純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2020年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	17	43,309	百万円
追加型株式投資信託	58	272,286	百万円
合計	75	315,595	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1743,309百万円追加型株式投資信託58272,286百万円合計75315,595百万円

2020/12/18 9:40

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜年1.33%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
e border="0" width="616">信託報酬1.463%(税抜1.33%) (委託会社)0.715%(税抜0.65%)(販売会社)0.715%(税抜0.65%)(受託会社)0.033%(税抜0.03%)委託会社の受取る信託報酬には、マザーファンドの運用の権限の委託先への報酬、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料および目論見書・運用報告書の作成に要する費用等が含まれます。

2020/12/18 9:40

#3 投資リスク（連結）

9.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
10.その他の留意点

2020/12/18 9:40

#4 投資制限（連結）

式への実質投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得するものに限り、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2020/12/18 9:40

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

イイールド債券マ
ザーファンド1,884,284,9551.09802,068,944,8811.09622,065,553,16799.03(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 

2020/12/18 9:40

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2020年10月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,227,842	0.97
合計(純資産総額)		2,085,781,009	100.00

e border="0" width="616">(2020年10月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,065,553,16799.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)20,227,8420.97合計(純資産総額)2,085,781,009100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/12/18 9:40

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/12/18 9:40

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第36期中間会計期間末
(2020年6月30日現在)負債の部流動負債預り金20,591未払収益分配金240未払手数料154,184その他未払金182,721未払費用325,225未払法人税等11,415未払消費税等*245,560賞与引当金153,724リース債務3,841流動負債合計897,504固定負債賞与引当金102,889退職給付引当金80,613役員退職慰労引当金4,568リース債務11,094固定負債合計199,166負債合計1,096,671純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 347,192利益剰余金合計147,920株主資本合計1,206,797純資産合計1,206,797負債・純資産合計2,303,468 

2020/12/18 9:40

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第5特定期間(2020年3月23日現在)	第6特定期間(2020年9月23日現在)
2.受益権の総数	3,051,465,058口	2,280,977,756口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は512,737,471円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は39,892,537円であります。

e border="0" width="616">項目第5特定期間
(2020年3月23日現在)第6特定期間

2020/12/18 9:40

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1特定期間末(分配付)4,966,419,822(分配付)9,756(2018年3月20日)(分配落)4,946,057,459(分配落)9,716第2特定期間末(分配付)3,962,065,741(分配付)9,738(2018年9月20日)(分配落)3,925,987,832(分配落)9,658第3特定期間末(分配付)3,732,474,924(分配付)9,690(2019年3月20日)(分配落)3,701,272,722(分配落)9,610第4特定期間末(分配付)3,410,682,080(分配付)9,948(2019年9月20日)(分配落)3,382,104,044(分配落)9,868第5特定期間末(分配付)2,564,327,685(分配付)8,400(2020年3月23日)(分配落)2,538,727,587(分配落)8,320第6特定期間末(分配付)2,262,150,180(分配付)9,905(2020年9月23日)(分配落)2,241,085,219(分配落)9,8252019年10月末日3,332,234,9799,80511月末日3,329,463,6649,81212月末日3,284,361,8669,9022020年 1月末日3,175,092,2689,8962月末日3,009,876,2109,7923月末日2,656,454,0778,7484月末日2,744,545,8799,0795月末日2,836,118,5329,4526月末日2,829,640,2949,4857月末日2,894,381,0169,8618月末日2,616,310,1959,9729月末日2,182,658,6019,78410月末日2,085,781,0099,840

2020/12/18 9:40

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2020年10月30日現在)
Ⅱ 負債総額	2,079,140,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,085,781,009	円
Ⅳ 発行済数量	2,119,612,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9840	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,840	円)

e border="0" width="616">(2020年10月30日現在)Ⅰ 資産総額4,164,921,143円Ⅱ 負債総額2,079,140,134円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,085,781,009円Ⅳ 発行済数量2,119,612,081口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9840円(1万口当たりの純資産額)(9,840円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)

2020/12/18 9:40

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(2020年10月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		237,628,877	3.04
合計(純資産総額)		7,819,576,995	100.00

e border="0" width="616">(2020年10月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)社債券アメリカ6,436,746,84582.32 カナダ430,730,2865.51 ルクセンブルク177,701,2292.27 フランス106,534,7031.36 オーストラリア96,238,3141.23 オランダ77,397,7890.99 イギリス46,700,0930.60 ケイマン46,460,7050.59 リベリア42,846,7750.55 バミューダ41,405,9100.53 アイルランド39,960,4690.51 バハマ39,225,0000.50 小計7,581,948,11896.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)237,628,8773.04合計(純資産総額)7,819,576,995100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2020/12/18 9:40

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/12/18 9:40

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入マザーファンドは、原則として計算日のマザーファンドの基準価額により評価します。マザーファンドにおける組入債券の評価については、原則として価格情報会社の提供する価格、または証券会社、銀行等が提示する価格(売気配相場を除く)のいずれかにより評価します。

2020/12/18 9:40

#15 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用の指図に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。

2020/12/18 9:40

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		13,244,420	234,969,497
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年3月23日現在)(2020年9月23日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 269,606,728320,321,880コール・ローン 33,160,84154,071,950社債券 8,462,399,9767,937,203,365未収入金 9,316,19460,696,402未収利息 141,055,652106,238,897前払費用 4,542,2047,562,184流動資産合計 8,920,081,5958,486,094,678資産合計 8,920,081,5958,486,094,678負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -10,000未払金 13,244,375184,959,423未払解約金 -50,000,000未払利息 4574流動負債合計 13,244,420234,969,497負債合計 13,244,420234,969,497純資産の部  元本等  元本 9,277,847,9207,514,614,614剰余金  剰余金又は欠損金(△) △371,010,745736,510,567元本等合計 8,906,837,1758,251,125,181純資産合計 8,906,837,1758,251,125,181負債純資産合計 8,920,081,5958,486,094,678(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2020/12/18 9:40