半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
項目		第1期 (2018年11月20日現在)	第2期中間計算期間 (2019年5月20日現在)
1.	受益権総口数	128,142,348口	132,413,599口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	6,790,430円	6,716,505円
3.	1口当たり純資産額	0.9470円	0.9493円
	(1万口当たり純資産額)	(9,470円)	(9,493円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		第1期 (2018年11月20日現在)	第2期中間計算期間 (2019年5月20日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目	第1期 (2018年11月20日現在)	第2期中間計算期間 (2019年5月20日現在)
期首元本額	1,000,000円	128,142,348円
期中追加設定元本額	135,816,640円	7,047,136円
期中一部解約元本額	8,674,292円	2,775,885円

<参考>

開示対象ファンド(ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式))は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		471,797,753	15,030,547
コール・ローン		656,414,314	1,829,389,428
株式		54,651,417,270	55,449,535,440
派生商品評価勘定		2,849,740	3,358,800
未収配当金		473,077,219	661,002,945
前払金		9,685,000	43,260,000
差入委託証拠金		44,625,000	77,520,000
流動資産合計		56,309,866,296	58,079,097,160
資産合計		56,309,866,296	58,079,097,160
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		26,605,640	50,500,880
未払解約金		118,516,537	142,805,449
その他未払費用		36,709	8,704
流動負債合計		145,158,886	193,315,033
負債合計		145,158,886	193,315,033
純資産の部
元本等
元本		33,015,590,469	35,097,981,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,149,116,941	22,787,800,338
純資産合計		56,164,707,410	57,885,782,127
負債純資産合計		56,309,866,296	58,079,097,160

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
1.	受益権総口数	33,015,590,469口	35,097,981,789口
2.	1口当たり純資産額	1.7012円	1.6493円
	(1万口当たり純資産額)	(17,012円)	(16,493円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連

種類

(2018年11月20日 現在)

(2019年5月20日 現在)

契約額等 (円)

時価 (円)

評価損益 (円)

契約額等 (円)

時価 (円)

評価損益 (円)

うち 1年超

うち 1年超

市場取引

先物取引

買 建

1,402,410,000

-

1,378,700,000

△23,710,000

2,408,380,000

-

2,361,320,000

△47,060,000

合計

1,402,410,000

-

1,378,700,000

△23,710,000

2,408,380,000

-

2,361,320,000

△47,060,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	25,660,183,895円	33,015,590,469円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	15,502,337,729円	7,232,372,917円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	8,146,931,155円	5,149,981,597円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン	7,091,055,877円	6,760,423,316円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)	5,174,155,540円	4,817,829,059円
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	3,502,125円	3,160,912円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	4,135,818円	4,187,559円
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	1,126,664,808円	1,234,953,483円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	4,002,161,723円	4,434,688,167円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	2,800,194,280円	3,038,984,221円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	12,096,632円	12,356,142円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	44,290,695円	42,971,266円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	51,317,865円	51,465,149円
DCニッセイ国内株式インデックス	145,946,565円	262,087,309円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド	12,044,346,864円	13,663,052,117円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	407,253,399円	515,353,988円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	17,881,836円	45,078,704円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	9,201,733円	18,010,073円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	9,809,183円	31,085,591円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	14,634,712円	62,337,095円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	7,304,455円	17,865,985円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	14,120,028円	28,022,953円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	23,504,084円	25,760,807円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	1,655,590円	2,470,899円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	598,026円	794,757円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	880,678円	1,717,293円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	8,877,953円	14,639,310円
DCニッセイターゲットデートファンド2060	-円	2,733,707円
DCニッセイターゲットデートファンド2050	-円	1,316,272円
DCニッセイターゲットデートファンド2040	-円	2,121,977円
DCニッセイターゲットデートファンド2030	-円	2,513,678円
計	33,015,590,469円	35,097,981,789円

「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
資産の部
流動資産
預金		465,602,430	881,112,904
金銭信託		1,475,219,625	18,972,589
コール・ローン		2,052,479,632	2,309,180,938
株式		140,969,194,066	162,959,040,070
投資証券		3,569,453,040	4,372,246,003
派生商品評価勘定		15,686,337	30,293,891
未収入金		128,523,528	34,296,400
未収配当金		227,585,194	326,446,401
差入委託証拠金		1,285,508,197	1,862,500,526
流動資産合計		150,189,252,049	172,794,089,722
資産合計		150,189,252,049	172,794,089,722
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		91,327,346	20,399,831
未払金		66,447,914	82,901,066
未払解約金		313,161,773	575,335,700
その他未払費用		53,264	31,402
流動負債合計		470,990,297	678,667,999
負債合計		470,990,297	678,667,999
純資産の部
元本等
元本		88,596,175,879	97,019,551,907
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,122,085,873	75,095,869,816
純資産合計		149,718,261,752	172,115,421,723
負債純資産合計		150,189,252,049	172,794,089,722

