有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年9月23日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド	20,453,889,553	22,397,009,060
親投資信託受益証券 合計		20,453,889,553	22,397,009,060
合計			22,397,009,060

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年9月23日現在
資産の部
流動資産
預金	139,393,912
コール・ローン	138,031,578
株式	21,810,463,903
投資信託受益証券	279,129,581
未収入金	339,340
未収配当金	29,787,374
流動資産合計	22,397,145,688
資産合計	22,397,145,688
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	20,453,889,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,943,256,135
元本等合計	22,397,145,688
純資産合計	22,397,145,688
負債純資産合計	22,397,145,688

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年9月25日 至 令和2年9月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年9月23日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	33,772,399,575円
		同期中追加設定元本額	245,327,103円
		同期中一部解約元本額	13,563,837,125円
		元本の内訳
		ファンド名
		AI(人工知能)活用型世界株ファンド	20,453,889,553円
		計	20,453,889,553円
2.		受益権の総数	20,453,889,553口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年9月25日 至 令和2年9月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年9月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年9月23日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,329,262,303
投資信託受益証券	△3,896,648
合計	2,325,365,655

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年9月23日現在
1口当たり純資産額	1.0950円
(1万口当たり純資産額)	(10,950円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年9月23日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	2,196	3,128.990	6,871,262.040
	AARON'S INC	195	56.940	11,103.300
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	15,488	120.510	1,866,458.880
	ADOBE INC	6,757	486.780	3,289,172.460
	AMGEN INC	6,883	247.500	1,703,542.500
	APPLE INC	90,618	111.810	10,131,998.580
	APPLIED MATERIALS INC	25,101	57.890	1,453,096.890
	ASPEN TECHNOLOGY INC	5,480	130.450	714,866.000
	AUTODESK INC	5,415	229.560	1,243,067.400
	AUTOZONE INC	1,079	1,166.710	1,258,880.090
	AVERY DENNISON CORP	6,245	122.010	761,952.450
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,056	214.160	226,152.960
	VERIZON COMM INC	401	59.820	23,987.820
	BEST BUY CO INC	10,722	107.630	1,154,008.860
	YUM! BRANDS INC	13,450	90.590	1,218,435.500
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,100	986.070	1,084,677.000
	VERISIGN INC	4,738	205.290	972,664.020
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6,483	120.050	778,284.150
	JPMORGAN CHASE & CO	31,075	94.270	2,929,440.250
	CISCO SYSTEMS INC	47,224	39.320	1,856,847.680
	COLGATE-PALMOLIVE CO	15,792	76.070	1,201,297.440
	TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL	8,815	86.970	766,640.550
	CUMMINS INC	4,887	204.280	998,316.360
	MOODY'S CORP	7,863	279.130	2,194,799.190
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	25,100	68.250	1,713,075.000
	REPUBLIC SERVICES INC	7,713	95.080	733,352.040
	EBAY INC	20,606	50.920	1,049,257.520
	EATON CORP PLC	5,166	99.310	513,035.460
	CADENCE DESIGN SYS INC	12,472	102.830	1,282,495.760
	ELECTRONIC ARTS INC	4,936	131.020	646,714.720
	EMERSON ELECTRIC CO	27,795	65.230	1,813,067.850
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	909	338.800	307,969.200
	FAIR ISAAC CORP	1,796	428.330	769,280.680
	FASTENAL CO	27,821	44.790	1,246,102.590
	NVIDIA CORP	532	505.510	268,931.320
	WW GRAINGER INC	2,260	343.680	776,716.800
	UNUM GROUP	16,708	16.840	281,362.720
	HOME DEPOT INC	13,361	273.310	3,651,694.910
	BIOGEN INC	5,756	272.760	1,570,006.560
	ILLINOIS TOOL WORKS	12,701	193.090	2,452,436.090
	INTUIT INC	7,964	317.280	2,526,817.920
	INTEL CORP	42,971	49.950	2,146,401.450
	JOHNSON & JOHNSON	5,700	144.210	821,997.000
	KLA CORPORATION	6,217	183.300	1,139,576.100
	KROGER CO	48,848	33.740	1,648,131.520
	LAM RESEARCH CORP	5,356	318.690	1,706,903.640
	ELI LILLY & CO	4,429	149.860	663,729.940
	LOWE'S COS INC	15,748	161.550	2,544,089.400
	MASCO CORP	13,888	56.580	785,783.040
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,360	65.830	879,488.800
	ACTIVISION BLIZZARD INC	10,227	82.650	845,261.550
	MERCK & CO.INC.	31,076	82.940	2,577,443.440
	MICROSOFT CORP	37,558	207.420	7,790,280.360
	NETEASE INC-ADR	1,885	484.280	912,867.800
	NETAPP INC	16,780	41.880	702,746.400
	NORFOLK SOUTHERN CORP	10,736	216.390	2,323,163.040
	ORACLE CORP	10,934	60.620	662,819.080
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	7,843	105.360	826,338.480
	PPG INDUSTRIES INC	11,554	120.820	1,395,954.280
	COSTCO WHOLESALE CORP	4,116	344.450	1,417,756.200
	T ROWE PRICE GROUP INC	10,534	125.480	1,321,806.320
	PROCTER & GAMBLE CO	30,295	137.960	4,179,498.200
	PULTE GROUP INC	9,523	45.870	436,820.010
	US BANCORP	21,069	35.590	749,845.710
	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,694	214.090	1,219,028.460
	ACCENTURE PLC-CL A	3,500	236.920	829,220.000
	POOL CORP	2,372	307.900	730,338.800
	SEI INVESTMENTS CO	13,815	50.320	695,170.800
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,672	696.320	1,164,247.040
	SYNOPSYS INC	7,327	204.800	1,500,569.600
	TERADYNE INC	9,240	76.560	707,414.400
	TEXAS INSTRUMENTS INC	14,878	138.650	2,062,834.700
	TRACTOR SUPPLY CO	5,430	141.610	768,942.300
	UNION PACIFIC CORP	10,323	197.320	2,036,934.360
	UNITEDHEALTH GROUP INC	878	294.260	258,360.280
	WALMART INC	2,571	138.310	355,595.010
	TJX COMPANIES INC	7,401	53.880	398,765.880
	CBRE GROUP INC	15,977	46.010	735,101.770
	DOMINO'S PIZZA INC	2,058	413.750	851,497.500
	CELANESE CORP	7,110	109.160	776,127.600
	MMC NORILSK NICKEL ADR	30,909	24.400	754,179.600
	MASTERCARD INC	8,174	335.310	2,740,823.940
	MSCI INC	4,131	351.240	1,450,972.440
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	28,570	77.010	2,200,175.700
	VISA INC	9,705	200.560	1,946,434.800
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	8,965	87.380	783,361.700
	DOLLAR GENERAL CORP	6,970	208.340	1,452,129.800
	TESLA INC	641	424.230	271,931.430
