有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月7日-平成30年9月10日)

ユーラシア株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 9月10日現在
資産の部
流動資産
預金	3,064,531,515
金銭信託	41,393,386
コール・ローン	333,268,423
株式	50,623,796,691
派生商品評価勘定	105,183
未収入金	209,735,311
未収配当金	71,313,080
流動資産合計	54,344,143,589
資産合計	54,344,143,589
負債の部
流動負債
未払金	163,414,949
未払解約金	374,503,505
未払利息	443
流動負債合計	537,918,897
負債合計	537,918,897
純資産の部
元本等
元本	59,002,139,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,195,914,647
元本等合計	53,806,224,692
純資産合計	53,806,224,692
負債純資産合計	54,344,143,589

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 9月10日現在
1.	期首	平成29年 9月 7日
	期首元本額	294,000,000円
	期首からの追加設定元本額	66,556,162,085円
	期首からの一部解約元本額	7,848,022,746円
	元本の内訳 ※
	新シルクロード経済圏ファンド	59,002,139,339円
	計	59,002,139,339円
2.	受益権の総数	59,002,139,339口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,195,914,647円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 9月 7日 至 平成30年 9月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 9月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成30年 9月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,549,374,649
合計	△3,549,374,649

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成30年 9月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	204,000,000	-	203,894,817	105,183
	米ドル	204,000,000	-	203,894,817	105,183
合計		204,000,000	-	203,894,817	105,183

