純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.ダイワ日本国債マザーファンド

基本方針	わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の公社債
投資態度	1. 主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を 幅広く確保することをめざして運用を行ないます。2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。3. 国債の組入れは原則として高位を保ちます。4. 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。5. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
信託期間	無期限(2005年3月29日当初設定)

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。主要投資対象わが国の公社債投資態度1. 主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を 幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。

2025/11/14 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	401,125
追加型株式投資信託	788	32,820,669
株式投資信託 合計	873	33,221,794
単位型公社債投資信託	71	136,315
追加型公社債投資信託	14	1,493,227
公社債投資信託 合計	85	1,629,542
総合計	958	34,851,336

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85401,125追加型株式投資信託78832,820,669株式投資信託 合計87333,221,794単位型公社債投資信託71136,315追加型公社債投資信託141,493,227公社債投資信託 合計851,629,542総合計95834,851,336

2025/11/14 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0175%(税抜0.925%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/11/14 9:04

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/11/14 9:04

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2025/11/14 9:04

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象住宅金融支援機構債マザーファンドの受益証券を通じて、住宅金融支援機構が発行する債券に投資します。委託会社等の名称大和アセットマネジメント株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2025/11/14 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

31,698,1131.1849
31,746,3396.76e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券7.95%親投資信託受益証券91.20%合計99.15%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/11/14 9:04

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年8月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,998,417	0.85
純資産総額		469,865,640	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券37,331,1877.95内 日本37,331,1877.95親投資信託受益証券428,536,03691.20内 日本428,536,03691.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,998,4170.85純資産総額469,865,640100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/11/14 9:04

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/11/14 9:04

#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2025年2月22日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2025年2月25日としております。このため、当計算期間は178日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第15期 2025年2月25日現在	第16期 2025年8月22日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は151,218,578円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は129,766,705円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第15期 2025年2月25日現在第16期 2025年8月22日現在1.※1期首元本額786,729,100円674,341,088円期中追加設定元本額2,739,203円2,366,070円期中一部解約元本額115,127,215円78,278,587円2.計算期間末日における受益権の総数674,341,088口598,428,571口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は151,218,578円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は129,766,705円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第15期 自2024年8月23日 至2025年2月25日第16期 自2025年2月26日 至2025年8月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,463,953円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,524,233円)及び分配準備積立金(112,418,713円)より分配対象額は131,406,899円(1万口当たり1,948.67円)であり、うち1,685,852円(1万口当たり25円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,713,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,837,686円)及び分配準備積立金(106,284,107円)より分配対象額は124,835,415円(1万口当たり2,086.05円)であり、うち1,496,071円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2025/11/14 9:04

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年2月22日)4,479,471,8214,493,427,6020.96290.9659第2計算期間末 (2018年8月22日)4,347,032,9314,360,910,7140.93970.9427第3計算期間末 (2019年2月22日)4,088,949,7224,101,880,8620.94860.9516第4計算期間末 (2019年8月22日)3,566,058,9193,577,016,8480.97630.9793第5計算期間末 (2020年2月25日)3,048,100,9823,057,203,4101.00461.0076第6計算期間末 (2020年8月24日)2,548,912,3942,557,070,6650.93730.9403第7計算期間末 (2021年2月22日)2,051,991,1042,058,509,9460.94430.9473第8計算期間末 (2021年8月23日)1,808,071,7361,813,817,5650.94400.9470第9計算期間末 (2022年2月22日)1,430,115,6751,434,964,4010.88480.8878第10計算期間末 (2022年8月22日)1,154,828,0671,159,172,5280.79740.8004第11計算期間末 (2023年2月22日)1,006,699,9801,010,681,5750.75850.7615第12計算期間末 (2023年8月22日)824,640,232826,282,2720.75330.7548第13計算期間末 (2024年2月22日)725,718,774726,664,6090.76730.7683第14計算期間末 (2024年8月22日)619,175,168620,355,2610.78700.78852024年8月末日617,626,681-0.7872-9月末日616,097,411-0.7959-10月末日600,069,124-0.7830-11月末日549,491,516-0.7858-12月末日531,339,244-0.7720-2025年1月末日531,160,503-0.7790-第15計算期間末 (2025年2月25日)523,122,510524,808,3620.77580.77832月末日522,389,643-0.7790-3月末日508,943,841-0.7726-4月末日507,996,792-0.7744-5月末日505,482,335-0.7760-6月末日504,655,705-0.7838-7月末日485,480,620-0.7842-第16計算期間末 (2025年8月22日)468,661,866470,157,9370.78320.78578月末日469,865,640-0.7878-

