有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックス・マザーファンド	3,000,952,364	4,056,987,500
合計		3,000,952,364	4,056,987,500

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「日経225インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「日経225インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2021年11月15日現在	2022年11月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	527,555,287	1,163,287,325
株式	5,914,000,470	7,356,583,710
派生商品評価勘定	16,076,794	39,341,052
未収入金	273,412	176,912
未収配当金	32,341,920	59,893,830
差入委託証拠金	25,476,000	61,560,000
流動資産合計	6,515,723,883	8,680,842,829
資産合計	6,515,723,883	8,680,842,829
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,081,540	1,941,540
前受金	11,730,000	34,398,500
未払解約金	9,175,409	11,123,240
未払利息	698	2,447
流動負債合計	22,987,647	47,465,727
負債合計	22,987,647	47,465,727
純資産の部
元本等
元本	4,615,996,434	6,385,951,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,876,739,802	2,247,425,591
元本等合計	6,492,736,236	8,633,377,102
純資産合計	6,492,736,236	8,633,377,102
負債純資産合計	6,515,723,883	8,680,842,829

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年11月15日現在)	(2022年11月15日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年11月15日現在	2022年11月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2020年11月17日	2021年11月16日
	同期首元本額	3,555,194,235円	4,615,996,434円
	同期中追加設定元本額	1,491,922,121円	2,417,079,613円
	同期中一部解約元本額	431,119,922円	647,124,536円
	元本の内訳
	農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225	2,484,932,344円	3,000,952,364円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)	339,009,158円	412,394,178円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)	1,739,474,432円	2,837,255,862円
	NZAM・ベータ 日経225	38,818,470円	92,894,173円
	NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)	13,762,030円	42,454,934円
	合計	4,615,996,434円	6,385,951,511円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	4,615,996,434口	6,385,951,511口
3.	一口当たり純資産額	1.4066円	1.3519円
	(一万口当たり純資産額)	(14,066円)	(13,519円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年11月17日 至 2021年11月15日	自 2021年11月16日 至 2022年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年11月15日現在	2022年11月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
(自 2020年11月17日 至 2021年11月15日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	542,659,161
合計	542,659,161

(自 2021年11月16日 至 2022年11月15日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△266,585,211
合計	△266,585,211

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2021年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	559,789,500	-	573,789,000	13,999,500
合計		559,789,500	-	573,789,000	13,999,500

(2022年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,235,152,500	-	1,272,562,000	37,409,500
合計		1,235,152,500	-	1,272,562,000	37,409,500

