有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2022/12/26)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「コクサイ計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当親投資信託の計算期間は、原則として2月16日から翌年2月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
(2)通貨関連
(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
(イ)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 親投資信託受益証券 | コクサイ計量株式マザーファンド | 864,204,326 | 1,423,171,684 | |
| 合計 | 864,204,326 | 1,423,171,684 |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「コクサイ計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 番号 | (2022年6月27日現在) | (2022年12月26日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 604,559,802 | 274,225,094 | |
| コール・ローン | 73,826,866 | 119,786,764 | |
| 株式 | 57,033,191,198 | 38,837,019,176 | |
| 投資証券 | 2,751,894,269 | 1,895,925,214 | |
| 派生商品評価勘定 | 147,418 | - | |
| 未収入金 | 3,176,563,338 | 1,007,833 | |
| 未収配当金 | 95,263,037 | 63,899,369 | |
| 差入委託証拠金 | 3,845,771 | - | |
| 流動資産合計 | 63,739,291,699 | 41,191,863,450 | |
| 資産合計 | 63,739,291,699 | 41,191,863,450 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 68,673 | - | |
| 前受金 | - | 9,700 | |
| 未払金 | 3,232,286,912 | - | |
| 未払解約金 | 148,372 | 1,485,198 | |
| 未払利息 | 187 | 331 | |
| 流動負債合計 | 3,232,504,144 | 1,495,229 | |
| 負債合計 | 3,232,504,144 | 1,495,229 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 36,470,422,493 | 25,011,997,808 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 24,036,365,062 | 16,178,370,413 | |
| 元本等合計 | 60,506,787,555 | 41,190,368,221 | |
| 純資産合計 | 60,506,787,555 | 41,190,368,221 | |
| 負債純資産合計 | 63,739,291,699 | 41,191,863,450 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 | 自 2022年6月28日 至 2022年12月26日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券 | 株式、投資証券 |
| 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | 同左 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | (1)為替予約取引 同左 |
| (2)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | (2)先物取引 同左 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | 外貨建取引等の処理基準 同左 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (2022年6月27日現在) | (2022年12月26日現在) |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 38,036,308,425円 | 36,470,422,493円 |
| 期中追加設定元本額 | 750,126,267円 | 1,379,129,742円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,316,012,199円 | 12,837,554,427円 |
| 期末元本額 | 36,470,422,493円 | 25,011,997,808円 |
| 元本の内訳 | ||
| GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式) | 921,988,773円 | 864,204,326円 |
| コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用) | 35,548,433,720円 | 24,147,793,482円 |
| 2.受益権の総数 | 36,470,422,493口 | 25,011,997,808口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 | 自 2022年6月28日 至 2022年12月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 本ファンドが保有する主な金融資産は株式、投資証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 | 自 2022年6月28日 至 2022年12月26日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (2)有価証券 同左 | |
| (3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。 | (3) ────── | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2022年6月27日現在) | (2022年12月26日現在) |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
| 株式 | △5,953,739,638 | △1,356,136,755 |
| 投資証券 | △370,119,288 | △311,318,301 |
| 合計 | △6,323,858,926 | △1,667,455,056 |
(注)当親投資信託の計算期間は、原則として2月16日から翌年2月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
| 区分 | 種類 | (2022年6月27日現在) | (2022年12月26日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||||||
| 買建 | 617,774,750 | - | 617,859,728 | 84,978 | - | - | - | - | |
| 合計 | 617,774,750 | - | 617,859,728 | 84,978 | - | - | - | - | |
(2)通貨関連
| 区分 | 種類 | (2022年6月27日現在) | (2022年12月26日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | |||||||||
| スウェーデンクローナ | 6,036,030 | - | 6,042,263 | △6,233 | - | - | - | - | |
| 合計 | 6,036,030 | - | 6,042,263 | △6,233 | - | - | - | - | |
(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 区分 | (2022年6月27日現在) | (2022年12月26日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 1.6591円 | 1.6468円 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | APA CORP | 3,328 | 47.25 | 157,248.00 | |
| BAKER HUGHES CO | 7,256 | 29.10 | 211,149.60 | ||
| BP PLC-SPONS ADR | 14,263 | 35.01 | 499,347.63 | ||
| CHENIERE ENERGY INC | 1,671 | 155.92 | 260,542.32 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 8,415 | 117.05 | 984,975.75 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 5,931 | 25.20 | 149,461.20 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 2,797 | 62.51 | 174,840.47 | ||