	GENERAL MOTORS CO	24,608	29.440	724,459.520
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	9,122	76.340	696,373.480
	FACEBOOK INC	6,545	254.750	1,667,338.750
	SERVICENOW INC	3,154	470.570	1,484,177.780
	ABBVIE INC	12,029	88.600	1,065,769.400
	ZOETIS INC	15,004	161.510	2,423,296.040
	CDW CORP	7,093	110.170	781,435.810
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	4,463	275.290	1,228,619.270
	SYNCHRONY FINANCIAL	29,045	25.610	743,842.450
	ALPHABET INC-CL A	1,307	1,459.820	1,907,984.740
	POLYUS PJSC GDR	6,670	107.100	714,357.000
	ALPHABET INC-CL C	629	1,465.460	921,774.340
アメリカ・ドル 小計		1,211,286		145,841,557.760
				(15,333,781,383)
イギリス・ポンド	CRODA INTERNATIONAL	7,773	61.360	476,951.280
	NATIONAL GRID PLC	60,148	8.364	503,077.870
	IMPERIAL BRANDS PLC	9,413	13.840	130,275.920
	SAGE GROUP PLC(THE)	79,638	7.206	573,871.420
	IG GROUP HOLDINGS PLC	76,159	8.240	627,550.160
	RIGHTMOVE PLC	75,403	5.962	449,552.680
	FERGUSON PLC	8,610	72.620	625,258.200
イギリス・ポンド 小計		317,144		3,386,537.530
				(453,050,991)
インド・ルピー	HERO MOTOCORP LTD	14,976	3,000.150	44,930,246.400
インド・ルピー 小計		14,976		44,930,246.400
				(64,699,555)
オーストラリア・ドル	REA GROUP LTD	8,805	108.850	958,424.250
	RIO TINTO LIMITED	17,145	97.000	1,663,065.000
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15,649	54.800	857,565.200
	CARSALES.COM LTD	47,158	20.050	945,517.900
オーストラリア・ドル 小計		88,757		4,424,572.350
				(332,241,138)
カナダ・ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	45,776	22.600	1,034,537.600
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	28,920	139.860	4,044,751.200
	MANULIFE FINANCIAL CORP	37,544	18.450	692,686.800
	MAGNA INTERNATIONAL INC	16,166	57.800	934,394.800
	SUN LIFE FINANCIAL INC	21,937	53.960	1,183,720.520
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,236	400.720	2,498,889.920
	SUNCOR ENERGY INC	18,225	16.920	308,367.000
	CI FINANCIAL CORP	51,058	17.590	898,110.220
	TFI INTERNATIONAL INC	17,662	54.340	959,753.080
カナダ・ドル 小計		243,524		12,555,211.140
				(991,736,128)
シンガポール・ドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	15,000	8.900	133,500.000
	BEST WORLD INTERNATIONAL LTD	833,900	0.000	0.000
シンガポール・ドル 小計		848,900		133,500.000
				(10,268,820)
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	4,507	109.200	492,164.400
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	6,857	340.350	2,333,779.950
	GIVAUDAN-REG	144	4,009.000	577,296.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	918	837.800	769,100.400
スイス・フラン 小計		12,426		4,172,340.750
				(476,105,803)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	31,110	414.100	12,882,651.000
	SANDVIK AB	55,474	175.850	9,755,102.900
	SWEDISH MATCH AB	10,534	716.200	7,544,450.800
	LUNDIN ENERGY AB	30,234	193.400	5,847,255.600
	ALFA LAVAL AB	31,373	201.400	6,318,522.200
	EPIROC AB-B	32,045	121.700	3,899,876.500
	EVOLUTION GAMING GROUP AB	10,063	568.400	5,719,809.200
スウェーデン・クローナ 小計		200,833		51,967,668.200
				(611,139,778)
デンマーク・クローネ	NOVOZYMES-B SHS	1,105	403.600	445,978.000
	NOVO NORDISK A/S-B	38,956	437.200	17,031,563.200
	ROYAL UNIBREW	6,748	644.200	4,347,061.600
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	6,895	692.800	4,776,856.000
デンマーク・クローネ 小計		53,704		26,601,458.800
				(439,190,085)
ニュージーランド・ドル	A2 MILK CO LTD	79,512	17.650	1,403,386.800
	FISHER & PAYKEL	34,212	32.420	1,109,153.040
ニュージーランド・ドル 小計		113,724		2,512,539.840
				(174,722,020)
ユーロ	CONTINENTAL AG	8,470	85.660	725,540.200
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,066	101.700	1,633,912.200
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	41,254	25.790	1,063,940.660
	AKZO NOBEL	8,842	84.060	743,258.520
	NEMETSCHEK SE	2,471	63.050	155,796.550
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	11,294	38.430	434,028.420
	WOLTERS KLUWER-CVA	12,565	71.760	901,664.400
	WIENERBERGER AG	25,768	21.740	560,196.320
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	56,140	23.380	1,312,553.200
	BRENNTAG AG	11,944	54.240	647,842.560
	VALMET CORP	25,877	22.750	588,701.750
ユーロ 小計		220,691		8,767,434.780
				(1,076,991,688)
韓国・ウォン	CHEIL WORLDWIDE INC	39,936	20,400.000	814,694,400.000
	COWAY CO LTD	11,745	78,000.000	916,110,000.000
	NCSOFT CORPORATION	1,202	787,000.000	945,974,000.000
	LG UPLUS CORP	61,184	11,350.000	694,438,400.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	660	1,473,000.000	972,180,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	24,965	58,200.000	1,452,963,000.000
韓国・ウォン 小計		139,692		5,796,359,800.000
				(523,990,926)
香港・ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	74,000	55.300	4,092,200.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	740,000	6.940	5,135,600.000
	WEICHAI POWER CO LTD	300,000	16.020	4,806,000.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	62,500	98.000	6,125,000.000
	TINGYI HOLDING CORP	402,000	13.960	5,611,920.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	43,500	511.500	22,250,250.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	76,000	76.850	5,840,600.000
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	514,000	7.300	3,752,200.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	422,000	11.080	4,675,760.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	373,600	7.530	2,813,208.000
	MEITUAN DIANPING	48,000	242.600	11,644,800.000
香港・ドル 小計		3,055,600		76,747,538.000
				(1,041,464,091)
台湾・ドル	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	56,000	370.500	20,748,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	39,000	437.000	17,043,000.000
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	19,000	1,075.000	20,425,000.000
台湾・ドル 小計		114,000		58,216,000.000
				(210,159,760)
南アフリカ・ランド	EXXARO RESOURCES LTD	93,631	121.000	11,329,351.000
南アフリカ・ランド 小計		93,631		11,329,351.000
				(70,921,737)
合計		6,728,888		21,810,463,903
				(21,810,463,903)

