純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.ダイワ日本国債マザーファンド

基本方針	わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の公社債
投資態度	1. 主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を 幅広く確保することをめざして運用を行ないます。2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。3. 国債の組入れは原則として高位を保ちます。4. 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。5. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
信託期間	無期限(2005年3月29日当初設定)

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。主要投資対象わが国の公社債投資態度1. 主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を 幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。

2022/11/15 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	283,650
追加型株式投資信託	778	21,090,584
株式投資信託 合計	858	21,374,234
単位型公社債投資信託	85	184,928
追加型公社債投資信託	14	1,430,661
公社債投資信託 合計	99	1,615,589
総合計	957	22,989,823

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託80283,650追加型株式投資信託77821,090,584株式投資信託 合計85821,374,234単位型公社債投資信託85184,928追加型公社債投資信託141,430,661公社債投資信託 合計991,615,589総合計95722,989,823

2022/11/15 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0175%(税抜0.925%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/11/15 9:06

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/11/15 9:06

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/11/15 9:06

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象住宅金融支援機構債マザーファンドの受益証券を通じて、住宅金融支援機構が発行する債券に投資します。委託会社等の名称大和アセットマネジメント株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2022/11/15 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

41,167,9860.9946
41,007,1883.63e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券3.63%親投資信託受益証券95.80%合計99.42%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/15 9:06

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,529,373	0.58
純資産総額		1,131,176,896	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券41,007,1883.63内 日本41,007,1883.63親投資信託受益証券1,083,640,33595.80内 日本1,083,640,33595.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,529,3730.58純資産総額1,131,176,896100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/15 9:06

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/11/15 9:06

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第10期 自 2022年2月23日 至 2022年8月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は186,126,574円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は293,325,846円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第9期 2022年2月22日現在第10期 2022年8月22日現在1.※1期首元本額1,915,276,656円1,616,242,249円期中追加設定元本額10,874,068円11,090,365円期中一部解約元本額309,908,475円179,178,701円2.計算期間末日における受益権の総数1,616,242,249口1,448,153,913口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は186,126,574円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は293,325,846円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第9期 自 2021年8月24日 至 2022年2月22日第10期 自 2022年2月23日 至 2022年8月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,765,158円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,012,649円)及び分配準備積立金(169,338,436円)より分配対象額は203,116,243円(1万口当たり1,256.72円)であり、うち4,848,726円(1万口当たり30円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,935,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,642,562円)及び分配準備積立金(163,021,269円)より分配対象額は190,599,613円(1万口当たり1,316.16円)であり、うち4,344,461円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第10期 自 2022年2月23日 至 2022年8月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第10期 2022年8月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第9期 2022年2月22日現在第10期 2022年8月22日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券029,428親投資信託受益証券△62,309,807△75,273,149合計△62,309,807△75,243,721e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第9期 2022年2月22日現在第10期 2022年8月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第10期 自 2022年2月23日 至 2022年8月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第9期 2022年2月22日現在	第10期 2022年8月22日現在
1口当たり純資産額	0.8848円	0.7974円
(1万口当たり純資産額)	(8,848円)	(7,974円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第9期 2022年2月22日現在第10期 2022年8月22日現在1口当たり純資産額0.8848円0.7974円(1万口当たり純資産額)(8,848円)(7,974円)

2022/11/15 9:06

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年2月22日)4,479,471,8214,493,427,6020.96290.9659第2計算期間末 (2018年8月22日)4,347,032,9314,360,910,7140.93970.9427第3計算期間末 (2019年2月22日)4,088,949,7224,101,880,8620.94860.9516第4計算期間末 (2019年8月22日)3,566,058,9193,577,016,8480.97630.9793第5計算期間末 (2020年2月25日)3,048,100,9823,057,203,4101.00461.0076第6計算期間末 (2020年8月24日)2,548,912,3942,557,070,6650.93730.9403第7計算期間末 (2021年2月22日)2,051,991,1042,058,509,9460.94430.9473第8計算期間末 (2021年8月23日)1,808,071,7361,813,817,5650.94400.94702021年8月末日1,811,649,494-0.9507-9月末日1,740,690,363-0.9361-10月末日1,683,879,434-0.9341-11月末日1,610,632,664-0.9216-12月末日1,569,756,374-0.9306-2022年1月末日1,481,642,326-0.9045-第9計算期間末 (2022年2月22日)1,430,115,6751,434,964,4010.88480.88782月末日1,413,623,391-0.8734-3月末日1,342,637,018-0.8485-4月末日1,258,383,234-0.8172-5月末日1,236,958,877-0.8205-6月末日1,174,999,226-0.7842-7月末日1,175,989,466-0.8110-第10計算期間末 (2022年8月22日)1,154,828,0671,159,172,5280.79740.80048月末日1,131,176,896-0.7829-

