有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)

ユーラシア株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 9月11日現在	2024年 9月10日現在
資産の部
流動資産
預金	394,973,091	81,140,559
コール・ローン	47,076,076	39,377,229
株式	5,324,125,790	4,129,606,780
投資信託受益証券	110,227,500	69,358,016
未収配当金	10,690,831	6,491,443
未収利息	-	255
流動資産合計	5,887,093,288	4,325,974,282
資産合計	5,887,093,288	4,325,974,282
負債の部
流動負債
未払金	-	277,505
未払解約金	46,314,136	39,229,843
未払利息	78	-
流動負債合計	46,314,214	39,507,348
負債合計	46,314,214	39,507,348
純資産の部
元本等
元本	4,145,564,752	2,996,152,862
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,695,214,322	1,290,314,072
元本等合計	5,840,779,074	4,286,466,934
純資産合計	5,840,779,074	4,286,466,934
負債純資産合計	5,887,093,288	4,325,974,282

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 9月11日現在	2024年 9月10日現在
1.	期首	2022年 9月13日	2023年 9月12日
	期首元本額	5,014,329,476円	4,145,564,752円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	868,764,724円	1,149,411,890円
	元本の内訳 ※
	新シルクロード経済圏ファンド	4,145,564,752円	2,996,152,862円
	計	4,145,564,752円	2,996,152,862円
2.	受益権の総数	4,145,564,752口	2,996,152,862口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 9月13日 至 2023年 9月11日	自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 9月11日現在	2024年 9月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 9月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	87,149,735
投資信託受益証券	△8,680,416
合計	78,469,319

(2024年 9月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	123,710,650
投資信託受益証券	3,018,450
合計	126,729,100

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 9月11日現在		2024年 9月10日現在
1口当たり純資産額	1.4089円	1口当たり純資産額	1.4307円
(1万口当たり純資産額)	(14,089円)	(1万口当たり純資産額)	(14,307円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC	17,317	0.00	1.73
	ELBIT SYSTEMS LTD	4,260	197.52	841,435.20
	HDFC BANK LTD-ADR	7,749	61.51	476,640.99
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,327	259.92	604,833.84
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	24,565	17.40	427,431.00
	NICE LTD - SPON -ADR	3,592	161.68	580,754.56
	WIX.COM LTD	7,287	156.40	1,139,686.80
米ドル小計		67,097		4,070,784.12
				(584,279,644)
ユーロ	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	518,645	1.54	798,713.30
ユーロ小計		518,645		798,713.30
				(126,460,276)
ポーランドズロチ	ALLEGRO.EU SA	77,733	35.92	2,792,558.02
ポーランドズロチ小計		77,733		2,792,558.02
				(103,399,208)
香港ドル	WEICHAI POWER CO LTD-H	245,000	11.10	2,719,500.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	69,100	59.45	4,107,995.00
	JD.COM INC - CL A	30,500	101.20	3,086,600.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	124,000	24.00	2,976,000.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	177,000	12.48	2,208,960.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	258,000	6.93	1,787,940.00
	AIA GROUP LTD	47,200	54.00	2,548,800.00
	ASMPT LTD	30,700	78.80	2,419,160.00
香港ドル小計		981,500		21,854,955.00
				(402,131,172)
シンガポールドル	SEATRIUM LTD	302,825	1.54	466,350.50
	SATS LTD	189,400	3.61	683,734.00
シンガポールドル小計		492,225		1,150,084.50
				(126,302,279)
フィリピンペソ	ACEN CORP	4,696,700	5.38	25,268,246.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	750,700	30.55	22,933,885.00
フィリピンペソ小計		5,447,400		48,202,131.00
				(122,549,097)
インドネシアルピア	VALE INDONESIA TBK PT	1,405,087	3,650.00	5,128,567,550.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,633,800	10,275.00	16,787,295,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,032,500	5,725.00	5,911,062,500.00
インドネシアルピア小計		4,071,387		27,826,925,050.00
				(258,790,402)
韓国ウォン	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,858	177,900.00	508,438,200.00
	HYUNDAI MOTOR CO	2,013	229,500.00	461,983,500.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	618	965,000.00	596,370,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	25,637	67,500.00	1,730,497,500.00
韓国ウォン小計		31,126		3,297,289,200.00
				(352,150,486)
台湾ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	20,000	515.00	10,300,000.00
	ADVANTECH CO LTD	63,990	321.50	20,572,785.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	96,000	101.50	9,744,000.00
	MEDIATEK INC	26,000	1,105.00	28,730,000.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	14,000	727.00	10,178,000.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	119,000	134.00	15,946,000.00
	SILERGY CORP	24,000	414.00	9,936,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	66,000	899.00	59,334,000.00
台湾ドル小計		428,990		164,740,785.00
				(736,259,516)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	27,160	2,924.90	79,440,284.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	102,483	658.55	67,490,179.65
	ABB INDIA LTD	5,552	7,600.90	42,200,196.80
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	54,282	1,821.85	98,893,661.70
	ICICI BANK LTD	75,829	1,235.00	93,648,815.00
	INDUSIND BANK LTD	42,598	1,428.10	60,834,203.80
インドルピー小計		307,904		442,507,340.95
				(761,112,626)
香港・オフショア人民元	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	272,053	8.38	2,279,804.14
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	192,546	25.14	4,840,606.44
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	105,604	42.24	4,460,712.96
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	50,900	75.99	3,867,891.00
	PROYA COSMETICS CO LTD-A	26,711	87.18	2,328,664.98
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	74,100	44.55	3,301,155.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	247,500	10.55	2,611,125.00
香港・オフショア人民元小計		969,414		23,689,959.52
				(477,139,474)
サウジアラビアリアル	SAUDI AWWAL BANK	60,000	34.50	2,070,000.00
サウジアラビアリアル小計		60,000		2,070,000.00
				(79,032,600)
合 計		13,453,421		4,129,606,780
				(4,129,606,780)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA-ETF	11,555	483,230.10
米ドル小計			11,555	483,230.10
				(69,358,016)
	合計			69,358,016
				(69,358,016)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	7銘柄	89.4%	―	13.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	10.6%	1.7%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	―	3.0%
ポーランドズロチ	株式	1銘柄	100.0%	―	2.5%
香港ドル	株式	8銘柄	100.0%	―	9.6%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.0%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.9%
インドネシアルピア	株式	3銘柄	100.0%	―	6.2%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.0%	―	8.4%
台湾ドル	株式	8銘柄	100.0%	―	17.5%
インドルピー	株式	6銘柄	100.0%	―	18.0%
香港・オフショア人民元	株式	7銘柄	100.0%	―	11.4%
サウジアラビアリアル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。