有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ海外REIT・マザーファンド	300,839,777	888,018,853
親投資信託受益証券 合計			888,018,853
合計			888,018,853

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ海外REIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ海外REIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年9月15日現在 金 額 (円)	2023年9月15日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		2,331,046,418	3,600,866,944
コール・ローン		1,078,857,790	1,511,335,608
投資証券		109,240,931,908	125,407,252,380
派生商品評価勘定		12,527	13,083
未収入金		451,061,323	156,740,027
未収配当金		328,368,596	392,734,807
流動資産合計		113,430,278,562	131,068,942,849
資産合計		113,430,278,562	131,068,942,849
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		176,799	-
未払金		498,811,402	275,367,210
未払解約金		-	4,200,000
流動負債合計		498,988,201	279,567,210
負債合計		498,988,201	279,567,210
純資産の部
元本等
元本	※1	38,591,140,988	44,308,713,328
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,340,149,373	86,480,662,311
元本等合計		112,931,290,361	130,789,375,639
純資産合計		112,931,290,361	130,789,375,639
負債純資産合計		113,430,278,562	131,068,942,849

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年9月16日 至2023年9月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年9月15日現在	2023年9月15日現在
1.	※1	期首	2021年9月16日	2022年9月16日
		期首元本額	41,395,327,729円	38,591,140,988円
		期中追加設定元本額	1,740,645,465円	5,948,985,791円
		期中一部解約元本額	4,544,832,206円	231,413,451円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	38,342,730,470円	43,954,965,944円
		DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド	195,367,100円	300,839,777円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	39,523,861円	39,949,578円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	13,519,557円	12,958,029円
	計		38,591,140,988円	44,308,713,328円
2.		期末日における受益権の総数	38,591,140,988口	44,308,713,328口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年9月16日 至2023年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年9月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年9月15日現在	2023年9月15日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△12,720,853,367	595,326,391
合計	△12,720,853,367	595,326,391

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年9月15日現在				2023年9月15日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	133,997,382	-	133,984,855	12,527	20,793,913	-	20,785,922	7,991
アメリカ・ドル	133,997,382	-	133,984,855	12,527	-	-	-	-
シンガポー ル・ドル	-	-	-	-	20,793,913	-	20,785,922	7,991
買建	133,997,382	-	133,820,583	△176,799	20,793,913	-	20,799,005	5,092
アメリカ・ドル	-	-	-	-	20,793,913	-	20,799,005	5,092
イギリス・ ポンド	4,221,404	-	4,213,910	△7,494	-	-	-	-
ユーロ	129,775,978	-	129,606,673	△169,305	-	-	-	-
合計	267,994,764	-	267,805,438	△164,272	41,587,826	-	41,584,927	13,083

