有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/09/21 9:32
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【項目】: 70項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	397,232,932
コール・ローン	152,558,523
国債証券	116,303,640,910
派生商品評価勘定	11,620
未収利息	897,946,073
前払費用	37,585,312
流動資産合計	117,788,975,370
資産合計	117,788,975,370
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	92,730
未払解約金	68,332,817
未払利息	323
流動負債合計	68,425,870
負債合計	68,425,870
純資産の部
元本等
元本	58,941,525,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,779,023,737
元本等合計	117,720,549,500
純資産合計	117,720,549,500
負債純資産合計	117,788,975,370

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 6月25日現在]
1.	期首	平成29年 8月16日
	期首元本額	62,650,873,283円
	期中追加設定元本額	10,305,048,123円
	期中一部解約元本額	14,014,395,643円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外債券)	983,941,207円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	7,930,291,684円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,671,464,741円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	243,133,482円
	コアバランス	1,316,874円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	5,037,549円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	4,606,058円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	3,332,089円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	995,319,323円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	1,095,012,960円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	801,593,086円
	つみたて8資産均等バランス	107,648,793円
	つみたて4資産均等バランス	23,007,422円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	519,060円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	146,472円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	31,119円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	325,570円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	282,087円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	278,180円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	8,083,925,728円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	122,902,156円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	93,840,136円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	55,270,007円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	82,534,690円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	11,346,153円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	6,672,244円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	64,484,983円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,989,302,218円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,924,050,211円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	21,853,269,460円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	912,093,450円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	43,464,264円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	10,047,125円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	103,073,791円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	28,141,003円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,482,130,684円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	115,021,465円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	155,692,001円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	93,868,823円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	9,959,998円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	274,374,749円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,926,855円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	6,121,654円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	5,879,624円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,768,285円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	55,712,368円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	44,898,540円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	75,411,952円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	62,633,780円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	110,913,079円
	外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,818,694,229円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,996,707,523円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	222,433,027円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	581,781,861円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	420,764,219円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	151,125,672円
	合計	58,941,525,763円
2.	受益権の総数	58,941,525,763口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自平成29年 8月16日至平成30年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 6月25日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△166,565,962
合計	△166,565,962

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	24,205,500	―	24,129,600	△75,900
	イギリスポンド	4,377,330	―	4,360,500	△16,830
	ユーロ	21,716,888	―	21,727,700	10,812
	売建
	アメリカドル	4,387,040	―	4,386,800	240
	イギリスポンド	2,907,108	―	2,907,000	108
	ユーロ	5,112,860	―	5,112,400	460
合計		62,706,726	―	62,624,000	△81,110

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.9972円
(1万口当たり純資産額)	(19,972円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.75 T-NOTE 190715	3,000,000.00	2,948,789.06
		0.75 T-NOTE 190815	2,300,000.00	2,256,964.84
		0.875 T-NOTE 190615	1,600,000.00	1,577,312.49
		0.875 T-NOTE 190731	700,000.00	688,515.62
		0.875 T-NOTE 190915	3,200,000.00	3,140,374.99
		1 T-NOTE 190630	1,100,000.00	1,085,003.90
		1 T-NOTE 190831	600,000.00	590,085.93
		1 T-NOTE 190930	1,200,000.00	1,178,203.12
		1 T-NOTE 191015	1,400,000.00	1,373,585.93
		1 T-NOTE 191115	2,500,000.00	2,449,511.71
		1 T-NOTE 191130	1,500,000.00	1,468,828.12
		1.125 T-NOTE 190531	1,100,000.00	1,087,667.96
		1.125 T-NOTE 191231	1,600,000.00	1,567,312.49
		1.125 T-NOTE 200331	1,300,000.00	1,268,414.06
		1.125 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,461,796.87
