純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/09/24 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	897	17,600,344
追加型公社債投資信託	16	1,436,394
単位型株式投資信託	79	355,163
単位型公社債投資信託	45	187,593
合 計	1,037	19,579,494

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/09/24 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420%(税抜0.2200%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/09/24 9:04

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2021/09/24 9:04

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2021/09/24 9:04

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2021/09/24 9:04

#7 投資方針（連結）

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資することがあります。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。
国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%とします。

2021/09/24 9:04

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド724,364,5462.30651,670,789,5552.29351,661,330,08625.08日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド397,892,3904.17351,660,629,3074.17291,660,365,15425.06日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド741,779,5712.23581,658,485,4032.21661,644,228,59724.82日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,184,304,6201.34701,595,356,5931.34591,593,955,58824.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/09/24 9:04

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	65,430,603	0.99
純資産総額		6,625,310,028	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,559,879,42599.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―65,430,6030.99純資産総額6,625,310,028100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/09/24 9:04

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/09/24 9:04

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/09/24 9:04

#12 注記表（連結）

	第3期[令和 2年 6月25日現在]	第4期[令和 3年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0798円	1.2843円
(1万口当たり純資産額)	(10,798円)	(12,843円)

2021/09/24 9:04

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/09/24 9:04

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,627,888,557
Ⅱ 負債総額	2,578,529
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,625,310,028
Ⅳ 発行済口数	5,178,649,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2794
(10,000口当たり)	(12,794	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,627,888,557Ⅱ 負債総額2,578,529Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,625,310,028Ⅳ 発行済口数5,178,649,815口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2794(10,000口当たり)(12,794)

2021/09/24 9:04

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/09/24 9:04

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	609,360,679,956
Ⅱ 負債総額	83,578,217,349
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,782,462,607
Ⅳ 発行済口数	237,198,264,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2166
(10,000口当たり)	(22,166	)

e border="0">Ⅰ 資産総額609,360,679,956Ⅱ 負債総額83,578,217,349Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)525,782,462,607Ⅳ 発行済口数237,198,264,886口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2166(10,000口当たり)(22,166)

2021/09/24 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,079,430,137,922
Ⅱ 負債総額	2,724,337,429
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,705,800,493
Ⅳ 発行済口数	258,025,391,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1729
(10,000口当たり)	(41,729	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,079,430,137,922Ⅱ 負債総額2,724,337,429Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,076,705,800,493Ⅳ 発行済口数258,025,391,355口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.1729(10,000口当たり)(41,729)

2021/09/24 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	330,254,915,400
Ⅱ 負債総額	6,224,351,444
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,030,563,956
Ⅳ 発行済口数	240,761,770,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3459
(10,000口当たり)	(13,459	)

e border="0">Ⅰ 資産総額330,254,915,400Ⅱ 負債総額6,224,351,444Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)324,030,563,956Ⅳ 発行済口数240,761,770,558口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3459(10,000口当たり)(13,459)

2021/09/24 9:04

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	206,362,307,104
Ⅱ 負債総額	1,182,122,397
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,180,184,707
Ⅳ 発行済口数	89,463,244,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2935
(10,000口当たり)	(22,935	)

e border="0">Ⅰ 資産総額206,362,307,104Ⅱ 負債総額1,182,122,397Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)205,180,184,707Ⅳ 発行済口数89,463,244,151口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2935(10,000口当たり)(22,935)

2021/09/24 9:04

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 6月25日現在]
負債合計	81,548,699,611
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/24 9:04

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 6月25日現在]
負債合計	1,314,572,414
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/24 9:04

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 6月25日現在]
負債合計	694,272,866
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/24 9:04

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 6月25日現在]
負債合計	380,343,103
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/24 9:04

#24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,190,222,007	1.94
純資産総額		525,782,462,607	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本515,592,240,60098.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,190,222,0071.94純資産総額525,782,462,607100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/09/24 9:04

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	47,654,019,477	4.43
純資産総額		1,076,705,800,493	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ725,478,500,68867.38イギリス45,164,207,0024.19カナダ36,519,463,0013.39フランス34,373,999,7613.19スイス32,027,403,7532.97ドイツ30,445,990,7132.83オーストラリア21,845,348,8872.03オランダ18,221,343,0101.69スウェーデン12,279,413,0281.14香港9,509,101,2570.88デンマーク8,432,236,1420.78スペイン8,137,815,7330.76イタリア6,098,253,2650.57フィンランド3,456,257,6450.32シンガポール2,889,238,2380.27ベルギー2,837,742,4530.26アイルランド2,297,970,6700.21ノルウェー2,070,659,5230.19イスラエル1,090,887,2740.10ルクセンブルグ1,058,730,9750.10ニュージーランド751,020,3180.07オーストリア652,336,0170.06ポルトガル476,299,3830.04小計1,006,114,218,73693.44投資証券アメリカ19,440,068,4061.81オーストラリア1,433,637,2490.13イギリス572,895,3530.05シンガポール421,821,0640.04香港393,784,3440.04フランス319,579,4840.03オランダ217,885,6680.02カナダ137,890,7120.01小計22,937,562,2802.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―47,654,019,4774.43純資産総額1,076,705,800,493100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/09/24 9:04

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,847,214,248	0.57
純資産総額		324,030,563,956	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本269,194,956,57083.08地方債証券日本16,789,386,2185.18特殊債券日本19,065,428,4205.88社債券日本17,133,578,5005.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,847,214,2480.57純資産総額324,030,563,956100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/09/24 9:04

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,927,011,174	2.40
純資産総額		205,180,184,707	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ91,041,399,41744.37イタリア19,566,143,5609.54フランス19,482,063,0149.50ドイツ14,120,139,5766.88イギリス13,233,744,9636.45スペイン13,100,450,5996.38ベルギー4,546,468,0772.22オーストラリア4,238,980,1732.07カナダ4,155,840,3132.03オランダ3,641,219,7611.77オーストリア2,750,353,5991.34アイルランド1,604,044,0220.78メキシコ1,556,233,4100.76ポーランド1,248,703,3180.61フィンランド1,134,884,6970.55マレーシア969,811,7420.47デンマーク967,690,3440.47イスラエル908,966,0330.44シンガポール836,571,2220.41スウェーデン690,956,6970.34ノルウェー458,508,9960.22小計200,253,173,53397.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,927,011,1742.40純資産総額205,180,184,707100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/09/24 9:04