| EOG RESOURCES INC | 4,279 | 130.61 | 558,880.19 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 7,987 | 108.68 | 868,027.16 | ||
| HALLIBURTON CO | 5,995 | 39.09 | 234,344.55 | ||
| HESS CORP | 2,058 | 141.68 | 291,577.44 | ||
| KINDER MORGAN INC | 63,141 | 18.14 | 1,145,377.74 | ||
| MARATHON OIL CORP | 12,804 | 27.44 | 351,341.76 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 5,210 | 115.12 | 599,775.20 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 6,949 | 63.95 | 444,388.55 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 12,975 | 229.11 | 2,972,702.25 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 10,327 | 52.99 | 547,227.73 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 2,979 | 124.37 | 370,498.23 | ||
| WILLIAMS COS INC | 55,464 | 33.32 | 1,848,060.48 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1,466 | 312.04 | 457,450.64 | ||
| CORTEVA INC | 5,287 | 59.38 | 313,942.06 | ||
| DOW INC | 5,360 | 50.86 | 272,609.60 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 5,240 | 38.10 | 199,644.00 | ||
| LINDE PLC | 3,313 | 329.33 | 1,091,070.29 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 456 | 338.59 | 154,397.04 | ||
| MOSAIC CO/THE | 62,810 | 45.14 | 2,835,243.40 | ||
| NEWMONT CORP | 5,257 | 47.85 | 251,547.45 | ||
| NUCOR CORP | 1,961 | 136.08 | 266,852.88 | ||
| RPM INTERNATIONAL INC | 953 | 99.81 | 95,118.93 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2,936 | 242.67 | 712,479.12 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 1,379 | 102.59 | 141,471.61 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 976 | 175.20 | 170,995.20 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| AMETEK INC | 11,025 | 139.38 | 1,536,664.50 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 6,197 | 41.79 | 258,972.63 | ||
| EATON CORP PLC | 2,526 | 156.80 | 396,076.80 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 3,908 | 95.54 | 373,370.32 | ||
| FASTENAL CO | 4,205 | 47.76 | 200,830.80 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 469 | 92.19 | 43,237.11 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 11,590 | 247.90 | 2,873,161.00 | ||
| HEICO CORP | 854 | 154.19 | 131,678.26 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 66,051 | 39.06 | 2,579,952.06 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 2,288 | 221.97 | 507,867.36 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 2,982 | 52.28 | 155,898.96 | ||
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 11,600 | 50.71 | 588,236.00 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 35,112 | 64.10 | 2,250,679.20 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 7,598 | 483.29 | 3,672,037.42 | ||
| NVENT ELECTRIC PLC | 4,078 | 38.22 | 155,861.16 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 3,106 | 78.36 | 243,386.16 | ||
| PACCAR INC | 2,540 | 100.55 | 255,397.00 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 945 | 290.96 | 274,957.20 | ||
| TEXTRON INC | 1,571 | 70.41 | 110,614.11 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1,709 | 169.95 | 290,444.55 | ||
| UNITED RENTALS INC | 523 | 355.22 | 185,780.06 | ||
| CINTAS CORP | 825 | 457.24 | 377,223.00 | ||
| COSTAR GROUP INC | 2,623 | 76.89 | 201,682.47 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 1,627 | 130.77 | 212,762.79 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC | 7,079 | 133.37 | 944,126.23 | ||
| CSX CORP | 113,087 | 31.25 | 3,533,968.75 | ||
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 23,006 | 52.37 | 1,204,824.22 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,552 | 247.50 | 384,120.00 | ||
| RYDER SYSTEM INC | 1,909 | 84.69 | 161,673.21 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 8,626 | 209.91 | 1,810,683.66 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 4,865 | 177.01 | 861,153.65 | ||
| APTIV PLC | 4,707 | 91.26 | 429,560.82 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 77,883 | 33.83 | 2,634,781.89 | ||