		1.125 T-NOTE 210228	2,600,000.00	2,499,046.87
		1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	1,911,250.00
		1.125 T-NOTE 210731	1,600,000.00	1,526,875.00
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,095,843.75
		1.125 T-NOTE 210930	2,100,000.00	1,997,789.06
		1.25 T-NOTE 190630	2,500,000.00	2,472,167.96
		1.25 T-NOTE 190831	1,000,000.00	986,289.06
		1.25 T-NOTE 191031	1,200,000.00	1,180,546.87
		1.25 T-NOTE 200131	1,600,000.00	1,568,625.00
		1.25 T-NOTE 200229	1,350,000.00	1,321,681.63
		1.25 T-NOTE 210331	1,000,000.00	963,046.87
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	1,907,812.50
		1.25 T-NOTE 230731	1,800,000.00	1,668,515.62
		1.375 T-NOTE 190930	2,800,000.00	2,762,046.87
		1.375 T-NOTE 191215	3,100,000.00	3,050,230.46
		1.375 T-NOTE 200115	300,000.00	294,785.15
		1.375 T-NOTE 200131	1,150,000.00	1,129,695.31
		1.375 T-NOTE 200215	1,500,000.00	1,472,402.34
		1.375 T-NOTE 200229	2,000,000.00	1,962,187.50
		1.375 T-NOTE 200331	3,250,000.00	3,185,000.00
		1.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,958,125.00
		1.375 T-NOTE 200531	1,700,000.00	1,662,281.25
		1.375 T-NOTE 200831	1,400,000.00	1,364,343.75
		1.375 T-NOTE 200915	800,000.00	779,218.74
		1.375 T-NOTE 200930	1,900,000.00	1,849,531.25
		1.375 T-NOTE 201031	2,550,000.00	2,478,878.90
		1.375 T-NOTE 210131	2,200,000.00	2,131,078.12
		1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,316,937.50
		1.375 T-NOTE 210531	2,400,000.00	2,313,562.50
		1.375 T-NOTE 230630	2,100,000.00	1,961,859.37
		1.375 T-NOTE 230831	2,150,000.00	2,003,027.34
		1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	1,953,820.31
		1.5 T-NOTE 190531	2,300,000.00	2,282,121.09
		1.5 T-NOTE 191031	2,200,000.00	2,171,898.43
		1.5 T-NOTE 191130	2,900,000.00	2,859,785.15
		1.5 T-NOTE 200415	1,750,000.00	1,717,939.45
		1.5 T-NOTE 200531	2,000,000.00	1,960,312.50
		1.5 T-NOTE 200615	2,600,000.00	2,547,289.06
		1.5 T-NOTE 200815	2,000,000.00	1,955,390.62
		1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,204,226.56
		1.5 T-NOTE 230228	2,300,000.00	2,172,242.18
		1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,066,171.87
		1.5 T-NOTE 260815	4,250,000.00	3,822,675.78
		1.625 T-NOTE 190630	4,250,000.00	4,218,457.03
		1.625 T-NOTE 190731	1,200,000.00	1,190,015.62
		1.625 T-NOTE 190831	2,500,000.00	2,476,660.15
		1.625 T-NOTE 191231	1,900,000.00	1,875,359.37
		1.625 T-NOTE 200315	2,800,000.00	2,757,234.37
		1.625 T-NOTE 200630	1,900,000.00	1,865,265.62
	1.625 T-NOTE 200731	2,200,000.00	2,157,375.00
	1.625 T-NOTE 201015	1,200,000.00	1,173,984.37
	1.625 T-NOTE 201130	1,900,000.00	1,856,062.50
	1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,625,492.18
	1.625 T-NOTE 220831	5,100,000.00	4,874,484.37
	1.625 T-NOTE 221115	1,300,000.00	1,239,417.96
	1.625 T-NOTE 230430	2,450,000.00	2,322,523.43
	1.625 T-NOTE 230531	1,500,000.00	1,420,312.50
	1.625 T-NOTE 231031	1,500,000.00	1,412,460.93
	1.625 T-NOTE 260215	3,700,000.00	3,382,609.37
	1.625 T-NOTE 260515	3,150,000.00	2,871,175.78
	1.75 T-NOTE 190930	2,300,000.00	2,279,156.25
	1.75 T-NOTE 201031	2,200,000.00	2,157,375.00
	1.75 T-NOTE 201115	2,200,000.00	2,156,773.43
	1.75 T-NOTE 201231	1,600,000.00	1,566,375.00
	1.75 T-NOTE 211130	3,500,000.00	3,391,445.31
	1.75 T-NOTE 220228	1,900,000.00	1,835,726.56
	1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,026,992.18
	1.75 T-NOTE 220430	1,100,000.00	1,060,640.62
	1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,349,414.06
	1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,637,843.75
	1.75 T-NOTE 220630	5,450,000.00	5,245,625.00
	1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,727,578.12
	1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,581,875.00
	1.75 T-NOTE 230515	3,050,000.00	2,907,031.25
	1.875 T-NOTE 200630	2,420,000.00	2,387,575.78
	1.875 T-NOTE 201215	3,200,000.00	3,144,124.99
	1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,238,367.18
	1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,476,886.71
	1.875 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,038,148.43
	1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,375,542.96
	1.875 T-NOTE 220430	400,000.00	387,531.25
	1.875 T-NOTE 220531	2,000,000.00	1,936,093.75
	1.875 T-NOTE 220731	3,000,000.00	2,898,750.00
	1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,448,203.12
	1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	1,929,687.50
	1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,603,179.68
	1.875 T-NOTE 240831	2,200,000.00	2,081,750.00
	2 T-NOTE 200731	1,400,000.00	1,383,703.12
	2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,579,250.00
	2 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,084,273.43
	2 T-NOTE 210115	2,900,000.00	2,855,707.02
	2 T-NOTE 210228	1,300,000.00	1,278,671.87
	2 T-NOTE 210531	1,700,000.00	1,668,789.06
	2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,811,482.42
	2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,662,148.43
	2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,590,685.54
	2 T-NOTE 211231	2,750,000.00	2,684,902.34
	2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,145,859.37
	2 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,165,406.25
	2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	1,938,281.25
	2 T-NOTE 221130	2,700,000.00	2,615,414.06
	2 T-NOTE 230215	3,050,000.00	2,948,968.75
	2 T-NOTE 240430	1,500,000.00	1,433,554.68
	2 T-NOTE 240531	1,000,000.00	954,453.12
	2 T-NOTE 240630	1,600,000.00	1,526,875.00
	2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,414,937.50
	2 T-NOTE 250815	3,050,000.00	2,880,343.75
	2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	4,807,605.46
