半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)

③【収益率の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

	収益率(%)
第1期	△1.1
第2期	4.4
第3期	0.2
第4期	6.1
第5期	△6.5
第6期(中間期)	△2.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

	収益率(%)
第1期	0.2
第2期	2.9
第3期	1.9
第4期	12.1
第5期	△3.8
第6期(中間期)	△2.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

	収益率(%)
第1期	2.7
第2期	1.7
第3期	3.0
第4期	17.6
第5期	△1.5
第6期(中間期)	△2.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

	収益率(%)
第1期	3.7
第2期	0.9
第3期	3.4
第4期	23.0
第5期	0.6
第6期(中間期)	△3.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

	収益率(%)
第1期	4.5
第2期	△0.4
第3期	4.1
第4期	27.1
第5期	2.3
第6期(中間期)	△3.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	226,486,205,080	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,538,705,251	2.39
合計(純資産総額)		232,024,910,331	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,509,625,000	2.37
合計	買建	-	5,509,625,000	2.37

外国株式インデックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	310,013,211,565	66.38
	イギリス	19,972,845,346	4.28
	カナダ	16,573,229,793	3.55
	フランス	16,131,902,673	3.45
	スイス	15,294,500,917	3.27
	ドイツ	12,083,386,386	2.59
	オーストラリア	9,433,767,446	2.02
	オランダ	9,317,144,909	2.00
	アイルランド	8,338,282,933	1.79
	スウェーデン	4,394,424,167	0.94
	デンマーク	4,332,547,691	0.93
	スペイン	3,745,257,098	0.80
	香港	2,872,269,985	0.62
	イタリア	2,575,366,669	0.55
	ジャージィー	1,717,597,560	0.37
	フィンランド	1,717,396,893	0.37
	シンガポール	1,625,358,856	0.35
	ベルギー	1,207,494,537	0.26
	ケイマン諸島	950,827,966	0.20
	イスラエル	940,538,576	0.20
	ノルウェー	926,657,172	0.20
	バミューダ	681,297,040	0.15
	オランダ領キュラソー	644,876,677	0.14
	ニュージーランド	383,893,926	0.08
	ルクセンブルグ	308,538,153	0.07
	オーストリア	258,327,853	0.06
	ポルトガル	255,348,428	0.05
	リベリア	139,111,265	0.03
	パナマ	94,620,586	0.02
	マン島	87,245,981	0.02
	小計	447,017,269,047	95.72
投資証券	アメリカ	8,509,031,728	1.82
	オーストラリア	903,022,562	0.19
	香港	211,198,881	0.05
	シンガポール	197,313,608	0.04
	イギリス	192,620,536	0.04
	フランス	167,356,383	0.04
	カナダ	53,077,165	0.01
	ベルギー	39,269,400	0.01
	小計	10,272,890,263	2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,730,637,677	2.08
合計(純資産総額)		467,020,796,987	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	454,402,598	0.10
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,572,551,952	0.34
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,436,552,760	1.59
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	352,212,630	0.08
合計	買建	-	9,815,719,940	2.10

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,156,069,519	0.46

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	5,177,935,828	17.22
	台湾	4,092,459,245	13.61
	インド	3,560,716,679	11.84
	韓国	3,270,540,798	10.88
	中国	1,957,006,799	6.51
	ブラジル	1,317,669,915	4.38
	南アフリカ	948,184,390	3.15
	タイ	588,344,359	1.96
	メキシコ	573,776,041	1.91
	インドネシア	524,972,044	1.75
	マレーシア	401,037,507	1.33
	香港	316,641,320	1.05
	フィリピン	199,273,848	0.66
	ポーランド	177,093,669	0.59
	トルコ	171,532,260	0.57
	チリ	153,627,678	0.51
	アメリカ	139,544,065	0.46
	バミューダ	135,361,005	0.45
	ギリシャ	104,950,637	0.35
	ハンガリー	51,217,573	0.17
	チェコ	48,230,528	0.16
	コロンビア	22,368,825	0.07
	ルクセンブルグ	20,562,338	0.07
	エジプト	18,497,186	0.06
	オランダ	17,693,590	0.06
	ペルー	6,567,851	0.02
	シンガポール	6,334,609	0.02
	小計	24,002,140,587	79.81
投資信託受益証券	香港	1,453,933,686	4.83
投資証券	アメリカ	1,946,878,412	6.47
	メキシコ	160,563,065	0.53
	ブラジル	42,853,395	0.14
	南アフリカ	9,314,219	0.03
	小計	2,159,609,091	7.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,457,681,400	8.18
合計(純資産総額)		30,073,364,764	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,511,754,714	8.35
合計	買建	-	2,511,754,714	8.35

