半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月14日-平成30年9月18日)

③【収益率の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	△1.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	△0.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	0.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	1.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	3.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	175,454,035,260	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,246,647,335	2.90
合計(純資産総額)		180,700,682,595	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,115,170,000	2.83
合計	買建	―	5,115,170,000	2.83

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	102,487,230,534	59.23
	イギリス	11,220,976,699	6.49
	フランス	6,733,227,850	3.89
	ドイツ	6,641,913,481	3.84
	カナダ	6,245,734,171	3.61
	スイス	5,901,728,339	3.41
	オーストラリア	3,932,155,689	2.27
	オランダ	3,404,657,848	1.97
	アイルランド	2,394,849,888	1.38
	スペイン	2,218,600,008	1.28
	スウェーデン	1,805,289,281	1.04
	香港	1,633,768,438	0.94
	イタリア	1,423,207,787	0.82
	シンガポール	1,295,811,082	0.75
	デンマーク	1,249,879,798	0.72
	ジャージー	907,254,270	0.52
	バミューダ	822,692,862	0.48
	ベルギー	781,171,540	0.45
	フィンランド	701,720,742	0.41
	ノルウェー	474,038,800	0.27
	ケイマン諸島	466,586,219	0.27
	キュラソー	414,351,371	0.24
	イスラエル	313,032,202	0.18
	ルクセンブルグ	227,484,343	0.13
	オーストリア	185,815,292	0.11
	ニュージーランド	113,960,695	0.07
	ポルトガル	106,464,786	0.06
	リベリア	93,277,358	0.05
	マン島	57,173,731	0.03
	英ヴァージン諸島	47,189,938	0.03
	パプアニューギニア	35,538,938	0.02
	モーリシャス	10,027,035	0.01
	小計	164,346,811,015	94.98
投資証券	アメリカ	2,622,396,850	1.52
	オーストラリア	524,383,345	0.30
	フランス	220,167,257	0.13
	イギリス	149,936,492	0.09
	香港	108,236,593	0.06
	シンガポール	87,963,924	0.05
	カナダ	35,660,596	0.02
	小計	3,748,745,057	2.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,933,632,741	2.85
合計(純資産総額)		173,029,188,813	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,425,666,304	1.97
	買建	ドイツ	942,119,464	0.54
	買建	イギリス	353,910,263	0.20
	買建	オーストラリア	234,200,880	0.13
合計	買建	―	4,955,896,911	2.84

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	429,957,100	0.24

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	341,328,157	8.76
	韓国	323,505,854	8.31
	台湾	249,255,042	6.40
	中国	198,211,254	5.09
	ブラジル	156,052,486	4.01
	南アフリカ	135,927,701	3.49
	香港	89,945,542	2.31
	メキシコ	60,948,377	1.56
	マレーシア	53,638,282	1.38
	タイ	51,801,794	1.33
	インドネシア	44,368,919	1.14
	ポーランド	25,563,276	0.66
	チリ	25,262,235	0.65
	フィリピン	21,076,621	0.54
	トルコ	20,857,329	0.54
	バミューダ	15,165,186	0.39
	コロンビア	9,052,942	0.23
	アメリカ	7,899,369	0.20
	ハンガリー	6,869,865	0.18
	ギリシャ	6,550,467	0.17
	チェコ	4,027,742	0.10
	エジプト	2,886,436	0.07
	マン島	1,420,995	0.04
	ペルー	1,132,625	0.03
	マルタ共和国	436,992	0.01
	ルクセンブルグ	429,861	0.01
	オランダ	327,485	0.01
	小計	1,853,942,834	47.60
投資信託受益証券	アメリカ	284,889,481	7.31
投資証券	南アフリカ	6,248,559	0.16
	ブラジル	4,438,888	0.11
	メキシコ	1,872,655	0.05
	トルコ	474,557	0.01
	小計	13,034,659	0.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,742,889,307	44.76
合計(純資産総額)		3,894,756,281	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,747,757,427	44.87
合計	買建	―	1,747,757,427	44.87