| TESLA INC | 14,310 | 123.15 | 1,762,276.50 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| NVR INC | 23 | 4,645.00 | 106,835.00 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 1,731 | 141.62 | 245,144.22 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 2,512 | 85.25 | 214,148.00 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 288 | 1,971.52 | 567,797.76 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 195 | 1,412.36 | 275,410.20 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 920 | 138.84 | 127,732.80 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2,053 | 126.43 | 259,560.79 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 2,044 | 148.58 | 303,697.52 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 24,537 | 89.23 | 2,189,436.51 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 52,081 | 89.81 | 4,677,394.61 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 1,807 | 333.92 | 603,393.44 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 2,297 | 30.76 | 70,655.72 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 2,892 | 33.42 | 96,650.64 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 12,712 | 70.69 | 898,611.28 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 10,032 | 118.04 | 1,184,177.28 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 103,665 | 18.31 | 1,898,106.15 | ||
| OMNICOM GROUP | 1,514 | 80.50 | 121,877.00 | ||
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 6,077 | 44.88 | 272,735.76 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 446 | 143.28 | 63,902.88 | ||
| AMAZON.COM INC | 80,979 | 85.25 | 6,903,459.75 | ||
| AUTOZONE INC | 1,400 | 2,430.65 | 3,402,910.00 | ||
| CHEWY INC - CLASS A | 14,411 | 39.32 | 566,640.52 | ||
| LKQ CORP | 1,727 | 53.64 | 92,636.28 | ||
| LOWE'S COS INC | 2,064 | 201.88 | 416,680.32 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 1,546 | 878.32 | 1,357,882.72 | ||
| POOL CORP | 295 | 305.60 | 90,152.00 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 379 | 456.40 | 172,975.60 | ||
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 2,920 | 235.25 | 686,930.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,944 | 462.65 | 1,362,041.60 | ||
| SYSCO CORP | 3,352 | 78.09 | 261,757.68 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 11,903 | 46.24 | 550,394.72 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 1,551 | 57.28 | 88,841.28 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 3,506 | 38.84 | 136,173.04 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 56,226 | 67.10 | 3,772,764.60 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 2,872 | 101.26 | 290,818.72 | ||
| PEPSICO INC | 10,102 | 182.26 | 1,841,190.52 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 11,387 | 101.69 | 1,157,944.03 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 2,475 | 137.15 | 339,446.25 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 1,143 | 170.01 | 194,321.43 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 62,973 | 46.06 | 2,900,536.38 | ||
| CENTENE CORP | 37,115 | 81.63 | 3,029,697.45 | ||
| CIGNA CORP | 2,017 | 334.31 | 674,303.27 | ||
| CVS HEALTH CORP | 8,678 | 93.56 | 811,913.68 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 4,121 | 74.19 | 305,736.99 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 1,595 | 514.29 | 820,292.55 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 1,518 | 240.74 | 365,443.32 | ||
| HOLOGIC INC | 1,731 | 75.51 | 130,707.81 | ||
| HUMANA INC | 4,856 | 513.96 | 2,495,789.76 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 2,360 | 262.66 | 619,877.60 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 682 | 231.65 | 157,985.30 | ||
| MEDTRONIC PLC | 9,775 | 77.50 | 757,562.50 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 118 | 335.08 | 39,539.44 | ||
| TELEFLEX INC | 345 | 248.81 | 85,839.45 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 181 | 531.31 | 96,167.11 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 8,125 | 140.76 | 1,143,675.00 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 695 | 160.82 | 111,769.90 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 1,553 | 126.69 | 196,749.57 | ||
| ABBVIE INC | 11,515 | 163.10 | 1,878,096.50 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 1,956 | 149.23 | 291,893.88 | ||
| AVANTOR INC | 4,455 | 20.54 | 91,505.70 | ||
| BIOGEN INC | 1,119 | 279.16 | 312,380.04 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 1,233 | 104.34 | 128,651.22 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 14,114 | 72.89 | 1,028,769.46 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 41,533 | 84.75 | 3,519,921.75 | ||