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	28,489,047	0.09

Jリート・インデックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	10,738,342,650	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	194,339,339	1.78
合計(純資産総額)		10,932,681,989	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	35,540,000	0.33
合計	買建	-	35,540,000	0.33

外国リート・インデックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	19,259,740,251	75.78
	オーストラリア	1,650,843,825	6.50
	イギリス	1,205,128,160	4.74
	シンガポール	963,146,627	3.79
	フランス	451,010,601	1.77
	カナダ	449,981,963	1.77
	香港	399,033,507	1.57
	ベルギー	287,761,004	1.13
	スペイン	105,497,690	0.42
	ニュージーランド	103,040,182	0.41
	韓国	57,500,468	0.23
	オランダ	51,367,474	0.20
	ガーンジィ	34,943,582	0.14
	イスラエル	31,819,621	0.13
	ドイツ	12,398,615	0.05
	アイルランド	8,573,103	0.03
	イタリア	3,282,064	0.01
	小計	25,075,068,737	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	339,414,165	1.34
合計(純資産総額)		25,414,482,902	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	45,387,217	0.18

国内債券パッシブ・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	95,424,745,860	78.61
地方債証券	日本	9,416,074,500	7.76
特殊債券	日本	9,058,265,310	7.46
社債券	日本	6,384,912,600	5.26
	フランス	200,001,400	0.16
	小計	6,584,914,000	5.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	908,199,580	0.75
合計(純資産総額)		121,392,199,250	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,180,456,556	48.90
	フランス	12,890,262,893	8.38
	イタリア	11,672,729,233	7.59
	ドイツ	9,971,586,084	6.49
	スペイン	7,712,395,517	5.02
	イギリス	7,364,801,089	4.79
	中国	7,033,661,905	4.57
	カナダ	3,106,119,284	2.02
	ベルギー	2,872,869,071	1.87
	オーストラリア	2,407,346,419	1.57
	オランダ	2,345,574,402	1.53
	オーストリア	1,827,671,242	1.19
	メキシコ	1,309,539,922	0.85
	アイルランド	966,778,611	0.63
	マレーシア	835,526,764	0.54
	フィンランド	770,176,538	0.50
	ポーランド	699,415,963	0.45
	シンガポール	685,776,719	0.45
	デンマーク	501,542,889	0.33
	イスラエル	495,616,970	0.32
	ニュージーランド	336,064,258	0.22
	ノルウェー	315,827,829	0.21
	スウェーデン	311,879,817	0.20
	小計	151,613,619,975	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,141,779,981	1.39
合計(純資産総額)		153,755,399,956	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	12,157,360,215	49.01
	フランス	2,083,991,177	8.40
	イタリア	1,886,808,556	7.61
	ドイツ	1,607,889,183	6.48
	スペイン	1,246,995,067	5.03
	イギリス	1,190,842,815	4.80
	中国	1,141,472,814	4.60
	カナダ	503,166,316	2.03
	ベルギー	465,053,401	1.87
	オーストラリア	391,115,506	1.58
	オランダ	385,474,893	1.55
	オーストリア	297,611,781	1.20
	シンガポール	244,067,329	0.98
	メキシコ	213,279,753	0.86
	アイルランド	149,363,276	0.60
	フィンランド	126,180,332	0.51
	ポーランド	115,607,267	0.47
	イスラエル	80,933,970	0.33
	デンマーク	79,380,269	0.32
	ニュージーランド	54,797,202	0.22
	スウェーデン	51,490,214	0.21
	ノルウェー	46,195,997	0.19
	小計	24,519,077,333	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	287,275,658	1.16
合計(純資産総額)		24,806,352,991	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	133,161,002	0.54
為替予約取引	売建	-	24,276,127,319	△97.86