純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	75	1,296,898
合計	75	1,296,898

2023/02/21 9:36

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資リスク（連結）

② 代替手法およびレバレッジに関するリスク
当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、先物取引やデリバティブ取引等を通じて買い持ちポジション、あるいは売り持ちポジションを構築することにより、様々な市場環境の下での収益獲得を目指します。よって、投資対象としている市場が上昇した場合でも、収益が得られない場合や損失が発生する場合があります。また、外国投資信託の純資産総額に対して大きな取引および建玉を発生させる(レバレッジを利用した)運用を行うため、価格が予想した方向と反対に動いた場合に、レバレッジを利用していない場合に比べて大きい損失を被ることがあります。
③ 株価およびボラティリティ変動リスク

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#4 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

・各戦略の配分については、原則として相対的に低いリスク特性を持つ戦略の配分を、相対的にリスクの高いリスク特性を持つ戦略の配分に比べて高くする等の調整を行うことで、戦略毎に想定されるリスクを概ね均等に分散することを目指します。

ファクター	利用する市場特性
ディフェンシブ	市場全体との連動性やボラティリティが低い銘柄は、相対的に良好なリスク調整後リターンを生むことが多い
主な投資制限	・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。・店頭デリバティブ取引における取引の相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%を超えないものとします。・外国為替取引はヘッジ目的に限定しません。・純資産総額の10%を超える借入は行いません。
分配方針	原則として分配は行いません。
申込手数料	ありません。
運用報酬等	管理報酬:純資産総額に対して年1.0%事務代行会社報酬・事務支援サービス費用:純資産総額に対して上限年0.3%保管会社報酬:純資産総額に対して上限年0.04%その他費用:投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用、監査法人への報酬、弁護士費用等※なお、管理報酬、事務代行会社報酬・事務支援サービス費用、保管会社報酬、その他費用(組入有価証券の売買時の売買委託手数料を除く)の総額は、当面上限年1.2%となります。今後、この数値は見直される場合があります。
信託財産留保額	ありません。

主な投資制限・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
・店頭デリバティブ取引における取引の相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%を超えないものとします。

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#6 投資方針（連結）

③ 別に定める投資信託証券において、ヘッジ目的以外の為替取引を行うことがあります。
④ 別に定める投資信託証券においては、原則として当該別に定める投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替リスクの低減をはかります。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,964,034	1.85
合計(純資産総額)		214,189,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド209,229,42797.68親投資信託受益証券日本996,5070.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,964,0341.85合計(純資産総額)214,189,968100.00

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		595,244
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年11月20日)1,0471,0470.89150.8915第2計算期間末(2019年11月20日)6256250.89810.8981第3計算期間末(2020年11月20日)3673670.75240.7524第4計算期間末(2021年11月22日)2532530.82970.8297第5計算期間末(2022年11月21日)2132130.90120.90122021年11月末日245―0.8065―12月末日221―0.8334―2022年 1月末日220―0.8507―2月末日215―0.8428―3月末日208―0.8609―4月末日200―0.8482―5月末日203―0.8619―6月末日205―0.8669―7月末日207―0.8790―8月末日193―0.8849―9月末日212―0.9179―10月末日236―0.9131―11月末日214―0.9131―

2023/02/21 9:36

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	214,518,430	円
Ⅱ 負債総額	328,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,189,968	円
Ⅳ 発行済口数	234,570,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9131	円

e border="0">Ⅰ 資産総額214,518,430円Ⅱ 負債総額328,462円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)214,189,968円Ⅳ 発行済口数234,570,620口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9131円

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2023/02/21 9:36

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#14 附属明細表（連結）

2021年12月31日現在

	マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(米ドル)
未払費用及びその他の負債	609,974
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	35,179,445
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	479,468,928

包括利益計算書
2021年12月31日に終了する年度

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月22日現在	2022年11月21日現在
負債合計	18,213,989	33,038,721
純資産の部
元本等

注記表

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