半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金	アメリカ	24,703,561	1.22
株式	日本	183,498,680	9.09
国債証券	日本	61,471,894	3.05
	アメリカ	59,733,254	2.96
	カナダ	161,549,366	8.00
	フランス	60,414,272	2.99
	イギリス	98,059,364	4.86
	オーストラリア	120,399,242	5.96
	小計	561,627,392	27.82
社債券	アメリカ	181,222,610	8.98
	ドイツ	14,019,875	0.69
	フランス	44,384,837	2.20
	オランダ	23,142,466	1.15
	フィンランド	12,712,654	0.63
	イギリス	13,071,202	0.65
	ノルウェー	5,444,852	0.27
	ケイマン	65,407,424	3.24
	ニュージーランド	21,969,253	1.09
	香港	44,378,223	2.20
	マレーシア	46,259,377	2.29
	中国	43,967,079	2.18
	英ヴァージン諸島	43,819,522	2.17
	小計	559,799,374	27.73
投資信託受益証券	アメリカ	105,781,975	5.24
	アイルランド	6,520,701	0.32
	小計	112,302,676	5.56
投資証券	日本	79,681,000	3.95
	イギリス	22,262,239	1.10
	ジャージー	24,433,151	1.21
	ガーンジー	21,590,090	1.07
	小計	147,966,480	7.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	428,671,152	21.24
合計(純資産総額)		2,018,569,315	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	98,274,890	4.87
	売建	―	1,453,829,303	△72.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。