半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年12月20日)

ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2018年 6月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金	アメリカ	33,827,897	1.72
株式	日本	277,060,120	14.10
国債証券	カナダ	76,831,209	3.91
	フランス	79,716,176	4.06
	イギリス	116,682,140	5.94
	オーストラリア	213,733,701	10.88
	インドネシア	21,638,205	1.10
	小計	508,601,431	25.88
社債券	アメリカ	36,061,329	1.83
	ドイツ	29,505,917	1.50
	フランス	26,473,322	1.35
	オランダ	23,941,543	1.22
	ケイマン	43,589,157	2.22
	香港	44,462,991	2.26
	マレーシア	46,767,585	2.38
	中国	47,464,660	2.42
	英ヴァージン諸島	66,015,204	3.36
	小計	364,281,708	18.54
投資信託受益証券	アメリカ	274,223,046	13.95
投資証券	ジャージー	33,607,551	1.71
	ガーンジー	67,092,034	3.41
	小計	100,699,585	5.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	406,646,921	20.69
合計(純資産総額)		1,965,340,708	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	29,111,706	1.48
	売建	―	1,407,898,722	△71.64

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。