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	9,000	510.00	4,590,000
INPEX	3,600	1,527.00	5,497,200
コムシスホールディングス	9,000	2,404.00	21,636,000
大成建設	1,800	3,840.00	6,912,000
大林組	9,000	965.00	8,685,000
清水建設	9,000	710.00	6,390,000
長谷工コーポレーション	1,800	1,452.00	2,613,600
鹿島建設	4,500	1,475.00	6,637,500
大和ハウス工業	9,000	3,101.00	27,909,000
積水ハウス	9,000	2,465.50	22,189,500
日揮ホールディングス	9,000	1,767.00	15,903,000
日清製粉グループ本社	9,000	1,577.00	14,193,000
明治ホールディングス	1,800	6,420.00	11,556,000
日本ハム	4,500	3,605.00	16,222,500
サッポロホールディングス	1,800	3,310.00	5,958,000
アサヒグループホールディングス	9,000	4,321.00	38,889,000
キリンホールディングス	9,000	2,139.00	19,251,000
宝ホールディングス	9,000	1,046.00	9,414,000
キッコーマン	9,000	7,650.00	68,850,000
味の素	9,000	4,050.00	36,450,000
ニチレイ	4,500	2,601.00	11,704,500
日本たばこ産業	9,000	2,745.00	24,705,000
東洋紡	900	1,029.00	926,100
帝人	1,800	1,244.00	2,239,200
東レ	9,000	706.30	6,356,700
王子ホールディングス	9,000	528.00	4,752,000
日本製紙	900	953.00	857,700
クラレ	9,000	1,054.00	9,486,000
旭化成	9,000	1,006.00	9,054,000
昭和電工	900	2,250.00	2,025,000
住友化学	9,000	485.00	4,365,000
日産化学	9,000	6,630.00	59,670,000
東ソー	4,500	1,603.00	7,213,500
トクヤマ	1,800	1,813.00	3,263,400
デンカ	1,800	3,390.00	6,102,000
信越化学工業	9,000	17,335.00	156,015,000
三井化学	1,800	3,130.00	5,634,000
三菱ケミカルグループ	4,500	736.20	3,312,900
UBE	900	1,966.00	1,769,400
花王	9,000	5,493.00	49,437,000
DIC	900	2,459.00	2,213,100
富士フイルムホールディングス	9,000	7,397.00	66,573,000
資生堂	9,000	5,925.00	53,325,000
日東電工	9,000	8,550.00	76,950,000
協和キリン	9,000	3,150.00	28,350,000
武田薬品工業	9,000	3,839.00	34,551,000
アステラス製薬	45,000	2,100.50	94,522,500
住友ファーマ	9,000	1,056.00	9,504,000
塩野義製薬	9,000	6,838.00	61,542,000
中外製薬	27,000	3,449.00	93,123,000
エーザイ	9,000	8,753.00	78,777,000
第一三共	27,000	4,486.00	121,122,000
大塚ホールディングス	9,000	4,542.00	40,878,000
出光興産	3,600	3,165.00	11,394,000
ENEOSホールディングス	9,000	480.60	4,325,400
横浜ゴム	4,500	2,106.00	9,477,000
ブリヂストン	9,000	5,388.00	48,492,000
AGC	1,800	4,515.00	8,127,000
日本板硝子	900	555.00	499,500
日本電気硝子	2,700	2,552.00	6,890,400
住友大阪セメント	900	3,150.00	2,835,000
太平洋セメント	900	2,061.00	1,854,900
東海カーボン	9,000	1,093.00	9,837,000
TOTO	4,500	4,640.00	20,880,000
日本碍子	9,000	1,735.00	15,615,000
日本製鉄	900	2,209.50	1,988,550
神戸製鋼所	900	621.00	558,900
JFEホールディングス	900	1,507.00	1,356,300
大平洋金属	900	1,932.00	1,738,800
日本軽金属ホールディングス	900	1,547.00	1,392,300
三井金属鉱業	900	3,140.00	2,826,000
東邦亜鉛	900	2,142.00	1,927,800
三菱マテリアル	900	2,120.00	1,908,000
住友金属鉱山	4,500	4,735.00	21,307,500
DOWAホールディングス	1,800	4,300.00	7,740,000
古河電気工業	900	2,481.00	2,232,900
住友電気工業	9,000	1,599.00	14,391,000
フジクラ	9,000	1,091.00	9,819,000
SUMCO	900	2,099.00	1,889,100
日本製鋼所	1,800	2,973.00	5,351,400
オークマ	1,800	5,010.00	9,018,000
アマダ	9,000	1,090.00	9,810,000
SMC	900	65,190.00	58,671,000
小松製作所	9,000	3,091.00	27,819,000
住友重機械工業	1,800	2,816.00	5,068,800
日立建機	9,000	3,055.00	27,495,000
クボタ	9,000	2,069.00	18,621,000
荏原製作所	1,800	5,180.00	9,324,000
ダイキン工業	9,000	22,950.00	206,550,000
日本精工	9,000	767.00	6,903,000
NTN	9,000	287.00	2,583,000
ジェイテクト	9,000	997.00	8,973,000
三井E&Sホールディングス	900	429.00	386,100
日立造船	1,800	870.00	1,566,000
三菱重工業	900	5,054.00	4,548,600
IHI	900	3,375.00	3,037,500
コニカミノルタ	9,000	536.00	4,824,000
ミネベアミツミ	9,000	2,309.00	20,781,000
日立製作所	1,800	7,227.00	13,008,600
三菱電機	9,000	1,372.50	12,352,500
富士電機	1,800	5,920.00	10,656,000
安川電機	9,000	4,555.00	40,995,000
日本電産	7,200	9,000.00	64,800,000
オムロン	9,000	7,426.00	66,834,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,800	2,163.00	3,893,400
日本電気	900	4,775.00	4,297,500
富士通	900	17,840.00	16,056,000
セイコーエプソン	18,000	2,060.00	37,080,000
パナソニック ホールディングス	9,000	1,204.50	10,840,500
シャープ	9,000	997.00	8,973,000
ソニーグループ	9,000	11,590.00	104,310,000
TDK	27,000	4,975.00	134,325,000
アルプスアルパイン	9,000	1,264.00	11,376,000
横河電機	9,000	2,480.00	22,320,000
アドバンテスト	18,000	9,120.00	164,160,000
キーエンス	900	60,040.00	54,036,000
カシオ計算機	9,000	1,376.00	12,384,000
ファナック	9,000	20,970.00	188,730,000
