有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザー ファンド	日本	120,190,698	4.2494	510,743,779	4.4029	529,187,624	100.47

種類別投資比率

(2022年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.47

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	68,027,000	13,121.28 8,926,013,145	13,295.55 9,044,561,757	7.000 2023/06/30	1.67
2	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,955,000	17,176.98 7,721,913,894	16,377.41 7,362,463,604	8.750 2032/03/15	1.36
3	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	15,910.78 5,537,588,609	15,038.76 5,234,091,325	8.000 2031/11/01	0.97
4	TWITTER INC 5% 03/01/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	38,105,000	13,326.30 5,077,986,615	12,989.66 4,949,708,860	5.000 2030/03/01	0.91
5	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	35,000,000	13,053.07 4,568,576,838	12,933.34 4,526,670,750	5.150 2049/12/31	0.84
6	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,411,500	12,492.55 4,548,725,571	12,061.19 4,391,660,167	4.550 2030/07/01	0.81
7	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	11,094.45 4,453,479,561	10,848.02 4,354,557,241	4.950 2050/07/01	0.80
8	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	45,366,000	10,162.15 4,610,164,598	9,232.73 4,188,522,106	3.375 2026/08/15	0.77
9	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,005,000	13,372.49 3,878,692,998	12,552.01 3,640,709,862	8.000 2026/03/15	0.67
10	CHESAPEAKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	303,645	12,455.64 3,782,095,358	11,892.53 3,611,106,300	0.000 -	0.67
11	DISH DBS CORP 5.875% 7/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,265,000	13,685.08 3,594,387,575	13,665.27 3,589,182,219	5.875 2022/07/15	0.66
12	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	23,520,000	15,955.20 3,752,663,773	15,242.69 3,585,080,753	8.000 2031/11/01	0.66
13	CAESARS E 8.125% 07/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,470,000	13,373.59 3,539,989,611	13,246.21 3,506,270,601	8.125 2027/07/01	0.65
14	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	1,048,276	3,214.71 3,369,907,113	3,334.99 3,495,992,073	0.000 -	0.65
15	OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,290,000	15,479.01 3,450,271,329	14,727.27 3,282,708,483	7.500 2031/05/01	0.61
16	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,370,000	13,117.58 3,327,932,491	12,737.76 3,231,568,676	5.350 2049/12/31	0.60
17	TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,775,000	12,198.69 3,388,186,147	11,617.80 3,226,843,950	5.500 2027/11/15	0.60
18	ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,675,000	12,956.71 3,326,637,161	12,359.43 3,173,282,543	7.000 2025/11/15	0.59
19	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,145,000	11,754.48 3,190,753,596	11,259.02 3,056,259,621	4.500 2029/08/15	0.56
20	JONAH EGY LLC / JONAH EGY FIN	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	336,560	8,638.17 2,907,264,514	8,904.70 2,996,966,505	0.000 -	0.55
21	GEMS MENAS 7.125% 7/31/26 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	21,875,000	13,189.62 2,885,229,375	12,858.99 2,812,904,298	7.125 2026/07/31	0.52
22	BRAND ENERGY 8.5% 7/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,100,000	10,387.68 2,815,061,280	10,282.85 2,786,651,385	8.500 2025/07/15	0.52
23	BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	24,165,000	11,649.91 2,815,203,119	11,473.60 2,772,596,068	7.875 2027/04/15	0.51
24	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,620,000	12,420.79 2,809,583,829	12,048.48 2,725,365,877	6.750 2027/10/15	0.50
25	DISH NETWK CV 2.375% 3/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	22,633,000	12,137.18 2,747,008,854	12,027.84 2,722,261,027	2.375 2024/03/15	0.50
26	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,705,000	12,173.54 2,764,002,456	11,894.17 2,700,570,608	4.350 2029/04/15	0.50
27	INTELSAT JACKSN 6.5% 1/30 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	23,650,000	12,311.99 2,911,787,460	11,346.35 2,683,412,607	6.500 2030/03/15	0.50
28	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.75% 02	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	20,670,000	13,121.28 2,712,168,576	12,887.28 2,663,801,569	6.750 2025/02/07	0.49
29	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	481,229	5,739.19 2,761,866,204	5,393.39 2,595,457,023	0.000 -	0.48
30	CARNIVAL CORP 9.875% 08/01/27 144A	アメリカ・ドル パナマ	社債券 -	19,185,000	14,278.95 2,739,418,399	13,462.98 2,582,872,713	9.875 2027/08/01	0.48

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.99
		消費者サービス	0.21
		小売	0.65
		食品・生活必需品小売り	0.02
		各種金融	0.00
		電気通信サービス	0.29
		公益事業	0.37
		メディア・娯楽	0.13
	小計		4.66
新株予約権証券	外国	-	0.35
	小計		0.35
公社債券	外国	社債券	84.91
	小計		84.91
合計(対純資産総額比)			89.93