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 9月10日現在
1口当たり純資産額	0.9119円
(1万口当たり純資産額)	(9,119円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM PAO-SPON ADR	1,514,950	4.27	6,470,351.45
	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	117,764	66.72	7,857,214.08
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	300,000	16.09	4,827,000.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	84,199	127.11	10,702,534.89
	BEST INC - ADR	545,268	6.81	3,713,275.08
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	180,912	31.36	5,673,400.32
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	83,300	72.34	6,025,922.00
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	120,729	37.56	4,534,581.24
	MAKEMYTRIP LTD	206,973	29.75	6,157,446.75
	MAZOR ROBOTICS LTD-SPON-ADR	226,359	47.64	10,783,742.76
	HDFC BANK LTD-ADR	97,314	98.16	9,552,342.24
	SBERBANK-SPONSORED ADR	728,433	10.25	7,466,438.25
	INFOSYS LTD-SP-ADR	359,357	20.85	7,492,593.45
	NICE LTD - SPON -ADR	44,331	115.96	5,140,622.76
	WIX.COM LTD	24,614	108.25	2,664,465.50
	YANDEX NV-A	200,000	30.14	6,028,000.00
	STRATASYS LTD	634,927	23.10	14,666,813.70
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	65,261	75.70	4,940,257.70
米ドル小計		5,534,691		124,697,002.17
				(13,832,638,450)
ユーロ	OPAP SA	1,101,892	8.90	9,806,838.80
ユーロ小計		1,101,892		9,806,838.80
				(1,257,923,212)
英ポンド	NMC HEALTH PLC	343,556	36.90	12,677,216.40
英ポンド小計		343,556		12,677,216.40
				(1,818,800,236)
トルコリラ	KOC HOLDING AS	1,121,693	15.40	17,274,072.20
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	276,896	72.55	20,088,804.80
	TURKIYE GARANTI BANKASI	2,150,380	6.15	13,224,837.00
トルコリラ小計		3,548,969		50,587,714.00
				(875,673,329)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	97,305	896.50	87,233,932.50
チェココルナ小計		97,305		87,233,932.50
				(435,297,323)
ハンガリーフォリント	RICHTER GEDEON NYRT	262,052	5,260.00	1,378,393,520.00
ハンガリーフォリント小計		262,052		1,378,393,520.00
				(544,051,922)
ポーランドズロチ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	137,159	84.66	11,611,880.94
	LPP SA	1,908	9,000.00	17,172,000.00
	PKO BANK POLSKI SA	448,353	41.08	18,418,341.24
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	375,523	43.00	16,147,489.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	1,247,415	8.64	10,777,665.60
ポーランドズロチ小計		2,210,358		74,127,376.78
				(2,203,806,911)
香港ドル	PETROCHINA CO LTD-H	8,600,000	5.80	49,880,000.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2,997,000	8.69	26,043,930.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	2,637,000	15.40	40,609,800.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	4,399,000	8.03	35,323,970.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	8,166,000	5.97	48,751,020.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	5,520,000	11.82	65,246,400.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	640,000	96.95	62,048,000.00
	SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H	15,000,000	2.24	33,600,000.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	3,188,000	11.28	35,960,640.00
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	3,064,500	15.12	46,335,240.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,039,000	23.25	93,906,750.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	2,805,000	19.30	54,136,500.00
香港ドル小計		61,055,500		591,842,250.00
				(8,362,730,992)
シンガポールドル	SATS LTD	1,228,900	5.01	6,156,789.00
	THAI BEVERAGE PCL	10,712,700	0.64	6,856,128.00
シンガポールドル小計		11,941,600		13,012,917.00
				(1,046,889,172)
マレーシアリンギット	GENTING MALAYSIA BHD	5,222,800	5.04	26,322,912.00
マレーシアリンギット小計		5,222,800		26,322,912.00
				(704,401,125)
タイバーツ	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	2,657,500	64.75	172,073,125.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	8,000,000	26.00	208,000,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	1,000,000	179.50	179,500,000.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	25,222,800	5.85	147,553,380.00
タイバーツ小計		36,880,300		707,126,505.00
				(2,390,087,586)
フィリピンペソ	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2,895,500	92.85	268,847,175.00
	BLOOMBERRY RESORTS CORP	33,275,100	9.33	310,456,683.00
フィリピンペソ小計		36,170,600		579,303,858.00
				(1,199,158,986)
インドネシアルピア	KALBE FARMA TBK PT	47,154,400	1,235.00	58,235,684,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	3,622,800	24,850.00	90,026,580,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	25,536,800	3,390.00	86,569,752,000.00
インドネシアルピア小計		76,314,000		234,832,016,000.00
				(1,761,240,120)
韓国ウォン	HANA TOUR SERVICE INC	78,000	68,800.00	5,366,400,000.00
	E-MART CO LTD	23,400	207,000.00	4,843,800,000.00
	COM2US CORP	25,000	148,100.00	3,702,500,000.00
	NAVER CORP	8,600	732,000.00	6,295,200,000.00
韓国ウォン小計		135,000		20,207,900,000.00
				(1,992,498,940)
インドルピー	DALMIA BHARAT LTD	139,710	2,563.35	358,125,628.50
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	41,788	8,719.20	364,357,929.60
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1,400,000	303.15	424,410,000.00
	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	1,950,000	220.20	429,390,000.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	200,768	1,638.75	329,008,560.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	229,754	1,920.00	441,127,680.00
	BAJAJ FINANCE LTD	153,018	2,744.20	419,911,995.60
	JM FINANCIAL LTD	3,700,000	115.55	427,535,000.00
	SOBHA LTD	980,465	436.05	427,531,763.25
インドルピー小計		8,795,503		3,621,398,556.95
				(5,649,381,748)
香港・オフショア人民元	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	2,377,264	17.88	42,505,480.32
	MIDEA GROUP CO LTD-A	1,071,674	40.30	43,188,462.20
	SUNING.COM CO LTD-A	2,580,500	12.39	31,972,395.00
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	899,989	44.51	40,058,510.39
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	161,934	235.20	38,086,876.80
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	451,974	65.62	29,658,533.88
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	2,372,083	12.35	29,295,225.05
	GLODON CO LTD-A	1,129,992	28.82	32,566,369.44
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	1,855,687	30.20	56,041,747.40
	SHANDONG NEW BEIYANG INFOR-A	2,000,000	16.28	32,560,000.00
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	1,802,297	16.14	29,089,073.58
香港・オフショア人民元小計		16,703,394		405,022,674.06
				(6,549,216,639)
合 計		266,317,520		50,623,796,691
				(50,623,796,691)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	18銘柄	100.0%	27.2%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	2.5%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	3.6%
トルコリラ	株式	3銘柄	100.0%	1.7%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
ハンガリーフォリント	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
ポーランドズロチ	株式	5銘柄	100.0%	4.4%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	16.5%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	2.1%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	100.0%	1.4%
タイバーツ	株式	4銘柄	100.0%	4.7%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	100.0%	2.4%
インドネシアルピア	株式	3銘柄	100.0%	3.5%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.0%	3.9%
インドルピー	株式	9銘柄	100.0%	11.2%
香港・オフショア人民元	株式	11銘柄	100.0%	12.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。