有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】
たわらノーロード バランス(堅実型)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,914,338,146	99.77
	内 日本	2,914,338,146	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,671,009	0.23
純資産総額		2,921,009,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
たわらノーロード バランス(標準型)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,448,798,345	99.74
	内 日本	10,448,798,345	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,335,449	0.26
純資産総額		10,476,133,794	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
たわらノーロード バランス(積極型)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,609,181,989	99.50
	内 日本	8,609,181,989	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,078,018	0.50
純資産総額		8,652,260,007	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		460,231,302,040	96.83
	内 日本	460,231,302,040	96.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,070,912,630	3.17
純資産総額		475,302,214,670	100.00

その他資産の投資状況

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		16,159,175,000	3.40
	内 日本	16,159,175,000	3.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		412,721,135,250	84.41
	内 日本	412,721,135,250	84.41
地方債証券		27,480,576,963	5.62
	内 日本	27,480,576,963	5.62
特殊債券		28,686,135,057	5.87
	内 日本	28,686,135,057	5.87
社債券		20,893,624,360	4.27
	内 日本	20,088,304,360	4.11
	内 フランス	805,320,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△814,721,660	△0.17
純資産総額		488,966,749,970	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		650,121,126,088	95.67
	内 アメリカ	455,346,008,732	67.01
	内 イギリス	27,466,953,318	4.04
	内 カナダ	24,049,127,086	3.54
	内 スイス	21,868,891,719	3.22
	内 フランス	21,122,010,222	3.11
	内 ドイツ	17,939,352,410	2.64
	内 オランダ	13,743,547,272	2.02
	内 オーストラリア	13,053,453,495	1.92
	内 アイルランド	12,308,372,088	1.81
	内 スウェーデン	7,214,355,152	1.06
	内 デンマーク	5,537,175,974	0.81
	内 スペイン	4,950,006,712	0.73
	内 香港	4,486,017,012	0.66
	内 イタリア	3,781,664,990	0.56
	内 ジャージィー	2,634,227,400	0.39
	内 フィンランド	2,546,896,688	0.37
	内 シンガポール	1,794,565,434	0.26
	内 ベルギー	1,671,885,310	0.25
	内 バミューダ	1,583,540,969	0.23
	内 ノルウェー	1,315,094,171	0.19
	内 イスラエル	1,210,566,418	0.18
	内 ケイマン諸島	1,208,692,659	0.18
	内 ルクセンブルグ	663,445,018	0.10
	内 ニュージーランド	610,512,468	0.09
	内 オランダ領キュラソー	558,882,618	0.08
	内 オーストリア	434,989,898	0.06
	内 ポルトガル	313,950,552	0.05
	内 パナマ	220,516,727	0.03
	内 リベリア	219,133,992	0.03
	内 マン島	187,660,488	0.03
	内 パプアニューギニア	79,629,096	0.01
投資信託受益証券		1,218,538,794	0.18
	内 オーストラリア	927,418,910	0.14
	内 シンガポール	291,119,884	0.04
投資証券		14,092,048,664	2.07
	内 アメリカ	13,102,487,975	1.93
	内 イギリス	406,195,817	0.06
	内 フランス	278,726,675	0.04
	内 香港	231,262,084	0.03
	内 カナダ	73,376,113	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,119,371,682	2.08
純資産総額		679,551,085,228	100.00

