有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックス・マザーファンド	2,098,291,577	2,226,497,192
合計		2,098,291,577	2,226,497,192

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「日経225インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「日経225インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2018年11月15日現在	2019年11月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	296,419,964	686,634,839
株式	2,354,180,560	2,587,600,760
派生商品評価勘定	2,039,352	56,303,748
未収配当金	18,901,960	17,846,200
前払金	7,352,000	-
差入委託証拠金	11,622,000	22,464,000
流動資産合計	2,690,515,836	3,370,849,547
資産合計	2,690,515,836	3,370,849,547
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,394,571	-
前受金	-	49,446,500
未払解約金	-	4,054,676
未払利息	712	1,424
その他未払費用	6,535	4,330
流動負債合計	9,401,818	53,506,930
負債合計	9,401,818	53,506,930
純資産の部
元本等
元本	2,759,457,806	3,126,202,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△78,343,788	191,140,551
元本等合計	2,681,114,018	3,317,342,617
純資産合計	2,681,114,018	3,317,342,617
負債純資産合計	2,690,515,836	3,370,849,547

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2018年11月15日現在	2019年11月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2017年12月19日	2018年11月16日
	同期首元本額	1,998,000,000円	2,759,457,806円
	同期中追加設定元本額	768,275,126円	434,427,351円
	同期中一部解約元本額	6,817,320円	67,683,091円
	元本の内訳
	農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225	2,013,470,865円	2,098,291,577円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)	162,897,477円	213,008,510円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)	583,089,464円	814,901,979円
	合計	2,759,457,806円	3,126,202,066円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	2,759,457,806口	3,126,202,066口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	78,343,788円	-円
4.	一口当たり純資産額	0.9716円	1.0611円
	(一万口当たり純資産額)	(9,716円)	(10,611円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年12月19日 至 2018年11月15日	自 2018年11月16日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されています。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年11月15日現在	2019年11月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(自 2017年12月19日 至 2018年11月15日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△39,420,843
合計	△39,420,843

(自 2018年11月16日 至 2019年11月15日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	167,200,918
合計	167,200,918

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2018年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	332,470,000	-	325,118,000	△7,352,000
合計		332,470,000	-	325,118,000	△7,352,000

(2019年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	671,897,500	-	728,208,000	56,310,500
合計		671,897,500	-	728,208,000	56,310,500

