有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/21-2023/01/20)

グローバル・モビリティ・サービス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	159,633,748	223,475,053
コール・ローン	101,865,968	41,264,078
株式	75,659,920,397	50,562,146,529
派生商品評価勘定	-	106,014
未収入金	796,215,655	45,178,604
未収配当金	11,576,056	11,269,976
流動資産合計	76,729,211,824	50,883,440,254
資産合計	76,729,211,824	50,883,440,254
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	72,760	297,371
未払金	547,118,066	58,332,627
未払解約金	283,968,508	172,787,961
未払利息	40	10
流動負債合計	831,159,374	231,417,969
負債合計	831,159,374	231,417,969
純資産の部
元本等
元本	38,197,608,106	36,348,321,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,700,444,344	14,303,701,152
元本等合計	75,898,052,450	50,652,022,285
純資産合計	75,898,052,450	50,652,022,285
負債純資産合計	76,729,211,824	50,883,440,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月20日現在	2023年 1月20日現在
1.	期首	2021年 1月21日	2022年 1月21日
	期首元本額	31,881,033,831円	38,197,608,106円
	期首からの追加設定元本額	19,201,176,703円	3,191,018,002円
	期首からの一部解約元本額	12,884,602,428円	5,040,304,975円
	元本の内訳 ※
	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)	31,577,987,353円	29,539,449,038円
	Nikkoam FOFs用グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(適格機関投資家向け)	2,484,721,143円	2,788,953,939円
	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)	2,888,134,349円	2,687,626,318円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,246,765,261円	1,332,291,838円
	計	38,197,608,106円	36,348,321,133円
2.	受益権の総数	38,197,608,106口	36,348,321,133口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 1月21日 至 2022年 1月20日	自 2022年 1月21日 至 2023年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月20日現在	2023年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△15,107,253,959
合計	△15,107,253,959

(2023年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△24,051,635,632
合計	△24,051,635,632

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	194,252,200	-	194,324,960	△72,760
	米ドル	194,252,200	-	194,324,960	△72,760
合計		194,252,200	-	194,324,960	△72,760

(2023年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	22,409,206	-	22,515,220	106,014
	米ドル	22,409,206	-	22,515,220	106,014
	売建	176,615,206	-	176,912,577	△297,371
	米ドル	154,206,000	-	154,390,080	△184,080
	ユーロ	22,409,206	-	22,522,497	△113,291
合計		199,024,412	-	199,427,797	△191,357

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月20日現在		2023年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.9870円	1口当たり純資産額	1.3935円
(1万口当たり純資産額)	(19,870円)	(1万口当たり純資産額)	(13,935円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	小松製作所	731,592	2,977.50	2,178,315,180
日本円小計		731,592		2,178,315,180
米ドル	AEROVIRONMENT INC	213,918	82.19	17,581,920.42
	ARCHER AVIATION INC	2,148,762	2.78	5,973,558.36
	CATERPILLAR INC	35,104	245.75	8,626,808.00
	DEERE & CO	43,033	408.60	17,583,283.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	27,777	169.53	4,709,034.81
	KRATOS DEFENSE & SECURITY	2,224,491	10.48	23,312,665.68
	MARKFORGED HOLDING CORP	4,414,716	1.24	5,474,247.84
	PROTO LABS INC	138,055	27.19	3,753,715.45
	AURORA INNOVATION INC	2,653,046	1.30	3,448,959.80
	BLADE AIR MOBILITY INC	2,299,959	4.39	10,096,820.01
	JOBY AVIATION INC	1,388,563	3.95	5,484,823.85
	APTIV PLC	65,786	101.10	6,650,964.60
	GENERAL MOTORS CORP	229,688	35.73	8,206,752.24
	MAGNA INTERNATIONAL INC	192,606	63.12	12,157,290.72
	NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR	380,239	4.69	1,783,320.91
	TESLA INC	267,255	127.17	33,986,818.35
	XPENG INC - ADR	362,037	8.95	3,240,231.15
	GARMIN LTD	74,760	95.34	7,127,618.40
	DOMINO'S PIZZA INC	16,222	348.85	5,659,044.70
	ALPHABET INC-CL C	149,950	93.91	14,081,804.50
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	58,303	93.58	5,455,994.74
	AMAZON.COM INC	77,022	93.68	7,215,420.96
	ANSYS INC	19,716	248.40	4,897,454.40
	SYNOPSYS INC	20,876	331.28	6,915,801.28
	UIPATH INC - CLASS A	1,720,067	13.56	23,324,108.52
	UNITY SOFTWARE INC	239,483	28.90	6,921,058.70
	APPLE INC	33,188	135.27	4,489,340.76
	HON HAI PRECISION-GDR REG S	81,973	6.48	531,185.04
	TRIMBLE INC	647,140	54.20	35,074,988.00
	NVIDIA CORP	55,696	167.65	9,337,434.40
	NXP SEMICONDUCTORS NV	36,796	165.00	6,071,340.00
	TERADYNE INC	219,672	93.85	20,616,217.20
米ドル小計		20,535,899		329,790,027.59
				(42,447,274,451)
ユーロ	DASSAULT SYSTEMES SE	341,669	34.83	11,902,039.61
ユーロ小計		341,669		11,902,039.61
				(1,658,787,260)
香港ドル	JD LOGISTICS INC	6,220,981	15.94	99,162,437.14
	BYD CO LTD-H	241,923	226.60	54,819,751.80
香港ドル小計		6,462,904		153,982,188.94
				(2,529,927,364)
台湾ドル	HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,677,000	98.10	360,713,700.00
台湾ドル小計		3,677,000		360,713,700.00
				(1,527,586,448)
香港・オフショア人民元	SAIC MOTOR CORP LTD-A	786,100	14.75	11,594,975.00
香港・オフショア人民元小計		786,100		11,594,975.00
				(220,255,826)
合 計		32,535,164		50,562,146,529
				(48,383,831,349)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	32銘柄	100.0%	87.7%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	3.4%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	5.2%
台湾ドル	株式	1銘柄	100.0%	3.2%
香港・オフショア人民元	株式	1銘柄	100.0%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。