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,838,969,783	124.24
	売建	―	3,979,730,969	△102.18

Jリート・インデックス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	9,063,092,850	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,383,173	2.48
合計(純資産総額)		9,293,476,023	100.00

外国リート・インデックス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,679,264,311	68.33
	オーストラリア	308,153,760	7.86
	イギリス	232,927,141	5.94
	フランス	175,953,464	4.49
	シンガポール	149,237,415	3.81
	香港	81,186,787	2.07
	カナダ	75,992,434	1.94
	スペイン	44,053,450	1.12
	ベルギー	30,744,168	0.78
	オランダ	20,666,973	0.53
	ニュージーランド	18,908,366	0.48
	ドイツ	14,243,852	0.36
	アイルランド	11,930,426	0.30
	イタリア	6,022,180	0.15
	イスラエル	3,486,984	0.09
	ガーンジー	2,051,015	0.05
	マン島	1,912,899	0.05
	小計	3,856,735,625	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,534,613	1.65
合計(純資産総額)		3,921,270,238	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	13,443,092	0.34

国内債券パッシブ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	154,379,082,080	74.58
地方債証券	日本	18,661,946,010	9.02
特殊債券	日本	25,083,251,232	12.12
社債券	日本	7,130,587,000	3.44
	オーストラリア	200,530,000	0.10
	アメリカ	200,250,000	0.10
	オランダ	200,214,000	0.10
	小計	7,731,581,000	3.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,133,026,247	0.54
合計(純資産総額)		206,988,886,569	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,851,830,319	41.47
	フランス	18,902,947,845	10.34
	イタリア	18,311,888,954	10.01
	イギリス	13,035,661,210	7.13
	ドイツ	12,533,739,746	6.85
	スペイン	11,291,974,672	6.17
	ベルギー	4,726,120,326	2.58
	オランダ	3,955,180,840	2.16
	オーストラリア	3,816,716,620	2.09
	カナダ	3,732,206,787	2.04
	オーストリア	3,106,546,852	1.70
	アイルランド	1,600,279,694	0.88
	メキシコ	1,484,153,716	0.81
	フィンランド	1,245,981,247	0.68
	ポーランド	1,229,257,328	0.67
	南アフリカ	1,227,787,806	0.67
	デンマーク	1,063,734,075	0.58
	マレーシア	869,763,160	0.48
	シンガポール	727,810,559	0.40
	スウェーデン	701,577,817	0.38
	ノルウェー	547,226,803	0.30
	スイス	305,855,795	0.17
	小計	180,268,242,171	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,618,371,737	1.43
合計(純資産総額)		182,886,613,908	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,451,998,141	1.34
	売建	―	2,452,857,610	△1.34

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	22,626,258,993	41.41
	フランス	5,725,107,877	10.48
	イタリア	5,496,819,649	10.06
	イギリス	3,879,068,080	7.10
	ドイツ	3,782,466,822	6.92
	スペイン	3,210,870,740	5.88
	ベルギー	1,485,948,530	2.72
	オランダ	1,164,177,056	2.13
	オーストラリア	1,139,240,660	2.09
	カナダ	1,121,298,531	2.05
	オーストリア	890,067,697	1.63
	アイルランド	485,266,053	0.89
	シンガポール	482,726,882	0.88
	メキシコ	439,445,003	0.80
	ポーランド	370,186,173	0.68
	南アフリカ	365,089,802	0.67
	フィンランド	342,434,099	0.63
	デンマーク	320,939,949	0.59
	スウェーデン	212,093,731	0.39
	ノルウェー	160,650,092	0.29
	スイス	100,814,881	0.18
	小計	53,800,971,300	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	835,039,450	1.53
合計(純資産総額)		54,636,010,750	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	642,607,110	1.17
	売建	―	54,811,539,787	△100.32