2025/11/14 9:04

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年8月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年8月29日

Ⅰ 資産総額	469,957,925円
Ⅱ 負債総額	92,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,865,640円
Ⅳ 発行済数量	596,426,853口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7878円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額469,957,925円Ⅱ 負債総額92,285円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)469,865,640円Ⅳ 発行済数量596,426,853口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7878円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2025年8月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年8月29日

Ⅰ 資産総額	62,854,483,181円
Ⅱ 負債総額	52,145,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,802,337,796円
Ⅳ 発行済数量	53,000,587,381口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1849円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額62,854,483,181円Ⅱ 負債総額52,145,385円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,802,337,796円Ⅳ 発行済数量53,000,587,381口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1849円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	2025年8月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年8月29日

Ⅰ 資産総額	38,268,805円
Ⅱ 負債総額	6,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,261,978円
Ⅳ 発行済数量	42,118,171口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9084円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額38,268,805円Ⅱ 負債総額6,827円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,261,978円Ⅳ 発行済数量42,118,171口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9084円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド

純資産額計算書
	2025年8月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年8月29日

Ⅰ 資産総額	1,433,288,477円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,433,288,477円
Ⅳ 発行済数量	1,524,636,953口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9401円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,433,288,477円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,433,288,477円Ⅳ 発行済数量1,524,636,953口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9401円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年8月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年8月29日

Ⅰ 資産総額	296,483,930円
Ⅱ 負債総額	27,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,456,656円
Ⅳ 発行済数量	325,542,463口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9107円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額296,483,930円Ⅱ 負債総額27,274円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)296,456,656円Ⅳ 発行済数量325,542,463口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9107円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年8月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年8月29日

Ⅰ 資産総額	272,210,683円
Ⅱ 負債総額	25,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,185,683円
Ⅳ 発行済数量	222,580,017口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2229円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額272,210,683円Ⅱ 負債総額25,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)272,185,683円Ⅳ 発行済数量222,580,017口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2229円

2025/11/14 9:04

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/14 9:04

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/11/14 9:04

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/11/14 9:04

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年2月25日現在 金 額 (円)	2025年8月22日現在 金 額 (円)
負債合計		1,115,000	524,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年2月25日現在 金 額 (円)2025年8月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金3,663,5242,887,614コール・ローン3,471,0174,847,623国債証券342,524,863285,278,006派生商品評価勘定8,467,576884,959未収入金-128,215未収利息3,750,8023,306,848前払費用373,176289,730流動資産合計362,250,958297,622,995資産合計362,250,958297,622,995負債の部流動負債未払解約金1,115,000524,000流動負債合計1,115,000524,000負債合計1,115,000524,000純資産の部元本等元本※1409,264,405327,119,951剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△48,128,447△30,020,956元本等合計361,135,958297,098,995純資産合計361,135,958297,098,995負債純資産合計362,250,958297,622,995注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/14 9:04

#17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年8月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,682	0.49
純資産総額		38,261,978	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券38,074,29699.51内 日本38,074,29699.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)187,6820.49純資産総額38,261,978100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年8月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1住宅金融支援機構債マザーファンド日本親投資信託受益証券40,500,2620.9475
38,376,3580.9401

2025/11/14 9:04

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年8月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		855,146,396	1.36
純資産総額		62,802,337,796	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券61,947,191,40098.64内 日本61,947,191,40098.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)855,146,3961.36純資産総額62,802,337,796100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年8月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)132 30年国債日本国債証券4,100,000,000104.08

2025/11/14 9:04