有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/27-2023/09/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年9月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド	13,504,824,491	26,988,041,262
親投資信託受益証券 合計		13,504,824,491	26,988,041,262
合計			26,988,041,262

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	87,342,221
コール・ローン	118,798,097
株式	26,550,651,016
投資信託受益証券	192,369,746
未収配当金	39,371,385
流動資産合計	26,988,532,465
資産合計	26,988,532,465
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	13,504,824,491
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,483,707,974
元本等合計	26,988,532,465
純資産合計	26,988,532,465
負債純資産合計	26,988,532,465

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年9月27日 至 2023年9月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年9月25日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,910,216,983円
		同期中追加設定元本額	160,750,872円
		同期中一部解約元本額	2,566,143,364円
		元本の内訳
		ファンド名
		AI(人工知能)活用型世界株ファンド	13,504,824,491円
		計	13,504,824,491円
2.		受益権の総数	13,504,824,491口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年9月27日 至 2023年9月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年9月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年9月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,956,921,657
投資信託受益証券	△9,077,806
合計	1,947,843,851

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年9月25日現在
1口当たり純資産額	1.9984円
(1万口当たり純資産額)	(19,984円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年9月25日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	30,283	129.120	3,910,140.960
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	6,787	146.910	997,078.170
	ADOBE INC	4,963	512.900	2,545,522.700
	AFLAC INC	2,420	76.310	184,670.200
	AMERICAN INTL GROUP	23,460	61.580	1,444,666.800
	APPLE INC	54,882	174.790	9,592,824.780
	APPLIED MATERIALS INC	10,493	136.170	1,428,831.810
	ARROW ELECTRONICS INC	7,083	126.840	898,407.720
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,272	360.160	458,123.520
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,548	42.700	194,199.600
	AMPHENOL CORP	5,753	83.330	479,397.490
	CATERPILLAR INC	4,392	273.060	1,199,279.520
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	5,200	137.400	714,480.000
	JPMORGAN CHASE & CO	22,282	145.730	3,247,155.860
	CISCO SYSTEMS INC	26,788	53.570	1,435,033.160
	COMCAST CORP-CL A	56,180	45.300	2,544,954.000
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	5,125	194.450	996,556.250
	DR HORTON INC	10,257	109.300	1,121,090.100
	DEERE & CO	4,214	380.870	1,604,986.180
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,675	510.570	855,204.750
	EATON CORP PLC	7,936	212.660	1,687,669.760
	EMERSON ELECTRIC CO	11,735	97.100	1,139,468.500
	EOG RESOURCES INC	8,190	122.620	1,004,257.800
	EXXON MOBIL CORP	5,707	114.940	655,962.580
	DENTSPLY SIRONA INC	3,950	33.880	133,826.000
	GARTNER INC	2,899	356.260	1,032,797.740
	NVIDIA CORP	9,234	416.100	3,842,267.400
	UNUM GROUP	20,715	49.960	1,034,921.400
	HOME DEPOT INC	2,950	305.730	901,903.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	7,235	233.510	1,689,444.850
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,876	200.450	776,944.200
	JABIL CIRCUIT INC	6,984	107.600	751,478.400
	JOHNSON & JOHNSON	4,767	160.500	765,103.500
	KLA CORPORATION	2,355	451.820	1,064,036.100
	KROGER CO	28,000	45.660	1,278,480.000
	LAM RESEARCH CORP	978	619.110	605,489.580
	LANDSTAR SYSTEM	5,144	181.460	933,430.240
	LENNAR CORP	8,709	113.500	988,471.500
	ELI LILLY & CO	3,973	550.540	2,187,295.420
	MERCK & CO.INC.	16,562	106.340	1,761,203.080
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	6,526	93.810	612,204.060
	MICROSOFT CORP	25,850	317.010	8,194,708.500
	NETAPP INC	12,362	76.020	939,759.240
	NVR INC	168	5,962.590	1,001,715.120
	TAPESTRY INC	23,560	28.830	679,234.800
	WELLS FARGO & CO	2,172	41.230	89,551.560
	NUCOR CORP	8,245	153.130	1,262,556.850
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,019	936.020	1,889,824.380
	PVH CORP	11,770	75.360	886,987.200
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,687	223.070	1,714,739.090
	PROCTER & GAMBLE CO	19,378	151.580	2,937,317.240
	PULTE GROUP INC	8,676	73.940	641,503.440
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	3,618	262.030	948,024.540
	BOOKING HOLDINGS INC	745	3,062.540	2,281,592.300
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,029	254.670	1,280,735.430
	STEEL DYNAMICS INC	9,642	101.100	974,806.200
	STRYKER CORP	4,422	285.280	1,261,508.160
	TOLL BROTHERS INC	11,722	74.070	868,248.540
	UNITEDHEALTH GROUP INC	912	506.100	461,563.200
	WALMART INC	16,939	162.350	2,750,046.650
	TJX COMPANIES INC	24,826	89.160	2,213,486.160
	MASTERCARD INC	7,351	402.220	2,956,719.220
	OWENS CORNING	7,182	134.810	968,205.420
	TE CONNECTIVITY LTD	10,118	123.040	1,244,918.720
	VISA INC	1,077	235.080	253,181.160
	MARATHON PETROLEUM CORP	13,964	153.460	2,142,915.440
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	13,900	14.830	206,137.000
	VERISK ANALYTICS INC	4,046	241.950	978,929.700
	NXP SEMICONDUCTOR NV	1,915	196.790	376,852.850
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,292	157.100	1,145,573.200
	TESLA INC	8,743	244.880	2,140,985.840
	GENERAL MOTORS CO	23,114	32.580	753,054.120