| GSK PLC-SPON ADR | 93,142 | 35.22 | 3,280,461.24 | ||
| INCYTE CORP | 7,205 | 81.36 | 586,198.80 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 793 | 203.84 | 161,645.12 | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 458 | 157.19 | 71,993.02 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 17,416 | 177.48 | 3,090,991.68 | ||
| MERCK & CO. INC. | 16,840 | 111.86 | 1,883,722.40 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 167 | 1,439.05 | 240,321.35 | ||
| MODERNA INC | 726 | 199.08 | 144,532.08 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 702 | 120.31 | 84,457.62 | ||
| PFIZER INC | 37,097 | 51.83 | 1,922,737.51 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,959 | 726.74 | 1,423,683.66 | ||
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 2,544 | 39.44 | 100,335.36 | ||
| SEAGEN INC | 665 | 127.02 | 84,468.30 | ||
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 1,021 | 278.82 | 284,675.22 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 11,806 | 289.69 | 3,420,080.14 | ||
| VIATRIS INC | 8,923 | 11.01 | 98,242.23 | ||
| WATERS CORP | 442 | 346.66 | 153,223.72 | ||
| CITIGROUP INC | 14,128 | 44.26 | 625,305.28 | ||
| EAST WEST BANCORP INC | 18,435 | 64.86 | 1,195,694.10 | ||
| KEYCORP | 6,200 | 17.18 | 106,516.00 | ||
| M & T BANK CORP | 1,318 | 144.56 | 190,530.08 | ||
| SIGNATURE BANK | 462 | 115.00 | 53,130.00 | ||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 5,066 | 46.73 | 236,734.18 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 4,531 | 308.27 | 1,396,771.37 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 76,110 | 44.65 | 3,398,311.50 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 8,649 | 306.49 | 2,650,832.01 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 11,187 | 90.69 | 1,014,549.03 | ||
| CME GROUP INC | 10,379 | 173.33 | 1,798,992.07 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 2,053 | 97.60 | 200,372.80 | ||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 2,799 | 28.61 | 80,079.39 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 275 | 280.85 | 77,233.75 | ||
| MSCI INC | 823 | 463.82 | 381,723.86 | ||
| NASDAQ INC | 2,545 | 61.28 | 155,957.60 | ||
| S&P GLOBAL INC | 857 | 332.94 | 285,329.58 | ||
| STATE STREET CORP | 2,682 | 77.49 | 207,828.18 | ||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 32,444 | 57.94 | 1,879,805.36 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 93,188 | 32.75 | 3,051,907.00 | ||
| ALLSTATE CORP | 2,020 | 136.37 | 275,467.40 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 1,734 | 137.82 | 238,979.88 | ||
| BROWN & BROWN INC | 1,762 | 56.94 | 100,328.28 | ||
| CHUBB LTD | 8,183 | 219.65 | 1,797,395.95 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 1,120 | 104.46 | 116,995.20 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 290 | 334.92 | 97,126.80 | ||
| GLOBE LIFE INC | 688 | 120.14 | 82,656.32 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORP | 9,752 | 30.13 | 293,827.76 | ||
| LOEWS CORP | 1,537 | 57.85 | 88,915.45 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 7,418 | 165.59 | 1,228,346.62 | ||
| METLIFE INC | 4,481 | 72.27 | 323,841.87 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 3,887 | 129.44 | 503,133.28 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2,711 | 99.56 | 269,907.16 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 4,671 | 266.09 | 1,242,906.39 | ||
| ADOBE INC | 6,846 | 338.45 | 2,317,028.70 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,178 | 83.16 | 97,962.48 | ||
| ANSYS INC | 639 | 237.55 | 151,794.45 | ||
| AUTODESK INC | 1,601 | 188.16 | 301,244.16 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1,814 | 161.45 | 292,870.30 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 3,808 | 56.02 | 213,324.16 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1,481 | 101.99 | 151,047.19 | ||
| FORTINET INC | 35,982 | 48.73 | 1,753,402.86 | ||
| GARTNER INC | 592 | 335.95 | 198,882.40 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 1,996 | 96.72 | 193,053.12 | ||
| GODADDY INC - CLASS A | 1,188 | 74.77 | 88,826.76 | ||
| HUBSPOT INC | 334 | 281.23 | 93,930.82 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 6,644 | 141.65 | 941,122.60 | ||