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年9月15日現在	2023年9月15日現在
1口当たり純資産額	2.9264円	2.9518円
(1万口当たり純資産額)	(29,264円)	(29,518円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	SIMON PROPERTY GROUP INC	469,139	55,067,535.820
		EQUINIX INC	43,479	34,007,969.430
		AMERICAN TOWER CORP	116,932	21,174,046.560
		HOST HOTELS & RESORTS INC	761,989	12,389,941.140
		KIMCO REALTY CORP	1,088,260	20,742,235.600
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	1,269,981	21,386,480.040
		INVITATION HOMES INC	1,407,958	49,489,723.700
		AMERICOLD REALTY TRUST	691,705	22,598,002.350
		VICI PROPERTIES INC	429,948	13,547,661.480
		APARTMENT INCOME REIT CO	273,726	8,975,475.540
		DIGITAL CORE REIT UNITS	7,954,006	4,653,093.510
		IRON MOUNTAIN INC	117,460	7,496,297.200
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	240,833	8,889,146.030
		SUN COMMUNITIES INC	235,366	29,764,384.360
		PROLOGIS INC	517,896	64,390,009.680
		CAMDEN PROPERTY TRUST	207,066	21,414,765.720
		SITE CENTERS CORP	227,547	3,135,597.660
		EASTGROUP PROPERTIES INC	14,625	2,633,523.750
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	136,179	7,018,665.660
		WELLTOWER INC	703,693	59,469,095.430
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	202,238	4,619,115.920
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	213,891	29,510,541.270
		REALTY INCOME CORP	747,033	41,176,458.960
		PUBLIC STORAGE	35,270	9,737,694.300
		UDR INC	473,183	18,189,154.520
		WP CAREY INC	94,479	6,029,649.780
		AGREE REALTY CORP	80,541	4,838,903.280
		DIGITAL REALTY TRUST INC	383,465	49,267,583.200
		EXTRA SPACE STORAGE INC	213,450	26,939,524.500
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	778,529	5,122,720.820
	アメリカ・ドル 小計			663,674,997.210
				(97,971,703,088)
	イギリス・ポンド	LXI REIT PLC	2,883,303	2,694,446.650
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	619,774	718,937.840
		LAND SECURITIES GROUP PLC	869,036	5,217,692.140
		SEGRO PLC	728,916	5,462,496.500
		UNITE GROUP PLC/THE	552,386	5,128,904.010
		BRITISH LAND CO PLC	418,918	1,371,537.530
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	158,920	678,270.560
		WORKSPACE GROUP PLC	210,604	1,045,438.250
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	318,390	2,628,309.450
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,999,002	4,288,572.860
	イギリス・ポンド 小計			29,234,605.790
				(5,355,195,089)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	1,056,398	7,901,857.040
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	3,642,459	5,463,688.500
		NATIONAL STORAGE REIT	3,208,059	7,121,890.980
		MIRVAC GROUP	3,374,134	7,760,508.200
		STOCKLAND	2,736,571	10,946,284.000
		GOODMAN GROUP	1,454,143	32,863,631.800
		CHARTER HALL GROUP	1,080,052	11,070,533.000
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,468,110	10,612,873.000
	オーストラリア・ドル 小計			93,741,266.520
				(8,921,356,335)
	カナダ・ドル	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	205,660	2,899,806.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	55,765	2,776,539.350
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	631,343	12,519,531.690
	カナダ・ドル 小計			18,195,877.040
				(1,987,899,567)
	シンガポール・ドル	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	2,429,992	2,794,490.800
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,763,400	9,050,460.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,054,100	5,161,429.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,493,300	7,720,193.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	3,237,400	12,172,624.000
	シンガポール・ドル 小計			36,899,196.800
				(3,994,338,054)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	3,308,006	7,012,972.720
	ニュージーランド・ドル 小計			7,012,972.720
				(612,583,167)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	124,029	2,711,273.940
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	88,541	4,380,123.270
		GECINA SA	16,123	1,591,340.100
		KLEPIERRE	216,247	5,425,637.230
		COVIVIO	40,799	1,804,131.780
		MERCIALYS	122,910	1,064,400.600
		AEDIFICA	26,102	1,523,051.700
		COFINIMMO	61,799	4,418,628.500
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	186,150	4,754,271.000
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	483,797	4,054,218.860
	ユーロ 小計			31,727,076.980
				(4,981,468,357)
	香港・ドル	LINK REIT	2,249,834	83,918,808.200
	香港・ドル 小計			83,918,808.200
				(1,582,708,723)
投資証券 合計				125,407,252,380
				[125,407,252,380]
合計				125,407,252,380
				[125,407,252,380]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券 30銘柄	100%	78.0%
	イギリス・ポンド	投資証券 10銘柄	100%	4.3%
	オーストラリア・ドル	投資証券 8銘柄	100%	7.1%
	カナダ・ドル	投資証券 3銘柄	100%	1.6%
	シンガポール・ドル	投資証券 5銘柄	100%	3.2%
	ニュージーランド・ドル	投資証券 1銘柄	100%	0.5%
	ユーロ	投資証券 10銘柄	100%	4.0%
	香港・ドル	投資証券 1銘柄	100%	1.3%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。