資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
【収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド】
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。

2019/09/20 9:12

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは、「先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド」「リスクコントロール・バランスB・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2019/09/20 9:12

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2019年6月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			826	181,845
	株式投資信託		779	155,354
		単位型	250	9,219
		追加型	529	146,135
	公社債投資信託		47	26,490
		単位型	33	833
		追加型	14	25,657

2019/09/20 9:12

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,236,258	31.94
親投資信託受益証券	日本	6,656,984	65.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	240,425	2.37
合計(純資産総額)		10,133,667	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,236,25831.94親投資信託受益証券日本6,656,98465.69コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―240,4252.37合計(純資産総額)10,133,667100.00

2019/09/20 9:12

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
退職金		24		52
固定資産減価償却費		152		108
福利費		974		1,071

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
投資有価証券売却損		133		176
固定資産処分損		7		0
役員退職一時金		117		180

2019/09/20 9:12

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第60期
(自 2018年4月1日

2019/09/20 9:12

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年12月20日)990.96480.96482018年 6月末日9―0.9757―7月末日9―0.9773―8月末日9―0.9811―9月末日9―0.9760―10月末日9―0.9649―11月末日9―0.9696―12月末日9―0.9622―2019年 1月末日9―0.9721―2月末日9―0.9798―3月末日9―0.9935―4月末日9―0.9949―5月末日9―0.9965―6月末日10―1.0134―

2019/09/20 9:12

#8 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド】
e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年12月27日～2018年12月20日10,000,0000当中間期2018年12月21日～2019年 6月20日00e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2019/09/20 9:12

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,024	※3	20,680
流動資産合計		41,800		42,769
固定資産
有形固定資産
建物	※1	68	※1	136
有形固定資産合計		191		274
無形固定資産
ソフトウエア		99		107
無形固定資産合計		99		107
投資その他の資産
投資有価証券		14,103		16,755
長期前払費用		0		-
繰延税金資産		1,504		1,913
投資その他の資産合計		41,868		44,886

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債合計		21,448		18,466
純資産の部
株主資本

2019/09/20 9:12

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/09/20 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年 6月20日現在
資産の部
流動資産
預金	257,339	3,313,267
負債合計	1,354,263	3,755
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/20 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年 6月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	4,650,391,381	1,300,650,355
負債合計	79,923,208	56,089,869
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/20 9:12

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年 6月20日現在
資産の部
流動資産
預金	17,381,455	20,518,659
負債合計	4,793,063	6,896,963
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/20 9:12