純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2019年12月2日現在当中間計算期間末
2020年6月2日現在1口当たり純資産額1.2272円1.1624円(1万口当たり純資産額)(12,272円)(11,624円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		685,461,202	918,931,985
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年12月2日現在2020年6月2日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金168,607,416181,672,683コール・ローン1,859,345,653440,249,108株式47,526,836,37452,039,613,226投資証券1,442,585,7401,467,483,009派生商品評価勘定44,934,029154,560,636未収入金3,756,315711,321,646未収配当金81,534,86982,819,104差入委託証拠金438,313,323403,351,553流動資産合計51,565,913,71955,481,070,965資産合計51,565,913,71955,481,070,965負債の部流動負債派生商品評価勘定14,026,74270,094,222未払金671,432,684825,884,988未払株式払込金-808,318未払解約金-22,140,000その他未払費用1,7764,457流動負債合計685,461,202918,931,985負債合計685,461,202918,931,985純資産の部元本等元本※124,374,861,57427,566,988,131剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,505,590,94326,995,150,849元本等合計50,880,452,51754,562,138,980純資産合計50,880,452,51754,562,138,980負債純資産合計51,565,913,71955,481,070,965e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年12月3日 至 2020年6月2日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年12月2日現在2020年6月2日現在1.※1期首2018年12月1日2019年12月3日期首元本額21,183,891,958円24,374,861,574円期中追加設定元本額7,928,013,825円7,503,900,515円期中一部解約元本額4,737,044,209円4,311,773,958円期末元本額の内訳ファンド名ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)19,758,559,458円21,406,847,576円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)1,127,210,887円1,517,079,851円iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)450,959,556円641,216,480円ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)3,038,131,673円4,001,844,224円計24,374,861,574円27,566,988,131円2.期末日における受益権の総数24,374,861,574口27,566,988,131口(金融商品に関する注記)

2020/08/26 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	51	85,644
追加型株式投資信託	697	16,490,066
株式投資信託 合計	748	16,575,710
単位型公社債投資信託	28	93,923
追加型公社債投資信託	14	1,453,222
公社債投資信託 合計	42	1,547,145
総合計	790	18,122,855

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5185,644追加型株式投資信託69716,490,066株式投資信託 合計74816,575,710単位型公社債投資信託2893,923追加型公社債投資信託141,453,222公社債投資信託 合計421,547,145総合計79018,122,855

2020/08/26 9:10

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.6第2計算期間0.7第3計算期間14.42019年12月3日～ 2020年6月2日△5.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,051,431,822	1.90
純資産総額		55,199,302,925	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式52,712,587,60195.50内 香港604,868,2101.10内 シンガポール178,589,6180.32内 イスラエル120,585,8630.22内 ノルウェー104,918,3510.19内 スウェーデン580,077,1961.05内 デンマーク456,698,9930.83内 イギリス2,588,429,4174.69内 アイルランド122,026,4970.22内 オランダ794,337,6931.44内 ベルギー164,662,4980.30内 フランス1,989,065,4673.60内 ドイツ1,716,290,9103.11内 スイス1,902,900,5203.45内 ポルトガル28,787,0680.05内 スペイン450,524,8870.82内 イタリア430,664,3020.78内 フィンランド191,665,8260.35内 オーストリア33,664,1660.06内 カナダ1,835,992,7653.33内 アメリカ37,287,263,11167.55内 オーストラリア1,066,441,5991.93内 ニュージーランド64,132,6440.12投資証券1,435,283,5022.60内 香港39,503,8000.07内 シンガポール31,304,1330.06内 イギリス30,716,5090.06内 フランス29,163,2500.05内 カナダ16,625,0660.03内 アメリカ1,156,987,3502.10内 オーストラリア130,983,3940.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,051,431,8221.90純資産総額55,199,302,925100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,208,561,7182.19内 イギリス65,751,4620.12内 ドイツ228,449,5070.41内 カナダ29,096,1120.05内 アメリカ820,911,4631.49内 オーストラリア64,353,1740.12為替予約取引(売建)53,850,085,969△97.56内 日本53,850,085,969△97.56

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2020/08/26 9:10

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,670	0.01
純資産総額		1,343,483,519	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,343,284,84999.99内 日本1,343,284,84999.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)198,6700.01純資産総額1,343,483,519100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/08/26 9:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/08/26 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/08/26 9:10

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)60,296,69460,296,6941.06591.0659第2計算期間末 (2018年11月30日)386,460,424386,460,4241.07291.07292019年6月末日631,431,977-1.1559-7月末日697,983,520-1.1829-8月末日724,970,770-1.1483-9月末日774,860,099-1.1679-10月末日853,320,326-1.1941-11月末日945,616,839-1.2326-第3計算期間末 (2019年12月2日)941,496,436941,496,4361.22721.227212月末日1,009,778,857-1.2604-2020年1月末日1,111,126,537-1.2696-2月末日1,057,294,407-1.1667-3月末日958,679,183-1.0033-4月末日1,172,842,384-1.1183-5月末日1,271,208,983-1.1556-6月末日1,343,483,519-1.1712-

2020/08/26 9:10

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

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