有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年6月25日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	2,976,269,209	3,312,290,002
合計			2,976,269,209	3,312,290,002

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「コクサイ計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成30年6月25日現在)
		金額(円)
資産の部
流動資産
預金		767,604,819
コール・ローン		10,942,860
株式		85,138,685,200
投資証券		2,756,112,540
派生商品評価勘定		665,035
未収入金		143,427,676
未収配当金		82,478,481
差入委託証拠金		41,059,626
流動資産合計		88,940,976,237
資産合計		88,940,976,237
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,333,998
未払金		61,168,519
未払解約金		15,795,768
未払利息		30
流動負債合計		78,298,315
負債合計		78,298,315
純資産の部
元本等
元本		79,850,917,672
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,011,760,250
元本等合計		88,862,677,922
純資産合計		88,862,677,922
負債純資産合計		88,940,976,237

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年12月19日 至 平成30年6月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
	(2)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年6月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額	62,291,332,683円
期中追加設定元本額	20,125,480,087円
期中一部解約元本額	2,565,895,098円
期末元本額	79,850,917,672円
元本の内訳
GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)	2,976,269,209円
コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)	76,874,648,463円
2.受益権の総数	79,850,917,672口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月19日 至 平成30年6月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式、投資証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成29年12月19日 至 平成30年6月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年6月25日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	3,215,674,674
投資証券	207,739,338
合計	3,423,414,012

(注)当親投資信託の計算期間は、原則として2月16日から翌年2月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連

区分	種類	(平成30年6月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	201,291,961	-	200,480,153	△811,808
合計		201,291,961	-	200,480,153	△811,808

(2)通貨関連

区分	種類	(平成30年6月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	50,357,055	-	50,229,330	127,725
	スイスフラン	6,231,120	-	6,216,000	15,120
合計		56,588,175	-	56,445,330	142,845

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成30年6月25日現在)
1口当たり純資産額	1.1129円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	7,346	74.11	544,412.06
	BP PLC-SPONS ADR	48,182	45.78	2,205,771.96
	CNX RESOURCES CORP	59,901	17.50	1,048,267.50
	CONOCOPHILLIPS	85,068	67.78	5,765,909.04
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	10,104	66.20	668,884.80
	HALLIBURTON CO	159,681	46.22	7,380,455.82
	HOLLYFRONTIER CORP	60,119	71.19	4,279,871.61
	MARATHON PETROLEUM CORP	86,214	72.62	6,260,860.68
	PBF ENERGY INC-CLASS A	11,094	44.46	493,239.24
	PHILLIPS 66	72,362	112.02	8,105,991.24
	BERRY GLOBAL GROUP INC	11,067	45.68	505,540.56
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,310	45.30	331,143.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	132,591	16.44	2,179,796.04
	HUNTSMAN CORP	14,049	30.74	431,866.26
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,018	111.02	2,444,438.36
	RIO TINTO PLC-SPON ADR	56,719	55.46	3,145,635.74
	WESTROCK CO	15,841	57.97	918,302.77
	ACUITY BRANDS INC	7,901	121.41	959,260.41
	ALLISON TRANSMISSION HOLDING	66,394	41.64	2,764,646.16
	AMETEK INC	28,434	73.00	2,075,682.00
	BOEING CO/THE	20,641	338.91	6,995,441.31

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	CATERPILLAR INC	44,956	139.94	6,291,142.64
	INGERSOLL-RAND PLC	21,861	90.76	1,984,104.36
	LOCKHEED MARTIN CORP	3,084	299.38	923,287.92
	MASCO CORP	87,733	38.04	3,337,363.32
	TORO CO	16,635	59.74	993,774.90
	DUN & BRADSTREET CORP	1,382	128.82	178,029.24
	KAR AUCTION SERVICES INC	18,435	55.16	1,016,874.60
	CSX CORP	106,724	64.78	6,913,580.72
	RYDER SYSTEM INC	22,469	72.35	1,625,632.15
	UNION PACIFIC CORP	10,876	143.95	1,565,600.20
	GENERAL MOTORS CO	186,795	41.25	7,705,293.75
	LEAR CORP	6,645	195.70	1,300,426.50
	DR HORTON INC	38,506	40.75	1,569,119.50
	PULTEGROUP INC	89,831	28.78	2,585,336.18
	PVH CORP	5,642	152.08	858,035.36
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	2,497	105.46	263,333.62
	CARNIVAL PLC-ADR	46,842	63.93	2,994,609.06
	DARDEN RESTAURANTS INC	5,273	108.87	574,071.51
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	24,992	80.87	2,021,103.04
	LAS VEGAS SANDS CORP	45,503	79.80	3,631,139.40
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	22,664	132.61	3,005,473.04
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	10,353	30.07	311,314.71
	VAIL RESORTS INC	10,974	280.81	3,081,608.94
	YUM! BRANDS INC	8,582	80.36	689,649.52
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,058	299.30	2,711,059.40
	COMCAST CORP-CLASS A	299,064	33.81	10,111,353.84
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	113,102	23.91	2,704,268.82
	VIACOM INC-CLASS B	17,556	30.28	531,595.68
	WALT DISNEY CO/THE	942	106.34	100,172.28
	AMAZON.COM INC	8,776	1,715.67	15,056,719.92
	BEST BUY CO INC	91,907	76.26	7,008,827.82
	BOOKING HOLDINGS INC	1,136	2,102.85	2,388,837.60
	BURLINGTON STORES INC	4,839	149.51	723,478.89
	DOLLAR TREE INC	13,911	86.99	1,210,117.89

