264.83	535,025,839	0.47
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	9,806,200	48.59	476,579,414	54.49	534,372,198	0.47
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	電気通信サービス	3,513,640	126.29	443,753,874	138.76	487,581,417	0.43
ケイマン	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	160,649	5,353.73	860,072,976	2,987.82	479,991,066	0.43
ケイマン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	53,748	10,880.29	584,793,844	8,620.40	463,329,668	0.41

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.74
		素材	8.00
		資本財	3.44
		商業・専門サービス	0.09
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	3.77
		耐久消費財・アパレル	1.66
		消費者サービス	1.03
		メディア・娯楽	7.19
		小売	7.92
		食品・生活必需品小売り	1.15
		食品・飲料・タバコ	3.79
		家庭用品・パーソナル用品	0.78
		ヘルスケア機器・サービス	0.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.84
		銀行	15.27
		各種金融	2.27
		保険	2.52
		不動産	2.00
		ソフトウェア・サービス	2.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.52
		電気通信サービス	3.10
		公益事業	2.89
		半導体・半導体製造装置	8.62
		小計	96.02
投資信託受益証券	―	―	0.21
投資証券	―	―	0.09
合計			96.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	579	アメリカドル	29,240,706	3,996,619,696	29,164,230	3,986,166,956	3.53

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	4,369,834.36	594,700,445	597,225,418	0.53
	香港ドル	買建	1,800,000.00	31,335,840	31,334,220	0.03
	ブラジルレアル	売建	814.86	21,044	21,479	△0.00
	カタールリアル	売建	801,868.65	29,781,401	29,901,681	△0.03

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。