	2.125 T-NOTE 200831	1,900,000.00	1,881,445.31
	2.125 T-NOTE 210131	1,610,000.00	1,589,749.21
	2.125 T-NOTE 210630	2,050,000.00	2,018,449.21
	2.125 T-NOTE 210815	500,000.00	491,660.15
	2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,161,500.00
	2.125 T-NOTE 211231	4,060,000.00	3,981,337.50
	2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,757,953.12
	2.125 T-NOTE 221231	1,650,000.00	1,605,527.34
	2.125 T-NOTE 231130	1,700,000.00	1,641,429.68
	2.125 T-NOTE 240229	1,350,000.00	1,301,062.50
	2.125 T-NOTE 240331	1,900,000.00	1,829,937.50
	2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,680,820.31
	2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,157,890.62
	2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,819,695.31
	2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	4,675,671.87
	2.25 T-BOND 460815	2,450,000.00	2,083,648.43
	2.25 T-NOTE 200229	2,400,000.00	2,389,218.74
	2.25 T-NOTE 210215	1,200,000.00	1,188,421.87
	2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,583,375.00
	2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,780,593.75
	2.25 T-NOTE 210731	1,400,000.00	1,382,718.75
	2.25 T-NOTE 231231	1,900,000.00	1,845,671.87
	2.25 T-NOTE 240131	1,300,000.00	1,262,117.18
	2.25 T-NOTE 241031	2,000,000.00	1,931,250.00
	2.25 T-NOTE 241115	4,650,000.00	4,488,339.84
	2.25 T-NOTE 241231	2,500,000.00	2,411,718.75
	2.25 T-NOTE 251115	3,350,000.00	3,211,289.06
	2.25 T-NOTE 270215	5,750,000.00	5,466,093.75
	2.25 T-NOTE 270815	2,900,000.00	2,748,656.25
	2.25 T-NOTE 271115	3,500,000.00	3,312,695.31
	2.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,993,828.12
	2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	795,312.50
	2.375 T-NOTE 210315	1,000,000.00	993,164.06
	2.375 T-NOTE 210415	3,500,000.00	3,474,433.59
	2.375 T-NOTE 240815	3,800,000.00	3,701,437.50
	2.375 T-NOTE 270515	3,150,000.00	3,021,785.15
	2.5 T-BOND 450215	2,800,000.00	2,523,937.50
	2.5 T-BOND 460215	1,700,000.00	1,527,476.56
	2.5 T-BOND 460515	3,050,000.00	2,738,089.84
	2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,352,718.75
	2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,272,855.46
	2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,154,625.00
	2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,301,886.71
	2.625 T-NOTE 201115	3,200,000.00	3,201,374.99
	2.625 T-NOTE 210515	2,300,000.00	2,298,292.96
	2.625 T-NOTE 230228	2,200,000.00	2,186,937.50
	2.625 T-NOTE 250331	1,700,000.00	1,676,226.56
	2.75 T-BOND 420815	750,000.00	713,730.46
	2.75 T-BOND 421115	1,550,000.00	1,474,316.40
	2.75 T-BOND 470815	1,840,000.00	1,734,631.24
	2.75 T-BOND 471115	1,500,000.00	1,413,632.80
	2.75 T-NOTE 231115	3,050,000.00	3,042,136.71
	2.75 T-NOTE 240215	3,200,000.00	3,189,250.00
	2.75 T-NOTE 250228	550,000.00	546,734.37
	2.75 T-NOTE 280215	4,400,000.00	4,343,281.23
	2.875 T-BOND 430515	2,800,000.00	2,720,156.25
	2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,713,593.75
	2.875 T-BOND 461115	3,300,000.00	3,193,781.25
	2.875 T-NOTE 250430	2,600,000.00	2,603,453.12
	2.875 T-NOTE 280515	3,300,000.00	3,293,296.87
	3 T-BOND 420515	950,000.00	945,621.09
	3 T-BOND 441115	3,550,000.00	3,525,039.06
	3 T-BOND 450515	2,750,000.00	2,729,804.68
	3 T-BOND 451115	2,750,000.00	2,728,730.46
	3 T-BOND 470215	3,300,000.00	3,272,929.68
	3 T-BOND 470515	1,950,000.00	1,933,089.84
	3 T-BOND 480215	3,150,000.00	3,122,191.39
	3.125 T-BOND 411115	800,000.00	813,875.00
	3.125 T-BOND 420215	900,000.00	915,539.06
	3.125 T-BOND 430215	1,700,000.00	1,726,031.25
	3.125 T-BOND 440815	2,700,000.00	2,741,554.68
	3.125 T-BOND 480515	1,500,000.00	1,524,023.43
	3.125 T-NOTE 210515	600,000.00	607,945.31
	3.375 T-BOND 440515	2,200,000.00	2,332,000.00
	3.375 T-NOTE 191115	3,000,000.00	3,036,210.93
	3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,080,078.12
	3.5 T-NOTE 200515	2,100,000.00	2,136,421.87
	3.625 T-BOND 430815	2,350,000.00	2,591,425.78
	3.625 T-BOND 440215	2,950,000.00	3,256,984.37
	3.625 T-NOTE 190815	2,200,000.00	2,229,734.37
	3.625 T-NOTE 200215	2,900,000.00	2,950,750.00
	3.625 T-NOTE 210215	2,900,000.00	2,972,726.56
	3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,121,562.50
	3.75 T-BOND 431115	2,900,000.00	3,262,726.56
	3.875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,140,312.50
	4.25 T-BOND 390515	500,000.00	598,085.93
	4.25 T-BOND 401115	350,000.00	420,628.90
	4.375 T-BOND 380215	450,000.00	544,218.75
	4.375 T-BOND 391115	500,000.00	608,906.25
	4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,525,195.31
	4.375 T-BOND 410515	1,300,000.00	1,591,789.06
	4.5 T-BOND 360215	950,000.00	1,153,433.59
	4.5 T-BOND 380515	410,000.00	504,267.96
	4.5 T-BOND 390815	400,000.00	494,531.25
	4.625 T-BOND 400215	1,700,000.00	2,139,742.18
	4.75 T-BOND 410215	1,000,000.00	1,284,843.75
	5 T-BOND 370515	450,000.00	583,277.33
	5.25 T-BOND 281115	400,000.00	483,468.75
	5.25 T-BOND 290215	300,000.00	363,773.43
	5.375 T-BOND 310215	900,000.00	1,132,453.12
	5.5 T-BOND 280815	600,000.00	735,796.87
	6 T-BOND 260215	400,000.00	485,656.25
	6.125 T-BOND 271115	600,000.00	758,460.93
	6.25 T-BOND 230815	1,130,000.00	1,317,067.96
	6.25 T-BOND 300515	550,000.00	733,326.17
	6.5 T-BOND 261115	1,200,000.00	1,522,968.75
	8 T-BOND 211115	600,000.00	702,890.62
	8.125 T-BOND 190815	600,000.00	638,039.06
	8.75 T-BOND 200815	800,000.00	902,218.74
アメリカドル合計			477,020,000.00	469,449,482.26
アメリカドル合計				(51,493,913,709)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,100,000.00	1,044,758.00
		0.75 CAN GOVT 190801	600,000.00	594,150.00
		0.75 CAN GOVT 200901	1,650,000.00	1,612,132.50
		0.75 CAN GOVT 210301	850,000.00	825,341.50
		0.75 CAN GOVT 210901	1,000,000.00	964,780.00
