有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	22,009	21,916
	日本円 小計		22,009	21,916
	米ドル	UBS(Lux)エクイティ・ファンド‐チャイナ・オポチュニティ(USD) I-B-acc	492,128.430	76,776,956.36
	米ドル 小計		492,128.430	76,776,956.36
				(8,139,125,143)
合計				8,139,147,059
				(8,139,125,143)

(注)

1.投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS (Lux) エクイティ・ファンド-チャイナ・オポチュニティ(USD) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS (Lux) エクイティ・ファンド-チャイナ・オポチュニティ(USD) I-B-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第11期決算日(2020年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2019年 1月22日 至 2020年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△44,654
営業収益合計	△44,654
営業費用
受託者報酬	12,829
委託者報酬	4,756
その他費用	766
営業費用合計	18,351
営業利益又は営業損失(△)	△63,005
経常利益又は経常損失(△)	△63,005
当期純利益又は当期純損失(△)	△63,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,996

組入資産明細表(2020年 1月20日現在)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	40,584,099	40,640,916
合計		40,584,099	40,640,916

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第11期決算日(2020年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2019年 1月22日 至 2020年 1月20日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	41,565
営業費用合計	41,565
営業利益又は営業損失(△)	△41,565
経常利益又は経常損失(△)	△41,565
当期純利益又は当期純損失(△)	△41,565
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,774

組入資産明細表(2020年1月20日現在)
2020年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルグ籍外国投資信託 UBS(Lux)エクイティ・ファンド-チャイナ・オポチュニティ(USD)の運用状況
当ファンドは、「UBS中国新時代株式ファンド」の各ファンドが投資対象とする外国投資証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2019年11月30日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 米ドル
収益
流動資産等に係る受取利息		6,948,953.45
配当金		111,442,430.29
有価証券の貸付に係る収益		2,188,750.45
その他収益		2,814,791.30
収益合計		123,394,925.49
費用
均一費用		-133,009,596.75
年次税		-3,087,680.20
有価証券の貸付に係る費用		-875,500.18
その他の手数料		-1,091,377.55
当座借越等に係る支払利息		-148,576.76
費用合計		-138,212,731.44
投資純(損)益		-14,817,805.95
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益		128,295,866.77
為替予約取引に係る実現(損)益		-5,248,113.86
為替差(損)益		-3,285,616.57
実現(損)益合計		119,762,136.34
当期実現純(損)益		104,944,330.39
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益		1,568,865,374.86
為替予約取引に係る未実現評価(損)益		-562,224.98
未実現評価(損)益の変動合計		1,568,303,149.88
純資産の純増(減)額		1,673,247,480.27

2019年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

通貨	銘柄	株数/額面	米ドル建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
無記名株式
中国
HKD	ANHUI GUJING DISTL ‘B’CNY1	7,068,861.00	52,396,724.66	0.61
HKD	CHANJET INFORMATIO ‘H’CNY1	7,521,600.00	7,919,345.27	0.09
HKD	CHINA CONST BK ‘H’CNY1	56,316,230.00	44,830,486.64	0.52
HKD	CHINA DEV BANK FIN ‘H’ CHY1	41,738,000.00	7,306,409.92	0.08
HKD	CHINA MERCHANTS BK ‘H’CNY1	68,301,395.00	322,911,216.34	3.73
HKD	CHINA PETROLEUM & ‘H’CNY1	18,195,000.00	10,206,301.95	0.12
HKD	CHINA PIONEER PHAR USD0.01	10,429,000.00	746,246.88	0.01
HKD	CHINA VANKE CO ‘H’CNY1	4,593,912.00	17,198,957.55	0.20
HKD	CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE)	122,202,000.00	58,086,216.10	0.67
HKD	FUYAO GLASS INDUST ‘H’ CNY1	2,520,000.00	7,438,140.08	0.09
HKD	INDUSTRIAL & COM B ‘H’CNY1	189,322,115.00	134,985,580.65	1.56
CNY	JIANGSU HENGRUI ME ‘A’CNY1	7,231,588.00	88,407,231.03	1.02
HKD	KINGSOFT CORP USD0.0005	22,672,000.00	50,175,250.94	0.58
CNY	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,447,957.00	393,331,452.55	4.55
HKD	LIVZON PHARMACEUTI ‘H’CNY1	9,821,622.00	28,864,423.26	0.33
HKD	LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10	17,839,000.00	73,055,071.80	0.84
CNY	PING AN BANK CO LT ‘A’CNY1	91,141,004.00	198,327,182.85	2.29
HKD	PING AN INSURANCE ‘H’CNY1	66,251,000.00	750,875,424.27	8.68
HKD	PRECISION TSUGAMI HKD1	12,276,000.00	10,995,797.43	0.13
HKD	TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	20,136,200.00	853,700,882.53	9.86
HKD	TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO LTD-H	6,657,000.00	5,741,616.25	0.07
HKD	WENZHOU KANGNING H CNY1.00	3,945,200.00	10,737,432.84	0.12
CNY	YIBIN WULIANGYE ‘A’CNY1	12,891,008.00	234,006,698.84	2.70
中国合計			3,362,244,090.63	38.85
香港
HKD	AIA GROUP LTD NPV	23,069,200.00	231,100,257.53	2.67
HKD	BYD ELECTRONIC INT NPV	17,916,500.00	32,050,369.61	0.37
HKD	CHINA DONGXIANG (GROUP) HKD0.01	140,786,000.00	15,830,476.04	0.18
HKD	CHINA EVERBRIGHT HKD1	36,546,000.00	58,838,586.04	0.68
HKD	CHINA JINMAO HOLDI NPV	244,126,000.00	162,206,857.82	1.87
HKD	CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	21,232,000.00	71,215,093.01	0.82
HKD	CHINA RES LAND HKD0.10	19,306,222.00	83,504,100.34	0.97
HKD	CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	71,700,000.00	163,259,584.90	1.89
HKD	DAWNRAYS PHARMS HKD0.05	57,415,000.00	10,270,822.82	0.12
HKD	FAR EAST HORIZON L HKD0.01	151,120,000.00	137,291,414.08	1.59
HKD	GUOTAI JUNAN INTL NPV	142,325,000.00	22,732,282.16	0.26
HKD	HAITONG INTL SECS HKD0.10	63,367,000.00	17,974,960.87	0.21
HKD	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	9,925,481.00	29,296,475.42	0.34
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	7,105,600.00	224,440,410.74	2.59
HKD	HUA HAN BIO-PHARMA HKD0.1	129,145,035.00	165.02	0.00
HKD	LI NING CO LTD HKD0.1	49,829,000.00	159,811,388.78	1.85
HKD	OVERSEAS CHINESE T HKD0.1	22,522,000.00	6,935,468.91	0.08
HKD	SHENZHEN INVESTMEN HKD0.05	40,436,000.00	15,913,684.26	0.18
HKD	SHN INTL HLDGS HKD1	108,290,500.00	228,864,112.05	2.64
HKD	SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025	55,540,500.00	71,677,523.45	0.83
HKD	SSY GROUP LIMITED HKD0.02	112,627,447.00	88,649,600.85	1.02
香港合計			1,831,863,634.70	21.16
無記名株式合計			5,194,107,725.33	60.01
登録株式
中国
HKD	ALIBABA GROUP HLDG USD1	1,436,500.00	36,416,577.77	0.42
HKD	HAINAN MEILAN INTL ‘H’CNY1	8,020,000.00	5,093,104.53	0.06
HKD	YIHAI INTERNATIONA USD0.00001	38,302,000.00	243,726,430.05	2.82
中国合計			285,236,112.35	3.30
登録株式合計			285,236,112.35	3.30