その他資産の投資状況

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,129,890,207	2.23
	内 アメリカ	11,289,633,356	1.66
	内 ドイツ	2,324,099,019	0.34
	内 イギリス	679,116,480	0.10
	内 カナダ	536,029,881	0.08
	内 オーストラリア	301,011,471	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		151,067,525,929	98.83
	内 アメリカ	70,058,595,987	45.83
	内 フランス	15,487,219,652	10.13
	内 イタリア	13,959,790,744	9.13
	内 ドイツ	11,185,779,669	7.32
	内 イギリス	9,382,900,211	6.14
	内 スペイン	9,081,217,841	5.94
	内 ベルギー	3,410,593,999	2.23
	内 カナダ	2,973,912,577	1.95
	内 オランダ	2,846,122,830	1.86
	内 オーストラリア	2,745,539,434	1.80
	内 オーストリア	2,266,237,697	1.48
	内 アイルランド	1,229,754,877	0.80
	内 メキシコ	1,067,114,884	0.70
	内 フィンランド	927,986,274	0.61
	内 デンマーク	785,314,320	0.51
	内 ポーランド	777,511,517	0.51
	内 マレーシア	729,034,024	0.48
	内 イスラエル	673,684,258	0.44
	内 シンガポール	638,019,433	0.42
	内 スウェーデン	458,873,120	0.30
	内 ノルウェー	382,322,581	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,793,744,653	1.17
純資産総額		152,861,270,582	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		326,008,161,290	100.55
	内 アメリカ	151,282,128,286	46.66
	内 フランス	33,495,120,601	10.33
	内 イタリア	30,326,954,127	9.35
	内 ドイツ	24,097,748,034	7.43
	内 イギリス	20,155,042,321	6.22
	内 スペイン	19,546,997,731	6.03
	内 ベルギー	7,398,514,906	2.28
	内 カナダ	6,343,887,579	1.96
	内 オランダ	6,178,119,044	1.91
	内 オーストラリア	5,771,487,960	1.78
	内 オーストリア	4,836,286,449	1.49
	内 アイルランド	2,705,058,931	0.83
	内 メキシコ	2,180,032,258	0.67
	内 フィンランド	1,983,363,260	0.61
	内 ポーランド	1,732,945,426	0.53
	内 デンマーク	1,683,128,718	0.52
	内 マレーシア	1,594,768,325	0.49
	内 イスラエル	1,497,633,024	0.46
	内 シンガポール	1,377,343,524	0.42
	内 スウェーデン	982,608,614	0.30
	内 ノルウェー	838,992,172	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,773,540,387	△0.55
純資産総額		324,234,620,903	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		67,274,341,864	89.96
	内 ケイマン諸島	14,880,848,257	19.90
	内 台湾	9,615,457,563	12.86
	内 韓国	8,329,114,015	11.14
	内 インド	8,162,585,713	10.92
	内 中国	7,595,865,313	10.16
	内 ブラジル	2,592,727,326	3.47
	内 サウジアラビア	2,308,626,389	3.09
	内 ロシア	2,287,988,758	3.06
	内 南アフリカ	2,049,502,873	2.74
	内 タイ	1,109,706,054	1.48
	内 インドネシア	978,925,341	1.31
	内 メキシコ	954,499,890	1.28
	内 マレーシア	905,043,704	1.21
	内 香港	754,178,357	1.01
	内 アラブ首長国連邦	549,586,194	0.73
	内 カタール	508,693,906	0.68
	内 ポーランド	485,761,913	0.65
	内 フィリピン	444,445,664	0.59
	内 バミューダ	408,104,938	0.55
	内 クエート	404,455,466	0.54
	内 チリ	267,111,965	0.36
	内 オランダ	255,549,335	0.34
	内 アメリカ	247,174,030	0.33
	内 ハンガリー	176,935,444	0.24
	内 トルコ	173,714,500	0.23
	内 ルクセンブルグ	163,516,409	0.22
	内 キプロス	132,172,144	0.18
	内 ギリシャ	125,363,670	0.17
	内 コロンビア	118,334,048	0.16
	内 チェコ	83,073,639	0.11
	内 ジャージィー	66,215,997	0.09
	内 エジプト	45,763,522	0.06
	内 マン島	25,693,229	0.03
	内 イギリス領バージン諸島	23,733,436	0.03
	内 ペルー	17,491,030	0.02
	内 シンガポール	10,793,946	0.01
	内 アルゼンチン	9,272,128	0.01
	内 パキスタン	6,315,758	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 タイ	0	0.00
投資信託受益証券		415,393,275	0.56
	内 メキシコ	296,440,572	0.40
	内 ブラジル	118,952,703	0.16
投資証券		50,498,999	0.07
	内 メキシコ	27,118,106	0.04
	内 南アフリカ	23,380,893	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,039,303,613	9.41
純資産総額		74,779,537,751	100.00

その他資産の投資状況

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,940,777,725	9.28
	内 アメリカ	6,940,777,725	9.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		162,662,369,178	98.35
	内 メキシコ	25,922,770,179	15.67
	内 インドネシア	22,936,185,733	13.87
	内 ロシア	20,730,519,636	12.53
	内 ブラジル	17,330,468,240	10.48
	内 フィリピン	14,702,268,606	8.89
	内 コロンビア	14,082,177,029	8.51
	内 パナマ	10,718,800,973	6.48
	内 南アフリカ	10,425,516,717	6.30
	内 ペルー	9,227,706,727	5.58
	内 ハンガリー	6,748,477,377	4.08
	内 ルーマニア	6,380,115,431	3.86
	内 クロアチア	3,457,362,530	2.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,735,036,144	1.65
純資産総額		165,397,405,322	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		215,260,874,200	97.75
	内 日本	215,260,874,200	97.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,953,893,896	2.25
純資産総額		220,214,768,096	100.00

その他資産の投資状況

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,833,720,000	2.20
	内 日本	4,833,720,000	2.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,362,540,433	10.42
	内 オーストラリア	6,264,416,476	6.97
	内 シンガポール	3,017,538,517	3.36
	内 香港	80,585,440	0.09
投資証券		80,279,643,584	89.35
	内 アメリカ	67,884,326,350	75.55
	内 イギリス	4,835,256,912	5.38
	内 カナダ	1,762,719,389	1.96
	内 フランス	1,663,100,035	1.85
	内 ベルギー	1,245,244,130	1.39
	内 香港	1,192,517,680	1.33
	内 スペイン	372,915,074	0.42
	内 ニュージーランド	351,988,177	0.39
	内 ガーンジィ	237,537,940	0.26
	内 ドイツ	236,332,148	0.26
	内 オランダ	159,437,646	0.18
	内 韓国	152,147,574	0.17
	内 アイルランド	102,440,334	0.11
	内 イスラエル	62,176,656	0.07
	内 イタリア	21,503,539	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		210,663,961	0.23
純資産総額		89,852,847,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。