		1 CAN GOVT 220901	1,050,000.00	1,010,247.00
		1 CAN GOVT 270601	950,000.00	864,538.00
		1.25 CAN GOVT 191101	900,000.00	894,411.00
		1.25 CAN GOVT 200201	1,420,000.00	1,408,441.20
		1.5 CAN GOVT 200301	1,000,000.00	995,480.00
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	830,577.50
		1.5 CAN GOVT 260601	800,000.00	765,768.00
		1.75 CAN GOVT 190901	1,850,000.00	1,851,332.00
		1.75 CAN GOVT 200501	700,000.00	699,440.00
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	792,000.00
		2 CAN GOVT 280601	390,000.00	385,729.50
		2 CAN GOVT 511201	250,000.00	238,370.00
		2.25 CAN GOVT 250601	650,000.00	657,637.50
		2.5 CAN GOVT 240601	1,000,000.00	1,025,830.00
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	876,273.50
		2.75 CAN GOVT 481201	980,000.00	1,098,188.00
		2.75 CANADA GOVER 641201	310,000.00	362,479.90
		3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00	831,008.00
		3.5 CAN GOVT 200601	900,000.00	928,773.00
		3.5 CAN GOVT 451201	1,050,000.00	1,326,685.50
		3.75 CAN GOVT 190601	1,050,000.00	1,070,632.50
		4 CAN GOVT 410601	850,000.00	1,120,623.00
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,215,483.00
		5.75 CAN GOVT 290601	850,000.00	1,147,899.50
		5.75 CAN GOVT 330601	800,000.00	1,164,680.00
		8 CAN GOVT 270601	500,000.00	738,650.00
カナダドル合計			27,600,000.00	29,342,339.60
カナダドル合計				(2,420,449,593)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,650,000.00	1,637,983.51
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,143,621.20
		2.25 AUST GOVT 221121	300,000.00	299,709.50
		2.25 AUST GOVT 280521	1,450,000.00	1,399,718.29
		2.75 AUST GOVT 191021	1,200,000.00	1,211,585.76
		2.75 AUST GOVT 240421	1,550,000.00	1,578,063.52
		2.75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	1,968,018.39
		2.75 AUST GOVT 281121	1,400,000.00	1,411,834.34
		2.75 AUST GOVT 291121	930,000.00	935,407.20
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	487,485.24
		3 AUST GOVT 470321	740,000.00	719,478.80
		3.25 AUST GOVT 250421	1,550,000.00	1,622,209.85
		3.25 AUST GOVT 290421	1,550,000.00	1,635,557.21
		3.25 AUST GOVT 390621	350,000.00	361,544.50
		3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	889,528.16
		4.25 AUST GOVT 260421	2,200,000.00	2,460,861.48
		4.5 AUST GOVT 200415	1,750,000.00	1,826,206.20
		4.5 AUST GOVT 330421	850,000.00	1,021,358.89
		4.75 AUST GOVT 270421	1,820,000.00	2,125,116.81
		5.5 AUST GOVT 230421	1,550,000.00	1,774,829.36
		5.75 AUST GOVT 210515	2,060,000.00	2,269,659.38
		5.75 AUST GOVT 220715	1,500,000.00	1,705,105.05
オーストラリアドル合計			28,800,000.00	30,484,882.64
オーストラリアドル合計				(2,480,859,749)
イギリスポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	1,500,000.00	1,474,143.90
		0.75 GILT 230722	750,000.00	738,462.00
		1.25 GILT 270722	1,350,000.00	1,336,974.66
		1.5 GILT 210122	1,720,000.00	1,751,703.04
		1.5 GILT 260722	1,810,000.00	1,843,213.50
		1.5 GILT 470722	1,040,000.00	975,425.76
		1.75 GILT 190722	1,000,000.00	1,011,300.00
		1.75 GILT 220907	1,540,000.00	1,591,103.82
		1.75 GILT 370907	620,000.00	617,559.80
		1.75 GILT 570722	610,000.00	627,509.44
		2 GILT 200722	2,050,000.00	2,102,492.30
		2 GILT 250907	650,000.00	687,375.00
		2.25 GILT 230907	1,200,000.00	1,272,770.40
		2.5 GILT 650722	1,350,000.00	1,753,215.30
		2.75 GILT 240907	1,150,000.00	1,261,671.90
		3.25 GILT 440122	1,850,000.00	2,399,228.00
		3.5 GILT 450122	1,770,000.00	2,406,385.80
		3.5 GILT 680722	1,310,000.00	2,165,985.44
		3.75 GILT 190907	1,300,000.00	1,347,736.00
		3.75 GILT 200907	1,200,000.00	1,279,557.60
		3.75 GILT 210907	900,000.00	983,208.60
		3.75 GILT 520722	1,270,000.00	1,939,564.06
		4 GILT 220307	450,000.00	501,662.47
		4 GILT 600122	910,000.00	1,561,784.40
		4.25 GILT 271207	750,000.00	945,217.50
		4.25 GILT 320607	1,100,000.00	1,462,612.14
		4.25 GILT 360307	1,405,000.00	1,947,639.10
		4.25 GILT 390907	750,000.00	1,079,340.00
		4.25 GILT 401207	990,000.00	1,444,380.30
		4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,704,490.70
		4.25 GILT 491207	820,000.00	1,315,288.20
		4.25 GILT 551207	1,020,000.00	1,754,400.40
		4.5 GILT 340907	1,210,000.00	1,692,393.12
		4.5 GILT 421207	1,100,000.00	1,692,979.20
		4.75 GILT 200307	1,200,000.00	1,282,665.60
		4.75 GILT 301207	920,000.00	1,255,432.00
		4.75 GILT 381207	800,000.00	1,213,142.40
		5 GILT 250307	950,000.00	1,186,413.77
		6 GILT 281207	840,000.00	1,215,518.13
		8 GILT 210607	900,000.00	1,089,703.44
イギリスポンド合計			45,155,000.00	55,911,649.19
イギリスポンド合計				(8,127,317,326)
スイスフラン	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	260,000.00	280,386.34
		2.25 SWISS GOVT 200706	220,000.00	233,759.70
		4 SWISS GOVT 230211	300,000.00	363,720.00
		4 SWISS GOVT 280408	370,000.00	517,241.50
スイスフラン合計			1,150,000.00	1,395,107.54
スイスフラン合計				(154,856,936)
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	200,000.00	194,740.00
		1.625 SINGAPORGOV 191001	450,000.00	449,057.12
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	100,000.00	98,580.00
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	250,000.00	245,268.84
		2 SINGAPORGOVT 200701	150,000.00	150,125.25
		2.125 SINGAPORGOV 260601	80,000.00	78,200.00
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	422,100.00
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	50,000.00	45,663.25
		2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	299,250.00
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	500,000.00	503,502.30
		2.625 SINGAPORGOV 280501	100,000.00	100,691.10
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	460,131.75
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	282,170.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	320,000.00	309,864.00
