有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

【提出】: 2020/10/26 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,977,566,140
国債証券	494,463,284,410
地方債証券	28,565,466,798
特殊債券	39,252,298,880
社債券	30,561,481,500
派生商品評価勘定	1,337,800
未収入金	4,389,392,600
未収利息	1,082,913,616
前払費用	35,448,331
差入委託証拠金	3,720,000
流動資産合計	601,332,910,075
資産合計	601,332,910,075
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	172,200
前受金	1,450,000
未払金	2,721,055,000
未払解約金	1,310,437,901
未払利息	2,727
流動負債合計	4,033,117,828
負債合計	4,033,117,828
純資産の部
元本等
元本	443,552,950,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,746,842,243
元本等合計	597,299,792,247
純資産合計	597,299,792,247
負債純資産合計	601,332,910,075

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 7月27日現在]
1.	期首	令和 2年 1月28日
	期首元本額	469,427,501,298円
	期中追加設定元本額	208,230,872,574円
	期中一部解約元本額	234,105,423,868円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内債券)	141,959,460,464円
	eMAXIS 国内債券インデックス	8,688,624,445円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,594,058,494円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	70,576,770円
	コアバランス	1,733,110円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	837,196,006円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	432,223,976円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	167,121,490円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	6,887,986,474円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	3,848,185,147円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,865,875,295円
	つみたて8資産均等バランス	2,038,732,686円
	つみたて4資産均等バランス	598,457,265円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,301,773円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,078,436円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	80,716円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	316,964,904円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	119,331,896円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	36,570,272円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	31,757,646円
	国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	6,765,744円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	10,637,637,375円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	8,868,568,033円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	576,447,604円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	3,859,302,393円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	5,851,707,666円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	227,472,337円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	248,802,443円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	68,008,052円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	443,230,782円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	723,983,418円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	371,219,621円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	748,438,521円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	68,332,883円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	14,309,091円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	77,778,163円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,197,590,096円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,134,855,061円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,836,463,810円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	137,783,464,151円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	522,545,320円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	20,697,740円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	3,758,915円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,784,549,873円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,258,785,708円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	20,174,994,691円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	8,035,762,254円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	4,386,640,446円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	233,611,369円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	15,507,863,950円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	1,180,502,964円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	5,848,903,527円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	4,014,608,534円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	464,386,656円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	15,603,919円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	29,098,317円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	10,474,792円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	12,315,749円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	87,034,193円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	204,173,790円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	64,768,441円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	125,444,192円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	4,176,597,523円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	2,012,719,063円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,739,119,982円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,118,620,097円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,274,673,490円
	合計	443,552,950,004円
2.	受益権の総数	443,552,950,004口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 2年 7月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	608,070,000	―	609,240,000	1,170,000
合計		608,070,000	―	609,240,000	1,170,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3466円
(1万口当たり純資産額)	(13,466円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

開示資料

決算