	META PLATFORMS INC	4,780	299.080	1,429,602.400
	TAYLOR MORRISON HOME CORP-A	20,393	43.100	878,938.300
	BROADCOM INC	2,455	829.080	2,035,391.400
	FERGUSON PLC	6,840	150.560	1,029,830.400
	LINDE PLC	5,127	372.950	1,912,114.650
	HELLO GROUP INC ADR	91,600	7.080	648,528.000
	ALPHABET INC-CL A	32,709	130.250	4,260,347.250
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	58,550	17.020	996,521.000
	ALPHABET INC-CL C	16,271	131.250	2,135,568.750
	VISTRA CORP	31,926	33.220	1,060,581.720
アメリカ・ドル 小計		1,025,577		123,532,064.320
				(18,344,511,552)
イギリス・ポンド	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	29,444	4.676	137,680.140
	DIAGEO PLC	8,771	31.535	276,593.480
	NEXT PLC	8,824	72.980	643,975.520
	COMPASS GROUP PLC	44,230	20.170	892,119.100
	SAGE GROUP PLC(THE)	84,663	10.240	866,949.120
	SMITHS GROUP PLC	47,102	16.595	781,657.690
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	32,535	21.030	684,211.050
	MELROSE INDUSTRIES PLC	136,950	4.680	640,926.000
イギリス・ポンド 小計		392,519		4,924,112.100
				(895,400,544)
インド・ルピー	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	57,287	1,607.150	92,068,802.050
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	14,341	5,517.050	79,120,014.050
	ITC LTD	188,696	443.100	83,611,197.600
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	38,927	1,850.400	72,030,520.800
	BAJAJ AUTO LTD	15,797	5,001.050	79,001,586.850
インド・ルピー 小計		315,048		405,832,121.350
				(730,497,818)
オーストラリア・ドル	AMPOL LTD	44,674	33.400	1,492,111.600
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	33,908	41.250	1,398,705.000
	BLUESCOPE STEEL LTD	72,392	19.230	1,392,098.160
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	15,776	25.030	394,873.280
オーストラリア・ドル 小計		166,750		4,677,788.040
				(447,290,092)
カナダ・ドル	FINNING INTERNATIONAL INC	27,570	40.350	1,112,449.500
	IMPERIAL OIL LTD	5,391	78.770	424,649.070
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	21,197	19.810	419,912.570
	IA FINANCIAL CORP INC	4,939	87.100	430,186.900
カナダ・ドル 小計		59,097		2,387,198.040
				(263,045,352)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	316,900	3.830	1,213,727.000
シンガポール・ドル 小計		316,900		1,213,727.000
				(132,029,223)
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	721	106.900	77,074.900
	NOVARTIS AG-REG SHS	25,759	91.940	2,368,282.460
	ABB LTD	26,620	32.260	858,761.200
	HOLCIM LTD	17,060	58.040	990,162.400
スイス・フラン 小計		70,160		4,294,280.960
				(702,544,365)
スウェーデン・クローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	89,918	130.900	11,770,266.200
	SWEDBANK AB	56,267	204.300	11,495,348.100
	VOLVO AB-B SHS	52,716	228.950	12,069,328.200
	NORDEA BANK ABP	107,515	123.160	13,241,547.400
スウェーデン・クローナ 小計		306,416		48,576,489.900
				(648,981,905)
デンマーク・クローネ	A P MOLLER A/S	548	12,620.000	6,915,760.000
	NOVO NORDISK A/S-B	30,810	641.400	19,761,534.000
デンマーク・クローネ 小計		31,358		26,677,294.000
				(566,092,179)
ノルウェー・クローネ	DNB BANK ASA	50,389	217.600	10,964,646.400
ノルウェー・クローネ 小計		50,389		10,964,646.400
				(151,421,767)
メキシコ・ペソ	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	88,000	146.610	12,901,680.000
メキシコ・ペソ 小計		88,000		12,901,680.000
				(111,545,345)
ユーロ	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	1,787	91.220	163,010.140
	SAP SE	7,747	125.060	968,839.820
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	13,801	67.330	929,221.330
	HEIDELBERG MATERIALS AG	12,770	71.580	914,076.600
	RANDSTAD NV	15,316	51.180	783,872.880
	ERSTE GROUP BANK AG	28,653	32.460	930,076.380
	ASML HOLDING NV	2,507	555.200	1,391,886.400
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	25,887	7.466	193,272.340
	SANOFI	11,582	102.100	1,182,522.200
	STMICROELECTRONICS NV	9,709	40.270	390,981.430
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	39,911	31.395	1,253,005.840
	ENGIE	55,698	14.958	833,130.680
	ABN AMRO BANK NV	59,384	13.050	774,961.200
	BAWAG GROUP AG	21,072	43.620	919,160.640
ユーロ 小計		305,824		11,628,017.880
				(1,839,901,269)
韓国・ウォン	KT&G CORP	11,090	87,300.000	968,157,000.000
	LG UPLUS CORP	75,885	10,420.000	790,721,700.000
	KIA CORPORATION	11,879	80,200.000	952,695,800.000
	DOOSAN BOBCAT INC	20,296	55,000.000	1,116,280,000.000
韓国・ウォン 小計		119,150		3,827,854,500.000
				(427,188,562)
香港・ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	776,000	4.420	3,429,920.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	13,000	313.600	4,076,800.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	606,000	3.100	1,878,600.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	500,000	11.680	5,840,000.000
	NETEASE INC	65,500	161.900	10,604,450.000
香港・ドル 小計		1,960,500		25,829,770.000
				(490,765,630)
台湾・ドル	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	160,000	171.000	27,360,000.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	144,000	180.500	25,992,000.000
	MEDIATEK INC	48,000	746.000	35,808,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	57,000	522.000	29,754,000.000
台湾・ドル 小計		409,000		118,914,000.000
				(549,085,395)
南アフリカ・ランド	FIRSTRAND LTD	238,842	65.410	15,622,655.220
	NASPERS LTD	5,129	3,117.020	15,987,195.580
南アフリカ・ランド 小計		243,971		31,609,850.800
				(250,350,018)
合計		5,860,659		26,550,651,016
				(26,550,651,016)