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	EXPEDIA GROUP INC	709	124.83	88,504.47
	FOOT LOCKER INC	4,957	54.58	270,553.06
	MACY'S INC	7,920	37.43	296,445.60
	NETFLIX INC	7,234	411.09	2,973,825.06
	SIGNET JEWELERS LTD	2,388	58.09	138,718.92
	WILLIAMS-SONOMA INC	6,005	63.43	380,897.15
	US FOODS HOLDING CORP	15,914	38.22	608,233.08
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	65,187	67.61	4,407,293.07
	WALMART INC	76,417	84.82	6,481,689.94
	CONAGRA BRANDS INC	181,081	38.55	6,980,672.55
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,494	231.52	577,410.88
	GENERAL MILLS INC	49,740	45.22	2,249,242.80
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	8,968	67.88	608,747.84
	MOLSON COORS BREWING CO -B	85,829	69.02	5,923,917.58
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	18,395	41.30	759,713.50
	PINNACLE FOODS INC	15,267	67.00	1,022,889.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	45,575	152.93	6,969,784.75
	HERBALIFE NUTRITION LTD	9,105	54.06	492,216.30
	KIMBERLY-CLARK CORP	20,273	100.97	2,046,964.81
	NU SKIN ENTERPRISES INC - A	1,725	81.15	139,983.75
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	241,610	32.62	7,881,318.20
	HCA HEALTHCARE INC	36,746	106.74	3,922,268.04
	HUMANA INC	14,168	299.98	4,250,116.64
	IDEXX LABORATORIES INC	11,592	222.90	2,583,856.80
	MEDTRONIC PLC	28,481	86.81	2,472,435.61
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	19,500	244.20	4,761,900.00
	ABBVIE INC	75,377	93.49	7,046,995.73
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,907	127.57	2,539,535.99
	AMGEN INC	12,827	185.15	2,374,919.05
	BIOGEN INC	26,022	296.04	7,703,552.88
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,735	99.03	1,360,177.05
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	61,618	55.14	3,397,616.52
	EXELIXIS INC	41,766	20.04	836,990.64
	JOHNSON & JOHNSON	112,214	122.84	13,784,367.76

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	MERCK & CO. INC.	128,629	61.47	7,906,824.63
	REGENERON PHARMACEUTICALS	2,639	331.97	876,068.83
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	48,038	159.19	7,647,169.22
	ZOETIS INC	83,372	85.82	7,154,985.04
	BANK OF AMERICA CORP	436,854	28.99	12,664,397.46
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	156,317	41.18	6,437,134.06
	COMERICA INC	49,194	95.44	4,695,075.36
	KEYCORP	127,081	20.40	2,592,452.40
	PACWEST BANCORP	8,076	52.34	422,697.84
	REGIONS FINANCIAL CORP	109,895	18.53	2,036,354.35
	SVB FINANCIAL GROUP	24,433	310.17	7,578,383.61
	SYNOVUS FINANCIAL CORP	17,002	54.73	930,519.46
	ALLY FINANCIAL INC	224,388	26.42	5,928,330.96
	BGC PARTNERS INC-CL A	171,768	12.25	2,104,158.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	13,593	104.98	1,426,993.14
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	3,885	65.92	256,099.20
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,724	68.71	255,876.04
	MSCI INC	20,010	170.63	3,414,306.30
	S&P GLOBAL INC	37,221	206.35	7,680,553.35
	STATE STREET CORP	50,219	98.14	4,928,492.66
	SYNCHRONY FINANCIAL	148,489	34.13	5,067,929.57
	VOYA FINANCIAL INC	4,506	49.37	222,461.22
	ALLSTATE CORP	77,074	92.24	7,109,305.76
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	103,617	26.48	2,743,778.16
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,260	66.74	484,532.40
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	50,785	44.51	2,260,440.35
	BROWN & BROWN INC	17,988	28.22	507,621.36
	FIRST AMERICAN FINANCIAL	14,989	50.60	758,443.40
	PROGRESSIVE CORP	119,126	60.78	7,240,478.28
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,418	96.50	1,101,837.00
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	18,591	137.72	2,560,352.52
	TORCHMARK CORP	27,252	83.68	2,280,447.36
	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	2,195	915.22	2,008,907.90
	CBRE GROUP INC - A	75,538	48.80	3,686,254.40

