半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,369,826,568	100.00
	内 日本	2,369,826,568	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,345	△0.00
純資産総額		2,369,815,223	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		239,161,164,520	97.55
	内 日本	239,161,164,520	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,000,529,427	2.45
純資産総額		245,161,693,947	100.00

その他資産の投資状況

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,904,360,000	2.41
	内 日本	5,904,360,000	2.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		50,421,824,750	82.43
	内 日本	50,421,824,750	82.43
地方債証券		3,121,830,054	5.10
	内 日本	3,121,830,054	5.10
特殊債券		4,436,705,567	7.25
	内 日本	4,436,705,567	7.25
社債券		2,661,903,100	4.35
	内 日本	2,565,975,900	4.19
	内 フランス	95,927,200	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		526,529,850	0.86
純資産総額		61,168,793,321	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,287,456,000	98.43
	内 日本	30,287,456,000	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		482,930,261	1.57
純資産総額		30,770,386,261	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		991,964,049,225	95.24
	内 アメリカ	727,866,266,341	69.88
	内 イギリス	40,979,629,522	3.93
	内 カナダ	33,046,696,720	3.17
	内 フランス	30,492,371,971	2.93
	内 スイス	30,363,493,182	2.92
	内 ドイツ	23,699,937,418	2.28
	内 オランダ	19,064,276,698	1.83
	内 オーストラリア	18,479,282,910	1.77
	内 アイルランド	11,981,496,782	1.15
	内 デンマーク	10,509,689,800	1.01
	内 スウェーデン	8,828,830,430	0.85
	内 スペイン	7,643,450,536	0.73
	内 イタリア	6,685,238,445	0.64
	内 香港	4,651,586,793	0.45
	内 シンガポール	3,024,244,379	0.29
	内 フィンランド	2,894,844,983	0.28
	内 ベルギー	2,542,056,123	0.24
	内 ノルウェー	1,680,509,623	0.16
	内 ジャージィー	1,628,567,147	0.16
	内 イスラエル	1,460,843,984	0.14
	内 オランダ領キュラソー	1,081,756,244	0.10
	内 バミューダ	897,644,600	0.09
	内 ポルトガル	552,636,594	0.05
	内 オーストリア	541,184,058	0.05
	内 ニュージーランド	525,681,130	0.05
	内 ケイマン諸島	494,040,846	0.05
	内 ルクセンブルグ	347,791,966	0.03
投資証券		18,186,787,094	1.75
	内 アメリカ	15,504,187,793	1.49
	内 オーストラリア	1,272,229,037	0.12
	内 フランス	395,732,245	0.04
	内 シンガポール	342,137,882	0.03
	内 イギリス	324,616,007	0.03
	内 香港	185,810,677	0.02
	内 ベルギー	84,698,281	0.01
	内 カナダ	77,375,172	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,418,108,472	3.02
純資産総額		1,041,568,944,791	100.00

その他資産の投資状況

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		29,640,084,384	2.85
	内 アメリカ	21,983,584,374	2.11
	内 ドイツ	5,467,739,433	0.52
	内 イギリス	2,188,760,577	0.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		84,025,884,924	98.56
	内 アメリカ	39,621,405,094	46.47
	内 中国	7,781,547,833	9.13
	内 フランス	6,667,942,037	7.82
	内 イタリア	6,102,766,607	7.16
	内 ドイツ	5,148,174,339	6.04
	内 イギリス	4,329,004,739	5.08
	内 スペイン	4,082,325,830	4.79
	内 カナダ	1,712,973,350	2.01
	内 ベルギー	1,477,912,589	1.73
	内 オランダ	1,248,810,057	1.46
	内 オーストラリア	1,093,840,166	1.28
	内 オーストリア	974,201,766	1.14
	内 メキシコ	714,884,525	0.84
	内 ポーランド	446,385,265	0.52
	内 フィンランド	439,632,430	0.52
	内 アイルランド	425,355,428	0.50
	内 マレーシア	414,175,448	0.49
	内 シンガポール	349,098,144	0.41
	内 イスラエル	267,288,111	0.31
	内 デンマーク	220,451,264	0.26
	内 ニュージーランド	204,233,341	0.24
	内 スウェーデン	165,426,508	0.19
	内 ノルウェー	138,050,053	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,229,066,848	1.44
純資産総額		85,254,951,772	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		12,271,463,122	95.56
	内 アメリカ	9,454,812,193	73.63
	内 オーストラリア	950,108,413	7.40
	内 イギリス	647,976,187	5.05
	内 シンガポール	392,965,382	3.06
	内 フランス	244,725,707	1.91
	内 カナダ	167,623,228	1.31
	内 ベルギー	152,004,046	1.18
	内 香港	124,122,832	0.97
	内 スペイン	60,586,575	0.47
	内 ニュージーランド	35,090,277	0.27
	内 オランダ	20,933,285	0.16
	内 イスラエル	11,229,023	0.09
	内 ドイツ	5,149,171	0.04
	内 アイルランド	3,757,136	0.03
	内 イタリア	379,667	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		569,992,567	4.44
純資産総額		12,841,455,689	100.00

その他資産の投資状況

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		555,894,129	4.33
	内 アメリカ	490,232,563	3.82
	内 ドイツ	65,661,566	0.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。