| INTUIT INC | 1,832 | 384.49 | 704,385.68 | ||
| MASTERCARD INC - A | 2,582 | 343.60 | 887,175.20 | ||
| MICROSOFT CORP | 33,997 | 238.73 | 8,116,103.81 | ||
| MONGODB INC | 501 | 197.47 | 98,932.47 | ||
| NCR CORPORATION | 47,469 | 23.22 | 1,102,230.18 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 20,866 | 141.27 | 2,947,739.82 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 5,743 | 305.17 | 1,752,591.31 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 15,328 | 69.03 | 1,058,091.84 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 780 | 430.11 | 335,485.80 | ||
| SALESFORCE INC | 7,315 | 129.44 | 946,853.60 | ||
| SERVICENOW INC | 6,269 | 381.86 | 2,393,880.34 | ||
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 12,737 | 138.49 | 1,763,947.13 | ||
| SYNOPSYS INC | 1,011 | 320.21 | 323,732.31 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 270 | 320.12 | 86,432.40 | ||
| VERISIGN INC | 14,404 | 203.72 | 2,934,382.88 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 10,830 | 205.83 | 2,229,138.90 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 7,181 | 65.89 | 473,156.09 | ||
| ZSCALER INC | 566 | 108.78 | 61,569.48 | ||
| APPLE INC | 83,435 | 131.86 | 11,001,739.10 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 1,802 | 119.77 | 215,825.54 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 58,970 | 47.48 | 2,799,895.60 | ||
| DELL TECHNOLOGIES -C | 2,027 | 39.12 | 79,296.24 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 105,069 | 15.75 | 1,654,836.75 | ||
| HP INC | 7,781 | 26.76 | 208,219.56 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 2,354 | 113.95 | 268,238.30 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 6,672 | 393.75 | 2,627,100.00 | ||
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | 3,374 | 19.35 | 65,286.90 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 21,164 | 38.41 | 812,909.24 | ||
| CMS ENERGY CORP | 2,118 | 63.62 | 134,747.16 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 1,407 | 118.54 | 166,785.78 | ||
| EXELON CORP | 7,200 | 43.04 | 309,888.00 | ||
| PPL CORP | 4,894 | 29.54 | 144,568.76 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 3,699 | 61.08 | 225,934.92 | ||
| XCEL ENERGY INC | 3,636 | 70.93 | 257,901.48 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 3,834 | 163.84 | 628,162.56 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 6,356 | 97.22 | 617,930.32 | ||
| BROADCOM INC | 2,684 | 552.43 | 1,482,722.12 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 260 | 293.95 | 76,427.00 | ||
| KLA CORP | 939 | 377.39 | 354,369.21 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 1,019 | 412.12 | 419,950.28 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 4,081 | 69.93 | 285,384.33 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 8,279 | 50.20 | 415,605.80 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1,605 | 350.61 | 562,729.05 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1,929 | 157.67 | 304,145.43 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 3,192 | 62.39 | 199,148.88 | ||
| 小計 | 215,103,831.07 | ||||
| (28,464,689,966) | |||||
| カナダドル | TOURMALINE OIL CORP | 26,000 | 71.40 | 1,856,400.00 | |
| ATCO LTD -CLASS I | 6,500 | 42.84 | 278,460.00 | ||
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 33,400 | 37.07 | 1,238,138.00 | ||
| 小計 | 3,372,998.00 | ||||
| (327,619,295) | |||||
| ユーロ | SHELL PLC-NEW | 9,712 | 27.05 | 262,758.16 | |
| AIRBUS SE | 18,563 | 111.74 | 2,074,229.62 | ||
| DASSAULT AVIATION SA | 16,240 | 160.70 | 2,609,768.00 | ||
| EIFFAGE | 6,019 | 93.92 | 565,304.48 | ||
| KNORR-BREMSE AG | 3,324 | 51.40 | 170,853.60 | ||
| LEONARDO SPA | 21,024 | 8.07 | 169,789.82 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 3,737 | 203.70 | 761,226.90 | ||
| RHEINMETALL AG | 641 | 186.75 | 119,706.75 | ||
| CHRISTIAN DIOR SE | 137 | 673.00 | 92,201.00 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 1,735 | 1,443.00 | 2,503,605.00 | ||
| HUGO BOSS AG -ORD | 10,102 | 53.60 | 541,467.20 | ||
| HEINEKEN NV | 21,382 | 89.16 | 1,906,419.12 | ||
| BAYER AG-REG | 57,980 | 48.62 | 2,818,987.60 | ||
| SANOFI | 40,509 | 90.98 | 3,685,508.82 | ||
| BANCO BPM SPA | 673,348 | 3.37 | 2,271,202.80 | ||
| BANKINTER SA | 217,674 | 6.32 | 1,375,699.68 | ||
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 38,952 | 15.39 | 599,471.28 | ||