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
1.	受益権総口数	88,596,175,879口	97,019,551,907口
2.	1口当たり純資産額	1.6899円	1.7740円
	(1万口当たり純資産額)	(16,899円)	(17,740円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年11月20日 現在)				(2019年5月20日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			17,712,427	-	17,725,213	△12,786	1,265,767	-	1,264,016	1,751
			アメリカ・ドル		17,712,427	-	17,725,213	△12,786	-	-	-	-
			シンガポール・ドル		-	-	-	-	440,830	-	441,050	△220
			ノルウェー・クローネ		-	-	-	-	824,937	-	822,966	1,971
		買 建			3,104,436,814	-	3,082,215,620	△22,221,194	1,502,485,669	-	1,505,508,064	3,022,395
			アメリカ・ドル		2,224,128,384	-	2,202,953,420	△21,174,964	917,466,537	-	921,239,064	3,772,527
			イギリス・ポンド		261,185,981	-	257,530,400	△3,655,581	172,176,765	-	171,056,200	△1,120,565
			ユーロ		619,122,449	-	621,731,800	2,609,351	412,842,367	-	413,212,800	370,433
合計					3,122,149,241	-	3,099,940,833	△22,233,980	1,503,751,436	-	1,506,772,080	3,024,146

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連
種類					(2018年11月20日 現在)				(2019年5月20日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			5,054,120,345	-	5,000,713,317	△53,407,028	4,229,518,611	-	4,236,388,527	6,869,916
合計					5,054,120,345	-	5,000,713,317	△53,407,028	4,229,518,611	-	4,236,388,527	6,869,916

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	63,371,560,306円	88,596,175,879円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	39,521,938,622円	18,655,005,947円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	14,297,323,049円	10,231,629,919円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	562,227,597円	576,731,046円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	2,650,340,512円	2,738,552,541円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	2,084,617,874円	2,111,410,344円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	11,709,845,155円	11,537,759,767円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	60,295,944,002円	67,054,316,932円
DCニッセイ外国株式インデックス	10,792,141,547円	12,322,673,014円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	406,450,400円	481,337,046円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	13,254,832円	31,217,784円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	9,183,684円	16,820,998円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	7,256,656円	21,409,967円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	10,766,461円	42,858,005円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	5,134,713円	11,533,650円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	14,090,128円	26,167,915円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	23,703,740円	24,060,675円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	1,668,453円	2,309,272円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	602,496円	742,227円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	8,947,629円	13,670,414円
DCニッセイターゲットデートファンド2060	-円	1,901,063円
DCニッセイターゲットデートファンド2050	-円	908,561円
DCニッセイターゲットデートファンド2040	-円	1,466,109円
DCニッセイターゲットデートファンド2030	-円	1,704,577円
計	88,596,175,879円	97,019,551,907円

「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
資産の部
流動資産
預金		30,054,694	45,283,003
金銭信託		39,227,272	779,735
コール・ローン		54,577,078	94,902,634
株式		1,453,862,370	1,611,153,939
投資信託受益証券		31,654,646	32,893,243
投資証券		4,797,246	4,950,394
派生商品評価勘定		1,617,697	471,610
未収入金		2,944,034	332,074
未収配当金		964,063	2,367,149
差入委託証拠金		42,137,115	66,935,254
流動資産合計		1,661,836,215	1,860,069,035
資産合計		1,661,836,215	1,860,069,035
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,465,541	12,120,050
未払金		2,216,650	1,576,730
未払解約金		16,580,249	3,398,829
その他未払費用		1,401	648
流動負債合計		20,263,841	17,096,257
負債合計		20,263,841	17,096,257
純資産の部
元本等
元本		1,844,866,571	2,085,456,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△203,294,197	△242,483,539
純資産合計		1,641,572,374	1,842,972,778
負債純資産合計		1,661,836,215	1,860,069,035

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
1.	受益権総口数	1,844,866,571口	2,085,456,317口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	203,294,197円	242,483,539円
3.	1口当たり純資産額	0.8898円	0.8837円
	(1万口当たり純資産額)	(8,898円)	(8,837円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年11月20日 現在)				(2019年5月20日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			11,813,763	-	11,808,376	5,387	10,574	-	10,543	31
			アメリカ・ドル		11,810,532	-	11,805,150	5,382	-	-	-	-
			タイ・バーツ		-	-	-	-	10,574	-	10,543	31
			マレーシア・リンギット		3,231	-	3,226	5	-	-	-	-
		買 建			85,895,742	-	85,000,313	△895,429	91,493,784	-	91,963,462	469,678
			アメリカ・ドル		85,895,742	-	85,000,313	△895,429	91,493,784	-	91,963,462	469,678
合計					97,709,505	-	96,808,689	△890,042	91,504,358	-	91,974,005	469,709

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連
種類					(2018年11月20日 現在)				(2019年5月20日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			143,158,502	-	144,200,699	1,042,197	202,891,275	-	190,773,126	△12,118,149
合計					143,158,502	-	144,200,699	1,042,197	202,891,275	-	190,773,126	△12,118,149

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年11月20日現在)	(2019年5月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	1,121,691,350円	1,844,866,571円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,021,286,259円	466,442,046円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	298,111,038円	225,852,300円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ新興国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	995,014,308円	936,981,569円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド	781,520,587円	1,064,444,951円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	46,427,320円	45,863,868円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	3,257,038円	4,386,454円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	1,176,052円	1,411,225円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	17,471,266円	26,002,872円
DCニッセイ新興国株式インデックス	-円	6,365,378円
計	1,844,866,571円	2,085,456,317円