(注)時価の算定方法

1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。

2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。

(3)附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	4,000	676.00	2,704,000
マルハニチロ	400	2,956.00	1,182,400
国際石油開発帝石	1,600	1,028.00	1,644,800
コムシスホールディングス	4,000	3,190.00	12,760,000
大成建設	800	4,255.00	3,404,000
大林組	4,000	1,172.00	4,688,000
清水建設	4,000	1,084.00	4,336,000
長谷工コーポレーション	800	1,442.00	1,153,600
鹿島建設	2,000	1,464.00	2,928,000
大和ハウス工業	4,000	3,390.00	13,560,000
積水ハウス	4,000	2,342.50	9,370,000
日揮ホールディングス	4,000	1,716.00	6,864,000
日清製粉グループ本社	4,000	2,194.00	8,776,000
明治ホールディングス	800	7,730.00	6,184,000
日本ハム	2,000	4,850.00	9,700,000
サッポロホールディングス	800	2,620.00	2,096,000
アサヒグループホールディングス	4,000	5,293.00	21,172,000
キリンホールディングス	4,000	2,530.50	10,122,000
宝ホールディングス	4,000	1,063.00	4,252,000
キッコーマン	4,000	5,550.00	22,200,000
味の素	4,000	1,819.50	7,278,000
ニチレイ	2,000	2,489.00	4,978,000
日本たばこ産業	4,000	2,482.00	9,928,000
東洋紡	400	1,630.00	652,000
ユニチカ	400	390.00	156,000
帝人	800	2,127.00	1,701,600
東レ	4,000	770.10	3,080,400
王子ホールディングス	4,000	627.00	2,508,000
日本製紙	400	1,902.00	760,800
クラレ	4,000	1,341.00	5,364,000
旭化成	4,000	1,224.00	4,896,000
昭和電工	400	3,195.00	1,278,000
住友化学	4,000	517.00	2,068,000
日産化学	4,000	4,630.00	18,520,000
東ソー	2,000	1,623.00	3,246,000
トクヤマ	800	3,045.00	2,436,000
デンカ	800	3,355.00	2,684,000
信越化学工業	4,000	11,970.00	47,880,000
三井化学	800	2,700.00	2,160,000
三菱ケミカルホールディングス	2,000	865.10	1,730,200
宇部興産	400	2,360.00	944,000
日本化薬	4,000	1,412.00	5,648,000
花王	4,000	8,501.00	34,004,000
DIC	400	3,120.00	1,248,000
富士フイルムホールディングス	4,000	5,177.00	20,708,000
資生堂	4,000	7,905.00	31,620,000
日東電工	4,000	6,230.00	24,920,000
協和キリン	4,000	2,090.00	8,360,000
武田薬品工業	4,000	4,456.00	17,824,000
アステラス製薬	20,000	1,805.50	36,110,000
大日本住友製薬	4,000	1,855.00	7,420,000
塩野義製薬	4,000	6,289.00	25,156,000
中外製薬	4,000	9,178.00	36,712,000
エーザイ	4,000	7,125.00	28,500,000
第一三共	4,000	6,671.00	26,684,000
大塚ホールディングス	4,000	4,757.00	19,028,000
出光興産	1,600	3,080.00	4,928,000
JXTGホールディングス	4,000	504.00	2,016,000
横浜ゴム	2,000	2,382.00	4,764,000
ブリヂストン	4,000	4,413.00	17,652,000
AGC	800	3,920.00	3,136,000
日本板硝子	400	652.00	260,800
日本電気硝子	1,200	2,412.00	2,894,400
住友大阪セメント	400	4,810.00	1,924,000
太平洋セメント	400	3,230.00	1,292,000
東海カーボン	4,000	1,079.00	4,316,000
TOTO	2,000	4,575.00	9,150,000
日本碍子	4,000	1,810.00	7,240,000
日本製鉄	400	1,596.50	638,600
神戸製鋼所	400	563.00	225,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	400	1,331.00	532,400
大平洋金属	400	2,402.00	960,800
日本軽金属ホールディングス	4,000	231.00	924,000
三井金属鉱業	400	2,724.00	1,089,600
東邦亜鉛	400	2,029.00	811,600
三菱マテリアル	400	3,065.00	1,226,000
住友金属鉱山	2,000	3,377.00	6,754,000
DOWAホールディングス	800	3,970.00	3,176,000
古河電気工業	400	3,090.00	1,236,000
住友電気工業	4,000	1,565.50	6,262,000
フジクラ	4,000	487.00	1,948,000
SUMCO	400	1,745.00	698,000
東洋製罐グループホールディングス	4,000	1,927.00	7,708,000
日本製鋼所	800	2,290.00	1,832,000
オークマ	800	6,290.00	5,032,000
アマダホールディングス	4,000	1,262.00	5,048,000
小松製作所	4,000	2,619.00	10,476,000
住友重機械工業	800	3,235.00	2,588,000
日立建機	4,000	2,807.00	11,228,000
クボタ	4,000	1,670.00	6,680,000
荏原製作所	800	3,395.00	2,716,000
ダイキン工業	4,000	15,440.00	61,760,000
日本精工	4,000	1,086.00	4,344,000
NTN	4,000	355.00	1,420,000
ジェイテクト	4,000	1,442.00	5,768,000
日立造船	800	403.00	322,400
三菱重工業	400	4,341.00	1,736,400
IHI	400	2,614.00	1,045,600
日清紡ホールディングス	4,000	992.00	3,968,000
コニカミノルタ	4,000	735.00	2,940,000
ミネベアミツミ	4,000	2,114.00	8,456,000
日立製作所	800	4,141.00	3,312,800
三菱電機	4,000	1,543.00	6,172,000
富士電機	800	3,455.00	2,764,000
安川電機	4,000	4,165.00	16,660,000
オムロン	4,000	6,570.00	26,280,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	800	2,271.00	1,816,800
日本電気	400	4,375.00	1,750,000
富士通	400	9,667.00	3,866,800
沖電気工業	400	1,573.00	629,200
セイコーエプソン	8,000	1,558.00	12,464,000
パナソニック	4,000	998.30	3,993,200
ソニー	4,000	6,726.00	26,904,000
TDK	4,000	11,350.00	45,400,000
