純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/12/13 9:15

#2 中間注記表（連結）

第2期(2019年 3月15日現在)		当中間計算期間末(2019年 9月15日現在)
1口当たりの純資産額	9,350円	1口当たりの純資産額	9,527円

当ファンドは「SIMPLEX WALDEN FUND」投資証券および「SWFマネー・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、SIMPLEX WALDEN FUNDの投資証券、「親投資信託受益証券」は、SWFマネー・マザーファンドの受益証券であります。
尚、同投資証券の状況は以下の通りであります。

2019/12/13 9:15

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2019年9月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	54	326,704
単位型株式投資信託	44	142,390
単位型公社債投資信託	7	15,011
合計	105	484,105

2019/12/13 9:15

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△514,457	△0.01
合計(純資産総額)		4,238,756,481	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ケイマン4,238,835,472100.00親投資信託受益証券日本435,4660.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△514,457△0.01合計(純資産総額)4,238,756,481100.00

2019/12/13 9:15

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

2019/12/13 9:15

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 3月15日)4,3924,3929,8729,872第2計算期間末(2019年 3月15日)4,1604,1609,3509,3502018年 9月末日4,132―9,287―10月末日4,080―9,169―11月末日4,259―9,571―12月末日4,214―9,470―2019年 1月末日4,380―9,844―2月末日4,144―9,313―3月末日4,160―9,349―4月末日4,173―9,379―5月末日4,165―9,360―6月末日4,244―9,538―7月末日4,241―9,531―8月末日4,269―9,594―9月末日4,238―9,525―

2019/12/13 9:15

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/12/13 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 3月15日現在)	(2019年 9月15日現在)
負債合計	-	1
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/13 9:15