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ADOBE SYSTEMS INC	34,501	243.63	8,405,478.63
	ALPHABET INC-CL A	5,862	1,169.29	6,854,377.98
	ALPHABET INC-CL C	6,559	1,155.48	7,578,793.32
	CITRIX SYSTEMS INC	66,275	105.51	6,992,675.25
	EBAY INC	36,365	38.09	1,385,142.85
	FACEBOOK INC-A	53,367	201.74	10,766,258.58
	FORTINET INC	6,927	63.93	442,843.11
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	58,496	141.28	8,264,314.88
	INTUIT INC	9,328	205.98	1,921,381.44
	LOGMEIN INC	1,650	107.55	177,457.50
	MICROSOFT CORP	20,072	100.41	2,015,429.52
	SALESFORCE.COM INC	4,624	135.01	624,286.24
	SERVICENOW INC	21,488	176.70	3,796,929.60
	SPLUNK INC	22,655	105.23	2,383,985.65
	APPLE INC	126,674	184.92	23,424,556.08
	ARISTA NETWORKS INC	6,501	272.65	1,772,497.65
	F5 NETWORKS INC	21,883	171.47	3,752,278.01
	JABIL INC	64,824	28.30	1,834,519.20
	JUNIPER NETWORKS INC	30,790	26.71	822,400.90
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	3,114	42.95	133,746.30
	NETAPP INC	57,493	76.96	4,424,661.28
	PALO ALTO NETWORKS INC	35,099	207.59	7,286,201.41
	WESTERN DIGITAL CORP	85,545	79.68	6,816,225.60
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	23,300	49.76	1,159,408.00
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	12,275	36.56	448,774.00
	AES CORP	175,556	12.86	2,257,650.16
	CENTERPOINT ENERGY INC	28,772	26.62	765,910.64
	CMS ENERGY CORP	28,820	45.44	1,309,580.80
	MDU RESOURCES GROUP INC	26,067	28.60	745,516.20
	NRG ENERGY INC	30,047	31.02	932,057.94
	OGE ENERGY CORP	17,003	34.96	594,424.88
	P G & E CORP	5,347	42.92	229,493.24
	PPL CORP	38,394	28.26	1,085,014.44
	APPLIED MATERIALS INC	103,655	47.96	4,971,293.80