アルプスアルパイン	4,000	2,405.00	9,620,000
横河電機	4,000	1,902.00	7,608,000
アドバンテスト	8,000	5,450.00	43,600,000
カシオ計算機	4,000	2,024.00	8,096,000
ファナック	4,000	21,115.00	84,460,000
京セラ	8,000	7,078.00	56,624,000
太陽誘電	4,000	2,973.00	11,892,000
SCREENホールディングス	800	7,520.00	6,016,000
キヤノン	6,000	3,016.00	18,096,000
リコー	4,000	1,092.00	4,368,000
東京エレクトロン	4,000	22,745.00	90,980,000
デンソー	4,000	4,981.00	19,924,000
三井E&Sホールディングス	400	894.00	357,600
川崎重工業	400	2,552.00	1,020,800
日産自動車	4,000	681.50	2,726,000
いすゞ自動車	2,000	1,300.00	2,600,000
トヨタ自動車	4,000	7,826.00	31,304,000
日野自動車	4,000	1,065.00	4,260,000
三菱自動車工業	400	497.00	198,800
マツダ	800	973.00	778,400
本田技研工業	8,000	3,150.00	25,200,000
スズキ	4,000	4,947.00	19,788,000
SUBARU	4,000	2,990.50	11,962,000
ヤマハ発動機	4,000	2,301.00	9,204,000
テルモ	16,000	3,837.00	61,392,000
ニコン	4,000	1,537.00	6,148,000
オリンパス	16,000	1,680.00	26,880,000
シチズン時計	4,000	608.00	2,432,000
バンダイナムコホールディングス	4,000	6,532.00	26,128,000
凸版印刷	2,000	2,156.00	4,312,000
大日本印刷	2,000	2,980.00	5,960,000
ヤマハ	4,000	5,970.00	23,880,000
東京電力ホールディングス	400	493.00	197,200
中部電力	400	1,516.00	606,400
関西電力	400	1,224.50	489,800
東京瓦斯	800	2,558.00	2,046,400
大阪瓦斯	800	2,048.00	1,638,400
東武鉄道	800	3,980.00	3,184,000
東急	2,000	2,173.00	4,346,000
小田急電鉄	2,000	2,758.00	5,516,000
京王電鉄	800	7,030.00	5,624,000
京成電鉄	2,000	4,520.00	9,040,000
東日本旅客鉄道	400	10,010.00	4,004,000
西日本旅客鉄道	400	9,671.00	3,868,400
東海旅客鉄道	400	22,375.00	8,950,000
日本通運	400	6,800.00	2,720,000
ヤマトホールディングス	4,000	1,807.00	7,228,000
日本郵船	400	1,994.00	797,600
商船三井	400	3,025.00	1,210,000
川崎汽船	400	1,852.00	740,800
ANAホールディングス	400	3,743.00	1,497,200
三菱倉庫	2,000	2,873.00	5,746,000
Zホールディングス	1,600	417.00	667,200
トレンドマイクロ	4,000	5,670.00	22,680,000
スカパーJSATホールディングス	400	463.00	185,200
日本電信電話	800	5,463.00	4,370,400
KDDI	24,000	3,193.00	76,632,000
NTTドコモ	400	2,975.50	1,190,200
東宝	400	4,515.00	1,806,000
エヌ・ティ・ティ・データ	20,000	1,465.00	29,300,000
コナミホールディングス	4,000	4,835.00	19,340,000
ソフトバンクグループ	24,000	4,260.00	102,240,000
双日	400	348.00	139,200
伊藤忠商事	4,000	2,400.00	9,600,000
丸紅	4,000	811.00	3,244,000
豊田通商	4,000	3,850.00	15,400,000
三井物産	4,000	1,929.00	7,716,000
住友商事	4,000	1,681.00	6,724,000
三菱商事	4,000	2,858.00	11,432,000
J.フロント リテイリング	2,000	1,421.00	2,842,000
三越伊勢丹ホールディングス	4,000	1,015.00	4,060,000
セブン&アイ・ホールディングス	4,000	4,263.00	17,052,000
ファミリーマート	16,000	2,758.00	44,128,000
高島屋	2,000	1,295.00	2,590,000
丸井グループ	4,000	2,579.00	10,316,000
イオン	4,000	2,281.50	9,126,000
ファーストリテイリング	4,000	67,470.00	269,880,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,000	455.00	1,820,000
新生銀行	400	1,733.00	693,200
あおぞら銀行	400	2,805.00	1,122,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,000	582.50	2,330,000
りそなホールディングス	400	477.40	190,960
三井住友トラスト・ホールディングス	400	4,183.00	1,673,200
三井住友フィナンシャルグループ	400	3,987.00	1,594,800
千葉銀行	4,000	624.00	2,496,000
ふくおかフィナンシャルグループ	800	2,116.00	1,692,800
静岡銀行	4,000	835.00	3,340,000
みずほフィナンシャルグループ	4,000	170.80	683,200
大和証券グループ本社	4,000	516.60	2,066,400
野村ホールディングス	4,000	534.20	2,136,800
松井証券	4,000	902.00	3,608,000
SOMPOホールディングス	1,000	4,399.00	4,399,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200	3,507.00	4,208,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	800	2,413.00	1,930,400
第一生命ホールディングス	400	1,841.00	736,400
東京海上ホールディングス	2,000	5,904.00	11,808,000
T&Dホールディングス	800	1,342.00	1,073,600
クレディセゾン	4,000	1,795.00	7,180,000
東急不動産ホールディングス	4,000	695.00	2,780,000
三井不動産	4,000	2,760.50	11,042,000
三菱地所	4,000	2,004.00	8,016,000
東京建物	2,000	1,534.00	3,068,000
住友不動産	4,000	3,826.00	15,304,000
エムスリー	9,600	2,762.00	26,515,200
ディー・エヌ・エー	1,200	1,725.00	2,070,000
電通	4,000	4,165.00	16,660,000
サイバーエージェント	800	3,565.00	2,852,000
楽天	4,000	939.00	3,756,000
リクルートホールディングス	12,000	3,787.00	45,444,000
日本郵政	4,000	1,054.00	4,216,000
セコム	4,000	9,686.00	38,744,000
合 計	717,400		2,587,600,760

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。