(2)株式以外の有価証券

2023年9月25日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GPT GROUP	345,205.000	1,370,463.850
		STOCKLAND	164,449.000	641,351.100
	オーストラリア・ドル 小計		509,654.000	2,011,814.950
				(192,369,746)
投資信託受益証券 合計			509,654	192,369,746
				(192,369,746)
合計				192,369,746
				(192,369,746)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	82銘柄	67.97	-	68.60
イギリス・ポンド	株式	8銘柄	3.32	-	3.35
インド・ルピー	株式	5銘柄	2.71	-	2.73
オーストラリア・ドル	株式	4銘柄	1.66	-	2.39
	投資信託受益証券	2銘柄	-	0.71
カナダ・ドル	株式	4銘柄	0.97	-	0.98
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.49	-	0.49
スイス・フラン	株式	4銘柄	2.60	-	2.63
スウェーデン・クローナ	株式	4銘柄	2.40	-	2.43
デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	2.10	-	2.12
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.56	-	0.57
メキシコ・ペソ	株式	1銘柄	0.41	-	0.42
ユーロ	株式	14銘柄	6.82	-	6.88
韓国・ウォン	株式	4銘柄	1.58	-	1.60
香港・ドル	株式	5銘柄	1.82	-	1.84
台湾・ドル	株式	4銘柄	2.03	-	2.05
南アフリカ・ランド	株式	2銘柄	0.93	-	0.94

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。