		2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	102,650.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	306,300.00
		3 SINGAPORGOVT 240901	350,000.00	362,950.00
		3.125SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	311,850.00
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	370,000.00	380,027.07
		3.375 SINGAPORGOV 330901	310,000.00	331,718.60
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	539,900.00
シンガポールドル合計			5,890,000.00	5,974,739.28
シンガポールドル合計				(481,623,733)
マレーシアリンギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	900,000.00	883,152.56
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,200,000.00	1,177,412.08
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	500,000.00	499,622.26
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	280,910.80
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,002,061.10
		3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	576,172.45
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	498,936.18
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	200,000.00	198,367.06
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	542,099.11
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	501,613.25
		3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	705,014.80
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	482,351.76
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	500,000.00	483,118.45
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	500,000.00	484,478.52
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	783,902.00
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	910,109.07
		4.127 MALAYSIA 320415	600,000.00	563,544.12
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	1,050,000.00	1,063,491.97
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	500,000.00	501,309.10
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	800,000.00	764,751.60
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	322,296.97
		4.378MALAYSIAGOVT 191129	1,450,000.00	1,467,864.58
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,000,000.00	1,004,690.30
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	884,554.10
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,017,771.70
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,100,000.00	1,089,353.28
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	352,564.55
		5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	211,993.76
		5.734MALAYSIAGOVT 190730	300,000.00	307,426.62
マレーシアリンギット合計			19,850,000.00	19,560,934.10
マレーシアリンギット合計				(534,795,938)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	3,450,000.00	3,537,332.26
		1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,190,076.00
		1.5 SWD GOVT 231113	5,000,000.00	5,441,675.00
		2.5 SWD GOVT 250512	3,830,000.00	4,466,325.39
		3.5 SWD GOVT 220601	6,500,000.00	7,490,704.00
		3.5 SWD GOVT 390330	3,050,000.00	4,367,884.87
		5 SWD GOVT 201201	6,100,000.00	6,942,688.16
スウェーデンクローネ合計			31,890,000.00	36,436,685.68
スウェーデンクローネ合計				(451,450,535)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,560,000.00	2,530,816.00
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,800,000.00	2,827,194.16
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,750,000.00	1,751,382.32
		2 NORWE GOVT 230524	4,750,000.00	4,884,787.90
		3 NORWE GOVT 240314	3,150,000.00	3,408,659.10
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,750,000.00	5,104,274.00
ノルウェークローネ合計			19,760,000.00	20,507,113.48
ノルウェークローネ合計				(277,461,245)
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	1,900,000.00	1,938,793.44
		0.5 DMK GOVT 271115	3,350,000.00	3,396,280.58
		1.5 DMK GOVT 231115	3,150,000.00	3,432,973.95
		1.75 DMK GOVT 251115	5,350,000.00	6,004,947.00
		3 DMK GOVT 211115	6,170,000.00	6,902,136.51
		4 DMK GOVT 191115	4,750,000.00	5,059,704.75
		4.5 DMK GOVT 391115	8,300,000.00	14,172,412.67
デンマーククローネ合計			32,970,000.00	40,907,248.90
デンマーククローネ合計				(701,559,318)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	17,300,000.00	19,274,795.00
		10 MEXICAN BONOS 361120	4,100,000.00	4,967,765.00
		5 MEXICAN BONOS 191211	17,050,000.00	16,386,073.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	9,700,000.00	8,575,091.00
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	25,700,000.00	24,826,714.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	13,400,000.00	12,802,226.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	12,450,000.00	12,245,571.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,450,000.00	9,416,736.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7,000,000.00	6,959,540.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	13,119,516.00
		8 MEXICAN BONOS 200611	15,000,000.00	15,075,750.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	6,350,000.00	6,405,118.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	4,350,000.00	4,426,259.85
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	5,500,000.00	5,794,690.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	6,200,000.00	6,624,700.00
メキシコペソ合計			166,790,000.00	166,900,544.85
メキシコペソ合計				(912,945,980)
ポーランドズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	2,200,000.00	2,199,120.00
		1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,891,260.00
		2 POLAND 210425	1,800,000.00	1,809,180.00
		2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,254,250.00
		2.5 POLAND 230125	700,000.00	704,760.00
		2.5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,547,312.50
		2.5 POLAND 270725	2,050,000.00	1,949,755.00
		2.75 POLAND 280425	450,000.00	435,307.50
		3.25 POLAND 190725	1,000,000.00	1,020,780.00
		3.25 POLAND 250725	1,750,000.00	1,786,662.50
		4 POLAND 231025	1,800,000.00	1,933,110.00