通貨	銘柄					株数/額面	米ドル建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益		純資産 比率 (%)
預託証券
中国
USD	ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR					4,298,737.00	863,272,364.34		9.97
USD	CHEETAH MOBILE INC ADR REPR 1 CL A ORD					811,020.00	2,773,688.40		0.03
USD	JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS					3,258,081.00	6,027,449.85		0.07
USD	NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001					794,781.00	253,725,886.44		2.93
USD	NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR					1,892,000.00	235,099,920.00		2.72
USD	SOGOU INC ADS EACH REP 1 CL A ORD SHS					2,939,507.00	14,638,744.86		0.17
USD	TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS					19,390,724.00	876,460,724.80		10.13
USD	YY INC ADS EA REPR 20 ORD CL’A’					177,961.00	11,204,424.56		0.13
中国合計							2,263,203,203.25		26.15
預託証券合計							2,263,203,203.25		26.15
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計							7,742,547,040.93		89.46
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
無記名株式
中国
HKD	CHINA FORESTRY HOL USD0.001 ‘REG S’					4,824,000.00	6.16		0.00
HKD	PW MEDTECH GRP LTD USD0.0001					30,671,000.00	4,977,181.63		0.06
中国合計							4,977,187.79		0.06
無記名株式合計							4,977,187.79		0.06
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計								4,977,187.79	0.06
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条 (1) e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
オープン・エンド型投資信託証券
アイルランド
USD	UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST					12,000.02	120,000,240.00		1.38
アイルランド合計							120,000,240.00		1.38
オープン・エンド型投資信託証券合計							120,000,240.00		1.38
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条 (1) e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計							120,000,240.00		1.38
投資有価証券合計							7,867,524,468.72		90.90
為替予約取引
為替予約取引(購入/売却)
購入通貨			売却通貨		満期日
AUD		74,590,900.00	USD	50,828,178.62	14.1.2020		-222,336.92		0.00
CNH		202,992,900.00	USD	28,806,454.48	14.1.2020		58,898.17		0.00
EUR		8,448,800.00	USD	9,401,343.06	14.1.2020		-73,354.22		0.00
USD		650,628.29	AUD	957,900.00	14.1.2020		745.59		0.00
EUR		154,700.00	USD	171,230.62	14.1.2020		-432.42		0.00
CNH		2,935,700.00	USD	416,763.62	14.1.2020		689.48		0.00
EUR		229,200.00	USD	253,238.27	14.1.2020		-187.54		0.00
AUD		1,331,500.00	USD	903,841.37	14.1.2020		-491.52		0.00
為替予約取引(購入/売却)合計							-236,469.38		0.00
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産							776,381,736.55		8.97
当座借越およびその他の短期負債							-669.56		0.00
その他の資産および負債							11,432,013.46		0.13
純資産合計							8,655,101,079.79		100.00