有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ海外REIT・マザーファンド	33,122,036	64,438,921
親投資信託受益証券 合計			64,438,921
合計			64,438,921

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ海外REIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ海外REIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年9月18日現在	2019年9月17日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,148,716,715	2,281,974,424
コール・ローン		158,602,595	109,279,113
投資証券		70,482,698,431	78,094,377,399
派生商品評価勘定		-	62,160
未収入金		70,924,953	407,265,529
未収配当金		101,641,210	108,036,839
流動資産合計		73,962,583,904	81,000,995,464
資産合計		73,962,583,904	81,000,995,464
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	70,582
未払金		93,522,012	399,619,066
未払解約金		-	290,000
その他未払費用		193	240
流動負債合計		93,522,205	399,979,888
負債合計		93,522,205	399,979,888
純資産の部
元本等
元本	※1	42,538,110,393	41,428,780,444
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,330,951,306	39,172,235,132
元本等合計		73,869,061,699	80,601,015,576
純資産合計		73,869,061,699	80,601,015,576
負債純資産合計		73,962,583,904	81,000,995,464

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年9月19日 至 2019年9月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年9月18日現在	2019年9月17日現在
1.	※1	期首	2017年12月18日	2018年9月19日
		期首元本額	39,570,395,896円	42,538,110,393円
		期中追加設定元本額	3,571,732,229円	2,721,853,795円
		期中一部解約元本額	604,017,732円	3,831,183,744円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド	5,106,840円	33,122,036円
		ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	42,394,924,187円	41,294,314,305円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	103,678,147円	74,601,880円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	34,401,219円	26,742,223円
	計		42,538,110,393円	41,428,780,444円
2.		期末日における受益権の総数	42,538,110,393口	41,428,780,444口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年9月19日 至 2019年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年9月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年9月18日現在	2019年9月17日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		5,022,676,560	5,391,126,040
合計		5,022,676,560	5,391,126,040
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年3月16日から2018年9月18日まで、及び2019年3月16日から2019年9月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2018年9月18日 現在				2019年9月17日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	216,814,122	-	216,771,447	42,675
アメリカ・ドル	-	-	-	-	39,678,472	-	39,674,804	3,668
シンガポール ・ドル	-	-	-	-	149,438,829	-	149,419,834	18,995
香港・ドル	-	-	-	-	27,696,821	-	27,676,809	20,012
買 建	-	-	-	-	216,814,122	-	216,763,025	△51,097
アメリカ・ドル	-	-	-	-	177,135,650	-	177,065,068	△70,582
オーストラリア ・ドル	-	-	-	-	39,678,472	-	39,697,957	19,485
合計	-	-	-	-	433,628,244	-	433,534,472	△8,422

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2018年9月18日現在	2019年9月17日現在
1口当たり純資産額	1.7365円	1.9455円
(1万口当たり純資産額)	(17,365円)	(19,455円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	487,514	13,903,899.280
		SIMON PROPERTY GROUP INC	137,779	21,271,699.810
		BOSTON PROPERTIES INC	62,546	8,257,948.380
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	289,811	14,945,553.270
		SBA COMMUNICATIONS CORP	21,839	5,378,727.310
		EQUINIX INC	26,515	14,581,393.950
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	394,205	11,191,479.950
		HOST HOTELS & RESORTS INC	200,554	3,491,645.140
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	327,819	11,221,244.370
		CYRUSONE INC	201,089	15,037,435.420
		PARK HOTELS & RESORTS INC	383,323	10,008,563.530
		INVITATION HOMES INC	954,647	26,911,498.930
		VICI PROPERTIES INC	962,003	21,260,266.300
		VEREIT INC	1,775,221	17,290,652.540
		SUN COMMUNITIES INC	165,299	24,308,870.940
		PROLOGIS INC	406,063	34,604,688.860
		SITE CENTERS CORP	698,518	10,247,259.060
		DUKE REALTY CORP	386,720	12,734,689.600
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	120,929	39,217,274.700
		WELLTOWER INC	501,716	43,614,171.880
		KILROY REALTY CORP	233,272	17,954,945.840
		MACERICH CO/THE	344,484	11,481,651.720
		REALTY INCOME CORP	261,138	19,316,377.860
		PUBLIC STORAGE	103,259	25,541,113.650
		REGENCY CENTERS CORP	219,806	14,997,363.380
		UDR INC	814,861	39,251,854.370
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	220,312	9,037,198.240
		DIGITAL REALTY TRUST INC	30,749	3,886,366.110
		EXTRA SPACE STORAGE INC	223,563	26,183,698.560
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	291,079	5,475,195.990
		DOUGLAS EMMETT INC	220,460	9,261,524.600
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				541,866,253.540
				(58,629,928,633)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	3,692,852	2,555,453.580
		SEGRO PLC	703,770	5,378,210.340
		UNITE GROUP PLC	337,153	3,503,019.670
		BRITISH LAND CO PLC	1,925	10,679.900
		DERWENT LONDON PLC	65,898	2,027,022.480
		WORKSPACE GROUP PLC	156,583	1,456,221.900
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	332,501	2,137,981.430
		BIG YELLOW GROUP PLC	139,931	1,432,893.440
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,002,173	4,208,567.640
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				22,710,050.380
				(3,051,095,269)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	4,871,012	8,719,111.480
		GPT GROUP	137,086	830,741.160
		MIRVAC GROUP	5,704,742	17,342,415.680
		GOODMAN GROUP	1,052,065	14,255,480.750
		CHARTER HALL GROUP	1,340,414	14,824,978.840
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,562,246	10,018,381.860
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				65,991,109.770
				(4,899,839,900)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	202,789	8,892,297.650
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	135,585	7,085,672.100
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				15,977,969.750
				(1,305,879,468)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	4,943,182	8,897,727.600
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,589,900	4,944,589.000
		CAPITALAND MALL TRUST	7,900	20,698.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	2,841,100	8,636,944.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	2,527,459	5,888,979.470
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				28,388,938.070
				(2,233,357,758)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	2,667,089	5,760,912.240
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				5,760,912.240
				(395,371,407)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	214,168	3,201,811.600
		NSI NV	50,944	1,994,457.600
		ARGAN	13,634	858,942.000
		GECINA SA	51,674	7,224,025.200
		KLEPIERRE	326,318	9,753,645.020
		COVIVIO	91,280	8,580,320.000
		AEDIFICA	30,000	3,072,000.000
		BEFIMMO	50,684	2,731,867.600
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	15,766	2,557,245.200
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	261,352	2,689,312.080
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	208,942	2,492,678.060
	ユーロ 小計			ユーロ
				45,156,304.360
				(5,379,470,538)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	1,617,416	143,788,282.400
		CHAMPION REIT	2,893,000	15,130,390.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				158,918,672.400
				(2,199,434,426)
投資証券 合計				78,094,377,399
				[78,094,377,399]
合計				78,094,377,399
				[78,094,377,399]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	31銘柄	100%	75.0%
	イギリス・ポンド	投資証券	9銘柄	100%	3.9%
	オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	100%	6.3%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	1.7%
	シンガポール・ドル	投資証券	5銘柄	100%	2.9%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.5%
	ユーロ	投資証券	11銘柄	100%	6.9%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	2.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。