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	KLA-TENCOR CORP	10,982	106.56	1,170,241.92
	LAM RESEARCH CORP	40,945	174.70	7,153,091.50
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	9,706	60.39	586,145.34
	MICRON TECHNOLOGY INC	139,620	57.10	7,972,302.00
小計				534,032,515.33
				(58,578,026,607)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	7,600	44.17	335,692.00
	SUNCOR ENERGY INC	209,200	53.35	11,160,820.00
	CANFOR CORP	77,400	30.67	2,373,858.00
	INTERFOR CORP	50,300	24.19	1,216,757.00
	LUNDIN MINING CORP	601,800	8.10	4,874,580.00
	CAE INC	115,000	27.02	3,107,300.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,200	249.11	298,932.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	17,000	60.86	1,034,620.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,500	25.56	191,700.00
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	36,200	32.19	1,165,278.00
	ROYAL BANK OF CANADA	4,300	101.37	435,891.00
	TORONTO-DOMINION BANK	7,600	77.00	585,200.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	16,600	54.68	907,688.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	102,800	25.15	2,585,420.00
	CGI GROUP INC - CLASS A	48,400	83.70	4,051,080.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,100	1,049.95	1,154,945.00
	TRANSALTA CORP	31,400	6.59	206,926.00
小計				35,686,687.00
				(2,943,794,810)
ユーロ	ENI SPA	412,859	15.63	6,455,463.32
	GALP ENERGIA SGPS SA	281,064	16.09	4,522,319.76
	OMV AG	46,319	49.23	2,280,284.37
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	95,702	29.77	2,849,048.54
	SARAS SPA	92,489	2.08	193,117.03
	ARCELORMITTAL	78,465	27.36	2,146,802.40
	AURUBIS AG	5,267	65.88	346,989.96
	BASF SE	5,156	83.55	430,783.80
	COVESTRO AG	72,886	73.92	5,387,733.12
	KONINKLIJKE DSM NV	66,550	86.54	5,759,237.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	LINDE AG - TENDER	7,758	205.30	1,592,717.40
	UPM-KYMMENE OYJ	129,450	30.31	3,923,629.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,134	71.74	3,022,693.16
	VALMET OYJ	23,997	16.30	391,151.10
	RELX NV	55,236	18.50	1,022,142.18
	TELEPERFORMANCE	2,574	150.80	388,159.20
	WOLTERS KLUWER	17,741	48.69	863,809.29
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,146	22.73	4,322,018.58
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	34,214	8.28	283,565.63
	FAURECIA	26,979	66.50	1,794,103.50
	SCHAEFFLER AG	73,851	12.05	889,904.55
	ADIDAS AG	6,900	190.95	1,317,555.00
	HUGO BOSS AG -ORD	35,538	77.56	2,756,327.28
	KERING	12,456	486.00	6,053,616.00
	MONCLER SPA	20,216	39.57	799,947.12
	PUMA SE	663	490.00	324,870.00
	EDREAMS ODIGEO SL	29,560	4.69	138,784.20
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	64,422	87.78	5,654,963.16
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	87,693	36.19	3,174,048.13
	GRIFOLS SA	43,885	26.86	1,178,751.10
	UCB SA	3,985	67.34	268,349.90
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	474,164	6.06	2,873,433.84
	BNP PARIBAS	29,424	53.92	1,586,542.08
	INTESA SANPAOLO	112,043	2.58	289,967.28
	KBC GROEP NV	44,247	66.28	2,932,691.16
	AMADEUS IT GROUP SA	31,015	69.50	2,155,542.50
	SCOUT24 AG	4,156	45.98	191,092.88
	SOFTWARE AG	15,840	40.30	638,352.00
	SOPRA STERIA GROUP	2,957	177.70	525,458.90
	UBISOFT ENTERTAINMENT	6,260	96.48	603,964.80
	WIRECARD AG	47,862	147.20	7,045,286.40
	BARCO N.V.	928	102.80	95,398.40
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	15,243	25.80	393,269.40
	SILTRONIC AG	5,529	127.75	706,329.75
	STMICROELECTRONICS NV	80,985	20.16	1,632,657.60

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
小計				92,202,872.27
				(11,785,371,133)
英ポンド	GENEL ENERGY PLC	72,647	2.64	192,151.31
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	79,575	27.07	2,154,493.12
	FERREXPO PLC	178,612	1.96	351,329.80
	MONDI PLC	58,477	20.15	1,178,311.55
	VICTREX PLC	5,381	29.42	158,309.02
	SENIOR PLC	226,884	3.03	687,912.28
	INTERTEK GROUP PLC	4,947	56.82	281,088.54
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	570,691	7.26	4,146,640.80
	BURBERRY GROUP PLC	24,182	21.62	522,814.84
	PERSIMMON PLC	19,755	25.76	508,888.80
	BOOHOO.COM PLC	370,263	1.99	739,785.47
	NEXT PLC	2,278	60.10	136,907.80
	DIAGEO PLC	52,063	27.47	1,430,170.61
	FEVERTREE DRINKS PLC	19,415	34.28	665,546.20
	ABCAM PLC	12,890	13.52	174,272.80
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	99,684	3.48	347,199.37
	HALMA PLC	47,347	13.87	656,702.89
	RENISHAW PLC	7,282	51.90	377,935.80
	NATIONAL GRID PLC	36,647	8.34	305,635.98
小計				15,016,096.98
				(2,182,739,857)
スイスフラン	OC OERLIKON CORP AG-REG	103,303	15.75	1,627,022.25
	ADECCO GROUP AG-REG	63,923	60.12	3,843,050.76
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	74,276	87.24	6,479,838.24
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,026	475.50	963,363.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,481	174.75	433,554.75
	LONZA GROUP AG-REG	8,498	272.60	2,316,554.80
	NOVARTIS AG-REG	23,258	74.64	1,735,977.12
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	29,878	219.85	6,568,678.30
	TEMENOS AG AMERICAN DEPOSIT	33,756	148.90	5,026,268.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	44,111	43.98	1,940,001.78
小計				30,934,309.40