		5.25 POLAND 201025	700,000.00	757,330.00
		5.5 POLAND 191025	1,650,000.00	1,739,430.00
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,905,955.00
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,768,178.00
		5.75 POLAND 290425	520,000.00	645,860.80
		POLAND 200725	700,000.00	677,775.00
ポーランドズロチ合計			24,370,000.00	25,026,026.30
ポーランドズロチ合計				(739,769,337)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	13,100,000.00	14,335,330.00
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,950,000.00	5,036,882.74
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,200,000.00	5,128,920.00
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,000,000.00	2,921,250.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	7,500,000.00	6,218,625.00
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	1,700,000.00	1,695,121.00
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,000,000.00	4,906,600.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	6,500,000.00	5,925,366.85
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	5,800,000.00	5,282,712.90
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	6,500,000.00	5,902,830.50
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	6,550,000.00	5,982,150.22
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	11,500,000.00	10,408,827.10
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	4,550,000.00	4,301,921.71
		9 SOUTH AFRICA 400131	5,000,000.00	4,712,143.29
南アフリカランド合計			90,850,000.00	82,758,681.31
南アフリカランド合計				(675,310,839)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	405,271.60
		0 AUSTRIA GOVT 230715	350,000.00	351,957.20
		0 BUND 260815	1,900,000.00	1,878,153.80
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	253,263.87
		0 FINNISH GOVT 230915	500,000.00	502,833.85
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	251,719.50
		0 NETH GOVT 220115	550,000.00	558,446.24
		0 NETH GOVT 240115	650,000.00	653,092.76
		0 O.A.T 200225	1,500,000.00	1,514,468.40
		0 O.A.T 200525	1,550,000.00	1,566,494.01
		0 O.A.T 210225	600,000.00	607,338.00
		0 O.A.T 210525	1,700,000.00	1,722,397.67
		0 O.A.T 220525	1,750,000.00	1,771,291.90
		0 O.A.T 230325	400,000.00	403,081.60
		0 OBL 200417	1,450,000.00	1,468,438.20
		0 OBL 210409	1,250,000.00	1,271,087.50
		0 OBL 211008	1,000,000.00	1,017,860.00
		0 OBL 220408	1,000,000.00	1,018,048.00
		0 OBL 221007	900,000.00	915,291.90
		0 SCHATS 190614	500,000.00	503,405.00
		0 SCHATS 190913	200,000.00	201,773.86
		0 SCHATS 191213	800,000.00	808,412.00
		0.05 ITALY GOVT 191015	800,000.00	795,060.00
		0.2 BEL GOVT 231022	200,000.00	202,540.60
		0.2 ITALY GOVT 201015	900,000.00	883,928.70
		0.25 AUSTRIA GOVT 191018	400,000.00	404,447.20
		0.25 BUND 270215	1,250,000.00	1,254,556.25
		0.25 NETH GOVT 200115	800,000.00	812,038.64
		0.25 NETH GOVT 250715	900,000.00	908,291.79
		0.25 O.A.T 201125	1,200,000.00	1,222,454.40
		0.25 O.A.T 261125	2,000,000.00	1,971,930.00
		0.25 OBL 191011	1,500,000.00	1,518,730.35
		0.25 OBL 201016	1,350,000.00	1,378,495.80
		0.35 ITALY GOVT 200615	550,000.00	544,597.35
		0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	388,039.67
		0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	408,716.00
		0.4 SPAIN GOVT 220430	1,500,000.00	1,517,233.50
		0.45 ITALY GOVT 210601	1,100,000.00	1,078,230.97
		0.45 SPAIN GOVT 221031	550,000.00	555,506.05
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	400,000.00	399,996.80
		0.5 BEL GOVT 241022	300,000.00	306,348.60
		0.5 BUND 250215	1,250,000.00	1,295,836.25
		0.5 BUND 260215	1,900,000.00	1,961,189.50
		0.5 BUND 270815	1,450,000.00	1,480,294.70
		0.5 BUND 280215	950,000.00	965,049.90
		0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	405,673.20
		0.5 FINNISH GOVT 270915	200,000.00	199,931.72
		0.5 NETH GOVT 260715	1,000,000.00	1,019,990.49
		0.5 O.A.T 191125	1,250,000.00	1,269,325.00
		0.5 O.A.T 250525	2,150,000.00	2,196,157.49
		0.5 O.A.T 260525	1,400,000.00	1,417,204.60
		0.65 ITALY GOVT 201101	600,000.00	595,274.14
		0.65 ITALY GOVT 231015	900,000.00	843,615.90
		0.7 ITALY GOVT 200501	1,050,000.00	1,046,931.90
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	800,000.00	821,408.80
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	450,000.00	455,828.13
		0.75 FINNISH GOVT 310415	250,000.00	248,093.75
		0.75 NETH GOVT 270715	780,000.00	805,419.10
		0.75 NETH GOVT 280715	450,000.00	461,358.45
		0.75 O.A.T 280525	800,000.00	807,945.60
		0.75 SPAIN GOVT 210730	1,300,000.00	1,332,227.00
		0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,348,063.60
		0.8 BEL GOVT 270622	700,000.00	712,298.30
		0.8 BEL GOVT 280622	500,000.00	503,371.00
	0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	519,861.25
	0.875 FINNISH GOV 250915	100,000.00	104,691.40
	0.9 IRISH GOVT 280515	300,000.00	301,641.09
	0.9 ITALY GOVT 220801	450,000.00	437,281.17
	0.95 ITALY GOVT 230315	1,900,000.00	1,830,469.54
	1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,148,914.80
	1 BEL GOVT 310622	650,000.00	649,565.80
	1 BUND 240815	1,150,000.00	1,229,206.25
	1 BUND 250815	1,550,000.00	1,660,437.50
	1 IRISH GOVT 260515	600,000.00	621,412.14
	1 O.A.T 251125	2,170,000.00	2,287,563.00
	1 O.A.T 270525	2,050,000.00	2,138,420.60
	1.05 ITALY GOVT 191201	1,500,000.00	1,509,666.00
	1.125 FINNISH GOV 340415	200,000.00	203,666.60
	1.15 SPAIN GOVT 200730	1,300,000.00	1,337,625.64
	1.2 AUSTRIA GOVT 251020	800,000.00	854,155.20
	1.2 ITALY GOVT 220401	900,000.00	889,875.36
	1.25 BEL GOVT 330422	60,000.00	60,815.28
	1.25 BUND 480815	430,000.00	445,013.45
	1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,183,512.52
	1.25 O.A.T 340525	300,000.00	305,611.20
	1.25 O.A.T 360525	1,450,000.00	1,449,824.05