| SOCIETE GENERALE SA | 92,377 | 23.57 | 2,177,325.89 | ||
| SCOR SE | 18,796 | 21.46 | 403,362.16 | ||
| EDENRED | 55,657 | 50.86 | 2,830,715.02 | ||
| ENGIE | 55,680 | 13.58 | 756,245.76 | ||
| IBERDROLA SA | 64,946 | 10.88 | 706,612.48 | ||
| ASML HOLDING NV | 3,839 | 516.90 | 1,984,379.10 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 22,100 | 28.69 | 634,049.00 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| SILTRONIC AG | 3,814 | 70.00 | 266,980.00 | ||
| 小計 | 32,287,869.24 | ||||
| (4,529,342,296) | |||||
| 英ポンド | GLENCORE PLC | 148,212 | 5.58 | 827,022.96 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 90,653 | 33.16 | 3,006,506.74 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 130,452 | 20.82 | 2,716,010.64 | ||
| SSE PLC | 7,587 | 17.07 | 129,510.09 | ||
| 小計 | 6,679,050.43 | ||||
| (1,065,174,962) | |||||
| スイスフラン | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 28,165 | 116.80 | 3,289,672.00 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 14,391 | 295.20 | 4,248,223.20 | ||
| UBS GROUP AG-REG | 80,577 | 17.30 | 1,393,982.10 | ||
| 小計 | 8,931,877.30 | ||||
| (1,265,111,100) | |||||
| スウェーデンクローナ | INTERNATIONAL PETROLEUM CORP | 23,740 | 120.80 | 2,867,792.00 | |
| VOLVO AB-B SHS | 21,561 | 189.50 | 4,085,809.50 | ||
| EVOLUTION AB | 26,696 | 1,007.20 | 26,888,211.20 | ||
| NORDEA BANK ABP | 257,551 | 112.46 | 28,964,185.46 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 60,777 | 120.55 | 7,326,667.35 | ||
| SWEDBANK AB - A SHARES | 192,684 | 178.50 | 34,394,094.00 | ||
| 小計 | 104,526,759.51 | ||||
| (1,313,901,367) | |||||
| ノルウェークローネ | EQUINOR ASA | 85,748 | 364.00 | 31,212,272.00 | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 2,336 | 412.80 | 964,300.80 | ||
| 小計 | 32,176,572.80 | ||||
| (431,166,075) | |||||
| デンマーククローネ | AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 134 | 15,640.00 | 2,095,760.00 | |
| GENMAB A/S | 4,033 | 3,008.00 | 12,131,264.00 | ||
| JYSKE BANK-REG | 9,273 | 452.10 | 4,192,323.30 | ||
| 小計 | 18,419,347.30 | ||||
| (347,573,083) | |||||
| オーストラリアドル | BHP GROUP LTD | 31,305 | 46.16 | 1,445,038.80 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 1,154,197 | 3.78 | 4,362,864.66 | ||
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 131,859 | 24.07 | 3,173,846.13 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 24,446 | 104.82 | 2,562,429.72 | ||
| ASX LTD | 5,231 | 67.61 | 353,667.91 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 18,115 | 12.00 | 217,380.00 | ||
| COMPUTERSHARE LTD | 8,588 | 26.31 | 225,950.28 | ||
| 小計 | 12,341,177.50 | ||||
| (1,092,441,032) | |||||
| 合計 | 38,837,019,176 | ||||
| (38,837,019,176) | |||||
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
(イ)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資証券 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 2,303 | 70,172.41 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,027 | 167,431.81 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 17,870 | 1,989,109.70 | |||
| CROWN CASTLE INC | 2,878 | 394,228.44 | |||
| CUBESMART | 2,812 | 114,392.16 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 238 | 34,964.58 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 69,832 | 1,141,054.88 | |||
| LIFE STORAGE INC | 15,243 | 1,522,470.84 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 10,756 | 1,681,700.60 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 33,487 | 1,222,945.24 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 77,275 | 900,253.75 | |||
| PROLOGIS INC | 6,114 | 694,672.68 | |||
| PUBLIC STORAGE | 10,691 | 3,027,798.11 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 4,282 | 1,209,707.82 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 1,326 | 156,348.66 | |||
| 小計 | 14,327,251.68 | ||||
| (1,895,925,214) | |||||
| 合計 | 1,895,925,214 | ||||
| (1,895,925,214) | |||||
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
| 米ドル | 株式 239銘柄 | 93.8% | - | |
| 投資証券 15銘柄 | - | 6.2% | 74.5% | |
| カナダドル | 株式 3銘柄 | 100.0% | - | 0.8% |
| ユーロ | 株式 25銘柄 | 100.0% | - | 11.1% |
| 英ポンド | 株式 4銘柄 | 100.0% | - | 2.6% |
| スイスフラン | 株式 3銘柄 | 100.0% | - | 3.1% |
| スウェーデンクローナ | 株式 6銘柄 | 100.0% | - | 3.2% |
| ノルウェークローネ | 株式 2銘柄 | 100.0% | - | 1.1% |
| デンマーククローネ | 株式 3銘柄 | 100.0% | - | 0.9% |
| オーストラリアドル | 株式 7銘柄 | 100.0% | - | 2.7% |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
