※3 関係会社に対する資産及び負債 は次のとおりであります。(流動資産) 未収収益 127百万円 (流動負債 ) 未払手数料 350百万円
※3 関係会社に対する資産及び負債 は次のとおりであります。2021/03/19 9:09 #3 純資産額計算書（連結） 【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 10,445,315 円 Ⅱ 負債 総額 1,236 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,444,079 円
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Ⅰ 資産総額 10,445,315 円 Ⅱ 負債 総額 1,236 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,444,079 円 Ⅳ 発行済口数 10,000,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0444 円 2021/03/19 9:09 #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (単位:百万円)
第60期(2019年3月31日) 第61期(2020年3月31日) 負債 の部流動負債 預り金 354 554 流動負債 合計 16,431 15,726 固定負債 退職給付引当金 1,405 1,395
2021/03/19 9:09 #5 資産の評価（連結） ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から
負債 総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
2021/03/19 9:09 #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 5,990,576,786 円 Ⅱ 負債 総額 115,370,367 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,875,206,419 円
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Ⅰ 資産総額 5,990,576,786 円 Ⅱ 負債 総額 115,370,367 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,875,206,419 円 Ⅳ 発行済口数 5,274,233,154 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1139 円 2021/03/19 9:09 #7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2 純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 4,117,251,647 円 Ⅱ 負債 総額 852,644 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,116,399,003 円
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Ⅰ 資産総額 4,117,251,647 円 Ⅱ 負債 総額 852,644 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,116,399,003 円 Ⅳ 発行済口数 3,540,703,712 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1626 円 2021/03/19 9:09 #8 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在 資産合計 2,615,312,599 5,976,966,906 負債 の部流動負債 派生商品評価勘定 8,286,635 91,798,537
注記表
2021/03/19 9:09 #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2 貸借対照表
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在 資産合計 6,210,579,448 4,131,440,685 負債 の部流動負債 派生商品評価勘定 61,192,396 941,336
注記表
2021/03/19 9:09 #10 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 3,956,392,679 67.34 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 1,918,813,740 32.66 合計(純資産総額) 5,875,206,419 100.00
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 カナダ 875,126,938 14.90 スウェーデン 1,078,457,395 18.36 ノルウェー 508,014,022 8.65 オーストラリア 1,494,794,324 25.44 小計 3,956,392,679 67.34 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 1,918,813,740 32.66 合計(純資産総額) 5,875,206,419 100.00 その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 3,975,713,740 △67.67 e border="0">
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 投資資産
2021/03/19 9:09 #11 （参考）マザーファンド、運用状況-2 投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 4,116,399,003 100.00 合計(純資産総額) 4,116,399,003 100.00
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 4,116,399,003 100.00 合計(純資産総額) 4,116,399,003 100.00 その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 252,630,000 6.14 買建 アメリカ 115,502,895 2.81 買建 ドイツ 87,360,642 2.12 買建 オーストラリア 130,795,560 3.18 債券先物取引 買建 日本 1,215,360,000 29.52 買建 アメリカ 899,319,618 21.85 買建 ドイツ 1,443,776,960 35.07 買建 オーストラリア 452,880,262 11.00 e border="0">
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 e border="0">
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 921,142,120 22.38 売建 ― 144,685,910 △3.51 e border="0">
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 投資資産
2021/03/19 9:09 #12 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況 純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 5,372,443,912 円 Ⅱ 負債 総額 66,551,561 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,305,892,351 円
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Ⅰ 資産総額 5,372,443,912 円 Ⅱ 負債 総額 66,551,561 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,305,892,351 円 Ⅳ 発行済口数 4,759,540,553 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1148 円 2021/03/19 9:09 #13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表 貸借対照表
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在 資産合計 5,057,119,584 5,300,530,536 負債 の部流動負債 派生商品評価勘定 6,073,370 16,253,985
注記表
2021/03/19 9:09 #14 （参考）ＦＯＦ、運用状況 投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 181,295,873 3.42 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 230,042,170 4.34 合計(純資産総額) 5,305,892,351 100.00
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 出資金 バミューダ 56,583,450 1.07 国債証券 日本 26,281,381 0.50 アメリカ 651,256,722 12.27 カナダ 120,042,314 2.26 イギリス 107,001,259 2.02 オーストラリア 333,685,599 6.29 小計 1,238,267,275 23.34 社債券 ケイマン 103,362,619 1.95 香港 177,201,407 3.34 シンガポール 22,410,544 0.42 マレーシア 89,970,760 1.70 インドネシア 34,387,875 0.65 中国 43,974,821 0.83 インド 34,399,804 0.65 英ヴァージン諸島 274,593,504 5.18 小計 780,301,334 14.71 投資信託受益証券 日本 723,343,504 13.63 アメリカ 1,602,088,506 30.19 アイルランド 493,970,239 9.31 小計 2,819,402,249 53.14 投資証券 イギリス 60,922,081 1.15 ジャージー 61,111,449 1.15 ガーンジー 59,262,343 1.12 小計 181,295,873 3.42 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 230,042,170 4.34 合計(純資産総額) 5,305,892,351 100.00 その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 4,060,451,110 △76.53 e border="0">
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 投資資産
2021/03/19 9:09 
② 有価証券などの評価基準
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