	1.3 IRISH GOVT 330515	300,000.00	298,212.60
	1.3 SPAIN GOVT 261031	1,300,000.00	1,319,449.69
	1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,141,983.74
	1.4 SPAIN GOVT 200131	1,550,000.00	1,591,854.65
	1.4 SPAIN GOVT 280430	1,300,000.00	1,304,778.54
	1.45 BEL GOVT 370622	190,000.00	191,537.48
	1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	892,237.00
	1.45 ITALY GOVT 241115	400,000.00	382,080.00
	1.45 ITALY GOVT 250515	600,000.00	567,844.13
	1.45 SPAIN GOVT 271031	1,300,000.00	1,319,259.50
	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	310,000.00	311,150.41
	1.5 AUSTRIA GOVT 861102	150,000.00	133,542.24
	1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,405,942.20
	1.5 BUND 230215	1,000,000.00	1,087,173.00
	1.5 BUND 230515	1,200,000.00	1,307,695.20
	1.5 BUND 240515	1,150,000.00	1,262,725.30
	1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	270,519.00
	1.5 ITALY GOVT 250601	1,100,000.00	1,043,757.00
	1.5 O.A.T 310525	2,300,000.00	2,461,213.90
	1.5 SPAIN GOVT 270430	1,050,000.00	1,074,492.30
	1.6 BEL GOVT 470622	500,000.00	485,456.30
	1.6 ITALY GOVT 260601	1,200,000.00	1,130,638.90
	1.6 SPAIN GOVT 250430	1,500,000.00	1,580,617.50
	1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	324,748.95
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000.00	769,396.60
	1.65 ITALY GOVT 320301	1,360,000.00	1,171,354.40
	1.7 IRISH GOVT 370515	350,000.00	360,843.70
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	878,927.20
	1.75 BUND 220704	1,600,000.00	1,743,360.00
	1.75 BUND 240215	1,150,000.00	1,276,877.20
	1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,100,421.50
	1.75 O.A.T 230525	2,050,000.00	2,243,222.75
	1.75 O.A.T 241125	2,500,000.00	2,763,862.50
	1.75 O.A.T 390625	640,000.00	683,425.85
	1.75 O.A.T 660525	600,000.00	575,971.68
	1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	837,155.76
	1.9 BEL GOVT 380622	400,000.00	430,852.00
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	500,000.00	512,414.00
	1.95 SPAIN GOVT 260430	1,400,000.00	1,495,305.00
	1.95 SPAIN GOVT 300730	1,150,000.00	1,190,423.65
	2 BUND 220104	1,700,000.00	1,851,760.70
	2 BUND 230815	1,550,000.00	1,732,548.15
	2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	223,580.66
	2 IRISH GOVT 450218	500,000.00	528,263.00
	2 ITALY GOVT 251201	1,200,000.00	1,170,631.69
	2 ITALY GOVT 280201	400,000.00	377,376.40
	2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,067,640.87
	2 O.A.T 480525	1,090,000.00	1,175,301.22
	2.05 ITALY GOVT 270801	1,100,000.00	1,047,887.50
	2.1 AUSTRIA GOVT 170920	250,000.00	272,287.50
	2.15 BEL GOVT 660622	250,000.00	260,405.00
	2.15 ITALY GOVT 211215	1,000,000.00	1,026,622.20
	2.15 SPAIN GOVT 251031	1,300,000.00	1,410,895.20
	2.2 ITALY GOVT 270601	1,100,000.00	1,066,197.00
	2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	918,495.94
	2.25 BEL GOVT 570622	170,000.00	184,820.60
	2.25 BUND 200904	1,000,000.00	1,064,762.30
	2.25 BUND 210904	800,000.00	872,143.20
	2.25 ITALY GOVT 360901	1,250,000.00	1,108,943.86
	2.25 NETH GOVT 220715	900,000.00	997,632.45
	2.25 O.A.T 221025	2,350,000.00	2,607,724.26
	2.25 O.A.T 240525	2,300,000.00	2,604,115.20
	2.35 SPAIN GOVT 330730	290,000.00	306,077.60
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	350,000.00	418,944.75
	2.4 IRISH GOVT 300515	600,000.00	689,812.20
	2.45 ITALY GOVT 330901	100,000.00	93,062.84
	2.5 BUND 210104	1,500,000.00	1,620,494.40
	2.5 BUND 440704	1,400,000.00	1,867,758.90
	2.5 BUND 460815	1,640,000.00	2,210,877.44
	2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,832,551.20
	2.5 NETH GOVT 330115	800,000.00	989,529.44
	2.5 O.A.T 201025	2,400,000.00	2,570,488.80
	2.5 O.A.T 300525	2,150,000.00	2,558,407.76
	2.6 BEL GOVT 240622	1,300,000.00	1,496,237.60
	2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	393,498.42
	2.7 ITALY GOVT 470301	900,000.00	796,407.30
	2.7 SPAIN GOVT 481031	500,000.00	514,751.50
	2.75 FINNISH GOVT 280704	300,000.00	363,940.50
	2.75 NETH GOVT 470115	850,000.00	1,190,741.20
	2.75 O.A.T 271025	2,450,000.00	2,945,169.50
	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,748,105.50
	2.8 ITALY GOVT 670301	410,000.00	351,790.66
	2.9 SPAIN GOVT 461031	1,130,000.00	1,222,565.08
	2.95 ITALY GOVT 380901	700,000.00	669,753.43
	3 BEL GOVT 190928	750,000.00	783,630.00
	3 BEL GOVT 340622	200,000.00	251,991.20
	3 BUND 200704	2,000,000.00	2,150,373.40
	3 O.A.T 220425	3,000,000.00	3,387,168.00
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	624,284.55
	3.25 BUND 200104	1,200,000.00	1,273,759.20
	3.25 BUND 210704	1,800,000.00	2,010,661.20
	3.25 BUND 420704	950,000.00	1,414,195.74
	3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,126,100.70
	3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,787,792.80
	3.25 O.A.T 211025	2,600,000.00	2,920,424.00
	3.25 O.A.T 450525	1,690,000.00	2,316,476.24
	3.375 FINNISH GOV 200415	450,000.00	482,843.70
	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	756,514.20
	3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	713,375.40
	3.45 ITALY GOVT 480301	670,000.00	667,783.64
	3.45 SPAIN GOVT 660730	480,000.00	558,431.52
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	850,000.00	960,937.75
	3.5 BUND 190704	1,150,000.00	1,199,786.95
	3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	445,356.60
	3.5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,474,921.28
	3.5 NETH GOVT 200715	750,000.00	815,062.80
	3.5 O.A.T 200425	2,800,000.00	3,009,151.88
	3.5 O.A.T 260425	2,650,000.00	3,313,626.25
	3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	692,683.80
	3.75 BEL GOVT 200928	1,200,000.00	1,317,631.44
	3.75 BEL GOVT 450622	770,000.00	1,120,539.42
	3.75 ITALY GOVT 210301	1,900,000.00	2,030,212.89