(2)株式以外の有価証券

令和2年9月23日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	CHARTER HALL GROUP	77,332.000	938,810.480
		GOODMAN GROUP	75,672.000	1,363,609.440
		GPT GROUP	264,419.000	1,031,234.100
		SCENTRE GROUP	180,100.000	383,613.000
	オーストラリア・ドル 小計		597,523.000	3,717,267.020
				(279,129,581)
投資信託受益証券 合計			597,523	279,129,581
				(279,129,581)
合計				279,129,581
				(279,129,581)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	100銘柄	68.46	-	69.42
イギリス・ポンド	株式	7銘柄	2.02	-	2.05
インド・ルピー	株式	1銘柄	0.29	-	0.29
オーストラリア・ドル	株式	4銘柄	1.48	-	2.77
	投資信託受益証券	4銘柄	-	1.25
カナダ・ドル	株式	9銘柄	4.43	-	4.49
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	0.05	-	0.05
スイス・フラン	株式	4銘柄	2.13	-	2.16
スウェーデン・クローナ	株式	7銘柄	2.73	-	2.77
デンマーク・クローネ	株式	4銘柄	1.96	-	1.99
ニュージーランド・ドル	株式	2銘柄	0.78	-	0.79
ユーロ	株式	11銘柄	4.81	-	4.88
韓国・ウォン	株式	6銘柄	2.34	-	2.37
香港・ドル	株式	11銘柄	4.65	-	4.71
台湾・ドル	株式	3銘柄	0.94	-	0.95
南アフリカ・ランド	株式	1銘柄	0.32	-	0.32

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。