京セラ	18,000	6,816.00	122,688,000
太陽誘電	9,000	4,615.00	41,535,000
村田製作所	7,200	7,787.00	56,066,400
SCREENホールディングス	1,800	9,120.00	16,416,000
キヤノン	13,500	3,131.00	42,268,500
リコー	9,000	1,047.00	9,423,000
東京エレクトロン	9,000	45,650.00	410,850,000
デンソー	9,000	7,675.00	69,075,000
川崎重工業	900	2,869.00	2,582,100
日産自動車	9,000	500.60	4,505,400
いすゞ自動車	4,500	1,740.00	7,830,000
トヨタ自動車	45,000	1,998.00	89,910,000
日野自動車	9,000	636.00	5,724,000
三菱自動車工業	900	597.00	537,300
マツダ	1,800	1,074.00	1,933,200
本田技研工業	18,000	3,331.00	59,958,000
スズキ	9,000	5,065.00	45,585,000
SUBARU	9,000	2,316.00	20,844,000
ヤマハ発動機	9,000	3,455.00	31,095,000
テルモ	36,000	4,039.00	145,404,000
ニコン	9,000	1,284.00	11,556,000
オリンパス	36,000	2,818.50	101,466,000
HOYA	4,500	14,925.00	67,162,500
シチズン時計	9,000	556.00	5,004,000
バンダイナムコホールディングス	9,000	8,820.00	79,380,000
凸版印刷	4,500	2,047.00	9,211,500
大日本印刷	4,500	2,694.00	12,123,000
ヤマハ	9,000	5,390.00	48,510,000
任天堂	9,000	5,764.00	51,876,000
東京電力ホールディングス	900	453.00	407,700
中部電力	900	1,227.00	1,104,300
関西電力	900	1,127.00	1,014,300
東京瓦斯	1,800	2,421.00	4,357,800
大阪瓦斯	1,800	2,009.00	3,616,200
東武鉄道	1,800	3,145.00	5,661,000
東急	4,500	1,589.00	7,150,500
小田急電鉄	4,500	1,701.00	7,654,500
京王電鉄	1,800	4,840.00	8,712,000
京成電鉄	4,500	3,615.00	16,267,500
東日本旅客鉄道	900	7,683.00	6,914,700
西日本旅客鉄道	900	5,533.00	4,979,700
東海旅客鉄道	900	16,195.00	14,575,500
ヤマトホールディングス	9,000	2,332.00	20,988,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	900	7,720.00	6,948,000
日本郵船	2,700	2,781.00	7,508,700
商船三井	2,700	3,145.00	8,491,500
川崎汽船	2,700	2,591.00	6,995,700
ANAホールディングス	900	2,796.50	2,516,850
三菱倉庫	4,500	3,215.00	14,467,500
ネクソン	18,000	2,666.00	47,988,000
Zホールディングス	3,600	371.10	1,335,960
トレンドマイクロ	9,000	6,990.00	62,910,000
日本電信電話	3,600	3,758.00	13,528,800
KDDI	54,000	4,046.00	218,484,000
ソフトバンク	9,000	1,468.50	13,216,500
東宝	900	5,080.00	4,572,000
エヌ・ティ・ティ・データ	45,000	2,074.00	93,330,000
コナミグループ	9,000	6,510.00	58,590,000
ソフトバンクグループ	54,000	6,147.00	331,938,000
双日	900	2,403.00	2,162,700
伊藤忠商事	9,000	4,193.00	37,737,000
丸紅	9,000	1,454.50	13,090,500
豊田通商	9,000	5,150.00	46,350,000
三井物産	9,000	3,824.00	34,416,000
住友商事	9,000	2,163.50	19,471,500
三菱商事	9,000	4,319.00	38,871,000
J.フロント リテイリング	4,500	1,100.00	4,950,000
三越伊勢丹ホールディングス	9,000	1,184.00	10,656,000
セブン&アイ・ホールディングス	9,000	5,537.00	49,833,000
高島屋	4,500	1,636.00	7,362,000
丸井グループ	9,000	2,202.00	19,818,000
イオン	9,000	2,710.50	24,394,500
ファーストリテイリング	9,000	83,050.00	747,450,000
しずおかフィナンシャルグループ	9,000	912.00	8,208,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,000	443.00	3,987,000
あおぞら銀行	900	2,551.00	2,295,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,000	722.50	6,502,500
りそなホールディングス	900	598.00	538,200
三井住友トラスト・ホールディングス	900	4,172.00	3,754,800
三井住友フィナンシャルグループ	900	4,468.00	4,021,200
千葉銀行	9,000	778.00	7,002,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,800	2,446.00	4,402,800
みずほフィナンシャルグループ	900	1,615.50	1,453,950
大和証券グループ本社	9,000	604.00	5,436,000
野村ホールディングス	9,000	498.90	4,490,100
松井証券	9,000	777.00	6,993,000
SOMPOホールディングス	1,800	6,193.00	11,147,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,700	4,020.00	10,854,000
第一生命ホールディングス	900	2,434.00	2,190,600
東京海上ホールディングス	13,500	2,767.00	37,354,500
T&Dホールディングス	1,800	1,543.00	2,777,400
クレディセゾン	9,000	1,640.00	14,760,000
オリックス	9,000	2,121.00	19,089,000
日本取引所グループ	9,000	1,990.50	17,914,500
東急不動産ホールディングス	9,000	714.00	6,426,000
三井不動産	9,000	2,638.50	23,746,500
三菱地所	9,000	1,895.50	17,059,500
東京建物	4,500	1,882.00	8,469,000
住友不動産	9,000	3,656.00	32,904,000
エムスリー	21,600	4,653.00	100,504,800
ディー・エヌ・エー	2,700	1,860.00	5,022,000
電通グループ	9,000	4,415.00	39,735,000
サイバーエージェント	7,200	1,206.00	8,683,200
楽天グループ	9,000	716.00	6,444,000
リクルートホールディングス	27,000	4,573.00	123,471,000
日本郵政	9,000	1,022.00	9,198,000
セコム	9,000	8,035.00	72,315,000
合 計	1,722,600		7,356,583,710

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。