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
				(3,433,708,343)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	22,407	273.50	6,128,314.50
	BOLIDEN AB	11,132	294.30	3,276,147.60
	SSAB AB - B SHARES	566,735	35.17	19,932,069.95
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	13,343	96.18	1,283,329.74
	ATLAS COPCO AB-B SHS	59,367	240.00	14,248,080.00
	EPIROC AB-B	59,367	80.00	4,749,360.00
	AXFOOD AB	15,954	168.65	2,690,642.10
	HEMFOSA FASTIGHETER AB	32,944	106.50	3,508,536.00
	NETENT AB	52,887	47.84	2,530,378.51
小計				58,346,858.40
				(722,917,575)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	70,268	305.80	21,487,954.40
	DNO ASA	452,006	14.34	6,484,026.07
	PETROLEUM GEO-SERVICES	140,474	36.89	5,182,085.86
	TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	21,287	276.30	5,881,598.10
	MARINE HARVEST	44,068	164.75	7,260,203.00
	SALMAR ASA	19,531	348.60	6,808,506.60
	DNB ASA	95,587	157.50	15,054,952.50
	TELENOR ASA	17,295	168.00	2,905,560.00
小計				71,064,886.53
				(961,507,914)
デンマーククローネ	PANDORA A/S	33,247	487.70	16,214,561.90
	CARLSBERG AS-B	12,070	750.60	9,059,742.00
	GN STORE NORD A/S	34,178	293.60	10,034,660.80
	NOVO NORDISK A/S-B	98,291	301.00	29,585,591.00
	SIMCORP A/S	6,762	533.00	3,604,146.00
小計				68,498,701.70
				(1,174,752,734)
オーストラリアドル	BEACH ENERGY LTD	410,469	1.69	693,692.61
	WHITEHAVEN COAL LTD	42,409	5.65	239,610.85
	ILUKA RESOURCES LTD	24,893	11.46	285,273.78
	RIO TINTO LTD	87,092	82.46	7,181,606.32
	QANTAS AIRWAYS LTD	1,064,666	6.55	6,973,562.30

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	66,900	30.88	2,065,872.00
	CROWN RESORTS LTD	69,423	13.60	944,152.80
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	10,041	62.37	626,257.17
	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	103,845	4.94	512,994.30
	WESFARMERS LTD	98,527	49.20	4,847,528.40
	ASX LTD	5,794	64.29	372,496.26
	ALTIUM LTD	59,195	24.27	1,436,662.65
小計				26,179,709.44
				(2,130,504,754)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	10,300	242.20	2,494,660.00
	AIA GROUP LTD	954,400	68.60	65,471,840.00
小計				67,966,500.00
				(950,171,670)
シンガポールドル	SINGAPORE AIRLINES LTD	39,600	11.02	436,392.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	253,400	11.75	2,977,450.00
小計				3,413,842.00
				(275,189,803)
合計				85,138,685,200
				(85,138,685,200)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	24,419	3,487,521.58
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,583	638,056.35
		DUKE REALTY CORP	11,398	327,806.48
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	11,240	192,653.60
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	273,798	6,239,856.42
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,199	219,258.63
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	12,548	632,419.20
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	6,602	189,279.34
		HOST HOTELS & RESORTS INC	318,576	6,823,897.92
		KIMCO REALTY CORP	7,554	135,216.60
		LAMAR ADVERTISING CO-A	8,560	593,293.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,679	565,514.82
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	96,945	1,931,144.40
		STORE CAPITAL CORP	5,265	143,365.95
		SUN COMMUNITIES INC	2,348	228,413.44
小計				22,347,698.33
				(2,451,319,029)
ユーロ	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	160,342	2,012,292.10
小計				2,012,292.10
				(257,211,176)
英ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	10,597	327,341.33
小計				327,341.33
				(47,582,335)
合計				2,756,112,540
				(2,756,112,540)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 161銘柄	96.0%	-
	投資証券 15銘柄	-	4.0%	69.4%
カナダドル	株式 17銘柄	100.0%	-	3.3%
ユーロ	株式 45銘柄	97.9%	-
	投資証券 1銘柄	-	2.1%	13.7%
英ポンド	株式 19銘柄	97.9%	-
	投資証券 1銘柄	-	2.1%	2.5%
スイスフラン	株式 10銘柄	100.0%	-	3.9%
スウェーデンクローナ	株式 9銘柄	100.0%	-	0.8%
ノルウェークローネ	株式 8銘柄	100.0%	-	1.1%
デンマーククローネ	株式 5銘柄	100.0%	-	1.3%
オーストラリアドル	株式 12銘柄	100.0%	-	2.4%
香港ドル	株式 2銘柄	100.0%	-	1.1%
シンガポールドル	株式 2銘柄	100.0%	-	0.3%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。