有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TCWファンズ-TCWアンコンストレインドボンドファンド(円ヘッジクラス)	投資信託受益証券	5,344.61	9,400.0000	9,379.0000	-	98.52
	ルクセンブルグ			50,239,334	50,127,097	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0028	1.0029	-	0.02
	日本			9,997	9,997	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.52
	小計		98.52
親投資信託受益証券	国内		0.02
	小計		0.02
合 計(対純資産総額比)			98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TCWファンズ-TCWアンコンストレインドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	4,457.47	10,172.9999	10,226.0000	-	98.54
	ルクセンブルグ			45,345,842	45,582,088	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0028	1.0029	-	0.02
	日本			9,997	9,997	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.54
	小計		98.54
親投資信託受益証券	国内		0.02
	小計		0.02
合 計(対純資産総額比)			98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.30	100.30	0.81	29.78
	日本			15,045,812	15,045,812	2022/6/20
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.64	100.64	0.739	19.92
	日本			10,064,980	10,064,980	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.57	100.57	0.8	19.90
	日本			10,057,784	10,057,784	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.60
	小計		69.60
合 計(対純資産総額比)			69.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。