2022/11/15 9:06

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	1,131,567,123円
Ⅱ 負債総額	390,227円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,131,176,896円
Ⅳ 発行済数量	1,444,807,967口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7829円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,131,567,123円Ⅱ 負債総額390,227円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,131,176,896円Ⅳ 発行済数量1,444,807,967口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7829円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	42,042,392円
Ⅱ 負債総額	22,463円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,019,929円
Ⅳ 発行済数量	42,229,830口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9950円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額42,042,392円Ⅱ 負債総額22,463円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,019,929円Ⅳ 発行済数量42,229,830口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9950円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド

純資産額計算書
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	2,009,928,794円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,009,928,794円
Ⅳ 発行済数量	1,980,633,611口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0148円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,009,928,794円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,009,928,794円Ⅳ 発行済数量1,980,633,611口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0148円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	644,151,989円
Ⅱ 負債総額	19,802,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	624,349,220円
Ⅳ 発行済数量	707,411,646口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8826円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額644,151,989円Ⅱ 負債総額19,802,769円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)624,349,220円Ⅳ 発行済数量707,411,646口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8826円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	596,671,701円
Ⅱ 負債総額	16,353,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,318,661円
Ⅳ 発行済数量	521,175,720口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1135円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額596,671,701円Ⅱ 負債総額16,353,040円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)580,318,661円Ⅳ 発行済数量521,175,720口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1135円

2022/11/15 9:06

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/11/15 9:06

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、第9期計算期間(2021年9月11日から2022年3月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

負債合計		3,639	235,077
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表第8期 2021年9月10日現在第9期 2022年3月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン8,770814,996親投資信託受益証券1,004,453115,203,277流動資産合計1,013,223116,018,273資産合計1,013,223116,018,273負債の部流動負債未払収益分配金-232,090未払受託者報酬2,4231,939未払委託者報酬774595その他未払費用442453流動負債合計3,639235,077負債合計3,639235,077純資産の部元本等元本※11,000,000116,045,100剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※29,584△261,904(分配準備積立金)3,681-元本等合計1,009,584115,783,196純資産合計1,009,584115,783,196負債純資産合計1,013,223116,018,273e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 損益及び剰余金計算書第8期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日第9期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日金 額(円)金 額(円)営業収益有価証券売買等損益196,267216,689営業収益合計196,267216,689営業費用支払利息40-受託者報酬2,4231,939委託者報酬774595その他費用442453営業費用合計3,6792,987営業利益192,588213,702経常利益192,588213,702当期純利益192,588213,702一部解約に伴う当期純利益金額の分配額188,571-期首剰余金又は期首欠損金(△)1,7879,584剰余金増加額又は欠損金減少額167,191-当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額167,191-剰余金減少額又は欠損金増加額163,411253,100当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額163,411-当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額-253,100分配金※1-232,090期末剰余金又は期末欠損金(△)9,584△261,904e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2021年9月10日現在第9期 2022年3月10日現在1.※1期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額29,331,876円115,045,100円期中一部解約元本額29,331,876円-円2.計算期間末日における受益権の総数1,000,000口116,045,100口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は261,904円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日第9期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,502円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,830円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,923円)及び分配準備積立金(349円)より分配対象額は34,604円(1万口当たり346.04円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(155,244円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,050,890円)及び分配準備積立金(3,681円)より分配対象額は4,268,273円(1万口当たり367.81円)であり、うち232,090円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2022年3月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年9月10日現在第9期 2022年3月10日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券4,936215,855合計4,936215,855e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年9月10日現在第9期 2022年3月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年9月10日現在第9期 2022年3月10日現在1口当たり純資産額1.0096円0.9977円(1万口当たり純資産額)(10,096円)(9,977円)(4) 附属明細表

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#17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		209,843	0.50
純資産総額		42,019,929	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券41,810,08699.50内 日本41,810,08699.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)209,8430.50純資産総額42,019,929100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1住宅金融支援機構債マザーファンド日本親投資信託受益証券41,200,3221.0186
41,966,6561.0148

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#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉マザーファンド 住宅金融支援機構債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,630,952	1.57
純資産総額		2,009,928,794	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)特殊債券1,978,297,84298.43内 日本1,978,297,84298.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)31,630,9521.57純資産総額2,009,928,794100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1108 住宅機構RMBS日本特殊債券681,720,00099.15

2022/11/15 9:06