資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド】
以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。

2020/09/18 9:34

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは、「先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド」「リスクコントロール・バランスB・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2020/09/18 9:34

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年6月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			836	206,234
	株式投資信託		783	176,005
		単位型	270	10,907
		追加型	513	165,097
	公社債投資信託		53	30,228
		単位型	40	1,394
		追加型	13	28,834

2020/09/18 9:34

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,367,074	32.84
親投資信託受益証券	日本	6,634,085	64.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	253,112	2.47
合計(純資産総額)		10,254,271	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,367,07432.84親投資信託受益証券日本6,634,08564.70コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―253,1122.47合計(純資産総額)10,254,271100.00

2020/09/18 9:34

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
退職金		52		82
固定資産減価償却費		108		118
福利費		1,071		1,014

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
投資有価証券評価損		-		21
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		180		-

2020/09/18 9:34

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第61期
(自 2019年4月1日

2020/09/18 9:34

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年12月20日)990.96480.9648第2計算期間末(2019年12月20日)10101.02731.02732019年 6月末日10―1.0134―7月末日10―1.0207―8月末日10―1.0345―9月末日10―1.0327―10月末日10―1.0282―11月末日10―1.0342―12月末日10―1.0295―2020年 1月末日10―1.0388―2月末日10―1.0320―3月末日10―1.0101―4月末日10―1.0130―5月末日10―1.0203―6月末日10―1.0254―

2020/09/18 9:34

#8 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド】
e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年12月27日～2018年12月20日10,000,0000第2期2018年12月21日～2019年12月20日00当中間期2019年12月21日～2020年 6月20日00e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2020/09/18 9:34

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591
流動資産合計		42,769		48,679
固定資産
有形固定資産
建物	※1	136	※1	182
有形固定資産合計		274		318
無形固定資産
ソフトウエア		107		120
無形固定資産合計		107		120
投資その他の資産
投資有価証券		16,755		17,826
長期差入保証金		447		484
繰延税金資産		1,913		2,022
投資その他の資産合計		44,886		46,102

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債合計		18,466		17,818
純資産の部
株主資本

2020/09/18 9:34

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/09/18 9:34

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月20日現在	2020年 6月20日現在
資産の部
流動資産
預金	-	14,038
負債合計	22,512,586	95,457,501
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/18 9:34

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月20日現在	2020年 6月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,390,564,804	3,409,725,022
負債合計	67,075,030	20,611,899
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/18 9:34

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月20日現在	2020年 6月20日現在
資産の部
流動資産
預金	911,057	37,671,954
負債合計	11,069,366	92,286,964
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/18 9:34