	3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,928,007.00
	3.75 ITALY GOVT 210801	2,100,000.00	2,257,466.40
	3.75 ITALY GOVT 240901	1,200,000.00	1,306,351.20
	3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	356,141.61
	3.75 NETH GOVT 420115	1,000,000.00	1,575,335.89
	3.75 O.A.T 191025	2,150,000.00	2,274,469.95
	3.75 O.A.T 210425	2,200,000.00	2,464,903.10
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	230,000.00	388,000.80
	3.8 SPAIN GOVT 240430	1,300,000.00	1,537,814.20
	3.9 AUSTRIA GOVT 200715	820,000.00	896,284.60
	3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	476,292.00
	4 BEL GOVT 220328	750,000.00	874,335.00
	4 BEL GOVT 320328	620,000.00	858,582.82
	4 BUND 370104	1,450,000.00	2,241,907.35
	4 FINNISH GOVT 250704	550,000.00	696,757.05
	4 ITALY GOVT 200901	1,450,000.00	1,544,830.00
	4 ITALY GOVT 370201	1,500,000.00	1,677,082.35
	4 NETH GOVT 190715	1,100,000.00	1,155,038.50
	4 NETH GOVT 370115	950,000.00	1,457,119.50
	4 O.A.T 381025	1,700,000.00	2,525,329.26
	4 O.A.T 550425	1,000,000.00	1,603,727.50
	4 O.A.T 600425	800,000.00	1,311,300.95
	4 SPAIN GOVT 200430	1,200,000.00	1,293,228.00
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	900,000.00	1,353,532.50
	4.2 SPAIN GOVT 370131	1,700,000.00	2,264,377.56
	4.25 BEL GOVT 210928	1,150,000.00	1,327,685.35
	4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,314,812.40
	4.25 BEL GOVT 410328	1,050,000.00	1,599,106.95
	4.25 BUND 390704	900,000.00	1,478,410.20
	4.25 ITALY GOVT 190901	1,100,000.00	1,148,646.40
	4.25 ITALY GOVT 200301	1,650,000.00	1,744,122.27
	4.25 O.A.T 231025	2,950,000.00	3,639,128.85
	4.3 SPAIN GOVT 191031	1,500,000.00	1,594,960.50
	4.375 FINNISH GOV 190704	200,000.00	210,413.40
	4.4 SPAIN GOVT 231031	1,350,000.00	1,629,645.48
	4.5 BEL GOVT 260328	500,000.00	658,622.00
	4.5 IRISH GOVT 200418	850,000.00	928,824.07
	4.5 ITALY GOVT 200201	2,100,000.00	2,224,341.00
	4.5 ITALY GOVT 230501	1,300,000.00	1,458,406.30
	4.5 ITALY GOVT 240301	1,350,000.00	1,523,272.50
	4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,662,891.17
	4.5 O.A.T 410425	2,320,000.00	3,719,071.36
	4.6 SPAIN GOVT 190730	900,000.00	949,376.70
	4.65 SPAIN GOVT 250730	1,550,000.00	1,954,925.10
	4.7 SPAIN GOVT 410730	1,160,000.00	1,660,794.27
	4.75 BUND 280704	600,000.00	862,284.00
	4.75 BUND 340704	1,300,000.00	2,093,942.50
	4.75 BUND 400704	1,000,000.00	1,765,849.88
	4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,323,295.00
	4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	1,934,906.00
	4.75 ITALY GOVT 280901	1,500,000.00	1,755,864.00
	4.75 ITALY GOVT 440901	1,270,000.00	1,542,221.96
	4.75 O.A.T 350425	1,730,000.00	2,695,637.56
	4.8 SPAIN GOVT 240131	1,100,000.00	1,358,005.00
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	744,511.90
	4.85 SPAIN GOVT 201031	1,650,000.00	1,843,889.68
	4.9 SPAIN GOVT 400730	1,100,000.00	1,608,596.99
	5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,383,053.41
	5 IRISH GOVT 201018	750,000.00	846,722.10
	5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,686,355.50
	5 ITALY GOVT 250301	1,350,000.00	1,579,127.40
	5 ITALY GOVT 340801	2,150,000.00	2,666,322.50
	5 ITALY GOVT 390801	1,300,000.00	1,618,442.28
	5 ITALY GOVT 400901	1,300,000.00	1,608,268.22
	5.15 SPAIN GOVT 281031	950,000.00	1,289,452.10
	5.15 SPAIN GOVT 441031	800,000.00	1,223,608.00
	5.25 ITALY GOVT 291101	1,600,000.00	1,960,535.04
	5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	935,901.75
	5.4 SPAIN GOVT 230131	1,350,000.00	1,666,318.50
	5.5 BEL GOVT 280328	1,300,000.00	1,902,537.00
	5.5 BUND 310104	1,200,000.00	1,928,278.08
	5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,326,799.85
	5.5 ITALY GOVT 221101	1,000,000.00	1,156,260.00
	5.5 NETH GOVT 280115	850,000.00	1,259,547.00
	5.5 O.A.T 290425	1,900,000.00	2,854,745.25
	5.5 SPAIN GOVT 210430	1,700,000.00	1,970,068.97
	5.625 BUND 280104	950,000.00	1,428,870.87
	5.75 ITALY GOVT 330201	1,350,000.00	1,770,034.95
	5.75 O.A.T 321025	2,140,000.00	3,517,973.82
	5.75 SPAIN GOVT 320730	1,350,000.00	2,026,445.85
	5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	2,236,971.90
	5.9 IRISH GOVT 191018	350,000.00	379,463.77
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,785,016.22
	6 ITALY GOVT 310501	1,950,000.00	2,567,964.75
	6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,276,328.38
	6 SPAIN GOVT 290131	1,850,000.00	2,681,406.65
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	550,000.00	833,259.35
	6.25 BUND 240104	700,000.00	951,771.10
	6.25 BUND 300104	600,000.00	993,756.00
	6.5 BUND 270704	800,000.00	1,250,383.84
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,000,000.00	2,630,773.59
	7.25 ITALY GOVT 261101	750,000.00	1,017,576.37
	7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	883,854.98
	8.5 O.A.T 191025	550,000.00	616,928.12
	8.5 O.A.T 230425	1,000,000.00	1,422,561.00
	9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,626,649.56
ユーロ合計			318,860,000.00	366,541,438.53
ユーロ合計				(46,851,326,672)
	合計			116,303,640,910
	合計			(116,303,640,910)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	232銘柄	100.00%	44.28%
カナダドル	国債証券	31銘柄	100.00%	2.08%
オーストラリアドル	国債証券	22銘柄	100.00%	2.13%
イギリスポンド	国債証券	40銘柄	100.00%	6.99%
スイスフラン	国債証券	4銘柄	100.00%	0.13%
シンガポールドル	国債証券	21銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリンギット	国債証券	29銘柄	100.00%	0.46%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.39%
ノルウェークローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.60%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.78%
ポーランドズロチ	国債証券	17銘柄	100.00%	0.64%
南アフリカランド	国債証券	14銘柄	100.00%	0.58%
ユーロ	国債証券	294銘柄	100.00%	40.28%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

開示資料

決算